长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 第 1 页 共 11 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 信 中 证 一 带 一 路 指 数 场 内 简 称 带 路 分 级 基 金 主 代 码 502016 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 8 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 24,890,809.17 份 本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 追 求 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 投 资 目 标 收 益 率 之 间 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4%, 以 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 的 调 整 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 投 资 策 略 为 时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 并 辅 之 以 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理 等, 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 第 2 页 共 11 页

业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 收 益 率 +5% 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 虽 为 股 票 型 指 数 基 金, 但 由 于 采 取 了 基 金 份 额 分 级 的 结 构 设 计, 不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 长 信 一 带 一 路 份 额 为 常 规 指 数 基 金 份 额, 具 有 预 期 风 险 较 高 预 风 险 收 益 特 征 期 收 益 较 高 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 均 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 ; 长 信 一 带 一 路 A 份 额, 则 具 有 预 期 风 险 低, 预 期 收 益 低 的 特 征 ; 长 信 一 带 一 路 B 份 额 由 于 利 用 杠 杆 投 资, 则 具 有 预 期 风 险 高 预 期 收 益 高 的 特 征 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 信 一 带 一 路 长 信 一 带 一 路 A 长 信 一 带 一 路 B 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 带 路 分 级 带 路 A 带 路 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 502016 502017 502018 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 19,171,191.17 份 2,859,809.00 份 2,859,809.00 份 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 较 高 预 期 风 险 低, 预 期 收 益 低 预 期 风 险 高 预 期 收 益 高 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,332,514.17 2. 本 期 利 润 2,608,121.73 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0935 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 25,452,063.49 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.023 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 13 24 第 3 页 共 11 页

2 4 过 去 三 个 月 3.40% 1.55% 17.75% 2.94% 14.35% 1.39% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20150817 20150917 20151023 20151124 20151223 20160125 20160301 20160331 长 信 中 证 一 带 一 路 指 数 基 金 基 准 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 17 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 图 示 日 期 为 2015 年 8 月 17 日 至 2016 年 3 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 报 告 期 末 已 完 成 建 仓 但 报 告 期 末 距 建 仓 结 束 不 满 一 年 ; 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 的 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 左 金 保 职 务 本 基 金 长 信 量 化 先 锋 混 合 基 金 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 基 金 长 信 量 化 多 策 略 股 票 基 金 长 信 医 疗 保 健 混 合 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 2015 年 8 月 17 日 6 年 说 明 经 济 学 硕 士, 武 汉 大 学 金 融 工 程 专 业 研 究 生 毕 业 2010 年 7 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 从 事 量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 曾 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员, 现 任 本 基 金 长 信 量 化 先 锋 混 合 基 金 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 基 金 长 信 量 化 多 策 略 股 票 基 金 长 信 医 疗 保 健 混 合 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 第 4 页 共 11 页

经 济 学 硕 士, 武 汉 大 学 金 融 工 程 专 业 研 究 生 毕 业, 具 有 本 基 金 和 长 基 金 从 业 资 格 曾 任 上 海 申 信 中 证 能 源 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 2015 年 8 月 邓 虎 互 联 网 指 数 6 年 司 研 究 员,2015 年 6 月 加 入 26 日 基 金 (LOF) 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 的 基 金 经 理 司, 现 任 本 基 金 和 长 信 中 证 能 源 互 联 网 指 数 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ; 2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 第 5 页 共 11 页

4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 2015 年 四 季 报 中 我 们 认 为 : 未 来 资 产 荒 逻 辑 仍 能 延 续, 但 力 度 将 减 弱, 总 体 上 市 场 将 维 持 区 间 震 荡 格 局 回 顾 2016 年 一 季 度, 虽 然 我 们 已 经 意 识 到 较 弱 的 经 济 基 本 面 难 以 支 撑 2015 年 四 季 度 以 来 较 大 幅 度 的 继 续 上 涨, 但 市 场 的 下 跌 幅 度 还 是 超 出 我 们 的 预 期 期 间 沪 深 300 指 数 涨 幅 13.75%, 中 证 500 指 数 涨 幅 19.19%, 创 业 板 指 涨 幅 17.53%, 本 基 金 跟 踪 的 中 证 一 带 一 路 指 数 一 季 度 涨 幅 为 18.72% 本 基 金 利 用 一 季 度 前 期 基 金 还 在 建 仓 期 里 的 特 点, 适 度 降 低 仓 位 减 少 损 失, 但 仍 然 无 法 规 避 所 有 风 险, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 在 2016 年 一 季 度 净 值 涨 幅 为 3.4%, 较 中 证 一 带 一 路 指 数 超 额 收 益 为 15.32%, 为 投 资 者 减 少 了 损 失 4.4.2 2016 年 二 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 2016 年 二 季 度, 总 体 上, 我 们 认 为 市 场 仍 将 维 持 区 间 震 荡 我 们 预 计, 在 整 个 经 济 结 构 转 型 经 济 增 长 率 缓 慢 爬 坡 的 过 程 中, 随 着 一 带 一 路 战 略 的 推 进, 相 关 部 分 上 市 公 司 将 业 务 拓 展 到 海 外, 相 比 而 言 可 能 更 容 易 实 现 转 型, 从 而 能 获 得 更 好 的 投 资 机 会 本 基 金 已 经 结 束 建 仓 期, 接 下 来 我 们 将 会 保 持 高 仓 位, 努 力 控 制 跟 踪 误 差, 为 投 资 者 提 供 工 具 型 产 品 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 带 路 分 级 份 额 净 值 为 1.023 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.031 元 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 3.40%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 17.75% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 自 2016 年 1 月 7 日 起 至 2016 年 2 月 3 日, 本 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 已 持 续 二 十 个 工 作 日 ; 截 至 报 告 期 末 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 资 产 净 值 仍 低 于 五 千 万 元 该 情 形 已 持 续 五 十 六 个 工 作 日 第 6 页 共 11 页

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 24,086,917.06 93.65 其 中 : 股 票 24,086,917.06 93.65 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,537,126.10 5.98 8 其 他 资 产 97,455.06 0.38 9 合 计 25,721,498.22 100.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 5.2.1.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 2,525,694.36 9.92 C 制 造 业 11,488,524.70 45.14 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 5,676,609.00 22.30 F 批 发 和 零 售 业 163,799.00 0.64 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,667,140.00 14.41 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 535,680.00 2.10 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 29,470.00 0.12 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 第 7 页 共 11 页

R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 24,086,917.06 94.64 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.2.1.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000063 中 兴 通 讯 54,900 954,162.00 3.75 2 601989 中 国 重 工 110,800 796,652.00 3.13 3 601727 上 海 电 气 75,800 714,794.00 2.81 4 600028 中 国 石 化 149,500 711,620.00 2.80 5 601668 中 国 建 筑 124,600 710,220.00 2.79 6 601186 中 国 铁 建 62,600 701,746.00 2.76 7 601766 中 国 中 车 68,000 696,320.00 2.74 8 601390 中 国 中 铁 85,700 689,885.00 2.71 9 601669 中 国 电 建 105,100 678,946.00 2.67 10 601857 中 国 石 油 88,900 676,529.00 2.66 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 第 8 页 共 11 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 65,507.29 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 435.43 5 应 收 申 购 款 31,512.34 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 97,455.06 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 第 9 页 共 11 页

5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 长 信 一 带 一 路 长 信 一 带 一 路 A 长 信 一 带 一 路 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 43,852,458.18 2,954,959.00 2,954,959.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 10,718,995.43 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 35,590,562.44 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 190,300.00 95,150.00 95,150.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 19,171,191.17 2,859,809.00 2,859,809.00 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 基 金 折 算 变 动 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,090,331.32 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,090,331.32 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 40.54 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 第 10 页 共 11 页

1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 合 同 ; 3 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 的 住 所 8.3 查 阅 方 式 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 :http://www.cxfund.com.cn 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 11 页 共 11 页