融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2013 年 第 4 季 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 1 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2013 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 交 易 代 码 161610 前 端 交 易 代 码 161610 后 端 交 易 代 码 161660 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2007 年 4 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,100,984,958.42 份 本 基 金 主 要 投 资 于 业 绩 能 持 续 高 速 增 长 的 上 市 公 司, 通 过 积 极 主 动 的 分 散 化 投 资 策 略, 在 严 格 控 制 风 险 的 投 资 目 标 前 提 下 实 现 基 金 资 产 的 持 续 增 长, 为 基 金 持 有 人 获 取 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 本 基 金 认 为 股 价 上 升 的 主 要 推 动 力 来 自 于 企 业 盈 利 的 不 断 增 长 在 中 国 经 济 长 期 高 速 增 长 的 大 背 景 下, 许 多 企 业 在 一 定 时 期 表 现 出 较 高 的 成 长 性, 但 只 有 符 合 产 投 资 策 略 业 结 构 发 展 趋 势, 同 时 在 技 术 创 新 经 营 模 式 品 牌 渠 道 成 本 等 方 面 具 有 领 先 优 势 的 企 业, 才 能 保 持 业 绩 持 续 高 速 成 长, 而 这 些 企 业 正 是 本 基 金 重 点 投 资 的 目 标 和 获 得 长 期 超 额 回 报 的 基 础 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 20% 本 基 金 是 较 高 预 期 收 益 较 高 预 期 风 险 的 产 品, 其 预 期 风 险 收 益 特 征 收 益 与 风 险 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 1 页 共 8 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 16,599,250.42 2. 本 期 利 润 -163,446,977.38 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0519 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,270,104,444.78 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.732 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -6.51% 1.24% -2.81% 0.90% -3.70% 0.34% 第 2 页 共 8 页
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 金 融 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 先 后 任 职 于 湖 北 省 农 业 厅 闽 发 证 券,2004 年 加 入 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 发 展 中 心, 从 事 房 地 产 行 业 研 究 工 作 2007 年 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 部 行 业 研 究 员 行 业 组 长 余 志 勇 本 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 8 月 - 14 10 日 注 : 任 职 日 期 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 的 工 作 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 第 3 页 共 8 页
基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2013 年 4 季 度 资 本 市 场 继 续 演 绎 结 构 性 行 情 : 一 方 面 由 于 改 革 预 期 有 所 降 温 导 致 传 媒 通 信 和 医 药 等 前 期 强 势 板 块 出 现 调 整 ; 另 一 方 面 对 宏 观 经 济 预 期 趋 于 悲 观, 特 别 是 资 金 紧 张 和 利 率 上 行 导 致 资 本 市 场 对 信 用 风 险 的 担 忧, 以 银 行 和 地 产 为 代 表 的 强 周 期 板 块 继 续 受 压 而 以 家 电 汽 车 机 械 等 中 游 板 块 受 益 于 良 好 数 据 的 刺 激 走 势 相 对 强 劲, 另 外 军 工 板 块 成 为 新 的 主 题 投 资 热 点 本 基 金 4 季 度 表 现 一 般, 主 要 是 基 金 配 置 相 对 均 衡, 尽 管 汽 车 家 电 机 械 等 板 块 个 股 表 现 较 好, 但 也 受 到 金 融 地 产 等 板 块 持 续 走 低 和 传 媒 医 药 等 板 块 回 调 的 拖 累 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -6.51%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -2.81% 从 本 季 度 的 投 资 结 果 来 看, 主 要 的 正 贡 献 来 自 家 电 汽 车 机 械 设 备 建 筑 材 料 等 板 块 中 部 分 个 股 的 超 额 收 益, 主 要 的 负 贡 献 来 自 大 金 融 传 媒 食 品 饮 料 的 相 对 超 配 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,987,476,497.08 85.34 其 中 : 股 票 1,987,476,497.08 85.34 2 固 定 收 益 投 资 102,369,782.50 4.40 其 中 : 债 券 102,369,782.50 4.40 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 99,800,349.70 4.29 第 4 页 共 8 页
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 113,497,836.74 4.87 6 其 他 资 产 25,674,941.83 1.10 7 合 计 2,328,819,407.85 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 17,392,738.65 0.77 B 采 矿 业 26,726,216.00 1.18 C 制 造 业 1,209,883,234.20 53.30 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 17,485,363.86 0.77 E 建 筑 业 34,706,739.20 1.53 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 297,248,834.15 13.09 J 金 融 业 172,207,136.61 7.59 K 房 地 产 业 43,794,514.70 1.93 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 43,455,616.66 1.91 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 64,544,003.05 2.84 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 60,032,100.00 2.64 S 综 合 - - 合 计 1,987,476,497.08 87.55 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300124 汇 川 技 术 2,509,837 146,800,366.13 6.47 2 600872 中 炬 高 新 6,666,568 75,798,878.16 3.34 3 300017 网 宿 科 技 782,035 66,238,364.50 2.92 4 600999 招 商 证 券 5,139,885 65,173,741.80 2.87 5 601633 长 城 汽 车 1,582,816 65,164,534.72 2.87 6 300145 南 方 泵 业 1,705,573 64,214,823.45 2.83 7 002410 广 联 达 2,007,778 63,245,007.00 2.79 8 600633 浙 报 传 媒 2,370,000 60,032,100.00 2.64 9 000400 许 继 电 气 1,789,938 55,649,172.42 2.45 第 5 页 共 8 页
10 002236 大 华 股 份 1,342,069 54,863,780.72 2.42 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 99,370,000.00 4.38 其 中 : 政 策 性 金 融 债 99,370,000.00 4.38 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 2,999,782.50 0.13 8 其 他 - - 9 合 计 102,369,782.50 4.51 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 130218 13 国 开 18 1,000,000 99,370,000.00 4.38 2 113005 平 安 转 债 27,970 2,999,782.50 0.13 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.8.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.8.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 第 6 页 共 8 页
5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.10.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 364,119.98 2 应 收 证 券 清 算 款 22,923,301.63 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,358,631.45 5 应 收 申 购 款 28,888.77 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 25,674,941.83 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600633 浙 报 传 媒 60,032,100.00 2.64 非 公 开 发 行 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,240,538,063.06 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 43,861,656.75 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 183,414,761.39 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,100,984,958.42 第 7 页 共 8 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 关 于 核 准 通 宝 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 ( 二 ) 融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ( 三 ) 融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 及 其 更 新 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 六 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 深 圳 证 券 交 易 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.rtfund.com 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 一 月 二 十 一 日 第 8 页 共 8 页