工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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2. 本 次 修 改 后, 投 资 者 申 购 新 股 的 持 有 市 值 要 求 市 值 计 算 规 则 及 证 券 账 户 使 用 的 相 关 规 定 是 否 发 生 了 变 化? 答 : 未 发 生 变 化 投 资 者 申 购 新 股 的 持 有 市 值 是 指, 以 投 资 者 为 单 位

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资 产 期 末 余 额 负 债 及 所 有 者 权 益 期 末 余 额 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 其 他 应 收 款 存 货 流 动 资 产 合 计 短 期 借 款 应 付 票 据 应 付 账 款 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费

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办 法 >( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 提 请 任 子 行 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 确 定 公 司 的 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 如

4.1 投 资 者 应 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 规 定 与 其 约 定 每 期 扣 款 日 期, 该 扣 款 日 期 视 同 为 基 金 合 同 中 约 定 的 申 购 申 请 日 (T 日 ); 4.2 中 国 工 商 银 行 将 按 照 投 资 者 申 请 时 所 约 定 的 每 期

评 委 : 徐 岩 宇 - 个 人 技 术 标 资 信 标 初 步 审 查 明 细 表 序 号 投 标 单 位 投 标 函 未 按 招 标 文 件 规 定 填 写 漏 填 或 内 容 填 写 错 误 的 ; 不 同 投 标 人 的 投 标 文 件 由 同 一 台 电 脑 或 同 一 家 投 标 单

上篇 财 务

要 求 ( 三 ) 主 要 市 场 或 最 有 利 市 场 通 常 情 况 下, 如 果 不 存 在 相 反 的 证 据, 企 业 正 常 进 行 资 产 出 售 或 者 负 债 转 移 的 市 场 可 以 视 为 主 要 市 场 或 最 有 利 市 场 ( 六 ) 估 值 技 术 相 关 资 产

现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30-

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关 于 华 能 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 情 况 的 专 项 核 查 报 告 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 等 有 关 规

一 从 分 封 制 到 郡 县 制 一 从 打 虎 亭 汉 墓 说 起

二 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 5, 合 计 5, 一 般 公 共 预 算 5, 工 资 福 利 2, 政 府 性 基 金

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 年 收 支 预 算 总 表 表 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 年 收 入 预 算 表 ( 单

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股票简称:利尔化学 股票代码: 公告编号:2008-

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二 发 行 申 请 文 件 承 诺 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 根 据 2013 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案, 本 次 非 公 开 发 行 所 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后 将 投 向 以 下 项 目 : 项 目 名 称 项 目 投 资 总 额 拟 投

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2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 汇 总 表 表 二 单 位 名 称 : 广 州 文 化 公 园 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 预 算 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 5, , , , ,

年 1 月 16 日, 公 司 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 和 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案, 确 定 首 期 限 制 性 股 票 授 予

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长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 其 中 : 特 准 储 备 物 资 非 流 动 资 产 合 计 50,741, ,639, 资 产 总 计 907,501, ,811, 法 定 代 表 人 :

2016年市委组织部部门预算

目 录 页 次 一 审 计 报 告 1-2 二 已 审 财 务 报 表 资 产 负 债 表 3 利 润 表 4 净 值 变 动 表 5 财 务 报 表 附 注 6-13

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报 价 量 单 位 变 动 点 交 割 方 式 挂 牌 基 准 价 每 日 结 算 价 到 期 交 割 价 到 期 交 割 结 算 金 额 等 2.2 合 约 代 码 交 易 系 统 中 用 于 区 分 不 同 合 约 品 种 的 代 码, 由 标 的 债 券 缩 写 和 到 期 月 份 组 成 如

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汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 18 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 全 额 宝 货 币 交 易 代 码 000397 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 12 月 13 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 10,651,193,445.21 份 投 资 目 标 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 投 资 策 略 本 基 金 将 结 合 宏 观 分 析 和 微 观 分 析 制 定 投 资 策 略, 力 求 在 满 足 安 全 性 流 动 性 需 要 的 基 础 上 实 现 更 高 的 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 3.1 主 要 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 第 2 页 共 10 页

1. 本 期 已 实 现 收 益 132,198,979.00 2. 本 期 利 润 132,198,979.00 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 10,651,193,445.21 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 1.1179% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 1.0306% 0.0038% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2013 年 12 月 13 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 第 3 页 共 10 页

4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 国 籍 : 中 国, 学 历 : 上 海 财 经 大 学 管 理 学 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 2008 年 5 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 任 固 定 收 益 交 易 员 固 定 收 益 交 易 主 管 2013 年 7 月 31 日 至 今 任 汇 添 富 货 币 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 12 月 13 日 至 今 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 1 月 21 日 至 今 任 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 理 财 60 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 5 月 28 日 至 今 任 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 1 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 ( 原 汇 添 富 新 收 益 债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理 汤 丛 珊 汇 添 富 货 币 基 金 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 基 金 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 基 金 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 12-7 年 月 13 日 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 第 4 页 共 10 页

4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交 易 次 数 为 1 次, 是 由 于 投 资 流 动 性 的 需 求 导 致 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 二 季 度 经 济 下 行 压 力 仍 然 较 大, 央 行 维 持 较 为 宽 松 的 货 币 政 策, 引 导 资 金 利 率 下 行 2015 年 4 月 以 来, 资 金 面 迅 速 放 松, 尤 其 短 期 回 购 利 率 出 现 了 大 幅 的 下 行, 同 时 带 动 存 款 利 率 和 短 融 利 率 下 行, 资 金 面 有 加 速 宽 松 的 趋 势, 市 场 在 资 金 利 率 低 位 加 杠 杆 以 短 养 长 短 期 融 资 券 收 益 率 快 速 回 落 后 在 5 月 中 旬 开 始 反 弹, 尤 其 是 在 一 级 发 行 压 力 持 续,IPO 冲 击 时 反 弹 明 显, 期 限 利 差 和 信 用 利 差 回 升 机 构 对 资 金 面 的 乐 观 预 期 也 使 得 6 月 初 IPO 对 资 金 利 率 的 扰 动 明 显, 6 月 中 下 旬 季 末 因 素 和 IPO 的 叠 加 使 得 市 场 出 现 较 好 的 锁 定 中 长 期 限 存 款 和 建 仓 短 融 的 机 会 本 基 金 在 报 告 期 安 排 了 较 大 比 例 的 流 动 性 于 IPO 期 间 和 月 末 等 可 能 发 生 流 动 性 紧 张 的 时 点 滚 动 操 作, 在 短 融 收 益 率 高 企 的 时 点 战 略 性 建 仓, 并 持 续 改 善 组 合 持 仓 中 短 融 的 流 动 性 通 过 短 融 的 波 段 性 操 作 和 合 理 错 配 存 款 到 期 日, 在 保 证 组 合 整 体 流 动 性 的 前 提 下, 抓 住 资 金 利 率 高 企 的 时 间 窗 口 锁 定 高 息 存 款 和 优 质 短 融 提 高 组 合 收 益 率 通 过 这 些 前 瞻 性 的 操 作, 本 基 金 有 效 应 对 了 组 合 的 规 模 变 化, 确 保 了 组 合 的 流 动 性 和 和 合 法 合 规 运 作, 并 抓 住 关 键 时 点 锁 定 了 一 部 分 较 高 收 益 的 同 业 存 款 和 短 期 债 券 获 取 收 益 第 5 页 共 10 页

4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2 季 度 本 基 金 净 值 收 益 率 为 1.1179%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0873% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 三 季 度, 货 币 市 场 短 期 资 金 成 本 和 资 金 面 的 稳 定 性 已 经 成 为 短 期 债 券 利 率 快 速 下 行 的 推 手 央 行 目 前 还 维 持 宽 松 的 货 币 环 境, 货 币 政 策 还 有 空 间, 三 季 度 债 市 仍 有 较 好 的 交 易 性 机 会, 但 需 要 紧 密 观 察 经 济 复 苏 的 情 况 以 判 断 货 币 政 策 放 松 的 幅 度 和 速 度 同 时 7 月 初 以 来, 半 年 末 效 应 消 除, 打 新 暂 停, 部 分 打 新 资 金 暂 时 重 回 债 市, 资 金 面 重 回 宽 松 的 态 势, 同 时 股 市 大 跌 使 得 投 资 者 风 险 偏 好 降 低, 腾 出 部 分 仓 位 配 置 短 期 信 用 债, 短 融 收 益 率 和 存 款 利 率 将 快 速 下 行, 信 用 利 差 压 缩, 挑 战 5 月 的 利 率 低 点 同 时, 由 于 IPO 只 是 暂 停, 且 下 半 年 资 金 面 相 对 上 半 年 更 为 谨 慎, 如 果 市 场 情 绪 过 于 乐 观, 需 要 防 范 资 金 的 超 预 期 收 紧 带 来 的 收 益 率 波 动 有 鉴 于 此, 本 基 金 将 在 密 切 跟 踪 基 本 面 政 策 面 和 资 金 面 前 提 下, 综 合 分 析 本 基 金 的 份 额 变 动, 提 前 做 好 债 券 与 存 款 之 间 的 配 置 计 划, 保 持 组 合 的 较 高 流 动 性 和 安 全 性, 积 极 把 握 市 场 结 构 性 机 会, 通 过 在 合 适 的 时 点 锁 定 高 收 益 的 存 款 和 灵 活 控 制 短 融 仓 位 博 取 资 本 利 得 收 入 为 投 资 者 创 造 更 多 额 外 收 益 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 4,297,789,419.71 38.24 其 中 : 债 券 4,297,789,419.71 38.24 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 - - 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6,830,582,803.67 60.78 第 6 页 共 10 页

4 其 他 资 产 110,341,604.04 0.98 5 合 计 11,238,713,827.42 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 4.24 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 581,999,037.00 5.46 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 108 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 113 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 94 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 注 : 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 超 标 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 32.12 5.46 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 9.67 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 13.91 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 第 7 页 共 10 页

的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 24.71 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 0.28 - 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 24.07 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 合 计 104.48 5.46 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 600,627,967.59 5.64 其 中 : 政 策 性 金 融 债 600,627,967.59 5.64 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 3,697,161,452.12 34.71 6 中 期 票 据 - - 7 其 他 - - 8 合 计 4,297,789,419.71 40.35 9 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 30,097,624.33 0.28 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 041563008 15 首 钢 2,000,000 199,867,931.45 1.88 CP002 2 140218 14 国 开 18 1,700,000 169,997,702.29 1.60 3 140443 14 农 发 43 1,300,000 130,005,884.64 1.22 4 041561011 15 津 城 建 1,000,000 101,333,802.93 0.95 CP001 5 011590003 15 苏 交 通 1,000,000 100,764,245.29 0.95 SCP003 6 011599010 15 豫 能 源 1,000,000 100,656,235.74 0.95 SCP001 7 011510004 15 中 电 投 1,000,000 99,971,973.11 0.94 SCP004 第 8 页 共 10 页

8 150202 15 国 开 02 800,000 80,073,915.91 0.75 9 140223 14 国 开 23 600,000 60,029,512.00 0.56 10 041454066 14 西 南 水 泥 CP001 600,000 59,998,099.15 0.56 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 9 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.3071% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0405% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.1802% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 利 息, 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 在 其 剩 余 期 限 内 平 均 摊 销 5.8.2 本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券, 不 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 110,325,104.04 4 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 16,500.00 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 110,341,604.04 第 9 页 共 10 页

6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 11,039,751,141.14 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 18,194,276,523.89 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 18,582,834,219.82 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 10,651,193,445.21 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-9918 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2015 年 7 月 18 日 第 10 页 共 10 页