嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 20116 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 基 金 主 代 码 001637 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 12 月 7 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,189,599,991.51 份 本 基 金 以 腾 讯 自 选 股 大 数 据 为 基 础 构 建 量 化 投 资 策 投 资 目 标 略, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 将 腾 讯 自 选 股 大 数 据 和 行 为 金 融 模 型 相 结 合, 投 资 策 略 构 建 大 数 据 量 化 投 资 策 略 模 型, 在 此 基 础 上 生 成 基 金 股 票 组 合, 力 争 获 得 长 期 持 续 的 超 额 收 益 业 绩 比 较 基 准 中 证 800 指 数 收 益 率 *90%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 *10% 本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 和 风 险 收 益 特 征 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -86,348,336.93 2. 本 期 利 润 -46,463,328.53 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0375 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,154,147,569.92 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.970 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -3.48% 1.12% -13.72% 2.37% 10.24% -1.25% 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 : 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 12 月 7 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 12 月 7 日 至 报 告 期 末 未 满 1 年 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 本 报 告 期 处 于 建 仓 期 内 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 本 基 金 嘉 实 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 刘 斌 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 和 嘉 实 研 究 阿 尔 法 2015 年 12 月 - 9 年 7 日 司 金 融 工 程 研 究 员 高 级 金 融 工 程 研 究 员 基 金 经 理 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 总 股 票 基 金 经 理 监 等 职 务 2013 年 12 月 加 第 4 页 共 10 页
入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部, 从 事 投 资 研 究 工 作 博 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 :(1) 基 金 经 理 任 职 日 期 是 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 ;(2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策, 并 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 严 格 的 流 程 控 制 持 续 的 技 术 改 进, 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 通 过 IT 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进 行 日 常 监 控, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度,A 股 市 场 波 动 剧 烈, 在 经 历 了 快 速 下 跌 后 市 场 逐 渐 反 弹 前 期, 受 人 民 币 贬 值 的 悲 观 预 期 以 及 熔 断 机 制 的 情 绪 放 大 作 用 的 影 响, 市 场 参 与 者 的 风 险 偏 好 明 显 下 降, 在 进 入 新 年 后 市 场 即 快 速 下 跌, 幅 度 较 大 后 期, 随 着 美 元 加 息 的 推 迟, 人 民 币 短 期 贬 值 压 力 缓 解, 投 资 者 情 绪 和 风 险 偏 好 逐 渐 恢 复 正 常, 市 场 在 2 月 底 迎 来 反 弹 行 业 和 风 格 方 面, 在 市 场 整 体 下 跌 的 大 环 境 下, 低 估 值 蓝 筹 以 及 有 业 绩 支 撑 的 白 马 成 长 股 下 跌 幅 度 较 小, 表 现 出 明 显 的 防 守 特 点, 在 补 库 存 供 给 侧 改 革 以 及 中 国 经 济 触 底 反 弹 的 预 期 下, 周 期 股 有 较 好 表 现, 超 额 收 益 显 著 银 行 食 品 饮 料 煤 炭 和 有 色 等 行 业 跌 幅 较 小, 而 计 算 机 传 媒 房 地 产 以 及 机 械 等 行 业 跌 幅 位 居 前 列 本 基 金 始 终 依 据 腾 讯 自 选 股 等 相 关 数 据, 深 入 挖 掘 用 户 的 选 股 行 为 模 式, 同 时 发 挥 基 金 管 理 第 5 页 共 10 页
人 的 研 究 优 势, 结 合 价 值 成 长 流 动 性 等 传 统 金 融 数 据 指 标, 选 取 成 长 性 较 好 的 优 质 公 司 股 票, 剔 除 基 本 面 和 流 动 性 较 差 的 股 票, 最 终 构 建 大 数 据 组 合 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 0.970 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -3.48%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -13.72% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 694,018,510.97 59.80 其 中 : 股 票 694,018,510.97 59.80 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 425,408,755.22 36.66 8 其 他 资 产 41,107,992.95 3.54 合 计 1,160,535,259.14 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 8,847,875.12 0.77 B 采 矿 业 40,138,185.39 3.48 C 制 造 业 372,963,701.87 32.32 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 4,443,757.00 0.39 E 建 筑 业 22,069,963.00 1.91 F 批 发 和 零 售 业 22,335,722.44 1.94 第 6 页 共 10 页
G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 27,289,996.48 2.36 H 住 宿 和 餐 饮 业 1,014,232.00 0.09 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 55,429,341.51 4.80 J 金 融 业 93,605,198.14 8.11 K 房 地 产 业 12,594,189.00 1.09 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 5,257,571.00 0.46 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 7,391,550.00 0.64 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 15,721,319.02 1.36 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 4,915,909.00 0.43 S 综 合 - - 合 计 694,018,510.97 60.13 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600519 贵 州 茅 台 55,009 13,622,428.76 1.18 2 300054 鼎 龙 股 份 563,351 11,661,365.70 1.01 3 002439 启 明 星 辰 487,198 11,527,104.68 1.00 4 000858 五 粮 液 409,800 11,519,478.00 1.00 5 300199 翰 宇 药 业 624,647 11,368,575.40 0.99 6 000625 长 安 汽 车 719,398 11,344,906.46 0.98 7 000538 云 南 白 药 183,500 11,248,550.00 0.97 8 300359 全 通 教 育 150,916 11,086,289.36 0.96 9 300017 网 宿 科 技 187,949 10,978,101.09 0.95 10 600887 伊 利 股 份 671,200 9,779,384.00 0.85 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 7 页 共 10 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 公 允 价 值 变 合 约 市 值 ( 元 ) 卖 ) 动 ( 元 ) 风 险 说 明 中 证 500 股 指 IC1604 期 货 IC1604 20 24,150,400.00-38,200.00 - 合 约 IF1604 沪 深 300 股 指 期 货 IF1604 24 22,985,280.00 420.00 - 合 约 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) -37,780.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) -23,004,660.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 651,660.00 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 投 资 于 股 指 期 货, 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 很 小, 并 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 10,310,448.49 第 8 页 共 10 页
2 应 收 证 券 清 算 款 30,520,874.98 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 93,709.22 5 应 收 申 购 款 182,960.26 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 41,107,992.95 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002439 启 明 星 辰 11,527,104.68 1.00 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,262,565,521.03 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 16,530,970.51 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 89,496,500.03 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,189,599,991.51 注 : 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 第 9 页 共 10 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 监 会 核 准 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; (2) 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; (3) 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; (4) 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 ; (5) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; (6) 报 告 期 内 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 公 告 的 各 项 原 稿 8.2 存 放 地 点 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 (1) 书 面 查 询 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 投 资 者 可 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 (2) 网 站 查 询 : 基 金 管 理 人 网 址 :http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 咨 询 电 话 400-600-8800, 或 发 电 子 邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 10 页 共 10 页