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融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2009 年 年 度 报 告 摘 要 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2010 年 3 月 31 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 规 定, 于 2009 年 3 月 29 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 的 财 务 资 料 已 经 审 计, 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2009 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 融 通 易 支 付 货 币 基 金 主 代 码 161608 交 易 代 码 161608 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2006 年 1 月 19 日 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 779,958,226.26 份 1

基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 在 强 调 本 金 安 全 性 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 投 资 策 略 1 根 据 宏 观 经 济 指 标, 重 点 关 注 利 率 变 化 趋 势, 决 定 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 ; 2 根 据 各 大 类 属 资 产 的 收 益 水 平 平 均 剩 余 期 限 流 动 性 特 征, 决 定 基 金 投 资 组 合 中 各 类 属 资 产 的 配 置 比 例 ; 3 根 据 收 益 率 流 动 性 风 险 匹 配 原 则 以 及 债 券 的 估 值 原 则 构 建 投 资 组 合, 并 根 据 投 资 环 境 的 变 化 相 机 调 整 ; 4 在 短 期 债 券 的 单 个 债 券 选 择 上 利 用 收 益 率 利 差 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 以 及 含 权 债 券 价 值 变 动 策 略 选 择 收 益 率 高 或 价 值 被 低 估 的 短 期 债 券, 进 行 投 资 决 策 业 绩 比 较 基 准 银 行 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 流 动 性 低 风 险 的 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 债 券 和 混 合 性 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 民 生 银 行 ) 姓 名 吴 冶 平 关 悦 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 (0755)26948666 (010)58560666 电 子 邮 箱 service@mail.rtfund.com guanyue2@cmbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 4008838088; 95568 (0755)26948088 传 真 (0755)26935005 (010)58560794 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.rtfund.com 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 2

3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2009 年 2008 年 2007 年 本 期 已 实 现 收 益 8,808,695.64 7,665,128.70 7,036,500.49 本 期 利 润 8,808,695.64 7,665,128.70 7,036,500.49 本 期 净 值 收 益 率 1.6362% 3.4600% 3.1399% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2009 年 末 2008 年 末 2007 年 末 期 末 基 金 资 产 净 值 779,958,226.26 378,855,700.23 360,156,695.48 期 末 基 金 份 额 净 值 1.000 1.000 1.000 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 3. 本 基 金 利 润 分 配 原 则 : 每 日 分 配 收 益, 按 月 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 份 额 净 值 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 阶 段 收 益 率 标 基 准 收 益 准 收 益 率 标 1-3 收 益 率 1 准 差 2 率 3 准 差 4 2-4 过 去 三 个 月 0.4546% 0.0069% 0.5671% 0.0000% -0.1125% 0.0069% 过 去 六 个 月 0.7641% 0.0051% 1.1342% 0.0000% -0.3701% 0.0051% 过 去 一 年 1.6362% 0.0061% 2.2470% 0.0000% -0.6108% 0.0061% 过 去 三 年 8.4542% 0.0067% 8.7941% 0.0021% -0.3399% 0.0046% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 10.4482% 0.0063% 10.5852% 0.0022% -0.1370% 0.0041% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3

12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2006 年 1 月 19 日 2007 年 4 月 19 日 2008 年 7 月 19 日 2009 年 10 月 19 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 2006 2007 2008 2009 基 金 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 注 : 上 图 所 示 2006 年 度 数 据 的 统 计 期 为 2006 年 1 月 19 日 ( 合 同 生 效 日 ) 至 2006 年 12 月 31 日, 未 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 度 已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基 金 直 接 通 过 应 付 赎 回 款 转 出 金 额 应 付 利 润 本 年 变 动 年 度 利 润 分 配 合 计 备 注 2009 6,845,394.44 2,321,357.71-358,056.51 8,808,695.64 2008 6,017,379.24 1,246,844.93 400,904.53 7,665,128.70 2007 5,693,493.17 1,325,356.45 17,650.87 7,036,500.49 合 计 18,556,266.85 4,893,559.09 60,498.89 23,510,324.83 4

4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2001]8 号 文 批 准, 于 2001 年 5 月 22 日 成 立, 公 司 注 册 资 本 12500 万 元 人 民 币 本 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 60% 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 (Nikko Asset Management Co., Ltd.) 40% 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 九 只, 一 只 封 闭 式 基 金 : 融 通 通 乾 封 闭 基 金, 八 只 开 放 式 基 金 : 融 通 新 蓝 筹 混 合 基 金 融 通 通 利 系 列 基 金 融 通 行 业 景 气 混 合 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 基 金 (LOF) 融 通 易 支 付 货 币 基 金 融 通 动 力 先 锋 股 票 基 金 融 通 领 先 成 长 股 票 基 金 (LOF) 和 融 通 内 需 驱 动 股 票 基 金, 其 中 融 通 通 利 系 列 基 金 由 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 三 只 子 基 金 构 成, 融 通 领 先 成 长 股 票 基 金 (LOF) 由 封 闭 式 基 金 基 金 通 宝 转 型 而 来 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 乔 羽 夫 本 基 金 的 基 金 经 理 融 通 债 券 基 金 基 金 经 理 2008 年 3 月 31 日 - 6 经 济 学 硕 士 2000 年 9 月 至 2001 年 10 月, 就 职 于 深 圳 远 永 盛 投 资 有 限 责 任 公 司, 从 事 证 券 交 易 工 作 ;2004 年 9 月 至 今, 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 从 事 债 券 交 易 债 券 研 究 以 及 债 券 投 资 等 工 作 2005 年 通 过 基 金 从 业 人 员 资 格 考 试,2006 年 获 得 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 交 易 员 资 格 债 券 托 管 结 算 业 务 5

资 格 注 : 任 职 日 期 指 公 司 董 事 会 作 出 决 定 之 日, 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 的 工 作 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 基 金 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 原 则 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 本 基 金 管 理 人 旗 下 没 有 与 本 基 金 投 资 风 格 相 似 的 基 金 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2009 年, 为 应 对 严 重 的 金 融 危 机, 世 界 主 要 经 济 体 采 取 了 逆 周 期 的 宏 观 调 控 政 策 在 双 松 的 财 政 政 策 和 货 币 政 策 刺 激 下, 各 国 的 经 济 下 滑 态 势 有 所 企 稳 但 宽 松 的 货 币 政 策 也 引 发 了 通 胀 预 期 和 美 元 贬 值, 推 动 了 国 际 大 宗 商 品 价 格 显 著 反 弹, 从 而 制 约 了 经 济 的 进 一 步 增 长 同 时, 由 于 主 要 发 达 国 家 的 失 业 率 仍 在 历 史 高 位 以 及 居 民 消 费 信 心 不 足 等 原 因, 世 界 经 济 的 全 面 复 苏 仍 将 是 一 个 较 为 缓 慢 的 过 程 2009 年, 我 国 政 府 及 时 调 整 了 宏 观 经 济 政 策, 大 规 模 的 政 府 投 资 和 信 贷 投 放 拉 动 了 经 济 的 快 速 反 弹 2009 年 我 国 GDP 同 比 增 速 达 到 8.7%, 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 保 持 连 续 12 个 月 的 上 升 态 势, 出 口 方 面 也 由 于 外 需 的 好 转 而 显 著 回 升 在 为 2009 年 我 国 取 得 保 增 长 成 就 而 感 到 欣 喜 的 同 时, 我 们 还 必 须 保 持 清 醒 与 冷 静, 因 为 在 度 过 了 最 困 难 的 一 年 后, 我 国 经 济 在 2010 年 仍 面 临 许 多 复 杂 的 问 题, 其 中 包 括 高 投 资 带 来 的 产 能 过 剩 经 济 保 增 长 而 推 后 的 经 济 结 构 调 整 高 信 贷 带 来 的 高 通 胀 预 期 等 问 题 6

2009 年 债 券 收 益 率 曲 线 领 先 于 经 济 基 本 面 的 复 苏 而 全 面 回 升, 全 年 各 期 限 债 券 收 益 率 平 均 上 升 100bp 左 右, 导 致 债 券 市 场 单 边 下 跌 的 态 势 贯 穿 全 年 的 原 因 主 要 有 以 下 几 个 方 面 首 先,08 年 末 债 券 市 场 透 支 了 金 融 危 机 下 我 国 的 降 息 幅 度, 在 09 年 经 济 企 稳 回 升 后, 债 券 收 益 率 上 升 是 回 归 正 常 利 率 水 平 的 表 现 其 次,09 年 的 巨 额 信 贷 规 模 使 市 场 产 生 了 普 遍 的 高 通 胀 预 期, 促 使 利 率 水 平 领 先 于 经 济 基 本 面 快 速 回 升 最 后, 由 于 货 币 政 策 的 转 向 和 市 场 化 调 控, 央 行 调 升 了 央 行 票 据 发 行 利 率, 带 动 了 收 益 率 曲 线 的 整 体 上 升 我 们 在 密 切 关 注 宏 观 经 济 走 势, 把 握 货 币 政 策 走 向 的 投 资 原 则 指 导 下, 本 基 金 09 年 始 终 关 注 基 金 债 券 组 合 的 流 动 性 控 制 组 合 久 期 和 预 防 利 率 风 险 在 投 资 方 面 重 点 配 置 了 浮 息 债 品 种 以 回 避 利 率 风 险, 把 握 市 场 利 率 波 动 而 对 利 率 产 品 进 行 波 段 操 作 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2009 年 本 基 金 净 值 收 益 率 为 1.6362%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.2470% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2010 年, 债 券 市 场 一 方 面 在 通 涨 预 期 上 升 宽 松 货 币 政 策 退 出 的 宏 观 背 景 下 仍 存 在 一 定 风 险, 另 一 方 面, 在 经 历 了 09 年 债 券 收 益 率 曲 线 大 幅 上 升 后, 债 券 收 益 率 水 平 对 投 资 者 而 言 已 经 具 有 吸 引 力, 债 券 市 场 风 险 与 机 会 并 存 我 们 将 关 注 以 下 两 个 政 策 时 点 债 券 市 场 可 能 存 在 的 机 会 一 是 央 行 票 据 发 行 利 率 企 稳 之 后, 央 行 票 据 利 率 的 企 稳 将 有 助 于 稳 定 债 券 投 资 者 信 心 ; 二 是 在 加 息 政 策 出 台 后, 此 时 债 券 市 场 利 空 出 尽, 透 支 加 息 预 期 的 收 益 率 曲 线 有 向 下 修 正 的 需 要 我 们 将 本 着 勤 勉 尽 责 的 工 作 态 度, 在 保 证 基 金 流 动 性 和 安 全 性 的 前 提 下, 追 求 持 有 人 利 益 最 大 化 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 原 则 和 程 序 进 行, 公 司 设 立 由 研 究 部 金 融 工 程 小 组 登 记 清 算 部 和 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 共 同 组 成 的 估 值 委 员 会, 通 过 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合, 减 少 或 避 免 估 值 偏 差 的 发 生 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 估 值 委 员 会 成 员 不 包 含 基 金 经 理 估 值 委 员 会 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 估 值 政 策 和 程 序 的 修 订 须 经 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 批 后 方 可 实 施 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 其 中 研 究 部 负 责 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 7

证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 金 融 工 程 小 组 负 责 估 值 方 法 的 研 究 价 格 的 计 算 及 复 核, 登 记 清 算 部 进 行 具 体 的 估 值 核 算 并 计 算 每 日 基 金 净 值, 每 日 对 基 金 所 投 资 品 种 的 公 开 信 息 基 金 会 计 估 值 方 法 的 法 规 等 进 行 搜 集 并 整 理 汇 总, 供 估 值 委 员 会 参 考, 监 察 稽 核 部 负 责 基 金 估 值 业 务 的 事 前 事 中 及 事 后 的 审 核 工 作 基 金 经 理 不 参 与 估 值 决 定, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 亦 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 截 至 报 告 期 末 公 司 未 与 外 部 估 值 定 价 服 务 机 构 签 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 的 利 润 分 配 方 式 为 每 日 结 转 收 益, 按 月 结 转 份 额 投 资 者 的 累 计 收 益 定 于 每 月 15 日 集 中 支 付 并 按 1.00 元 面 值 自 动 转 为 基 金 份 额 若 该 日 为 非 工 作 日, 则 顺 延 到 下 一 工 作 日 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议, 托 管 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 融 通 易 支 付 货 币 基 金 ) 本 报 告 期, 在 对 融 通 易 支 付 货 币 基 金 的 托 管 过 程 中, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议 的 规 定, 安 全 保 管 了 基 金 的 全 部 资 产, 对 融 通 易 支 付 货 币 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 全 面 的 会 计 核 算 和 应 有 的 监 督, 我 行 遵 循 笃 守 诚 信 勤 勉 尽 责 严 格 自 律 追 求 卓 越 的 工 作 精 神, 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议 的 规 定, 对 融 通 易 支 付 货 币 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 基 金 每 万 份 基 金 收 益 和 七 日 年 化 收 益 率 基 金 收 益 分 配 基 金 费 用 开 支 等 进 行 了 认 真 的 复 核, 未 发 现 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 中 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 经 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 复 核, 由 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 本 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 8

6 审 计 报 告 本 基 金 2009 年 年 度 财 务 会 计 报 告 已 经 审 计, 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 安 永 华 明 (2010) 审 字 第 60468686_H03 号 ), 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2009 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2009 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2008 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 3,751,844.32 65,344,253.76 结 算 备 付 金 70,506,190.48 - 存 出 保 证 金 - - 交 易 性 金 融 资 产 209,899,432.19 279,862,069.28 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 209,899,432.19 279,862,069.28 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 120,000,345.00 - 应 收 证 券 清 算 款 30,013,513.84 - 应 收 利 息 478,645.57 453,492.20 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 345,989,731.98 34,225,404.52 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 9

资 产 总 计 780,639,703.38 379,885,219.76 负 债 : 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2009 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2008 年 12 月 31 日 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 - - 应 付 管 理 人 报 酬 92,263.77 85,265.19 应 付 托 管 费 27,958.74 25,837.90 应 付 销 售 服 务 费 69,896.77 64,594.79 应 付 交 易 费 用 6,222.50 10,629.80 应 交 税 费 124,200.00 124,200.00 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 266,435.34 624,491.85 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 94,500.00 94,500.00 负 债 合 计 681,477.12 1,029,519.53 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 779,958,226.26 378,855,700.23 未 分 配 利 润 - - 所 有 者 权 益 合 计 779,958,226.26 378,855,700.23 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 780,639,703.38 379,885,219.76 注 : 报 告 截 止 日 2009 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.00 元, 基 金 份 额 总 额 779,958,226.26 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 10

单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 12 月 31 日 一 收 入 13,625,701.29 9,592,261.73 1. 利 息 收 入 11,226,870.07 8,157,362.29 其 中 : 存 款 利 息 收 入 2,734,256.46 421,085.57 债 券 利 息 收 入 8,194,016.71 6,241,777.03 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 298,596.90 1,494,499.69 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 2,398,831.22 1,434,899.44 其 中 : 股 票 投 资 收 益 - - 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 2,398,831.22 1,434,899.44 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 - - 4. 汇 兑 收 益 - - 5. 其 他 收 入 - - 减 : 二 费 用 4,817,005.65 1,927,133.03 1. 管 理 人 报 酬 1,936,072.60 738,362.06 2. 托 管 费 586,688.72 223,745.99 3. 销 售 服 务 费 1,466,721.69 559,364.97 4. 交 易 费 用 - - 5. 利 息 支 出 605,414.93 149,610.58 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 605,414.93 149,610.58 6. 其 他 费 用 222,107.71 256,049.43 三 利 润 总 额 8,808,695.64 7,665,128.70 11

减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 8,808,695.64 7,665,128.70 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2009 年 1 月 1 日 至 209 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 378,855,700.23-378,855,700.23 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 - 8,808,695.64 8,808,695.64 401,102,526.03-401,102,526.03 其 中 :1. 基 金 申 购 款 6,456,043,160.29-6,456,043,160.29 2. 基 金 赎 回 款 -6,054,940,634.26 - -6,054,940,634.26 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - -8,808,695.64-8,808,695.64 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 779,958,226.26-779,958,226.26 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2008 年 1 月 1 日 至 208 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 360,156,695.48-360,156,695.48 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 - 7,665,128.70 7,665,128.70 18,699,004.75-18,699,004.75 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,799,870,853.52-1,799,870,853.52 2. 基 金 赎 回 款 -1,781,171,848.77 - -1,781,171,848.77 12

四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - -7,665,128.70-7,665,128.70 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 378,855,700.23-378,855,700.23 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ; 基 金 管 理 公 司 负 责 人 : 秦 玮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 学 东 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 美 丽 7.4 报 表 附 注 7.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 7.4.2 会 计 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 于 2009 年 度 未 发 生 会 计 差 错 更 正 7.4.3 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 7.4.4 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.4.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.4.1.1 股 票 交 易 本 基 金 为 货 币 基 金, 不 从 事 股 票 交 易 7.4.4.1.2 权 证 交 易 本 基 金 为 货 币 基 金, 不 从 事 权 证 交 易 7.4.4.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 均 未 租 用 关 联 方 的 交 易 单 元 7.4.4.2 关 联 方 报 酬 7.4.4.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间 13

2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,936,072.60 738,362.06 其 中 : 应 支 付 给 销 售 机 构 的 客 户 维 护 570,480.92 164,350.43 费 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.33% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.33% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 的 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 7.4.4.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 应 支 付 的 托 管 费 586,688.72 223,745.99 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.10% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 ; 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 7.4.4.2.3 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 181,438.38 中 国 民 生 银 行 129,084.94 14

新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 181.93 合 计 310,705.25 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 上 年 度 可 比 期 间 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 68,272.17 中 国 民 生 银 行 164,560.84 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 106.00 合 计 232,939.01 注 : 基 金 销 售 服 务 费 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 基 金 的 营 销 费 用 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 费 等 本 基 金 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 ; 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 7.4.4.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 易 的 各 关 联 方 名 称 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 中 国 民 生 银 行 - 20,162,728.22 - - - - 上 年 度 可 比 期 间 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 易 的 各 关 联 方 名 称 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 15

中 国 民 生 银 行 49,569,852.46 29,878,574.26 - - - - 7.4.4.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.4.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2009 年 度 及 2008 年 度 均 未 投 资 于 本 基 金 7.4.4.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 的 其 他 关 联 方 于 2009 年 度 末 及 2008 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 7.4.4.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 保 管, 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 由 基 金 托 管 人 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 产 生 的 利 息 收 入 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2008 年 1 月 1 日 至 2008 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 民 生 银 行 3,751,844.32 282,910.69 65,344,253.76 398,959.17 注 : 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 民 生 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 按 银 行 同 业 利 率 计 息, 相 关 余 额 在 资 产 负 债 表 中 的 结 算 备 付 金 科 目 中 单 独 列 示, 此 部 分 资 金 于 2009 年 度 的 利 息 收 入 为 2,446,751.77 元, 2008 年 度 的 利 息 收 入 为 20,730.26 元 7.4.4.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 (1) 本 基 金 本 报 告 期 和 2008 年 度 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 控 股 股 东 在 承 销 期 内 担 任 副 主 承 销 商 或 分 销 商 所 承 销 的 证 券 ; (2) 本 基 金 本 报 告 期 和 2008 年 度 均 未 投 资 管 理 人 托 管 人 的 主 要 股 东 ( 非 控 股 ) 在 承 销 期 承 销 的 股 票 7.4.4.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.5 期 末 (2009 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.5.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 7.4.5.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 为 货 币 基 金, 不 从 事 股 票 交 易 16

7.4.5.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2009 年 年 度 报 告 摘 要 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 209,899,432.19 26.89 其 中 : 债 券 209,899,432.19 26.89 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 120,000,345.00 15.37 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 74,258,034.80 9.51 4 其 他 各 项 资 产 376,481,891.39 48.23 5 合 计 780,639,703.38 100.00 8.2 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 7.40 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 内 期 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 序 号 发 生 日 期 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 原 因 调 整 期 1 2009 年 2 月 26 日 21.29 基 金 规 模 变 动 1 个 交 易 日 2 2009 年 3 月 26 日 20.11 基 金 规 模 变 动 1 个 交 易 日 注 : 调 整 期 从 正 回 购 融 资 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 比 例 20% 后 的 第 一 个 交 易 日 起 开 始 计 算 8.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 17

8.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 99 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 150 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 57 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 180 天 8.3.2 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 28.75 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 - - 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 8.99 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 - - 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 3.83 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 3.83 - 率 债 4 90 天 ( 含 ) 180 天 - - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 - - 率 债 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 14.09 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 - - 率 债 合 计 55.66-8.4 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 18

1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 149,933,349.01 19.22 其 中 : 政 策 性 金 融 债 149,933,349.01 19.22 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 59,966,083.18 7.69 6 合 计 209,899,432.19 26.91 7 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 29,911,229.41 3.83 8.5 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 070413 07 农 发 13 500,000 50,003,930.29 6.41 2 090223 09 国 开 23 500,000 49,941,899.97 6.40 3 080303 08 进 出 03 300,000 29,911,229.41 3.83 4 070420 07 农 发 20 200,000 20,076,289.34 2.57 5 0981258 09 甬 海 运 CP01 200,000 20,000,000.00 2.56 6 0981222 09 沪 城 建 CP01 200,000 19,991,281.22 2.56 7 0981223 09 华 电 股 CP01 200,000 19,974,801.96 2.56 8.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 96 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.4376% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0543% 报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.2365% 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 投 资 组 合 报 告 附 注 8.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 19

考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 和 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 按 照 实 际 利 率 法 每 日 计 提 收 益 8.8.2 本 报 告 期 内 本 基 金 没 有 出 现 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 8.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.8.4 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 30,013,513.84 3 应 收 利 息 478,645.57 4 应 收 申 购 款 345,989,731.98 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 376,481,891.39 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 均 持 有 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 户 数 ( 户 ) 的 基 金 份 额 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 5,165 151,008.37 488,976,008.67 62.69% 290,982,217.59 37.31% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 434,745.96 0.06% 20

10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2006 年 1 月 19 日 ) 基 金 份 额 总 额 2,823,218,174.33 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 378,855,700.23 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6,456,043,160.29 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6,054,940,634.26 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 779,958,226.26 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 11.2.1 基 金 管 理 人 的 重 大 变 动 1) 经 公 司 董 事 会 审 议 并 报 经 中 国 证 监 会 核 准, 聘 请 秦 玮 先 生 为 公 司 副 总 经 理 具 体 内 容 请 参 阅 2009 年 3 月 3 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 刊 登 的 公 告 2) 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 核 准, 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 受 让 河 北 证 券 有 限 责 任 公 司 持 有 的 本 公 司 40% 股 权 公 司 于 2009 年 3 月 13 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 发 布 公 告, 本 次 股 权 转 让 事 项 的 相 关 变 更 登 记 手 续 已 办 理 完 毕 3) 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 同 意 孟 立 坤 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 职 务 公 司 将 按 照 法 律 法 规 及 监 管 机 关 要 求 办 理 后 续 相 关 事 项 具 体 内 容 请 参 阅 2010 年 3 月 15 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 刊 登 的 公 告 4) 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 同 意 吕 秋 梅 女 士 辞 去 公 司 总 经 理 职 务, 并 决 定 由 公 司 副 总 经 理 秦 玮 先 生 代 为 履 行 公 司 总 经 理 职 务, 代 为 履 行 公 司 总 经 理 职 务 的 时 间 不 超 过 90 日 具 体 内 容 请 参 阅 2010 年 3 月 15 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 刊 登 的 公 告 11.2.2 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 情 况 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 21

11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 投 资 策 略 在 本 报 告 期 未 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所, 该 事 务 所 自 基 金 合 同 生 效 以 来 至 今 一 直 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 为 人 民 币 90,000.00 元 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6.1 管 理 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期, 中 国 证 监 会 对 我 司 旗 下 深 证 100 指 数 基 金 巨 潮 100 指 数 基 金 ( 以 下 简 称 两 指 数 基 金 ) 原 基 金 经 理 张 野 涉 嫌 违 规 从 事 股 票 交 易 进 行 了 调 查, 于 2009 年 6 月 19 日 发 布 处 罚 决 定, 取 消 张 野 的 基 金 从 业 资 格, 没 收 违 法 所 得 2,294,791.90 元 并 处 以 400 万 元 罚 款, 同 时 处 以 终 身 证 券 市 场 禁 入 ; 本 公 司 于 2009 年 5 月 15 日 发 布 公 告 更 换 了 两 指 数 基 金 的 基 金 经 理, 并 对 张 野 予 以 除 名 2009 年 6 月, 中 国 证 监 会 对 我 公 司 进 行 内 部 控 制 现 场 检 查 后, 作 出 了 责 令 整 改 措 施 的 决 定 公 司 对 此 高 度 重 视, 及 时 制 定 整 改 计 划 和 整 改 方 案, 认 真 进 行 内 控 整 改, 逐 一 落 实 各 项 整 改 要 求 经 过 近 六 个 月 的 细 致 工 作, 公 司 已 按 照 监 管 机 关 的 要 求 完 成 了 全 部 内 控 整 改, 并 通 过 检 查 验 收 11.6.2 本 报 告 期 内 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 券 商 名 称 债 券 交 易 交 易 单 元 占 当 期 债 券 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 回 购 交 易 占 当 期 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 金 佣 金 总 量 的 比 例 备 注 长 江 证 券 1 - - 496,300,000.00 100.00% - - - 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 : 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 包 括 以 下 六 个 方 面 : 22

(1) 资 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 2 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤 :(1) 券 商 服 务 评 价 ;(2) 拟 定 租 用 对 象 由 研 究 部 根 据 以 上 评 价 结 果 拟 定 备 选 的 券 商 ; (3) 上 报 批 准 研 究 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 副 总 经 理 批 准 ;(4) 签 约 在 获 得 批 准 后, 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 3 本 基 金 本 报 告 期 内 无 新 增 交 易 单 元 的 情 况 11.8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 出 现 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2010 年 3 月 31 日 23