嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 基 金 主 代 码 070021 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 12 月 7 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 578,320,344.12 份 充 分 把 握 驱 动 中 国 经 济 发 展 和 结 构 转 型 所 带 来 的 主 题 性 投 资 机 会, 并 在 主 题 的 指 引 下 精 选 具 有 高 成 长 潜 投 资 目 标 力 的 上 市 公 司, 力 争 获 取 长 期, 持 续, 稳 定 的 超 额 收 益 通 过 发 掘 驱 动 经 济 增 长 及 结 构 转 型 的 新 兴 增 长 动 力, 并 以 新 兴 增 长 动 力 所 指 引 的 主 题 性 投 资 机 会 作 为 主 要 的 投 资 线 索, 将 主 题 投 资 策 略 融 入 本 基 金 自 上 而 下 的 管 理 流 程 中 (1) 力 求 前 瞻 性 研 判 驱 动 经 济 发 展 及 转 型 的 新 兴 增 长 动 力 所 带 来 的 投 资 主 题 ;(2) 根 据 投 投 资 策 略 资 主 题 的 广 度 及 数 量 以 及 经 济 周 期 与 市 场 因 素 决 定 大 类 资 产 配 置 决 策, 优 先 考 虑 股 票 类 资 产 的 配 置 ;(3) 深 入 挖 掘 有 望 受 益 于 该 主 题 的 上 市 公 司 股 票 ;(4) 在 综 合 考 量 投 资 组 合 的 风 险 与 收 益 的 原 则 下, 完 成 构 建 并 定 期 调 整 投 资 组 合 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 *95% + 上 证 国 债 指 数 *5% 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 债 券 风 险 收 益 特 征 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 较 高 风 险 较 高 收 益 的 品 种 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -44,871,989.28 2. 本 期 利 润 -206,459,361.75 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3270 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 827,442,570.47 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.431 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -17.71% 3.33% -12.97% 2.31% -4.74% 1.02% 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 : 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 12 月 7 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 : 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 一 部 分 二 投 资 范 围 和 五 投 资 限 制 ( 二 ) 投 资 组 合 限 制 ) 的 有 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 齐 海 滔 本 基 金 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 基 金 经 理 2012 年 7 月 - 12 年 18 日 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 行 业 研 究 员, 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 天 华 证 券 投 资 基 金 银 华 内 第 4 页 共 10 页
需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2011 年 4 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 投 资 经 理 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格, 中 国 国 籍 注 :(1) 任 职 日 期 离 任 日 期 指 公 司 作 出 决 定 后 公 告 之 日 ;(2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策, 并 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 严 格 的 流 程 控 制 持 续 的 技 术 改 进, 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 通 过 IT 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进 行 日 常 监 控, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 经 济 下 行 人 民 币 贬 值 再 次 对 今 年 1 季 度 的 市 场 形 成 较 大 冲 击, 风 险 偏 好 下 行, 1 季 度 市 场 出 现 了 明 显 的 调 整, 所 有 行 业 均 为 负 收 益 报 告 期 内, 上 证 综 指 下 跌 了 15%, 上 证 50 下 跌 了 10.92%, 中 证 500 下 跌 了 19%, 创 业 板 指 数 下 跌 了 17.53%, 大 盘 股 显 著 跑 赢 中 小 盘 股 分 行 业 看, 成 长 型 行 业 今 年 1 季 度 整 体 表 现 较 差, 计 算 机 传 媒 行 业 跌 幅 最 大, 而 低 估 值 价 值 型 行 业 以 及 供 给 侧 改 革 的 上 游 周 期 行 业, 今 年 1 季 度 表 现 较 好, 如 银 行 煤 炭 等 由 于 对 1 季 度 A 股 市 场 的 投 资 机 会 比 较 乐 观, 报 告 期 内, 本 基 金 仓 位 一 直 维 持 在 90% 以 上, 组 第 5 页 共 10 页
合 的 配 置 大 方 向 依 旧 延 续 了 以 老 龄 化 和 节 能 环 保 为 主 线 的 配 置 思 路, 由 于 对 市 场 风 格 的 判 断 错 误, 组 合 对 于 低 估 值 上 游 周 期 行 业 的 配 置 比 例 很 低, 组 合 在 1 季 度 的 表 现 较 差 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1.431 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -17.71%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -12.97% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 771,522,935.12 92.89 其 中 : 股 票 771,522,935.12 92.89 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 20,016,000.00 2.41 其 中 : 债 券 20,016,000.00 2.41 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 31,568,538.24 3.80 8 其 他 资 产 7,429,725.98 0.89 合 计 830,537,199.34 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 17,456,978.14 2.11 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 505,086,009.21 61.04 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 194,500,605.24 23.51 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 第 6 页 共 10 页
I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 41,025,301.30 4.96 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 13,454,041.23 1.63 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 771,522,935.12 93.24 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000028 国 药 一 致 1,257,355 80,194,101.90 9.69 2 000963 华 东 医 药 1,074,679 75,173,796.05 9.09 3 300136 信 维 通 信 1,603,028 47,273,295.72 5.71 4 300327 中 颖 电 子 1,111,244 36,004,305.60 4.35 5 000547 航 天 发 展 2,374,600 35,429,032.00 4.28 6 300113 顺 网 科 技 379,699 33,679,301.30 4.07 7 002425 凯 撒 股 份 1,269,950 31,748,750.00 3.84 8 300232 洲 明 科 技 799,919 27,237,241.95 3.29 9 002283 天 润 曲 轴 1,580,712 27,109,210.80 3.28 10 300004 南 风 股 份 1,520,306 24,507,332.72 2.96 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 20,016,000.00 2.42 其 中 : 政 策 性 金 融 债 20,016,000.00 2.42 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 合 计 20,016,000.00 2.42 第 7 页 共 10 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 第 8 页 共 10 页 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150211 15 国 开 11 200,000 20,016,000.00 2.42 注 : 报 告 期 末, 本 基 金 仅 持 有 上 述 1 只 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 186,546.90 2 应 收 证 券 清 算 款 6,304,388.67 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 575,442.93 5 应 收 申 购 款 363,347.48 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 7,429,725.98
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002283 天 润 曲 轴 27,109,210.80 3.28 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 638,412,496.12 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 97,617,953.16 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 157,710,105.16 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 578,320,344.12 注 : 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 8.1 备 查 文 件 目 录 8 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 监 会 批 准 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; (2) 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; (3) 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; (4) 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 ; (5) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 第 9 页 共 10 页
(6) 报 告 期 内 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 公 告 的 各 项 原 稿 8.2 存 放 地 点 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 (1) 书 面 查 询 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 投 资 者 可 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 (2) 网 站 查 询 : 基 金 管 理 人 网 址 :http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 咨 询 电 话 400-600-8800, 或 发 电 子 邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 10 页 共 10 页