1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 1

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 基 金 主 代 码 001294 交 易 代 码 001294 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2015 年 6 月 29 日 764,746,291.82 份 重 点 关 注 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 过 程 中 带 来 的 投 资 机 会, 综 合 运 用 多 种 投 资 策 略, 精 选 战 略 性 新 兴 产 业 及 其 投 资 目 标 相 关 产 业 中 的 优 质 企 业 进 行 投 资, 在 严 格 控 制 基 金 资 产 净 值 下 行 风 险 的 基 础 上, 力 争 为 投 资 人 提 供 长 期 稳 定 的 绝 对 回 报 投 资 策 略 投 资 策 略 方 面, 本 基 金 将 以 大 类 资 产 配 置 策 略 为 基 础, 采 2

取 积 极 的 股 票 投 资 策 略 和 稳 健 的 债 券 投 资 策 略 大 类 资 产 配 置 策 略 主 要 运 用 战 略 性 资 产 配 置 策 略 和 战 术 性 资 产 配 置 策 略 股 票 投 资 策 略 指 通 过 对 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 状 况 的 持 续 跟 踪, 以 研 究 员 以 及 基 金 经 理 的 实 地 调 研 密 切 跟 踪 以 及 扎 实 的 案 头 分 析 工 作 为 基 础, 采 用 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 选 股 策 略, 动 态 精 选 能 够 充 分 受 益 于 战 略 性 新 兴 产 业 为 主 题 的 优 质 股 票 进 行 投 资 具 体 运 作 方 法 包 括 对 战 略 性 新 兴 产 业 界 定 战 略 性 新 兴 产 业 主 题 挖 掘 战 略 性 新 兴 产 业 个 股 挖 掘 等 方 法 债 券 投 资 策 略 主 要 运 用 久 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 信 用 策 略 中 小 企 业 私 募 债 券 选 择 策 略 收 益 率 曲 线 骑 乘 策 略 以 及 可 转 换 债 券 投 资 策 略 等 业 绩 比 较 基 准 70%* 中 证 新 兴 产 业 指 数 +30%* 中 证 综 合 债 券 指 数 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 预 期 风 风 险 收 益 特 征 险 中 等 预 期 收 益 品 种, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 23,576,366.14 2. 本 期 利 润 58,219,853.32 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0649 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 810,820,921.38 3

5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.060 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 费 赎 回 费 等 ), 记 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 本 基 金 于 2015 年 6 月 29 日 基 金 合 同 生 效 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 5.79% 0.79% 14.48% 1.40% -8.69% -0.61% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 6 月 29 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 4

注 :1 本 基 金 自 2015 年 6 月 29 日 成 立, 至 2015 年 12 月 31 日 披 露 日 未 满 一 年 2 本 基 金 建 仓 期 为 6 个 月, 本 报 告 期, 本 基 金 处 于 建 仓 期 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 经 济 学 硕 士, 历 任 天 津 中 融 基 金 经 证 券 投 资 咨 询 公 司 研 究 员 理, 新 申 银 万 国 天 津 佟 楼 营 业 部 华 基 金 投 资 经 纪 顾 问 部 经 理 海 融 管 理 股 资 讯 系 统 有 限 公 司 研 究 员 份 有 限 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证 公 司 总 券 研 究 部 理 财 服 务 部 经 崔 建 波 经 理 助 2015-06-29-20 理 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 理 兼 投 公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资 资 总 经 理 现 任 新 华 基 金 管 理 股 监 基 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 金 管 理 投 资 总 监 基 金 管 理 部 总 部 总 监 新 华 优 选 消 费 混 合 型 证 监 新 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 华 优 选 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投 资 5

消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 金 经 理 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 付 伟 本 基 金 2015-08-19-5 西 安 交 通 大 学 工 学 硕 士, 北 6

基 金 经 理, 新 华 优 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 京 大 学 工 商 管 理 硕 士,5 年 证 券 从 业 经 验 历 任 北 京 四 方 继 保 自 动 化 股 份 有 限 公 司 项 目 经 理, 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 制 造 业 与 TMT 组 组 长, 先 后 负 责 新 能 源 机 械 军 工 汽 车 通 信 食 品 饮 料 等 多 个 行 业 的 研 究 现 任 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 优 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 作 为 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 公 司 制 定 了 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 场 内 交 易, 投 资 指 令 统 一 由 交 易 部 下 达, 并 且 启 动 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 根 据 公 司 制 度, 严 格 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 互 为 对 手 方 的 交 易, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 场 外 交 易 中, 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 交 易, 交 易 部 根 据 各 投 资 组 合 经 理 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 如 有 异 议, 由 交 易 部 报 投 资 总 监 督 察 长 金 融 工 程 部 和 监 察 稽 核 部, 再 次 进 行 审 核 并 确 定 最 终 分 配 结 果 如 果 督 察 长 认 为 有 必 要, 可 以 召 开 风 险 管 理 委 员 会, 对 公 平 交 易 的 结 果 进 行 评 估 和 审 议 对 于 银 行 间 市 场 交 易 7

固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 部 下 达 投 资 指 令, 交 易 部 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 通 过 平 均 溢 价 率 买 入 / 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 多 个 层 面 来 判 断 不 同 投 资 组 合 之 间 在 某 一 时 间 段 是 否 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况, 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 且 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度 在 经 历 三 季 度 整 个 股 票 市 场 断 崖 式 下 跌 的 基 础 上 出 现 了 阶 段 性 反 弹, 上 证 指 数 从 3052 点 反 弹 近 20%, 创 业 板 指 数 反 弹 幅 度 更 大 基 于 对 大 势 判 断, 四 季 度 开 始 加 仓, 但 考 虑 到 本 基 金 6 月 底 成 立, 整 体 仓 位 并 未 很 高, 导 致 整 体 涨 幅 弱 于 大 盘 反 弹 幅 度 配 置 方 面, 根 据 基 金 合 同 约 定, 主 要 投 资 于 战 略 性 新 兴 产 业, 包 括 互 联 网 信 息 安 全 电 子 新 能 源 汽 车 军 工, 以 及 新 兴 消 费, 如 影 视 娱 乐 教 育 体 育 等 板 块 未 来 将 根 据 对 市 场 的 提 前 预 判 及 时 调 整 仓 位 配 置, 根 据 市 场 热 点 成 长 性 以 及 估 值, 精 选 主 题 和 个 股 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.060, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 5.79%, 同 期 比 较 基 准 的 增 长 率 为 14.48% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 新 年 伊 始, 在 大 非 解 禁 潮 和 汇 率 波 动 的 预 期 影 响 下, 市 场 经 历 了 两 次 熔 断 的 巨 幅 波 动, 信 心 遭 受 了 创 伤 整 体 来 看, 对 于 2016 年 我 们 保 持 谨 慎 乐 观 预 计 2016 年 经 济 仍 将 弱 而 不 破, 上 有 压 力, 下 有 底 线 一 季 度 春 节 后 旺 季 经 济 有 望 出 现 降 幅 收 窄 甚 至 小 幅 回 升 的 迹 象 但 是 效 果 持 续 性 差, 加 上 传 统 行 业 出 清 的 开 始, 二 季 度 之 后 经 济 继 续 缓 幅 向 下, 全 年 经 济 增 速 6.5% 2016 年 全 年 市 场 大 概 率 仍 将 区 间 震 荡 上 方 的 压 制 因 素 包 括 :(1)IPO 加 速 和 注 册 制 放 开 ;(2) 减 持 限 制 放 开, 以 及 大 量 的 增 发 和 首 发 解 禁 ;(3) 人 民 币 贬 值 压 力 仍 存, 美 联 储 8

加 息 后 跨 境 资 金 流 出 ;(4) 货 币 政 策 从 全 面 漫 灌 到 灵 活 调 控, 引 导 资 金 脱 虚 入 实 ;(5) 加 快 出 清, 刚 兑 继 续 打 破, 市 场 风 险 偏 好 可 能 随 之 下 降 但 是 下 方 也 有 也 有 充 裕 的 流 动 性 支 撑, 股 市 的 收 益 率 相 对 仍 然 具 备 吸 引 力, 股 票 在 居 民 大 类 资 产 配 置 中 的 比 例 也 有 提 升 的 空 间 一 季 度 我 们 将 重 点 关 注 跌 出 来 的 机 会 以 及 年 报 行 情 若 有 供 给 侧 改 革 相 关 政 策 出 台 则 能 够 引 发 周 期 行 业 的 行 情 改 革 + 创 新 仍 然 是 热 点, 国 企 改 革, 尤 其 是 地 方 国 企 仍 然 有 较 大 投 资 机 会, 互 联 网 + 是 创 新 核 心, 其 他 新 能 源 新 材 料 医 药 生 物 高 端 消 费 中 的 传 媒 娱 乐 教 育 旅 游 也 长 期 看 好 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 666,279,449.02 79.19 其 中 : 股 票 666,279,449.02 79.19 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 174,694,739.13 20.76 7 其 他 各 项 资 产 427,885.64 0.05 9

8 合 计 841,402,073.79 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 19,913,000.00 2.46 B 采 矿 业 8,832,000.00 1.09 C 制 造 业 332,030,726.25 40.95 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 1,418,708.75 0.17 F 批 发 和 零 售 业 5,583,000.00 0.69 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 21,412,721.28 2.64 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 124,199,207.06 15.32 J 金 融 业 6,048,000.00 0.75 K 房 地 产 业 53,602,548.51 6.61 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 9,212,000.00 1.14 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 84,027,537.17 10.36 S 综 合 - - 合 计 666,279,449.02 82.17 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 净 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 1 002373 千 方 科 技 400,066 18,303,019.50 2.26 10

2 002739 万 达 院 线 151,800 18,216,000.00 2.25 3 300468 四 方 精 创 200,000 16,616,000.00 2.05 4 002594 比 亚 迪 200,000 12,880,000.00 1.59 5 002410 广 联 达 700,010 12,726,181.80 1.57 6 000997 新 大 陆 500,000 12,660,000.00 1.56 7 600198 大 唐 电 信 500,000 12,335,000.00 1.52 8 300251 光 线 传 媒 400,000 12,116,000.00 1.49 9 002213 特 尔 佳 550,073 11,749,559.28 1.45 10 000681 视 觉 中 国 299,913 11,399,693.13 1.41 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 合 同 尚 无 股 指 期 货 投 资 政 策 11

5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.2 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 合 同 尚 无 国 债 期 货 投 资 政 策 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 报 告 期, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 343,861.96 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 34,422.66 5 应 收 申 购 款 49,601.02 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 427,885.64 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末, 本 基 金 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 12

5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,058,790,715.00 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 19,503,176.62 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 313,547,599.80 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 764,746,291.82 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 未 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ( 二 ) 关 于 申 请 募 集 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书 ( 三 ) 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 13

( 五 ) 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ( 六 ) 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 七 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ( 八 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 及 营 业 执 照 ( 九 ) 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 关 于 核 准 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 公 司 名 称 变 更 住 所 的 批 复 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 住 所 9.3 查 阅 方 式 查 阅 投 资 者 可 在 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 14