富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 汉 博 证 券 投 资 基 金 转 型 ) 2007 年 第 3 季 度 报 告 一 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2007 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 基 金 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 二 基 金 产 品 概 况 ( 一 ) 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 : 富 国 天 博 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2007 年 4 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 :13,306,821,437.75 份 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 创 新 主 题 类 上 市 公 司, 在 充 分 注 重 投 资 组 合 收 益 性 流 动 性 与 安 全 性 的 基 础 上, 力 争 实 现 资 本 的 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 : 本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 主 动 投 资 管 1
理 策 略, 将 定 性 分 析 与 定 量 分 析 贯 穿 于 资 产 配 置 行 业 细 分 个 券 选 择 以 及 组 合 风 险 管 理 全 过 程 中 业 绩 比 较 基 准 : 中 信 标 普 300 指 数 80%+ 中 信 标 普 国 债 指 数 15%+ 同 业 存 款 利 率 5% 风 险 收 益 特 征 : 本 基 金 是 一 只 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 收 益 较 高 预 期 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 建 设 银 行 ) 三 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 1 本 期 利 润 2,641,120,442.78 2 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 1,029,069,706.16 3 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2922 4 期 末 基 金 资 产 净 值 14,887,034,114.77 5 期 末 基 金 份 额 净 值 1.1188 提 示 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2007 年 7 月 1 日 基 金 实 施 新 会 计 准 则 后, 原 基 金 本 期 净 收 益 名 称 调 整 为 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额, 原 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 净 收 益 = 第 2 项 /( 第 1 项 / 第 3 项 ) ( 二 ) 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 净 值 表 现 1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 33.62% 1.77% 35.87% 1.69% -2.25% 0.08% 注 : 过 去 三 个 月 指 2007 年 7 月 1 日 -2007 年 9 月 30 日 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 (2007 年 4 月 27 日 至 2007 年 9 月 30 日, 自 合 同 生 效 日 至 截 止 日 不 足 一 年 ) 2
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007-4-27 2007-5-27 2007-6-27 2007-7-27 2007-8-27 2007-9-27-10% 天 博 基 金 比 较 基 准 注 : 截 止 日 期 为 2007 年 9 月 30 日 ( 一 ) 基 金 经 理 四 管 理 人 报 告 毕 天 宇 先 生, 生 于 1971 年, 工 商 管 理 硕 士, 自 2000 年 开 始 从 事 证 券 行 业 工 作, 曾 任 中 国 北 方 工 业 上 海 公 司 内 贸 处 销 售 员 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 发 展 中 心 研 究 员 富 国 基 金 管 理 公 司 研 究 策 划 部 研 究 员 ( 二 ) 遵 规 守 信 说 明 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 汉 博 证 券 投 资 基 金 ( 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 管 理 人 严 格 按 照 基 金 法 证 券 法 汉 博 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ) 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 减 少 和 分 散 风 险, 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 长 期 稳 定 收 益 为 目 标, 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 ( 三 ) 运 作 情 况 说 明 在 经 历 了 2 季 度 宽 幅 震 荡, 市 场 心 态 趋 于 谨 慎 的 时 候, 特 别 是 在 美 国 经 济 受 次 级 债 影 响, 导 致 周 边 股 市 大 幅 震 荡 的 背 景 下,3 季 度 沪 深 股 市 却 戏 剧 性 地 走 3
出 了 单 边 上 扬 走 势 究 其 原 因, 宏 观 经 济 强 劲 增 长, 上 市 公 司 中 报 业 绩 超 预 期 是 关 键 期 间, 天 博 基 金 按 照 适 度 均 衡 配 置 的 建 仓 策 略 进 行 组 合 构 建, 前 10 大 重 仓 股 的 权 重 基 本 稳 定 在 35% 左 右 从 期 初 行 业 配 置 表 现 来 看, 重 点 配 置 的 金 融 地 产 行 业 表 现 较 好, 但 化 工 新 材 料 和 重 卡 行 业 表 现 一 般 另 外, 我 们 还 适 度 增 持 了 煤 炭 钢 铁 和 有 色 行 业, 并 取 得 了 不 错 的 收 益 为 了 回 馈 投 资 者, 我 们 在 8 月 17 日 和 9 月 13 日 分 别 进 行 了 两 次 分 红 由 于 第 一 次 分 红 后, 基 金 申 购 踊 跃, 导 致 基 金 规 模 短 期 迅 速 扩 大 为 构 建 组 合 需 要, 维 护 投 资 者 利 益, 我 们 短 期 暂 停 了 基 金 申 购 如 今 站 在 5500 点 之 上 谈 论 4 季 度 市 场, 相 信 每 一 个 市 场 参 与 者 都 会 有 一 种 高 处 不 胜 寒 的 感 觉, 市 场 分 歧 正 逐 步 加 大, 这 既 是 风 险 也 是 机 会 回 顾 三 季 度, 两 次 加 息 发 行 特 别 国 债 提 高 准 备 金 率 提 高 第 二 套 住 房 的 首 付 比 例 等 宏 观 经 济 调 控 政 策 的 不 断 出 台, 一 方 面 表 明 管 理 层 对 中 国 经 济 过 热 的 担 心, 有 调 控 的 必 要, 但 另 一 方 面 也 说 明 中 国 经 济 的 强 劲 增 长 从 股 市 来 看, 建 设 银 行 中 国 神 华 等 大 盘 蓝 筹 股 的 密 集 发 行, 市 场 并 没 有 出 现 太 多 恐 慌 而 申 购 资 金 不 断 创 出 历 史 新 高, 也 表 明 流 动 性 过 剩 是 短 期 难 以 回 避 的 现 实 因 此, 我 们 并 不 太 在 意 市 场 指 数 的 短 期 高 低, 只 要 影 响 我 们 投 资 信 心 的 关 键 因 素 没 有 发 生 改 变, 我 们 将 继 续 坚 定 看 好 中 国 的 股 市 ( 一 ) 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 五 投 资 组 合 报 告 ( 未 经 审 计 ) 截 至 2007 年 9 月 30 日, 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 为 14,887,034,114.77 元, 基 金 份 额 净 值 为 1.1188 元, 基 金 份 额 累 计 净 值 为 3.6845 元 其 资 产 组 合 情 况 如 下 : 序 号 资 产 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 1 股 票 13,114,944,466.29 87.20% 2 债 券 673,235,569.70 4.48% 3 权 证 0.00 0.00% 4 银 行 存 款 及 结 算 备 付 金 1,203,024,910.94 8.00% 5 其 他 资 产 48,859,354.38 0.32% 合 计 15,040,064,301.31 100.00% ( 二 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 4
序 号 证 券 板 块 名 称 市 值 ( 元 ) 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 1 A 农 林 牧 渔 业 18,224,830.08 0.12% 2 B 采 掘 业 1,269,567,922.41 8.53% 3 C 制 造 业 4,796,131,665.53 32.22% C0 食 品 饮 料 628,912,774.94 4.22% C1 纺 织 服 装 皮 毛 429,826.40 0.00% C2 木 材 家 具 C3 造 纸 印 刷 52,776,328.88 0.35% C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 808,754,896.55 5.43% C5 电 子 13,184,075.37 0.09% C6 金 属 非 金 属 2,202,553,225.05 14.80% C7 机 械 设 备 仪 表 870,650,195.17 5.85% C8 医 药 生 物 制 品 217,193,892.65 1.46% C9 其 他 制 造 业 1,676,450.52 0.01% 4 D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 202,425,918.24 1.36% 5 E 建 筑 业 408,427.11 0.00% 6 F 交 通 运 输 仓 储 业 887,766,181.76 5.96% 7 G 信 息 技 术 业 546,089,252.31 3.67% 8 H 批 发 和 零 售 贸 易 767,543,025.02 5.16% 9 I 金 融 保 险 业 3,548,081,465.19 23.83% 10 J 房 地 产 业 973,596,249.42 6.54% 11 K 社 会 服 务 业 105,109,529.22 0.71% 12 L 传 播 与 文 化 产 业 13 M 综 合 类 合 计 : 13,114,944,466.29 88.10% ( 三 ) 报 告 期 末 股 票 投 资 的 前 十 名 股 票 明 细 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 股 ) 市 值 ( 元 ) 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 1 600036 招 商 银 行 27,070,103.00 1,035,972,841.81 6.96% 2 600030 中 信 证 券 6,757,062.00 653,475,466.02 4.39% 3 002024 苏 宁 电 器 9,252,529.00 634,908,539.98 4.26% 4 601318 中 国 平 安 4,433,617.00 598,316,614.15 4.02% 5 600019 宝 钢 股 份 32,454,618.00 590,349,501.42 3.97% 6 600519 贵 州 茅 台 2,871,091.00 432,013,062.77 2.90% 7 000983 西 山 煤 电 5,485,635.00 392,168,046.15 2.63% 8 000002 万 科 A 10,865,892.00 328,149,938.40 2.20% 9 600000 浦 发 银 行 6,152,593.00 323,011,132.50 2.17% 10 601628 中 国 人 寿 5,037,081.00 314,364,225.21 2.11% 5
( 四 ) 报 告 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2007 年 第 3 季 度 报 告 序 号 债 券 名 称 市 值 ( 元 ) 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 1 国 家 债 券 100,888,569.70 0.68% 2 央 行 票 据 572,347,000.00 3.84% 合 计 673,235,569.70 4.52% ( 五 ) 报 告 期 末 债 券 投 资 的 前 五 名 债 券 明 细 序 号 债 券 名 称 市 值 ( 元 ) 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 1 07 央 行 票 据 25 194,100,000.00 1.30% 2 06 央 行 票 据 87 145,890,000.00 0.98% 3 07 央 行 票 据 91 145,170,000.00 0.98% 4 21 国 债 ⑶ 60,036,420.00 0.40% 5 07 央 行 票 据 81 48,415,000.00 0.33% ( 六 ) 组 合 报 告 附 注 (1) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 (2) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 (3) 截 至 2007 年 9 月 30 日, 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 : 序 号 其 他 资 产 项 目 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,149,136.41 2 应 收 利 息 9,261,863.99 3 应 收 股 利 4 应 收 证 券 交 易 清 算 款 5 其 他 应 收 款 6 应 收 申 购 款 37,448,353.98 7 待 摊 费 用 其 他 资 产 项 目 合 计 48,859,354.38 (4) 截 至 2007 年 9 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 债 (5) 本 基 金 本 报 告 期 内 及 本 报 告 期 末 均 不 持 有 资 产 支 持 证 券 (6) 本 基 金 本 报 告 期 未 主 动 投 资 权 证, 未 获 得 因 股 权 分 置 改 革 而 产 生 的 权 证 (7) 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 (8) 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 项 目 名 称 基 金 份 额 ( 份 ) 6
报 告 期 期 初 持 有 基 金 份 额 58,617,697.00 报 告 期 间 买 入 基 金 份 额 0 报 告 期 间 卖 出 基 金 份 额 0 报 告 期 末 持 有 基 金 份 额 58,617,697.00 六 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 单 位 : 份 ) 本 报 告 期 初 基 金 份 额 总 额 6,827,015,586.36 本 报 告 期 间 基 金 总 申 购 份 额 9,564,591,032.81 本 报 告 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 3,084,785,181.42 本 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 13,306,821,437.75 七 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 汉 博 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 汉 博 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 汉 博 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 中 国 证 监 会 关 于 核 准 汉 博 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 6 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 7 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 8 汉 博 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 9 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 10 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 查 阅 地 点 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 5 层 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :95105686 4008880688( 全 国 统 一, 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 :http://www.fullgoal.com.cn 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 〇 七 年 十 月 二 十 四 日 7