1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 量 化 多 策 略 股 票 基 金 主 代 码 001291 交 易 代 码 001291 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 2 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,591,006,250.75 份 运 用 多 种 策 略 的 量 化 投 资 模 型, 从 不 同 投 资 维 度, 在 不 同 市 场 情 况 下 捕 捉 市 场 定 价 失 效 的 投 资 机 会, 力 争 投 资 目 标 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 量 化 多 策 略 体 系 的 理 念 主 要 有 两 个 : 增 强 收 益 分 散 风 险 量 化 策 略 是 基 于 市 场 历 史 数 据 实 现 的, 不 同 市 场 信 号 需 要 采 用 不 同 策 略 和 交 易 手 段, 因 此 建 立 多 种 策 略 可 以 弥 补 单 一 策 略 失 效 的 可 能 并 形 成 互 补, 保 证 整 体 投 资 业 绩 的 持 续 性 和 增 强 另 一 方 面, 策 略 间 相 关 性 越 低, 越 能 分 散 组 合 的 整 体 风 险, 这 是 配 置 多 个 投 资 策 略 策 略, 并 在 策 略 之 间 设 定 适 当 比 例 的 基 本 原 理 本 基 金 的 投 资 策 略 主 要 包 括 : 1) 股 票 投 资 策 略 通 过 基 金 管 理 人 开 发 的 多 因 子 阿 尔 法 模 型 行 业 轮 动 模 型 事 件 驱 动 模 型 等 各 类 量 化 模 型 进 行 股 票 选 择 并 据 此 构 建 股 票 投 资 组 合 在 实 际 运 行 过 程 中, 将 定 期 或 不 定 期 的 进 行 修 正, 优 化 股 票 投 资 第 2 页 共 11 页

业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 组 合 2) 固 定 收 益 投 资 策 略 本 基 金 债 券 等 固 定 收 益 类 证 券 以 及 可 转 换 债 券 的 投 资 策 略 主 要 为 : 久 期 管 理 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 个 券 选 择 策 略 跨 市 场 套 利 策 略 等, 并 择 机 把 握 市 场 有 效 性 不 足 情 况 下 的 交 易 机 会 3) 衍 生 品 投 资 策 略 本 基 金 的 衍 生 品 投 资 原 则 上 为 有 利 于 基 金 资 产 保 值 增 值 本 基 金 将 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 的 约 束, 合 理 利 用 股 指 期 货 权 证 等 衍 生 工 具, 通 过 量 化 工 具 控 制 下 行 风 险 沪 深 300 指 数 收 益 率 85%+ 标 普 中 国 债 券 指 数 收 益 率 15% 本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 46,310,066.07 2. 本 期 利 润 50,152,188.42 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0308 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,524,081,725.34 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.958 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 3.34% 1.30% -1.62% 0.86% 4.96% 0.44% 第 3 页 共 11 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 2 日 正 式 生 效 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 北 京 大 学 金 融 数 学 硕 士 曾 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 管 理 会 计, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 员, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 金 融 工 程 杨 雨 龙 基 金 经 理 2015 年 7 月 - 7 25 日 第 4 页 共 11 页

高 级 分 析 师 2014 年 7 月 份 加 入 本 公 司, 历 任 数 量 化 投 资 部 投 资 经 理,2015 年 6 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 任 职 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 基 金 经 理 任 职 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 8 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 执 行 投 资 策 略 与 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度, 上 证 综 指 在 2750 点 至 3100 点 区 间 窄 幅 震 荡, 波 澜 不 惊 在 货 币 宽 松 的 预 期 下, 上 证 指 数 承 接 三 月 份 的 涨 势, 一 度 逼 近 3100 点 ; 及 后 受 美 联 储 加 息 议 程 开 启 英 国 脱 欧 公 投 第 5 页 共 11 页

等 利 空 消 息 影 响, 市 场 回 落 到 3000 点 以 下 在 震 荡 行 情 中, 市 场 风 格 切 换 较 快, 相 对 于 策 略 单 一 风 格 过 于 激 进 的 投 资 组 合, 多 个 量 化 策 略 混 合 选 股 的 方 法 较 好 地 分 散 了 风 险, 使 得 基 金 净 值 较 少 出 现 大 幅 波 动, 在 2 季 度 多 数 时 候 实 现 了 净 值 的 稳 中 有 增 此 外, 基 于 对 二 季 度 市 场 可 能 演 绎 区 间 震 荡 行 情 的 判 断, 我 们 在 市 场 低 迷 时 适 当 提 高 仓 位, 在 市 场 上 涨 过 程 中 逐 步 获 利 了 结, 因 此 本 基 金 在 报 告 期 内 取 得 了 较 好 的 超 额 收 益 国 内 经 济 方 面,6 月 份 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 为 50.0%, 比 5 月 微 降 0.1 个 百 分 点, 位 于 临 界 点 数 据 显 示, 二 季 度 经 济 运 行 平 稳, 工 业 生 产 有 所 回 稳, 第 三 产 业 稳 健 增 长 上 半 年 中 国 经 济 基 本 上 可 以 描 述 为 由 落 转 稳 受 益 于 稳 增 长 政 策 的 支 撑, 以 及 城 镇 化 简 政 放 权 等 具 体 措 施 效 果 逐 渐 显 现, 稳 成 为 上 半 年 经 济 的 重 要 特 征 预 计 二 季 度 经 济 运 行 保 持 平 稳,GDP 增 速 为 6.7% 国 际 经 济 方 面, 受 英 国 脱 欧 以 及 美 国 经 济 数 据 低 于 预 期 的 影 响, 市 场 对 年 内 美 联 储 是 否 会 再 次 加 息 仍 有 存 疑, 后 期 市 场 焦 点 将 转 向 英 国 脱 欧 带 来 的 不 确 定 性 总 体 来 看, 在 国 际 宏 观 事 件 冲 击 暂 告 一 段 落 的 情 况 下, 三 季 度 A 股 市 场 或 将 跟 随 国 内 经 济 企 稳, 持 续 演 绎 区 间 震 荡 行 情 本 基 金 将 会 持 续 关 注 低 估 值 蓝 筹 股 以 及 受 益 于 经 济 转 型 的 成 长 股 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.958 元, 累 计 份 额 净 值 为 0.958 元, 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.34%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -1.62% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,393,390,733.25 90.19 其 中 : 股 票 1,393,390,733.25 90.19 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 第 6 页 共 11 页

6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 124,216,831.37 8.04 8 其 他 资 产 27,321,130.00 1.77 9 合 计 1,544,928,694.62 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 11,444,516.52 0.75 B 采 矿 业 27,512,384.55 1.81 C 制 造 业 730,815,761.95 47.95 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 40,785,643.69 2.68 E 建 筑 业 31,351,623.90 2.06 F 批 发 和 零 售 业 50,419,318.37 3.31 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 38,820,818.58 2.55 H 住 宿 和 餐 饮 业 2,518,884.64 0.17 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 54,134,516.30 3.55 J 金 融 业 245,863,821.24 16.13 K 房 地 产 业 81,623,828.88 5.36 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 13,604,264.34 0.89 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 12,652,446.20 0.83 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 20,485,029.06 1.34 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 526,533.00 0.03 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 27,629,277.03 1.81 S 综 合 3,202,065.00 0.21 合 计 1,393,390,733.25 91.42 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601398 工 商 银 行 9,741,345 43,251,571.80 2.84 2 601818 光 大 银 行 7,976,100 29,990,136.00 1.97 3 600999 招 商 证 券 1,667,100 27,507,150.00 1.80 4 000783 长 江 证 券 2,187,410 25,373,956.00 1.66 第 7 页 共 11 页

5 000776 广 发 证 券 1,377,244 23,082,609.44 1.51 6 601166 兴 业 银 行 993,081 15,134,554.44 0.99 7 000750 国 海 证 券 1,960,000 14,484,400.00 0.95 8 600015 华 夏 银 行 980,000 9,692,200.00 0.64 9 601601 中 国 太 保 338,664 9,157,474.56 0.60 10 601318 中 国 平 安 285,432 9,145,241.28 0.60 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 ; 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 将 本 着 谨 慎 原 则, 适 度 参 与 股 指 期 货 投 资 通 过 对 现 货 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 基 金 股 票 组 合 的 实 际 情 况 及 对 股 指 期 货 的 估 值 水 平 基 差 水 平 流 动 性 等 因 素 的 分 析, 选 择 合 适 的 期 货 合 约 构 建 相 应 的 头 寸, 以 调 整 投 资 组 合 的 风 险 暴 露, 降 低 系 统 性 风 险 本 基 金 还 将 利 用 股 指 期 货 作 为 组 合 流 动 性 管 理 工 具, 降 低 现 货 市 场 流 动 性 不 足 导 致 的 冲 击 成 本 过 高 的 风 险, 提 高 基 金 的 建 仓 或 变 现 效 率 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 第 8 页 共 11 页

5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 发 证 券 ) 和 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 江 证 券 ) 外, 其 余 的 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2015 年 9 月 12 日, 广 发 证 券 公 告 其 于 2015 年 8 月 24 日 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书 ( 鄂 证 调 查 字 2015023 号 ), 并 于 2015 年 9 月 10 日 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 [2015]71 号 ), 广 发 证 券 在 公 告 中 陈 述 了 调 查 通 知 书 和 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 内 容 2016 年 3 月 15 日, 中 国 证 监 会 湖 北 监 管 局 下 发 了 关 于 对 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 监 管 措 施 的 决 定 ([2016]3 号 ), 对 长 江 证 券 未 如 实 披 露 募 集 资 金 使 用 情 况 的 违 规 行 为 给 予 出 具 警 示 函 的 监 督 管 理 措 施 本 基 金 投 资 广 发 证 券 (000776) 和 长 江 证 券 (000783) 的 决 策 流 程 符 合 本 基 金 管 理 人 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 针 对 上 述 情 况, 本 基 金 管 理 人 进 行 了 分 析 和 研 究, 认 为 上 述 事 件 对 广 发 证 券 和 长 江 证 券 的 投 资 价 值 未 造 成 实 质 性 影 响 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 上 述 公 司 进 行 跟 踪 研 究 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 398,517.42 2 应 收 证 券 清 算 款 26,728,129.33 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 27,379.75 5 应 收 申 购 款 167,103.50 第 9 页 共 11 页

6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 27,321,130.00 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,652,748,557.48 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 30,143,399.25 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 91,885,705.98 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,591,006,250.75 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 第 10 页 共 11 页

8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页