2016[0372] 号 中 信 建 投 定 享 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 季 度 报 告 (2016 年 第 二 季 度 ) 第 一 节 重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 7 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产, 但 不 保 证 集 合 资 产 管 理 计 划 一 定 盈 利 集 合 资 产 管 理 计 划 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 本 报 告 相 关 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 间 :2016 年 4 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 二 节 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况 名 称 : 类 型 : 成 立 日 : 中 信 建 投 定 享 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 4 月 17 日 报 告 期 末 份 额 总 额 : 19,671,575.00 份 投 资 范 围 : 本 集 合 计 划 将 主 要 投 资 于 上 市 公 司 定 向 增 发 股 票, 以 及 现 金 类 资 产 权 益 类 资 产 固 定 收 益 类 资 产 金 融 监 管 1
部 门 批 准 或 备 案 发 行 的 金 融 产 品, 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 品 种 现 金 类 资 产 包 括 : 现 金 银 行 存 款 货 币 市 场 基 金 债 券 逆 回 购 等 权 益 类 资 产 包 括 : 股 票 ( 包 括 一 级 市 场 新 股 申 购 参 与 股 票 增 发 ) 证 券 投 资 基 金 ( 债 券 型 和 货 币 型 证 券 投 资 基 金 除 外 ) 及 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 权 益 类 金 融 产 品 固 定 收 益 类 资 产 包 括 : 国 债 企 业 债 公 司 债 可 转 债 各 类 金 融 债 ( 含 次 级 债 混 合 资 本 债 ) 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 中 央 银 行 票 据 债 券 型 基 金 经 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 批 准 在 册 发 行 的 各 类 债 务 融 资 工 具 ( 如 短 期 融 资 券 证 券 公 司 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 中 期 票 据 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 资 产 支 持 票 据 等 ) 等 交 易 所 和 银 行 间 市 场 交 易 的 投 资 品 种 金 融 监 管 部 门 批 准 或 备 案 发 行 的 金 融 产 品 包 括 集 合 资 金 信 托 计 划 商 业 银 行 理 财 计 划 证 券 投 资 基 金 证 券 公 司 专 项 资 产 管 理 计 划 基 金 公 司 发 行 的 特 定 多 个 客 户 资 产 管 理 计 划 基 金 子 公 司 多 个 客 户 专 项 资 产 管 理 计 划 等 金 融 监 管 部 门 批 准 或 备 案 发 行 的 金 融 产 品 投 资 比 例 : 现 金 类 资 产 的 投 资 比 例 为 总 资 产 的 0-100%; 金 融 监 管 部 门 批 准 或 备 案 发 行 的 金 融 产 品 的 投 资 比 例 为 总 资 产 的 0-100%; 业 绩 比 较 基 准 : 管 理 人 : 托 管 人 : 注 册 登 记 机 构 : 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 比 例 为 总 资 产 的 0-100%; 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 为 总 资 产 的 0-100% 无 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 2
第 三 节 主 要 财 务 指 标 和 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 一 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 利 润 643,831.61 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 -1,055,077.58 每 份 额 本 期 已 实 现 净 收 益 -0.0447 期 末 资 产 净 值 18,242,796.57 期 末 每 份 额 净 值 0.9274 期 末 每 份 额 累 计 净 值 0.9274 注 : 每 份 额 本 期 已 实 现 净 收 益 = 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 / 平 均 份 额 二 本 期 每 份 额 净 值 增 长 率 阶 段 净 值 增 长 率 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 本 期 初 到 本 期 末 2.90% 1.11% 三 集 合 计 划 累 计 每 份 额 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 (2015 年 1 月 26 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 第 四 节 管 理 人 报 告 一 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 集 合 计 划 单 位 净 值 0.9274 元, 累 计 单 位 净 值 0.9274 元, 本 期 集 合 计 划 收 益 增 长 2.90% 二 投 资 主 办 人 简 介 3
李 伟, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 技 术 经 济 及 管 理 硕 士, 历 任 中 信 建 投 证 券 交 易 部 交 易 员 研 究 员 投 资 经 理 公 司 资 产 管 理 业 务 投 资 决 策 委 员 会 委 员 具 备 8 年 二 级 市 场 股 票 可 转 债 投 资 研 究 交 易 经 验, 具 备 完 善 的 二 级 市 场 实 战 投 资 交 易 体 系, 对 宏 观 经 济 运 行 规 律 二 级 市 场 趋 势 有 独 到 见 解 三 投 资 主 办 人 工 作 报 告 1 市 场 回 顾 和 投 资 操 作 2016 年 以 来 受 到 政 府 需 求 侧 托 底 和 供 给 侧 改 革 的 双 重 影 响, 二 季 度 各 项 宏 观 数 据 平 稳, 原 本 趋 向 积 极 的 内 外 部 宏 观 政 策 有 收 缩 趋 势, 内 部 金 融 行 业 乃 至 全 社 会 去 杠 杆, 外 部 不 确 定 性 日 益 增 强, 在 此 基 础 上 经 济 触 底 抬 升 的 持 续 性 也 存 在 较 多 不 确 定, 市 场 风 险 偏 好 维 持 在 较 低 水 平 从 股 票 市 场 来 看, 市 场 处 于 存 量 资 金 博 弈 的 局 面 再 次 强 化, 甚 至 存 在 减 量 博 弈 的 趋 势 市 场 过 去 三 年 运 行 的 逻 辑 ( 居 民 资 产 配 置 转 移 改 革 预 期 壳 资 源 资 产 证 券 化 等 ) 从 系 统 性 调 整 以 来 陆 续 受 到 破 坏, 市 场 降 杠 杆 的 趋 势 进 一 步 强 化 2 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 2016 年, 综 合 政 策 流 动 性 经 济 形 势 分 析 来 看, 受 到 政 府 需 求 侧 托 底 和 供 给 侧 改 革 的 双 重 影 响, 部 分 宏 观 数 据 有 所 好 转, 在 相 对 宽 松 的 内 外 环 境 下, 周 期 品 的 价 格 也 有 所 提 升 从 市 场 来 看, 目 前 股 票 市 场 存 量 资 金 的 风 险 偏 好 极 低, 在 此 背 景 下, 短 期 内 股 票 市 场 将 大 概 率 按 照 存 量 资 金 博 弈 的 逻 辑 展 开, 未 来 只 有 依 托 真 正 的 成 长 性 才 能 跑 赢 市 场 ; 此 外 2016 年 最 大 的 宏 观 经 济 政 策 是 供 给 侧 改 革 和 国 企 改 革, 围 绕 这 一 主 题, 通 过 定 向 增 发 员 工 持 股 计 划 等 股 东 积 极 主 义 选 股 策 略, 能 够 选 出 一 大 批 中 小 市 值 股 和 绩 优 价 值 股, 有 望 在 未 来 获 取 较 大 的 回 报 鉴 于 宽 松 的 货 币 环 境, 当 股 市 出 现 财 富 效 应 的 时 刻, 股 市 将 迎 来 趋 势 性 转 机 在 操 作 层 面, 定 享 财 富 将 围 绕 定 向 增 发 业 务, 积 极 寻 找 投 资 机 会, 获 取 超 额 收 益 四 风 险 控 制 报 告 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 遵 照 监 管 部 门 有 关 证 券 公 司 资 产 管 理 业 务 的 相 关 规 定, 结 合 本 集 合 计 划 的 运 作 特 点, 建 立 了 严 格 的 完 善 的 风 险 控 制 指 标 与 风 险 评 估 指 标 体 系, 能 够 全 方 位 地 分 析 计 量 评 估 和 报 告 风 险 风 险 监 测 使 用 日 报 4
月 报 风 险 提 示 单 等 形 式 定 期 或 不 定 期 地 对 风 险 状 况 进 行 分 析 评 估 与 总 结, 及 时 评 价 集 合 计 划 运 作 过 程 中 面 临 的 各 种 风 险 及 其 变 化 趋 势, 为 投 资 决 策 提 供 客 观 的 风 险 分 析 支 持, 确 保 集 合 计 划 运 作 风 险 水 平 与 其 投 资 目 标 相 一 致 公 司 风 险 管 理 部 每 日 独 立 实 施 对 本 集 合 计 划 的 风 险 监 测, 及 时 发 现 本 集 合 计 划 运 作 过 程 中 可 能 出 现 的 违 规 事 项 和 潜 在 风 险, 采 用 报 送 风 险 监 测 日 报 监 测 简 报 风 险 提 示 单 等 方 式 及 时 向 投 资 主 办 人 警 示 风 险, 提 出 风 险 控 制 建 议, 督 促 其 采 取 应 对 措 施 规 避 风 险 ; 同 时, 及 时 向 公 司 主 管 领 导 报 告 业 务 运 作 中 的 风 险 状 况 和 风 险 控 制 效 果 本 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 运 作 合 法 合 规, 未 出 现 违 反 相 关 规 定 的 状 况, 未 发 生 损 害 投 资 者 利 益 的 行 为, 账 户 内 资 产 风 险 水 平 较 低, 与 投 资 目 标 相 适 应 5
第 五 节 托 管 人 报 告 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 2016 年 第 2 季 度 资 产 托 管 报 告 本 托 管 人 依 据 与 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 管 理 人 ) 签 订 的 集 合 计 划 的 合 同 托 管 协 议 以 及 集 合 计 划 说 明 书, 托 管 了 管 理 人 发 行 的 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 各 集 合 计 划 ) 的 资 产 报 告 期 内, 本 托 管 人 严 格 遵 守 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 各 集 合 计 划 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 诚 信 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 义 务, 不 存 在 损 害 各 集 合 计 划 委 托 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 各 集 合 计 划 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 管 理 人 在 各 集 合 计 划 的 投 资 运 作 资 产 净 值 的 计 算 收 益 的 计 算 计 划 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 必 要 的 监 督 复 核 和 审 查, 未 发 现 其 存 在 任 何 损 害 各 集 合 计 划 委 托 人 利 益 的 行 为 本 托 管 人 认 真 复 核 了 本 报 告 期 内 各 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 管 理 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 认 为 其 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 兴 业 银 行 资 产 托 管 部 2016 年 7 月 21 日 6
第 六 节 投 资 组 合 报 告 一 资 产 组 合 情 况 项 目 名 称 项 目 市 值 ( 元 ) 占 总 资 产 比 例 股 票 6,438,241.00 34.02% 资 产 支 持 证 券 0.00 0.00% 基 金 0.00 0.00% 银 行 存 款 及 清 算 备 付 金 合 计 12,390,054.10 65.46% 其 他 资 产 98,675.62 0.52% 合 计 18,926,970.72 100.00% 二 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 股 票 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 (%) 1 002061 *ST 江 化 300000 2,076,000.00 11.38 2 600967 北 方 创 业 100000 1,063,000.00 5.83 3 300244 迪 安 诊 断 20000 659,600.00 3.62 4 300334 津 膜 科 技 30000 541,500.00 2.97 5 000812 陕 西 金 叶 50000 486,500.00 2.67 6 002412 汉 森 制 药 20000 354,400.00 1.94 7 300169 天 晟 新 材 30000 319,800.00 1.75 8 002743 富 煌 钢 构 20000 288,400.00 1.58 9 600365 通 葡 股 份 20000 263,800.00 1.45 10 002332 仙 琚 制 药 20000 224,000.00 1.23 三 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 债 券 四 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 基 金 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 基 金 7
五 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 权 证 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 权 证 六 投 资 组 合 报 告 附 注 本 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 第 七 节 集 合 计 划 份 额 变 动 期 初 份 额 总 额 35,002,677.50 报 告 期 间 总 参 与 份 额 0.00 红 利 再 投 资 份 额 0.00 报 告 期 间 总 退 出 份 额 15,331,102.50 报 告 期 末 份 额 总 额 19,671,575.00 单 位 : 份 第 八 节 重 要 事 项 提 示 一 本 集 合 计 划 管 理 人 及 托 管 人 相 关 事 项 1 本 集 合 计 划 管 理 人 及 托 管 人 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 集 合 计 划 管 理 人 财 产 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 2 本 集 合 计 划 管 理 人 托 管 人 办 公 地 址 没 有 发 生 变 更 二 本 集 合 计 划 相 关 事 项 1 本 报 告 期 内 集 合 计 划 的 投 资 组 合 策 略 没 有 发 生 重 大 改 变 2 本 报 告 期 内 集 合 计 划 未 进 行 收 益 分 配 3 本 报 告 期 内 集 合 计 划 无 重 大 关 联 交 易 发 生 8