嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 香 港 代 表 : www.harvestglobal.com.hk
嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 基 金 已 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 第 104 条 在 香 港 获 得 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 认 可 及 可 供 在 香 港 向 公 众 销 售 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 认 可 不 代 表 对 本 基 金 的 推 荐 或 认 许, 亦 不 代 表 其 对 本 基 金 的 商 业 利 弊 或 其 表 现 作 出 保 证 此 并 不 意 指 本 基 金 适 合 所 有 投 资 者, 亦 并 非 认 许 本 基 金 适 合 任 何 特 定 投 资 者 或 投 资 者 类 别 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 第 1 页 共 26 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 嘉 实 成 长 收 益 混 合 基 金 主 代 码 070001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2002 年 11 月 5 日 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4,473,648,122.88 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 定 位 于 成 长 收 益 复 合 型 基 金, 在 获 取 稳 定 的 现 金 收 益 的 基 础 上, 积 极 谋 求 资 本 增 值 机 会 本 基 金 通 过 精 选 收 益 型 股 票 以 及 对 债 券 类 资 产 的 稳 健 投 资 来 实 现 稳 定 收 益 的 目 标 ; 同 时 通 过 实 施 行 业 优 选 积 极 轮 换 的 策 略, 实 现 资 本 增 值 目 标 上 证 A 股 指 数 本 基 金 属 于 中 等 风 险 证 券 投 资 基 金, 长 期 系 统 性 风 险 控 制 目 标 为 基 金 份 额 净 值 相 对 于 基 金 业 绩 基 准 的 贝 塔 值 不 超 过 0.75 在 此 前 提 下, 本 基 金 通 过 合 理 配 置 在 成 长 型 资 产 类 收 益 型 资 产 类 和 现 金 等 大 类 资 产 之 间 的 比 例, 努 力 实 现 股 票 市 场 上 涨 期 间 基 金 资 产 净 值 涨 幅 不 低 于 上 证 A 股 指 数 涨 幅 的 65%, 股 票 市 场 下 跌 期 间 基 金 资 产 净 值 下 跌 幅 度 不 超 过 上 证 A 股 指 数 跌 幅 的 55% 注 : 据 关 于 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 增 设 H 类 基 金 份 额 并 修 改 基 金 合 同 托 管 协 议 的 公 告, 本 基 金 自 2016 年 1 月 7 日 起 增 加 H 类 份 额, 报 告 期 末 基 金 份 额 为 0 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 嘉 实 基 金 管 理 中 国 银 行 股 份 姓 名 胡 勇 钦 王 永 民 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 (010)65215588 (010)66594896 电 子 邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 400-600-8800 95566 传 真 (010)65182266 (010)66594942 第 2 页 共 26 页
2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.jsfund.cn 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管 理 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -158,950,469.37 本 期 利 润 -199,373,666.77 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0467 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -4.21% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -5.52% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 2,751,671,035.49 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.6151 期 末 基 金 资 产 净 值 5,401,017,991.87 期 末 基 金 份 额 净 值 1.2073 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 954.19% 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;(2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (3) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 (4) 本 基 金 自 2016 年 1 月 7 日 起 增 加 H 类 基 金 份 额 类 别, 仅 在 中 国 香 港 地 区 销 售 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 5.21% 1.29% 0.45% 1.02% 4.76% 0.27% 第 3 页 共 26 页
过 去 三 个 月 7.24% 1.30% -2.45% 1.10% 9.69% 0.20% 过 去 六 个 月 -5.52% 1.97% -17.22% 1.93% 11.70% 0.04% 过 去 一 年 -4.57% 2.26% -31.55% 2.30% 26.98% -0.04% 过 去 三 年 108.72% 1.68% 48.05% 1.79% 60.67% -0.11% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 954.19% 1.30% 91.61% 1.69% 862.58% -0.39% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 : 嘉 实 成 长 收 益 混 合 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2002 年 11 月 5 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 八 条 (( 二 ) 投 资 范 围 和 ( 六 ) 投 资 组 合 比 例 限 制 ) 的 约 定 :(1) 投 资 于 股 票 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 总 值 的 80%;( 2) 持 有 一 家 公 司 的 股 票, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%;( 3) 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得 超 过 该 证 券 的 10%;( 4) 投 资 于 国 债 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 20%;( 5) 本 基 金 的 股 票 资 产 中 至 第 4 页 共 26 页
少 有 80% 属 于 本 基 金 名 称 所 显 示 的 投 资 内 容 ;(6) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 比 例 限 制 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 为 嘉 实 基 金 管 理, 成 立 于 1999 年 3 月 25 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 一 批 基 金 管 理 公 司 之 一, 是 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 注 册 地 上 海, 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 深 圳 成 都 杭 州 青 岛 南 京 福 州 广 州 设 有 分 公 司 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 投 资 管 理 人 和 QDII 特 定 资 产 管 理 业 务 资 格 截 止 2016 年 6 月 30 日, 基 金 管 理 人 共 管 理 2 只 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 93 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 具 体 包 括 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 嘉 实 元 和 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 混 合 嘉 实 货 币 嘉 实 沪 深 300 ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 (QDII) 嘉 实 研 究 精 选 混 合 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 嘉 实 价 值 优 势 混 合 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 H 股 指 数 (QDII-LOF) 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 嘉 实 多 利 分 级 债 券 嘉 实 领 先 成 长 混 合 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF) 嘉 实 信 用 债 券 嘉 实 周 期 优 选 混 合 嘉 实 安 心 货 币 嘉 实 中 创 400ETF 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 沪 深 300ETF 嘉 实 优 化 红 利 混 合 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 嘉 实 纯 债 债 券 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 嘉 实 中 证 500ETF 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 宝 A/B 嘉 实 活 期 宝 货 币 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 嘉 实 活 钱 包 货 币 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 薪 金 宝 货 币 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 嘉 实 新 收 益 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 嘉 实 企 业 变 革 股 票 嘉 实 新 消 费 股 票 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 嘉 实 先 进 制 造 股 票 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 嘉 实 机 构 快 线 货 币 嘉 实 新 机 遇 混 合 发 起 式 嘉 实 低 价 策 略 股 票 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 联 接 嘉 实 第 5 页 共 26 页
新 起 点 混 合 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 嘉 实 创 新 成 长 混 合 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 嘉 实 新 财 富 混 合 嘉 实 新 起 航 混 合 嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 嘉 实 新 常 态 混 合 嘉 实 新 优 选 混 合 嘉 实 新 趋 势 混 合 嘉 实 新 思 路 混 合 嘉 实 稳 泰 债 券 嘉 实 稳 丰 纯 债 债 券 嘉 实 沪 港 深 精 选 股 票 嘉 实 稳 盛 债 券 其 中 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 和 嘉 实 债 券 3 只 开 放 式 基 金 属 于 嘉 实 理 财 通 系 列 基 金, 同 时, 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 特 定 客 户 资 产 投 资 组 合 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 曾 任 职 于 成 都 证 券 大 鹏 证 券 国 信 证 券, 从 事 行 业 研 究 工 作, 先 后 担 任 研 本 基 金 基 金 究 员 高 级 研 究 员 ;2006 邵 秋 涛 经 理, 嘉 实 领 先 成 长 股 2013 年 6 月 7 日 - 18 年 年 12 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理, 历 任 公 司 高 票 基 金 经 理 级 研 究 员 投 资 经 理, 现 任 成 长 策 略 组 组 长 金 融 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 澳 大 利 亚 籍 谢 泽 林 本 基 金 基 金 经 理 新 机 遇 混 合 基 金 经 理 2015 年 12 月 31 日 - 6 年 2009 年 7 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 研 究 部, 曾 任 行 业 研 究 员 一 职 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 :(1) 任 职 日 期 离 职 日 期 是 指 公 司 作 出 决 定 后 公 告 之 日 ;(2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 第 6 页 共 26 页
公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策, 并 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 严 格 的 流 程 控 制 持 续 的 技 术 改 进, 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 通 过 IT 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进 行 日 常 监 控, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的, 合 计 1 次, 为 旗 下 组 合 被 动 跟 踪 标 的 指 数 需 要, 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易, 不 存 在 利 益 输 送 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 国 内 经 济 弱 复 苏 在 二 季 度 逐 步 被 证 伪, 经 济 增 速 贴 地 运 行, 民 间 投 资 失 速, 通 胀 预 期 减 弱,A 股 市 场 年 初 经 历 大 幅 下 跌 之 后 维 持 低 位 震 荡 但 另 一 方 面, 新 兴 产 业 仍 保 持 蓬 勃 发 展 的 态 势, 如 集 成 电 路 新 能 源 汽 车 军 工 信 息 化 小 间 距 LED 显 示 人 工 智 能 等, 经 济 呈 现 结 构 性 机 会,A 股 市 场 也 相 应 呈 现 结 构 性 机 会, 上 述 新 兴 产 业 的 股 票 表 现 相 对 较 好 除 此 以 外, 传 统 产 业 如 养 殖 黄 金 由 于 价 格 上 涨 带 来 板 块 的 阶 段 性 机 会, 传 统 产 业 中 一 些 业 绩 持 续 增 长 估 值 相 对 较 低 的 优 质 企 业, 股 价 表 现 也 相 对 较 好 本 基 金 主 要 以 新 兴 产 业 作 为 投 资 主 线, 在 信 息 安 全 国 防 军 工 新 技 术 新 材 料 新 消 费 新 服 务 改 革 转 型 等 领 域 挖 掘 长 线 投 资 机 会, 并 且 较 好 控 制 净 值 回 撤 幅 度, 上 半 年 净 值 增 长 率 为 -5.52%, 跑 赢 大 盘 指 数, 为 持 有 人 取 得 较 好 的 回 报 率 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1.2073 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -5.52%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -17.22% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 国 内 经 济 增 速 预 计 维 持 平 稳, 民 间 投 资 增 速 虽 下 降 政 府 投 资 可 能 会 更 加 积 极, 但 整 体 加 杆 杠 的 空 间 不 大 经 济 增 长 的 主 要 内 生 动 力, 一 方 面 来 自 新 兴 产 业 的 持 续 拉 动, 另 一 方 面 需 要 改 革 的 进 一 步 推 进 下 半 年 A 股 市 场 整 体 可 能 以 震 荡 行 情 为 主, 但 预 计 仍 不 缺 乏 结 构 性 机 会 中 国 正 处 于 从 中 等 收 入 国 家 向 中 高 收 入 国 家 发 展 的 过 程 中, 技 术 创 新 工 业 升 级 消 费 升 级 等 层 出 不 穷, 这 个 过 程 会 不 断 诞 生 新 蓝 筹, 而 这 些 新 蓝 筹 在 成 长 初 期 总 会 遭 到 较 多 质 疑 我 们 关 第 7 页 共 26 页
注 工 业 互 联 网 人 工 智 能 大 数 据 信 息 安 全 航 空 航 天 新 能 源 新 材 料 等 新 兴 产 业, 通 过 不 断 的 深 度 研 究 和 调 研, 积 极 寻 找 新 兴 产 业 中 具 备 核 心 技 术 的 优 质 企 业 理 想 远 大 的 优 秀 企 业 家, 以 期 获 得 较 好 的 中 长 期 投 资 回 报 我 们 关 注 国 家 对 改 革 的 进 一 步 推 进, 改 革 将 带 来 垄 断 利 润 的 进 一 步 释 放, 将 带 来 经 济 效 率 的 进 一 步 提 升 国 企 改 革 供 给 侧 改 革, 特 别 是 国 有 的 科 技 企 业 混 改, 将 带 来 投 资 机 会 我 们 也 关 注 传 统 产 业 中 一 些 景 气 底 部 反 转 的 行 业, 把 握 阶 段 性 的 博 弈 机 会 鉴 于 今 年 震 荡 的 行 情, 我 们 的 选 股 会 遵 循 更 加 严 格 的 标 准, 综 合 权 衡 估 值 与 成 长 性 的 匹 配, 在 股 票 仓 位 上 会 更 加 灵 活 把 握, 争 取 为 投 资 人 实 现 更 好 的 投 资 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 专 业 委 员 会, 委 员 由 固 定 收 益 交 易 运 营 风 险 管 理 合 规 部 等 部 门 负 责 人 组 成, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 基 金 管 理 人 估 值 委 员 和 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 报 告 期 内, 固 定 收 益 部 门 负 责 人 同 时 兼 任 基 金 经 理 估 值 委 员, 基 金 经 理 参 加 估 值 专 业 委 员 会 会 议, 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ; 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ; 与 估 值 相 关 的 机 构 包 括 上 海 深 圳 证 券 交 易 所, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司, 中 证 指 数 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 等 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 (1) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2016 年 1 月 15 日 发 布 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 收 益 分 配 公 告, 收 益 分 配 基 准 日 为 2015 年 12 月 31 日, 每 10 份 基 金 份 额 发 放 现 金 红 利 0.1000 元, 具 体 参 见 本 报 告 6.4.11 利 润 分 配 情 况 (2) 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 (3) 根 据 本 报 告 3.1.1 本 期 利 润 为 -199,373,666.77 以 及 本 基 金 基 金 合 同 ( 二 十 二 ( 三 ) 收 益 分 配 原 则 ) 3 如 果 基 金 当 期 出 现 亏 损, 则 不 进 行 收 益 分 配, 因 此 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 相 关 约 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 第 8 页 共 26 页
5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6.4.7.1 531,823,481.33 501,212,929.41 结 算 备 付 金 3,542,767.10 4,776,938.02 存 出 保 证 金 1,319,786.63 1,498,642.82 交 易 性 金 融 资 产 6.4.7.2 4,894,380,985.27 4,418,909,812.31 其 中 : 股 票 投 资 3,794,717,985.27 3,316,000,812.31 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 1,099,663,000.00 1,102,909,000.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 第 9 页 共 26 页
衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 6.4.7.5 16,532,581.56 27,133,264.23 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 6,266,455.43 4,816,935.69 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 6.4.7.6 - - 资 产 总 计 5,453,866,057.32 4,958,348,522.48 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 248,977.93 - 应 付 赎 回 款 42,886,802.80 13,672,928.10 应 付 管 理 人 报 酬 6,437,337.54 6,195,289.86 应 付 托 管 费 1,072,889.61 1,032,548.33 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 6.4.7.7 1,745,857.37 2,041,957.43 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.7.8 456,200.20 449,884.14 负 债 合 计 52,848,065.45 23,392,607.86 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 6.4.7.9 2,649,346,956.38 2,265,726,865.30 未 分 配 利 润 6.4.7.10 2,751,671,035.49 2,669,229,049.32 所 有 者 权 益 合 计 5,401,017,991.87 4,934,955,914.62 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,453,866,057.32 4,958,348,522.48 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 嘉 实 成 长 收 益 混 合 A 类 基 金 份 额 净 值 1.2073 元, 基 金 份 额 总 额 4,473,648,122.88 份 ; 嘉 实 成 长 收 益 混 合 H 类 基 金 份 额 总 额 0.00 份 嘉 实 成 长 收 益 混 合 基 金 份 额 总 额 合 计 为 4,473,648,122.88 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 10 页 共 26 页 单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -149,813,232.04 1,975,164,014.06 1. 利 息 收 入 18,452,979.76 20,432,654.00 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.7.11 1,916,584.82 1,135,203.85 债 券 利 息 收 入 16,496,599.19 19,228,198.03 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 39,795.75 69,252.12 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 -128,996,377.13 2,070,133,170.79 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12-137,592,914.74 2,060,582,549.24 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13-4,943,014.78 1,666,818.17 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.14 - - 股 利 收 益 6.4.7.15 13,539,552.39 7,883,803.38 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 6.4.7.16-40,423,197.40-120,221,257.79 4. 汇 兑 收 益 - - 5. 其 他 收 入 6.4.7.17 1,153,362.73 4,819,447.06 减 : 二 费 用 49,560,434.73 52,835,658.12 1. 管 理 人 报 酬 35,316,382.52 33,657,492.20 2. 托 管 费 5,886,063.77 5,609,582.02 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 6.4.7.18 8,118,244.66 13,066,451.28 5. 利 息 支 出 - 254,724.55 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 254,724.55 6. 其 他 费 用 6.4.7.19 239,743.78 247,408.07 三 利 润 总 额 -199,373,666.77 1,922,328,355.94 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 -199,373,666.77 1,922,328,355.94 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 11 页 共 26 页
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,265,726,865.30 2,669,229,049.32 4,934,955,914.62 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -199,373,666.77-199,373,666.77 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 383,620,091.08 321,300,322.63 704,920,413.71 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 967,769,532.07 838,050,993.23 1,805,820,525.30 2. 基 金 赎 回 款 -584,149,440.99-516,750,670.60-1,100,900,111.59 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - -39,484,669.69-39,484,669.69 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,649,346,956.38 2,751,671,035.49 5,401,017,991.87 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,741,246,373.53 881,007,416.66 3,622,253,790.19 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 1,922,328,355.94 1,922,328,355.94 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -313,308,297.39 48,448,004.81-264,860,292.58 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2,422,780,880.89 2,842,217,321.04 5,264,998,201.93 2. 基 金 赎 回 款 -2,736,089,178.28-2,793,769,316.23-5,529,858,494.51 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - -43,804,829.05-43,804,829.05 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,427,938,076.14 2,807,978,948.36 5,235,917,024.50 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 赵 学 军 王 红 常 旭 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 第 12 页 共 26 页
6.4 报 表 附 注 6.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.2 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 6.4.3 关 联 方 关 系 6.4.3.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.3.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 嘉 实 基 金 管 理 中 国 银 行 股 份 ( 中 国 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 6.4.4 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.4.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 6.4.4.2 关 联 方 报 酬 6.4.4.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 30 日 35,316,382.52 33,657,492.20 2,245,496.03 1,746,898.98 注 : 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% / 当 年 天 数 第 13 页 共 26 页
6.4.4.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 5,886,063.77 5,609,582.02 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 6.4.4.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 易 的 基 金 卖 交 易 金 基 金 买 入 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 各 关 联 方 名 称 出 额 中 国 银 行 - - - - 510,090,000.00 165,311.95 注 : 本 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.4.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.4.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ), 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 6.4.4.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 6.4.4.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 531,823,481.33 1,832,413.41 939,055,621.10 1,058,710.67 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 适 用 利 率 计 息 6.4.4.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 第 14 页 共 26 页
6.4.5 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.5.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.5.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 603016 证 券 名 称 新 宏 泰 成 功 可 流 认 购 日 通 日 流 通 受 认 购 限 类 型 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 备 注 成 本 总 额 总 额 2016 年 2016 年 6 7 月 1 未 上 市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 月 23 日 日 601966 玲 珑 轮 胎 2016 年 2016 年 6 7 月 6 月 24 日 日 未 上 市 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18-002805 丰 元 股 份 2016 年 2016 年 6 7 月 7 月 29 日 日 未 上 市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-300520 科 大 国 创 2016 年 2016 年 6 7 月 8 月 30 日 日 未 上 市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30-6.4.5.1.2 受 限 证 券 类 别 : 债 券 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 债 券 6.4.5.1.3 受 限 证 券 类 别 : 其 他 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 其 他 证 券 6.4.5.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 002046 股 票 停 牌 日 期 名 称 轴 研 科 技 2016 年 5 月 9 日 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 复 牌 日 期 开 盘 单 数 量 ( 股 ) 价 重 大 事 项 停 牌 10.33 2016 年 8 月 22 日 复 牌 价 期 末 成 本 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 备 期 末 估 值 总 额 注 11.36 6,516,578 71,596,883.67 67,316,250.74-300166 东 方 国 信 2016 年 6 月 8 日 重 大 事 项 停 牌 27.47 - - 1,000,000 25,129,330.89 27,470,000.00-300282 汇 冠 股 份 2016 年 4 月 21 日 重 大 事 项 停 牌 35.25 2016 年 7 月 26 日 36.78 196 4,967.32 6,909.00-300334 津 膜 科 技 2016 年 5 月 19 日 重 大 事 项 停 牌 18.05 - - 709,912 12,621,311.99 12,813,911.60-300353 东 土 2016 年 6 重 大 事 22.09 - - 10,919,908 191,512,151.52 241,220,767.72 - 第 15 页 共 26 页
科 技 月 23 日 项 停 牌 600511 国 药 股 份 2016 年 2 月 18 日 重 大 事 项 停 牌 27.44 2016 年 8 月 4 日 30.16 1,293,066 58,426,392.35 35,481,731.04-601611 中 国 核 建 2016 年 6 月 30 日 重 大 事 项 停 牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28-6.4.5.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.5.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 6.4.5.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,794,717,985.27 69.58 其 中 : 股 票 3,794,717,985.27 69.58 2 固 定 收 益 投 资 1,099,663,000.00 20.16 其 中 : 债 券 1,099,663,000.00 20.16 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 535,366,248.43 9.82 7 其 他 各 项 资 产 24,118,823.62 0.44 合 计 5,453,866,057.32 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 35,315,488.00 0.65 B 采 矿 业 11,142,196.00 0.21 第 16 页 共 26 页
C 制 造 业 3,260,830,431.60 60.37 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 19,424,574.00 0.36 E 建 筑 业 10,841,986.88 0.20 F 批 发 和 零 售 业 74,638,637.24 1.38 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,703,091.99 0.07 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 335,945,182.99 6.22 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 12,384,267.57 0.23 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 18,848,346.00 0.35 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 11,643,783.00 0.22 S 综 合 - - 合 计 3,794,717,985.27 70.26 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300342 天 银 机 电 12,714,263 387,276,450.98 7.17 2 300296 利 亚 德 9,006,216 285,136,798.56 5.28 3 002338 奥 普 光 电 4,068,548 250,012,274.60 4.63 4 300353 东 土 科 技 10,919,908 241,220,767.72 4.47 5 002111 威 海 广 泰 7,934,663 208,602,290.27 3.86 6 002007 华 兰 生 物 6,400,000 200,960,000.00 3.72 7 600038 中 直 股 份 4,443,746 184,326,584.08 3.41 8 002439 启 明 星 辰 6,648,700 171,735,921.00 3.18 9 002281 光 迅 科 技 2,376,814 152,591,458.80 2.83 10 002614 蒙 发 利 12,084,795 145,138,387.95 2.69 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 第 17 页 共 26 页
(http://www.jsfund.cn) 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300342 天 银 机 电 319,664,521.44 6.48 2 300353 东 土 科 技 187,465,844.15 3.80 3 002281 光 迅 科 技 143,516,567.43 2.91 4 002614 蒙 发 利 123,313,194.83 2.50 5 002426 胜 利 精 密 110,860,818.24 2.25 6 600887 伊 利 股 份 99,257,749.43 2.01 7 600682 南 京 新 百 98,789,043.24 2.00 8 002338 奥 普 光 电 98,631,990.46 2.00 9 600562 国 睿 科 技 86,378,935.80 1.75 10 002649 博 彦 科 技 84,364,928.45 1.71 11 300294 博 雅 生 物 79,613,868.49 1.61 12 300377 赢 时 胜 75,575,064.02 1.53 13 600038 中 直 股 份 71,562,278.04 1.45 14 600498 烽 火 通 信 71,411,774.53 1.45 15 300302 同 有 科 技 70,962,829.62 1.44 16 600048 保 利 地 产 70,671,294.03 1.43 17 002184 海 得 控 制 67,029,174.43 1.36 18 600702 沱 牌 舍 得 66,469,717.35 1.35 19 601799 星 宇 股 份 62,061,709.52 1.26 20 002023 海 特 高 新 61,980,880.43 1.26 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002253 川 大 智 胜 261,392,242.74 5.30 2 300296 利 亚 德 155,398,030.15 3.15 3 600887 伊 利 股 份 140,652,665.99 2.85 第 18 页 共 26 页
4 002465 海 格 通 信 107,760,736.84 2.18 5 000892 星 美 联 合 104,139,567.91 2.11 6 300302 同 有 科 技 91,769,568.61 1.86 7 600682 南 京 新 百 91,342,207.15 1.85 8 000733 振 华 科 技 83,990,856.34 1.70 9 603588 高 能 环 境 78,807,887.26 1.60 10 300294 博 雅 生 物 74,253,341.63 1.50 11 002335 科 华 恒 盛 74,083,820.69 1.50 12 600118 中 国 卫 星 72,748,367.75 1.47 13 002649 博 彦 科 技 72,619,192.15 1.47 14 600048 保 利 地 产 70,820,376.97 1.44 15 002739 万 达 院 线 69,022,485.34 1.40 16 002125 湘 潭 电 化 66,757,683.60 1.35 17 002184 海 得 控 制 63,411,702.55 1.28 18 002023 海 特 高 新 51,008,234.30 1.03 19 600230 *ST 沧 大 49,781,207.16 1.01 20 002643 万 润 股 份 48,546,087.77 0.98 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 3,603,955,234.47 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2,946,067,904.59 注 :7.4.1 项 买 入 金 额 7.4.2 项 卖 出 金 额 及 7.4.3 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 入 或 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 1,099,663,000.00 20.36 其 中 : 政 策 性 金 融 债 1,099,663,000.00 20.36 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 第 19 页 共 26 页
合 计 1,099,663,000.00 20.36 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150222 15 国 开 22 3,400,000 339,966,000.00 6.29 2 160401 16 农 发 01 2,800,000 279,944,000.00 5.18 3 160204 16 国 开 04 1,900,000 189,772,000.00 3.51 4 150419 15 农 发 19 1,100,000 110,022,000.00 2.04 5 150215 15 国 开 15 500,000 50,000,000.00 0.93 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 第 20 页 共 26 页
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,319,786.63 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 16,532,581.56 5 应 收 申 购 款 6,266,455.43 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 24,118,823.62 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 价 值 例 (%) 1 300353 东 土 科 技 241,220,767.72 4.47 重 大 事 项 停 牌 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 175,071 25,553.34 669,027,419.07 14.95% 3,804,620,703.81 85.05% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 175,647.67 0.00% 第 21 页 共 26 页
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 ( 2002 年 11 月 5 日 ) 基 金 份 额 总 额 2,002,279,940.18 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,825,869,411.84 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,634,156,803.65 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 986,378,092.61 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4,473,648,122.88 注 : 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 (1) 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 情 况 2016 年 1 月 20 日 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 戴 京 焦 女 士 因 工 作 变 动 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 (2) 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 第 22 页 共 26 页
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所, 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 券 商 名 称 兴 业 证 券 股 份 长 江 证 券 股 份 中 泰 证 券 股 份 安 信 证 券 股 份 中 信 建 投 证 券 股 份 中 国 银 河 证 券 股 份 广 发 证 券 股 份 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 东 兴 证 券 股 份 方 正 证 券 股 份 申 万 宏 源 证 券 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 交 易 单 元 数 量 成 交 金 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 股 票 占 当 期 佣 金 成 交 总 额 的 比 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 例 3 1,212,154,918.87 18.51% 848,514.53 18.51% - 1 1,050,357,925.62 16.04% 735,257.83 16.04% - 4 778,230,865.08 11.88% 544,768.35 11.88% 新 增 3 个 3 550,658,284.57 8.41% 385,460.79 8.41% - 2 503,722,086.98 7.69% 352,608.94 7.69% - 2 436,557,885.78 6.67% 305,593.70 6.67% - 5 359,839,356.27 5.50% 251,890.19 5.50% - 2 328,315,006.31 5.01% 229,824.92 5.01% - 1 316,530,295.92 4.83% 221,571.22 4.83% - 3 277,142,225.48 4.23% 194,001.58 4.23% - 2 235,816,399.67 3.60% 165,073.14 3.60% - 1 215,488,810.26 3.29% 150,842.16 3.29% - 第 23 页 共 26 页
东 方 证 券 股 份 华 泰 证 券 股 份 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 渤 海 证 券 股 份 东 北 证 券 股 份 光 大 证 券 股 份 广 州 证 券 股 份 国 金 证 券 股 份 国 泰 君 安 证 券 股 份 国 信 证 券 股 份 国 元 证 券 股 份 海 通 证 券 股 份 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 民 生 证 券 股 份 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 天 源 证 券 经 纪 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 新 时 代 证 券 股 份 信 达 证 券 股 份 4 156,147,240.59 2.38% 109,303.06 2.38% - 4 127,144,844.75 1.94% 89,002.07 1.94% - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 4 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 4 - - - - - 第 24 页 共 26 页
英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 长 城 证 券 股 份 招 商 证 券 股 份 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 国 际 金 融 股 份 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 申 万 宏 源 西 部 证 券 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 3 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 4 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 注 1: 本 表 佣 金 指 本 基 金 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 等 券 商 的 佣 金 合 计 注 2: 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 经 营 行 为 规 范, 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ; (2) 公 司 财 务 状 况 良 好 ; (3) 有 良 好 的 内 控 制 度, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (4) 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 行 业 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ; (5) 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络, 能 及 时 提 供 准 确 地 信 息 资 讯 服 务 基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 租 用 券 商 的 交 易 单 元 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 注 3: 宏 源 证 券 股 份 更 名 为 申 万 宏 源 西 部 证 券 注 4: 齐 鲁 证 券 更 名 为 中 泰 证 券 股 份 注 5: 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 更 名 为 新 时 代 证 券 股 份 注 6: 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 更 名 为 长 城 证 券 股 份 第 25 页 共 26 页
注 7: 中 国 国 际 金 融 更 名 为 中 国 国 际 金 融 股 份 注 8: 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 更 名 为 中 信 证 券 股 份 注 9: 报 告 期 内, 本 基 金 退 租 以 下 交 易 单 元 : 华 融 证 券 股 份 退 租 上 海 交 易 单 元 1 个 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理, 咨 询 电 话 400-600-8800, 或 发 E-mail:service@jsfund.cn 嘉 实 基 金 管 理 2016 年 8 月 27 日 第 26 页 共 26 页