新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 二 日 第 1 页 共 15 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 场 内 简 称 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 新 华 环 保 基 金 主 代 码 164304 交 易 代 码 164304 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2014 年 9 月 11 日 1,351,176,162.24 份 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 以 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 在 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 投 资 策 略 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法, 按 2
照 成 份 股 在 中 证 环 保 产 业 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 当 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管 理 人 会 对 实 际 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 +5% 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 指 数 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 收 益 较 高 预 期 风 险 的 特 征 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金, 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 从 本 基 金 的 基 金 份 额 来 看, 新 华 环 保 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额, 具 有 低 预 期 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 特 征 ; 新 华 环 保 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额, 具 有 高 预 期 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 下 属 三 级 基 金 的 基 金 简 称 下 属 三 级 基 金 的 场 内 简 称 下 属 三 级 基 金 的 交 易 代 码 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 新 华 环 保 A 新 华 环 保 B 新 华 环 保 NCF 环 保 A NCF 环 保 B 新 华 环 保 150190 150191 164304 报 告 期 末 下 属 三 级 基 金 的 份 额 总 额 467,760,391.0 0 份 467,760,391.0 0 份 415,655,380.2 4 份 3
风 险 收 益 特 征 低 预 期 风 险 且 高 预 期 风 险 且 较 高 预 期 收 益 预 期 收 益 相 对 预 期 收 益 相 对 较 高 预 期 风 险 较 低 较 高 的 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 123,098,370.20 2. 本 期 利 润 550,828,594.62 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3439 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,892,106,475.14 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.400 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 费 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 本 基 金 于 2014 年 9 月 11 日 基 金 合 同 生 效 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 32.83% 1.41% 33.93% 1.39% -1.10% 0.02% 4
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2014 年 9 月 11 日 至 2015 年 3 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 合 同 于 2014 年 9 月 11 日 生 效, 截 至 报 告 期 末 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 六 个 月, 截 至 报 告 期 末 基 金 已 完 成 建 仓 3 报 告 期 内 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 李 会 忠 职 务 本 基 金 基 金 经 理 新 华 基 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2014-09- 15 证 券 从 业 年 限 - 8 说 明 经 济 学 硕 士,8 年 证 券 从 业 经 验 2007 年 9 月 加 入 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 策 略 分 析 师 新 华 钻 石 品 质 企 业 5
李 昱 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 副 总 监 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 新 华 基 金 管 2014-09- 11-18 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 现 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 副 总 监 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 管 理 学 硕 士, 历 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 环 市 东 营 业 部 大 户 主 管, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 投 资 经 理 李 昱 女 士 于 2010 年 3 月 加 入 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 专 户 6
理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总 监 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 管 理 部 负 责 人 现 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总 监 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 公 司 制 定 了 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 场 内 交 易, 投 资 指 令 统 一 由 交 易 部 下 达, 并 且 启 动 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 根 据 公 司 制 度, 严 格 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 互 为 对 手 方 的 交 易, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 场 外 交 易 中, 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 交 易, 交 7
易 部 根 据 各 投 资 组 合 经 理 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 如 有 异 议, 由 交 易 部 报 投 资 总 监 督 察 长 金 融 工 程 部 和 监 察 稽 核 部, 再 次 进 行 审 核 并 确 定 最 终 分 配 结 果 如 果 督 察 长 认 为 有 必 要, 可 以 召 开 风 险 管 理 委 员 会, 对 公 平 交 易 的 结 果 进 行 评 估 和 审 议 对 于 银 行 间 市 场 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 部 下 达 投 资 指 令, 交 易 部 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 通 过 平 均 溢 价 率 买 入 / 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 多 个 层 面 来 判 断 不 同 投 资 组 合 之 间 在 某 一 时 间 段 是 否 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况, 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 且 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度, 去 年 下 半 年 以 来 股 票 市 场 的 赚 钱 效 应 吸 引 资 金 入 市, 社 会 财 富 继 续 向 资 本 市 场 配 置, 市 场 普 涨, 结 构 上 符 合 未 来 经 济 转 型 方 向 的 新 兴 产 业 标 的 表 现 好 于 传 统 行 业 本 基 金 的 投 资 策 略 是 完 全 复 制 中 证 环 保 指 数, 从 复 制 效 果 上 看, 偏 离 度 很 小, 明 显 优 于 同 类 别 的 指 数 基 金 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.400 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 32.83%, 同 期 比 较 基 准 的 增 长 率 为 33.93% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 二 季 度, 坚 持 改 革 和 创 新 两 条 主 线 挖 掘 投 资 机 会 重 点 包 括 工 业 4.0 国 企 改 革 互 联 网 + 节 能 环 保 等 继 续 看 好 股 票 市 场 表 现, 关 注 累 计 涨 幅 过 大 后 的 货 币 政 策 变 化 和 估 值 过 高 风 险 我 们 长 期 看 好 环 保 行 业 的 发 展 潜 力 和 相 关 公 司 做 大 做 强 的 发 展 前 景, 本 基 金 将 坚 守 完 全 复 制 中 证 环 保 指 数 的 投 资 策 略, 努 力 8
降 低 基 金 净 值 走 势 和 中 证 环 保 指 数 走 势 之 间 的 偏 离 度 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,778,009,797.47 91.66 其 中 : 股 票 1,778,009,797.47 91.66 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 136,325,622.33 7.03 7 其 他 各 项 资 产 25,364,036.23 1.31 8 合 计 1,939,699,456.03 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 9
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 16,998,878.68 0.90 C 制 造 业 1,188,712,039.29 62.82 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 190,703,611.49 10.08 E 建 筑 业 140,133,205.82 7.41 F 批 发 和 零 售 业 14,791,045.62 0.78 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 66,416,855.94 3.51 J 金 融 业 15,800,177.68 0.84 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 21,186,281.64 1.12 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 123,267,701.31 6.51 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,778,009,797.47 93.97 5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 601012 隆 基 股 份 787,169 40,688,765.61 2.15 10
2 002421 达 实 智 能 621,894 31,343,457.60 1.66 3 300055 万 邦 达 286,246 31,051,966.08 1.64 4 300274 阳 光 电 源 782,502 25,353,064.80 1.34 5 002131 利 欧 股 份 651,866 23,721,403.74 1.25 6 002663 普 邦 园 林 893,235 23,063,327.70 1.22 7 002658 雪 迪 龙 486,317 22,375,445.17 1.18 8 002129 中 环 股 份 632,952 22,222,944.72 1.17 9 600875 东 方 电 气 1,024,18 9 22,194,175.63 1.17 10 300111 向 日 葵 3,084,24 1 21,743,899.05 1.15 5.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 未 投 资 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 11
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 尚 无 股 指 期 货 投 资 政 策 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 尚 无 国 债 期 货 投 资 政 策 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 2014 年 12 月 3 日, 隆 基 股 份 (601012.SH) 发 布 了 关 于 最 近 五 年 被 证 券 监 管 部 门 和 交 易 所 处 罚 或 采 取 监 管 措 施 及 整 改 情 况 的 公 告, 对 最 近 五 年 受 到 处 罚 情 况 予 以 说 明, 并 公 告 相 应 整 改 措 施 5.11.2 本 报 告 期, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 761,128.76 2 应 收 证 券 清 算 款 17,638,241.26 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 31,092.33 5 应 收 申 购 款 6,933,573.88 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 12
8 其 他 - 9 合 计 25,364,036.23 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 002421 达 实 智 能 31,343,457.60 1.66 2 300274 阳 光 电 源 25,353,064.80 1.34 3 002131 利 欧 股 份 23,721,403.74 1.25 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 情 况 说 明 筹 划 重 大 事 项 重 大 事 项 停 牌 筹 划 重 大 事 项 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 新 华 环 保 A 新 华 环 保 B 新 华 环 保 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 674,602,429.00 674,602,429.00 338,401,338.40 - - 681,934,959.68 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 - - 1,035,598,197.5 2 额 13
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -206,842,038.00-206,842,038.00 430,917,279.68 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 467,760,391.00 467,760,391.00 415,655,380.24 注 : 拆 分 变 动 份 额 包 括 三 类 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 及 定 期 折 算 调 整 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 本 基 金 未 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ( 二 ) 关 于 申 请 募 集 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书 ( 三 ) 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 五 ) 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ( 六 ) 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 七 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ( 八 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 及 营 业 执 照 14
9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 二 日 15