农 银 汇 理 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 农 银 行 业 成 长 混 合 交 易 代 码 660001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 8 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,045,278,661.73 份 投 资 目 标 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 重 点 投 资 成 长 性 行 业, 力 求 为 投 资 者 取 得 长 期 稳 定 的 资 本 增 值 借 助 中 国 经 济 高 速 发 展 的 动 力, 自 上 而 下 精 选 增 长 预 投 资 策 略 期 良 好 或 景 气 复 苏 的 行 业, 深 入 挖 掘 目 标 行 业 的 上 市 公 司 基 本 面, 自 下 而 上 挑 选 个 股, 充 分 分 享 中 国 经 济 快 速 成 长 的 成 果 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 75%+ 中 证 全 债 指 数 25% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 收 益 的 投 资 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 型 基 金 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -299,569,529.86 2. 本 期 利 润 -514,936,916.19 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.5088 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,264,973,196.12 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.1669 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -20.22% 3.00% -9.92% 1.82% -10.30% 1.18% 自 2015 年 10 月 8 日 起, 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 由 75% 沪 深 300 指 数 +25% 中 信 全 债 指 数 变 更 为 沪 深 300 指 数 75%+ 中 证 全 债 指 数 25% 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 基 金 主 要 投 资 于 股 票, 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中 投 资 于 成 长 性 行 业 股 票 的 比 例 不 低 于 股 票 投 资 的 80%; 除 股 票 以 外 的 其 他 资 产 投 资 比 例 范 围 为 5%-40%, 其 中 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 日 (2008 年 8 月 4 日 ) 起 六 个 月, 建 仓 期 满 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 投 资 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 本 基 金 基 金 融 学 硕 士 历 任 海 郭 世 凯 金 经 理 公 司 投 资 2014 年 1 月 - 7 28 日 通 证 券 研 究 所 分 析 师 农 银 汇 理 基 金 管 部 副 总 经 理 有 限 公 司 研 究 员 第 4 页 共 10 页
理 现 任 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 副 总 经 理 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 报 告 期 内, 本 基 金 未 违 反 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定, 也 未 出 现 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 造 成 不 利 影 响 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 确 保 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 一 季 度 市 场, 行 情 走 势 跌 宕 起 伏,1 月 因 汇 率 波 动 开 年 市 场 即 迎 来 暴 跌,2 月 份 指 数 震 荡 整 理,3 月 随 着 经 济 企 稳 预 期 强 化, 市 场 风 险 偏 好 明 显 回 升, 创 业 板 强 势 反 弹 在 经 历 前 期 急 跌 后, 市 场 心 理 普 遍 脆 弱, 表 现 为 成 长 和 主 题 持 续 性 较 差 整 体 来 看, 宏 观 经 济 处 于 弱 复 苏 状 态, 任 何 变 量 的 边 际 变 化 都 将 破 坏 经 济 复 苏 的 强 度 和 持 续 时 间, 存 量 经 济 时 代 下 改 革 与 转 型, 稳 增 长 和 调 结 构 不 断 需 要 平 衡, 不 确 定 性 增 强 我 们 在 保 持 审 慎 乐 观 的 基 础 上, 结 合 短 期 市 场 反 弹 进 行 布 局, 努 力 提 升 基 金 收 益 水 平 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 本 基 金 的 份 额 净 值 增 长 -20.22%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -9.92% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 第 5 页 共 10 页
规 定 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 上 述 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,676,470,308.01 73.58 其 中 : 股 票 1,676,470,308.01 73.58 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 564,848,957.28 24.79 8 其 他 资 产 37,207,898.77 1.63 9 合 计 2,278,527,164.06 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 122,144,999.02 5.39 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,132,636,014.31 50.01 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 50,745,153.50 2.24 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 134,381,411.52 5.93 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 99,349,866.00 4.39 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 10,632,862.36 0.47 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 81,725,278.10 3.61 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - 第 6 页 共 10 页
P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 44,854,723.20 1.98 S 综 合 - - 合 计 1,676,470,308.01 74.02 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002224 三 力 士 5,450,360 99,196,552.00 4.38 2 000587 金 叶 珠 宝 4,697,378 78,822,002.84 3.48 3 002094 青 岛 金 王 3,386,696 77,894,008.00 3.44 4 002291 星 期 六 4,617,358 62,749,895.22 2.77 5 300299 富 春 通 信 1,795,038 56,669,349.66 2.50 6 600654 中 安 消 2,500,517 56,461,673.86 2.49 7 002582 好 想 你 1,748,260 55,384,876.80 2.45 8 002380 科 远 股 份 1,493,712 52,429,291.20 2.31 9 600158 中 体 产 业 2,507,300 51,299,358.00 2.26 10 000558 莱 茵 体 育 2,558,600 48,050,508.00 2.12 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 7 页 共 10 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,612,373.49 2 应 收 证 券 清 算 款 32,769,228.67 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 194,195.27 5 应 收 申 购 款 1,632,101.34 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 37,207,898.77 第 8 页 共 10 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300299 富 春 通 信 56,669,349.66 2.50 公 告 重 大 事 项 2 600654 中 安 消 56,461,673.86 2.49 公 告 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 952,304,793.90 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 186,537,069.48 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 93,563,201.65 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,045,278,661.73 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 截 至 本 季 度 末, 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 截 至 本 季 度 末, 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 8.1 备 查 文 件 目 录 8 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 农 银 汇 理 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 第 9 页 共 10 页
3 农 银 汇 理 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 复 印 件 8.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 路 9 号 农 银 大 厦 50 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 住 所 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 10 页 共 10 页