天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 24 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 天 弘 余 额 宝 货 币 基 金 主 代 码 000198 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 603,948,270,403.03 份 投 资 目 标 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 根 据 对 短 期 利 率 变 动 的 预 测, 采 用 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略, 利 用 定 性 分 析 投 资 策 略 和 定 量 分 析 方 法, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 积 极 投 资, 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 稳 定 的 当 期 收 益 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 风 险 收 益 特 征 险 品 种, 其 预 期 收 益 和 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 7 月 1 日 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 4,906,771,585.03 2. 本 期 利 润 4,906,771,585.03 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 603,948,270,403.03 注 :1 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 收 较 基 准 净 值 收 较 基 准 阶 段 益 率 标 收 益 率 13 24 益 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 0.8119% 0.0004% 0.3456% 0.0000% 0.4663% 0.0004% 注 : 本 基 金 的 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 12 页
11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 20130529 20130928 20140128 20140530 20140929 20150129 20150531 20150930 天 弘 余 额 宝 货 币 业 绩 比 较 基 准 注 :1 本 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 生 效 2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 离 任 日 期 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 理 ; 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 王 登 峰 金 基 金 经 理 ; 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 天 弘 增 益 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 天 弘 云 商 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 2013 年 5 月 6 年 男, 经 济 学 硕 士 历 任 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 经 理 2012 年 加 盟 本 公 司, 历 任 固 定 收 益 研 究 员 理 ; 天 弘 弘 运 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 4 页 共 12 页
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 三 季 度, 经 济 延 续 偏 弱 走 势, 并 有 加 速 下 行 趋 势, 总 需 求 层 面 消 费 走 势 平 稳, 投 资 需 求 除 基 建 投 资 保 持 较 高 增 长 外, 制 造 业 房 地 产 投 资 受 低 迷 的 经 济 预 期 及 长 周 期 因 素 影 响, 延 续 下 行 趋 势, 外 需 受 外 围 经 济 较 弱 及 实 际 汇 率 偏 高 影 响, 增 速 低 迷 ; 政 策 第 5 页 共 12 页
层 面, 受 经 济 下 行 影 响 及 担 忧 6 月 底 以 来 股 票 市 场 急 剧 下 跌 带 来 的 系 统 性 风 险, 财 政 政 策 总 体 更 加 积 极, 货 币 政 策 加 大 了 放 松 力 度, 央 行 陆 续 采 取 了 降 息 降 准 贬 值 等 多 种 货 币 政 策 工 具, 悉 心 呵 护 货 币 市 场 ; 三 季 度 债 市 总 体 表 现 来 看, 流 动 性 方 面 总 体 维 持 平 稳,7 天 回 购 利 率 稳 定 在 2.4% 左 右 中 枢, 隔 夜 回 购 利 率 略 有 上 行, 向 7 天 回 购 利 率 靠 拢, 稳 定 在 2.0% 左 右 中 枢, 银 行 体 系 资 金 总 体 宽 松 ; 债 券 市 场 走 势 上, 在 基 本 面 支 撑 资 金 面 平 稳 政 策 面 呵 护, 风 险 偏 好 降 低, 大 类 资 产 配 置 转 移 的 背 景 下, 三 季 度 债 券 市 场 总 体 延 续 牛 市 格 局, 尤 其 是 信 用 债 收 益 率 在 打 新 暂 停 银 行 理 财 资 金 回 流 债 市 的 影 响 下 迅 速 下 行, 目 前 信 用 利 差 已 经 处 于 历 史 低 位 受 此 影 响, 余 额 宝 收 益 也 出 现 了 一 定 程 度 的 下 行 本 基 金 在 报 告 期 内, 依 旧 秉 承 稳 健 理 财 的 投 资 理 念, 将 互 联 网 金 融 关 于 大 数 据 分 析 的 独 特 优 势 和 投 资 研 究 有 机 结 合 起 来, 在 资 产 选 择 和 期 限 配 置 上 做 了 动 态 的 调 整, 同 时 也 顺 应 监 管 放 开 同 业 存 单 投 资 的 要 求, 拓 宽 了 余 额 宝 的 投 资 范 围, 开 展 存 单 投 资 报 告 期 内, 本 基 金 为 持 有 人 提 供 了 持 续 稳 健 合 理 的 投 资 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 本 报 告 期 份 额 净 值 收 益 率 为 0.8119%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3456% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 四 季 度, 基 本 面 方 面, 经 济 下 行 压 力 仍 存, 房 地 产 销 售 向 投 资 的 传 导 大 概 率 依 然 不 畅, 基 建 投 资 虽 然 受 到 稳 增 长 扶 持, 但 是 受 制 于 财 政 收 入 下 滑 地 方 政 府 投 融 资 政 策 限 制 等 因 素 难 以 发 挥 更 大 的 作 用, 未 来 经 济 大 概 率 将 继 续 维 持 低 位, 通 胀 虽 然 出 现 基 数 效 应 下 的 同 比 回 升, 但 是 我 们 认 为 不 会 对 债 券 市 场 构 成 太 大 的 压 力 政 策 方 面 货 币 政 策 料 将 延 续 宽 松 态 势, 对 于 债 券 市 场 而 言 有 利 好 作 用 ; 目 前 来 看, 前 期 过 剩 的 资 金 大 部 分 流 入 债 券 市 场 而 非 实 体 领 域, 催 生 了 债 券 市 场 的 较 高 杠 杆, 从 近 期 的 政 策 走 势 上, 我 们 也 观 测 央 行 对 实 体 领 域 的 关 注 度 在 提 升, 因 此 尽 管 基 本 面 条 件 利 于 继 续 宽 松, 但 从 防 风 险 角 度 考 虑, 流 动 性 泛 滥 的 局 面 难 以 出 现, 预 期 资 金 仍 将 维 持 平 稳 的 态 势, 货 币 市 场 工 具 相 应 的 利 率 水 平 短 期 难 有 大 幅 下 降, 总 体 有 望 维 持 平 稳 投 资 策 略 上, 本 基 金 将 继 续 将 风 险 控 制 放 在 组 合 管 理 的 第 一 位, 严 格 控 制 组 合 流 动 性 风 险, 信 用 风 险 和 价 格 风 险, 根 据 大 数 据 分 析 的 结 果 动 态 调 整 组 合 资 产 配 置, 结 合 市 场 资 金 面 变 化 调 节 组 合 久 期, 在 风 险 可 控 的 基 础 上, 继 续 为 持 有 人 创 造 稳 健 的 收 益 5 投 资 组 合 报 告 第 6 页 共 12 页
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 109,508,507,957.16 17.91 其 中 : 债 券 109,508,507,957.16 17.91 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 5,485,117,879.54 0.90 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 495,355,276,039.76 81.01 4 其 他 资 产 1,142,585,165.90 0.19 5 合 计 611,491,487,042.36 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.84 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.01 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 4,500,000,000.00 0.75 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 应 取 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 ; 对 于 货 币 市 场 基 金, 只 要 其 投 资 的 市 场 ( 如 银 行 间 市 场 ) 可 交 易, 即 可 视 为 交 易 日 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 86 第 7 页 共 12 页
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 95 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 74 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 情 况 的 说 明 根 据 本 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 其 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 都 不 得 超 过 120 天 本 报 告 期 内, 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 发 生 超 过 120 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 14.10 0.45 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 18.21 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 32.07 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 ) 180 天 30.65 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 6.03 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 101.06 0.45 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 9,633,808,599.36 1.60 2 央 行 票 据 第 8 页 共 12 页
3 金 融 债 券 21,788,505,716.94 3.61 其 中 : 政 策 性 金 融 债 21,788,505,716.94 3.61 4 企 业 债 券 50,154,433.28 0.01 5 企 业 短 期 融 资 券 30,397,934,885.05 5.03 6 中 期 票 据 155,304,662.51 0.03 7 同 业 存 单 47,482,799,660.02 7.86 8 其 他 9 合 计 109,508,507,957.16 18.13 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 债 券 数 量 占 基 金 资 产 净 值 债 券 代 码 债 券 名 称 摊 余 成 本 号 ( 张 ) 比 例 (%) 1 071505003 15 证 金 CP003 80,000,000 8,000,000,011.27 1.32 2 111510320 15 兴 业 CD320 40,000,000 3,933,085,469.57 0.65 3 111517174 15 光 大 CD174 40,000,000 3,932,322,880.42 0.65 4 111517175 15 光 大 CD175 40,000,000 3,931,179,273.91 0.65 5 111510330 15 兴 业 CD330 40,000,000 3,930,798,145.66 0.65 6 111516190 15 上 海 银 行 CD190 35,000,000 3,441,463,802.94 0.57 7 150206 15 国 开 06 30,300,000 3,039,530,367.44 0.50 8 111510318 15 兴 业 CD318 30,000,000 2,950,386,154.97 0.49 9 111507076 15 招 行 CD076 30,000,000 2,950,113,714.37 0.49 10 111511242 15 平 安 CD242 30,000,000 2,949,528,117.39 0.49 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )0.5% 间 的 次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0452% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0288% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0361% 第 9 页 共 12 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式, 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00 元 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 " 影 子 定 价 " 投 资 组 合 的 摊 余 成 本 与 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 产 生 重 大 偏 离 的, 应 按 其 他 公 允 指 标 对 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调 整, 调 整 差 额 确 认 为 " 公 允 价 值 变 动 损 益 ", 并 按 其 他 公 允 价 值 指 标 进 行 后 续 计 量 如 基 金 份 额 净 值 恢 复 至 1.00 元, 可 恢 复 使 用 摊 余 成 本 法 估 算 公 允 价 值 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 5.8.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.8.3 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.8.4 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 利 息 1,142,585,165.90 4 应 收 申 购 款 5 其 他 应 收 款 6 待 摊 费 用 7 其 他 8 合 计 1,142,585,165.90 第 10 页 共 12 页
5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 613,380,565,513.07 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,378,376,564,315.70 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,387,808,859,425.74 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 603,948,270,403.03 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 基 金 管 理 人 住 址 于 2015 年 8 月 27 日 由 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 变 更 为 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 响 螺 湾 旷 世 国 际 大 厦 A 座 1704241 号, 上 述 住 所 变 更 已 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 的 文 件 2 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 3 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 4 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 托 管 协 议 5 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 及 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 住 所 及 网 站 或 基 金 托 管 人 的 住 所 免 费 查 阅 备 查 文 件, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 第 11 页 共 12 页
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