摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 多 因 子 策 略 股 票 基 金 主 代 码 233009 交 易 代 码 233009 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 5 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,365,922,855.61 份 本 基 金 通 过 多 因 子 量 化 模 型 方 法, 精 选 股 票 进 行 投 资, 投 资 目 标 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 取 超 越 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 采 用 数 量 化 模 型 驱 动 的 选 股 策 略 为 主 导 投 资 策 略, 结 合 适 当 的 资 产 配 置 策 略 1. 股 票 投 资 策 略 本 基 金 以 量 化 投 资 为 主 要 投 资 策 略, 通 过 基 金 管 理 人 开 发 的 大 摩 多 因 子 阿 尔 法 模 型 进 行 股 票 选 择 并 据 此 构 建 股 票 投 资 组 合 大 摩 多 因 子 阿 尔 法 模 型 在 实 际 运 行 过 程 中 将 定 期 或 不 定 期 地 进 行 修 正, 优 化 股 票 投 投 资 策 略 资 组 合 2. 资 产 配 置 策 略 本 基 金 实 行 在 公 司 投 资 决 策 委 员 会 统 一 指 导 下 的 资 产 配 置 机 制 资 产 配 置 采 取 自 上 而 下 的 多 因 素 分 析 决 策 支 持, 结 合 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 对 股 票 资 产 和 固 定 收 益 类 资 产 的 风 险 收 益 特 征 进 行 分 析 预 测, 确 定 中 长 期 的 资 产 配 置 方 案 第 2 页 共 12 页
3. 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 (1) 固 定 收 益 投 资 策 略 本 基 金 遵 循 中 长 期 资 产 配 置 策 略, 进 行 国 债 金 融 债 公 司 债 等 固 定 收 益 类 证 券 以 及 可 转 换 债 券 的 投 资 本 基 金 采 用 的 主 要 固 定 收 益 投 资 策 略 包 括 : 利 率 预 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 信 用 利 差 策 略 公 司 / 企 业 债 券 策 略 可 转 换 债 券 策 略 等 (2) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 以 套 期 保 值 为 目 的, 参 与 股 指 期 货 交 易 本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 分 析 的 基 础 上 (3) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 对 权 证 的 投 资 建 立 在 对 标 的 证 券 和 组 合 收 益 风 险 分 析 的 基 础 上, 以 Black-Scholes 模 型 和 二 叉 树 期 权 定 价 模 型 为 基 础 对 权 证 进 行 分 析 定 价, 并 根 据 市 场 情 况 对 定 价 模 型 和 参 数 进 行 适 当 修 正 业 绩 比 较 基 准 中 证 800 指 数 80% + 中 证 综 合 债 券 指 数 20% 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 风 险 收 益 特 征 市 场 基 金 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 231,547,184.00 2. 本 期 利 润 903,122,021.83 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.5144 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,537,585,544.94 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.858 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 12 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 40.94% 1.11% 16.10% 1.32% 24.84% -0.21% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 5 月 17 日 正 式 生 效 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 第 4 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士, 曾 任 职 于 深 交 所 博 士 后 工 作 站, 五 矿 证 券 有 限 责 任 公 司, 历 任 总 裁 助 理 研 究 部 负 责 人 董 刘 钊 助 理 总 经 理 数 量 化 投 资 部 总 监 基 金 经 理 2012 年 - 7 7 月 5 日 事 会 秘 书 2010 年 1 月 加 入 本 公 司, 从 事 数 量 化 投 资 工 作, 2012 年 7 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理,2013 年 4 月 至 2014 年 12 月 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 深 证 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 1 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 任 职 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 基 金 经 理 任 职 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 第 5 页 共 12 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 为 量 化 投 资 基 金 之 间 因 执 行 投 资 策 略 而 发 生 的 反 向 交 易, 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 一 季 度, 市 场 在 多 重 利 好 因 素 的 叠 加 作 用 之 下 出 现 了 强 烈 的 上 涨, 成 交 量 保 持 在 较 高 的 水 平, 市 场 出 现 了 普 涨 的 格 局 在 此 期 间, 中 国 人 民 银 行 连 续 宣 布 降 息 降 准, 市 场 资 金 效 应 涌 现, 市 场 风 险 偏 好 明 显 上 升 通 缩 压 力 实 际 利 率 水 平 上 行 及 经 济 增 速 下 行 压 力 加 剧 是 降 息 的 几 个 重 要 原 因 随 着 经 济 增 速 的 回 落 和 国 际 大 宗 商 品 价 格 的 大 幅 下 降, 我 国 消 费 物 价 涨 幅 显 著 回 落, PPI 的 降 幅 呈 现 扩 大 的 趋 势, 虽 未 形 成 真 正 的 通 缩, 但 压 力 已 经 在 显 现 与 之 对 应 的 是, 社 会 融 资 成 本 仍 处 于 较 高 的 水 平, 在 首 次 降 息 后 下 滑 并 不 明 显, 从 而 造 成 实 际 利 率 水 平 上 升 另 外, 从 最 新 公 布 的 3 月 份 PMI 看,50.1 的 水 平 虽 好 于 预 期, 但 并 不 代 表 经 济 下 行 压 力 缓 解, 趋 势 性 的 下 行 压 力 仍 在 整 个 一 季 度 沪 深 300 指 数 上 涨 14.64%, 创 业 板 指 数 上 涨 58.67%, 中 证 500 指 数 上 涨 36.27% 2015 年 一 季 度, 本 基 金 主 要 依 托 量 化 多 因 子 模 型 进 行 选 股, 构 建 合 理 的 仓 位 布 局, 采 用 科 学 的 方 法 预 测 因 子 表 现, 渐 进 式 地 调 整 投 资 组 合 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.858 元, 累 计 份 额 净 值 为 2.039 元, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 40.94%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 16.10% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 在 当 前 股 指 不 断 上 涨 的 同 时, 工 业 增 加 值 和 CPI 等 核 心 经 济 指 标 显 示, 经 济 景 气 度 在 不 断 下 行 央 行 已 采 用 降 息 降 准 等 货 币 政 策 并 通 过 放 松 房 地 产 政 策 来 刺 激 实 体 经 济 在 宏 观 经 济 层 面, 中 央 政 府 通 过 一 带 一 路 等 措 施 化 解 传 统 行 业 的 过 剩 产 能, 通 过 PPP 模 式 ( 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 ) 丰 富 投 资 的 资 金 来 源, 并 引 导 社 会 资 源 投 向 新 兴 行 业 一 系 列 政 策 对 实 体 经 济 的 影 响 需 要 一 段 时 间 才 能 验 证 其 成 效, 但 是 资 本 市 场 的 乐 观 情 绪 已 经 被 点 燃, 投 资 者 的 情 绪 十 分 高 涨 此 外, 国 家 提 出 了 中 国 制 造 2025 规 划, 经 济 转 型 势 在 必 行, 长 远 来 看, 将 有 利 于 新 兴 产 业 的 发 展, 新 兴 板 块 的 成 长 空 间 巨 大, 这 也 将 为 新 兴 产 业 板 块 的 股 票 相 对 更 多 的 投 资 机 会 但 中 小 盘 成 长 股 票 目 前 已 经 积 累 了 相 当 大 的 涨 幅, 需 警 惕 其 回 调 的 风 险 第 6 页 共 12 页
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,288,676,449.16 87.57 其 中 : 股 票 2,288,676,449.16 87.57 2 固 定 收 益 投 资 70,215,920.00 2.69 其 中 : 债 券 70,215,920.00 2.69 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 226,789,494.63 8.68 7 其 他 资 产 27,810,144.63 1.06 8 合 计 2,613,492,008.42 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 44,122,108.19 1.74 B 采 矿 业 24,689,046.29 0.97 C 制 造 业 1,767,614,825.68 69.66 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 19,607,241.08 0.77 E 建 筑 业 16,578,121.16 0.65 F 批 发 和 零 售 业 111,087,538.09 4.38 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 26,898,517.25 1.06 H 住 宿 和 餐 饮 业 12,756,503.28 0.50 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 146,061,360.13 5.76 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 48,234,293.44 1.90 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 14,130,781.13 0.56 第 7 页 共 12 页
N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 54,086,164.88 2.13 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,482,906.12 0.06 S 综 合 1,327,042.44 0.05 合 计 2,288,676,449.16 90.19 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300192 科 斯 伍 德 4,331,988 56,445,803.64 2.22 2 300025 华 星 创 业 1,468,725 48,379,801.50 1.91 3 300018 中 元 华 电 2,162,508 41,887,779.96 1.65 4 300179 四 方 达 1,574,699 40,800,451.09 1.61 5 002270 法 因 数 控 1,902,565 37,195,145.75 1.47 6 600365 通 葡 股 份 2,414,537 31,920,179.14 1.26 7 000593 大 通 燃 气 2,875,374 30,967,777.98 1.22 8 002331 皖 通 科 技 1,725,124 29,499,620.40 1.16 9 002451 摩 恩 电 气 2,728,393 29,330,224.75 1.16 10 300247 桑 乐 金 2,072,500 27,647,150.00 1.09 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 199,920.00 0.01 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 70,016,000.00 2.76 其 中 : 政 策 性 金 融 债 70,016,000.00 2.76 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 70,215,920.00 2.77 第 8 页 共 12 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 080408 08 农 发 08 500,000 50,015,000.00 1.97 2 140207 14 国 开 07 100,000 10,003,000.00 0.39 3 120219 12 国 开 19 100,000 9,998,000.00 0.39 4 019407 14 国 债 07 2,000 199,920.00 0.01 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 ; 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 以 套 期 保 值 为 目 的, 参 与 股 指 期 货 交 易 本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 分 析 的 基 础 上 基 金 管 理 人 将 根 据 宏 观 经 济 因 素 政 策 及 法 规 因 素 和 资 本 市 场 因 素, 结 合 定 性 和 定 量 方 法, 确 定 投 资 时 机 基 金 管 理 人 另 根 据 CAPM 模 型 计 算 得 到 的 组 合 Beta 值, 结 合 股 票 投 资 的 总 体 规 模, 以 及 中 国 证 监 会 的 相 关 限 定 和 要 求, 确 定 参 与 股 指 期 货 交 易 的 投 资 比 例 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 第 9 页 共 12 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 本 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,905,033.95 2 应 收 证 券 清 算 款 5,984,306.42 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,013,321.42 5 应 收 申 购 款 16,907,482.84 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 27,810,144.63 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 占 基 金 资 产 流 通 受 限 部 分 的 净 值 比 例 公 允 价 值 ( 元 ) (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300192 科 斯 伍 德 56,445,803.64 2.22 重 大 资 产 重 组 2 300025 华 星 创 业 48,379,801.50 1.91 重 大 事 项 3 000593 大 通 燃 气 30,967,777.98 1.22 重 大 资 产 重 组 第 10 页 共 12 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,144,789,396.89 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 484,453,529.84 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,263,320,071.12 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,365,922,855.61 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 第 11 页 共 12 页
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