诺安股票证券投资基金

诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 2016 年 第 1 期 基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 ( 一 ) 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2013 年 11 月 28 日 证 监 许 可 2013 1513 号 文 核 准 公 开 募 集, 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2014 年 2 月 7 日 正 式 生 效 ( 二 ) 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 ( 三 ) 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 等, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 应 充 分 考 虑 投 资 人 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 于 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 须 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 市 场 风 险 管 理 风 险 技 术 风 险 本 基 金 特 有 风 险 及 其 他 风 险 等 本 基 金 以 一 元 初 始 面 值 募 集 基 金 份 额, 在 市 场 波 动 等 因 素 的 影 响 下, 基 金 投 资 有 可 能 出 现 亏 损 或 基 金 份 额 净 值 低 于 初 始 面 值 ( 四 ) 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 1

金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 已 经 基 金 托 管 人 复 核, 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 2 月 7 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 公 司 名 称 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 4013 号 兴 业 银 行 大 厦 19 20 层 法 定 代 表 人 : 秦 维 舟 设 立 日 期 :2003 年 12 月 9 日 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]132 号 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 :1.5 亿 元 人 民 币 存 续 期 限 : 持 续 经 营 电 话 :0755-83026688 传 真 :0755-83026677 联 系 人 : 王 嘉 股 权 结 构 : 股 东 单 位 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 投 资 有 限 公 司 6000 40% 深 圳 市 捷 隆 投 资 有 限 公 司 6000 40% 大 恒 新 纪 元 科 技 股 份 有 限 公 司 3000 20% 合 计 15000 100% ( 二 ) 证 券 投 资 基 金 管 理 情 况 2

截 至 2016 年 2 月 7 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 四 十 六 只 开 放 式 基 金 : 诺 安 平 衡 证 券 投 资 基 金 诺 安 货 币 市 场 基 金 诺 安 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 全 球 黄 金 证 券 投 资 基 金 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 诺 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 多 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 全 球 收 益 不 动 产 证 券 投 资 基 金 诺 安 油 气 能 源 股 票 证 券 投 资 基 金 (LOF) 诺 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 诺 安 理 财 宝 货 币 市 场 基 金 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 先 进 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 三 ) 主 要 人 员 情 况 1. 董 事 会 成 员 秦 维 舟 先 生, 董 事 长, 工 商 管 理 硕 士 历 任 北 京 中 联 新 技 术 有 限 公 司 总 经 理, 香 港 昌 维 发 展 有 限 公 司 总 经 理, 香 港 先 锋 投 资 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 新 纪 元 有 限 公 司 副 总 裁, 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 徐 卫 晖 先 生, 副 董 事 长, 工 商 管 理 硕 士 历 任 中 国 化 工 进 出 口 总 公 司 财 会 部 副 总 经 理, 中 化 国 际 贸 易 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 中 化 河 北 进 出 口 公 司 总 经 理, 中 化 国 际 ( 控 股 ) 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 中 化 股 份 有 限 公 司 战 略 规 划 部 投 资 发 展 部 总 经 理, 中 国 对 外 经 济 贸 3

易 信 托 有 限 公 司 党 委 书 记 赵 忆 波 先 生, 董 事, 硕 士 历 任 南 方 航 空 公 司 规 划 发 展 部 项 目 经 理, 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员, 翰 伦 投 资 咨 询 公 司 ( 马 丁 可 利 基 金 ) 投 资 经 理, 纽 银 西 部 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理, 现 任 泽 熙 投 资 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 总 经 理 齐 斌 先 生, 董 事, 硕 士 历 任 中 国 国 贸 有 限 责 任 公 司 董 事 会 秘 书, 中 国 中 化 集 团 公 司 投 资 部 副 总 经 理 战 略 规 划 部 副 总 经 理 现 担 任 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 副 总 经 理 李 清 章 先 生, 董 事, 硕 士 历 任 天 津 电 视 台 总 编 室 副 主 任, 天 津 广 播 电 视 台 宣 传 管 理 部 副 主 任 现 任 上 海 钟 表 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 摩 士 达 钟 表 进 出 口 有 限 公 司 董 事 长 奥 成 文 先 生, 董 事, 硕 士 历 任 中 国 通 用 技 术 ( 集 团 ) 控 股 有 限 责 任 公 司 资 产 经 营 部 副 经 理, 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理, 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长, 现 任 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 汤 小 青 先 生, 独 立 董 事, 博 士 历 任 国 家 计 委 财 政 金 融 司 处 长, 中 国 农 业 银 行 市 场 开 发 部 副 主 任, 中 国 人 民 银 行 河 南 省 分 行 副 行 长, 中 国 人 民 银 行 合 作 司 副 司 长, 中 国 银 监 会 合 作 金 融 监 管 部 副 主 任, 内 蒙 古 银 监 局 山 西 银 监 局 局 长, 中 国 银 监 会 监 管 一 部 主 任, 招 商 银 行 副 行 长 史 其 禄 先 生, 独 立 董 事, 博 士 历 任 中 国 工 商 银 行 外 汇 业 务 管 理 处 处 长, 中 国 工 商 银 行 伦 敦 代 表 处 首 席 代 表, 中 国 工 商 银 行 新 加 坡 分 行 总 经 理, 中 国 工 商 银 行 个 人 金 融 业 务 部 副 总 经 理, 机 构 业 务 部 副 总 经 理, 机 构 金 融 业 务 部 资 深 专 家 赵 玲 华 女 士, 独 立 董 事, 硕 士 历 任 中 国 人 民 解 放 军 空 军 总 医 院 新 闻 干 事, 全 国 妇 女 联 合 会 宣 传 部 负 责 人, 中 国 人 民 银 行 人 事 司 综 合 处 副 处 长, 国 家 外 汇 管 理 局 政 策 法 规 司 副 处 长, 中 国 外 汇 管 理 杂 志 社 社 长 兼 主 编, 国 家 外 汇 管 理 局 国 际 收 支 司 巡 视 员 2. 监 事 会 成 员 李 京 先 生, 监 事, 企 业 管 理 硕 士 历 任 中 国 中 化 集 团 总 裁 办 公 室 部 门 经 理, 中 化 集 团 香 港 立 丰 实 业 公 司 总 经 理 助 理, 中 化 汇 富 资 产 管 理 公 司 副 总 经 理, 中 化 欧 洲 资 本 公 司 副 总 经 理 兼 世 盈 ( 厦 门 ) 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 副 总 经 理 赵 星 明 先 生, 监 事, 金 融 学 硕 士 历 任 中 国 人 民 银 行 深 圳 经 济 特 区 分 行 证 券 管 理 处 副 处 长 深 圳 证 券 交 易 所 理 事 会 秘 书 长 君 安 证 券 香 港 公 司 副 总 经 理 等 职 戴 宏 明 先 生, 监 事 历 任 浙 江 证 券 深 圳 营 业 部 交 易 主 管 国 泰 君 安 证 券 公 司 部 门 主 管 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 中 心 总 监 兼 首 席 交 易 师 ( 总 助 级 ) 梅 律 吾 先 生, 监 事, 硕 士 历 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 员, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员, 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 研 究 部 副 总 监, 现 任 指 数 组 负 责 人 3. 经 理 层 成 员 4

奥 成 文 先 生, 总 经 理, 经 济 学 硕 士, 经 济 师 曾 任 中 国 通 用 技 术 ( 集 团 ) 控 股 有 限 责 任 公 司 资 产 经 营 部 副 经 理, 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 投 资 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理 2002 年 10 月 开 始 参 加 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 工 作, 任 公 司 督 察 长, 现 任 公 司 总 经 理 杨 文 先 生, 副 总 经 理, 企 业 管 理 学 博 士 曾 任 国 泰 君 安 证 券 公 司 研 究 所 金 融 工 程 研 究 员, 中 融 基 金 管 理 公 司 市 场 部 经 理 2003 年 8 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 市 场 部 总 监 发 展 战 略 部 总 监, 现 任 公 司 副 总 经 理 杨 谷 先 生, 副 总 经 理, 经 济 学 硕 士,CFA 曾 任 平 安 证 券 公 司 综 合 研 究 所 研 究 员, 西 北 证 券 公 司 资 产 管 理 部 研 究 员 2003 年 10 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 投 资 一 部 总 监 诺 安 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 陈 勇 先 生, 督 察 长, 经 济 学 硕 士 曾 任 国 泰 君 安 证 券 公 司 固 定 收 益 部 业 务 董 事 资 产 管 理 部 基 金 经 理, 民 生 证 券 公 司 证 券 投 资 总 部 副 总 经 理 2003 年 10 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 研 究 部 总 监, 现 任 公 司 督 察 长 合 规 与 风 险 控 制 部 总 监 曹 园 先 生, 副 总 经 理, 本 科 曾 任 职 于 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 从 事 于 TA 交 易 中 心 交 易 员 销 售 部 北 方 区 副 总 经 理 北 京 公 司 副 总 经 理 的 工 作 2010 年 5 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 华 北 营 销 中 心 总 经 理 公 司 总 经 理 助 理, 现 任 公 司 副 总 经 理 4. 基 金 经 理 梅 律 吾, 男, 中 国 国 籍, 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 职 于 长 城 证 券 公 司 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ;2005 年 3 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 研 究 部 副 总 监, 现 任 指 数 组 负 责 人 曾 于 2007 年 11 月 至 2009 年 10 月 担 任 诺 安 价 值 增 长 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2009 年 3 月 至 2010 年 10 月 担 任 诺 安 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2011 年 1 月 至 2012 年 7 月 任 诺 安 全 球 黄 金 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2011 年 9 月 至 2012 年 11 月 任 诺 安 油 气 能 源 股 票 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理,2012 年 7 月 起 任 诺 安 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2012 年 7 月 起 任 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 2 月 起 任 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 起 任 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 5. 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 及 职 务 本 公 司 投 资 决 策 委 员 会 分 股 票 类 基 金 投 资 决 策 委 员 会 和 固 定 收 益 类 基 金 投 资 决 策 委 员 会, 具 体 如 下 : 股 票 类 基 金 投 资 决 策 委 员 会 : 主 席 由 公 司 总 经 理 奥 成 文 先 生 担 任, 委 员 包 括 : 杨 谷 先 生, 5

副 总 经 理 投 资 一 部 总 监 基 金 经 理 ; 夏 俊 杰 先 生, 投 资 三 部 总 监 基 金 经 理 ; 周 心 鹏 先 生, 投 资 二 部 执 行 总 监 基 金 经 理 ; 王 创 练 先 生, 研 究 部 总 监 固 定 收 益 类 基 金 投 资 决 策 委 员 会 : 主 席 由 公 司 总 经 理 奥 成 文 先 生 担 任, 委 员 包 括 : 杨 谷 先 生, 副 总 经 理 投 资 一 部 总 监 基 金 经 理 ; 谢 志 华 先 生, 固 定 收 益 部 总 监 基 金 经 理 总 裁 助 理 ; 王 创 练 先 生, 研 究 部 总 监 兼 首 席 策 略 师 ( 总 助 级 ) 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 本 情 况 名 称 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 银 行 ) 住 所 及 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 首 次 注 册 登 记 日 期 :1983 年 10 月 31 日 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整 法 定 代 表 人 : 田 国 立 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 1998 24 号 托 管 部 门 信 息 披 露 联 系 人 : 王 永 民 客 服 电 话 :95566 传 真 :(010)66594942 ( 二 ) 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况 中 国 银 行 托 管 业 务 部 设 立 于 1998 年, 现 有 员 工 110 余 人, 大 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 银 行 证 券 基 金 信 托 从 业 经 验, 且 具 有 海 外 工 作 学 习 或 培 训 经 历,60% 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务, 中 国 银 行 已 在 境 内 外 分 行 开 展 托 管 业 务 作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行, 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 基 金 ( 一 对 多 一 对 一 ) 社 保 基 金 保 险 资 金 QFII RQFII QDII 境 外 三 类 机 构 券 商 资 产 管 理 计 划 信 托 计 划 企 业 年 金 银 行 理 财 产 品 股 权 基 金 私 募 基 金 资 金 托 管 等 门 类 齐 全 产 品 丰 富 的 托 管 业 务 体 系 在 国 内, 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 风 险 分 析 等 增 值 服 务, 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 增 值 服 务, 是 国 内 领 先 的 大 型 中 资 托 管 银 行 6

( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 国 银 行 已 托 管 418 只 证 券 投 资 基 金, 其 中 境 内 基 金 390 只, QDII 基 金 28 只, 覆 盖 了 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 指 数 型 等 多 种 类 型 的 基 金, 满 足 了 不 同 客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求, 基 金 托 管 规 模 位 居 同 业 前 列 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 上 市 推 荐 人 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 陈 忠 电 话 :010-84683893 传 真 :010-84865560 客 户 服 务 电 话 :0755-23835888 网 址 :www.cs.ecitic.com 2 发 售 协 调 人 (1) 主 协 调 人 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 中 国 上 海 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 办 公 地 址 : 中 国 上 海 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 40 41 层 法 定 代 表 人 : 许 刚 联 系 人 : 张 静 联 系 电 话 :021-68604866 客 户 服 务 电 话 :400-620-8888 网 址 :www.bocichina.com (2) 副 主 协 调 人 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 7

法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 陈 忠 电 话 :010-84683893 传 真 :010-84865560 客 户 服 务 电 话 :0755-23835888 网 址 :www.cs.ecitic.com 3 网 下 现 金 发 售 直 销 机 构 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 本 公 司 在 深 圳 北 京 上 海 广 州 成 都 开 设 五 个 直 销 网 点 对 投 资 者 办 理 开 户 和 认 购 业 务 : (1) 深 圳 直 销 中 心 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4013 号 兴 业 银 行 大 厦 19-20 层 电 话 :0755-83026603 传 真 :0755-83026677 联 系 人 : 刘 倩 云 (2) 北 京 直 销 网 点 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 光 华 路 甲 14 号 诺 安 基 金 大 厦 8-9 层 电 话 :010 59027811 传 真 :010-59027890 联 系 人 : 孟 佳 (3) 上 海 直 销 网 点 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 210 号 21 世 纪 中 心 大 厦 903 室 邮 政 编 码 :200120 电 话 :021-68824617 传 真 :021-68362099 联 系 人 : 王 惠 如 (4) 广 州 直 销 网 点 地 址 : 广 州 市 珠 江 新 城 华 夏 路 10 号 富 力 中 心 2908 电 话 :020-38928980 传 真 :020-38928980 联 系 人 : 黄 怡 珊 (5) 西 部 营 销 中 心 8

办 公 地 址 : 成 都 市 锦 江 区 下 东 大 街 216 喜 年 广 场 2407 邮 政 编 码 :610021 电 话 :028-86586052 传 真 :028-96586055 联 系 人 : 裴 兰 4 网 下 现 金 发 售 代 理 机 构 和 网 下 股 票 发 售 代 理 机 构 (1) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 :0755-82825551 传 真 :0755-82558355 联 系 人 : 陈 剑 虹 客 户 服 务 电 话 :4008-001-001 网 址 :www.axzq.com.cn (2) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14/16/17 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14/16/17 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 电 话 :0755-83516289 联 系 人 : 匡 婷 客 户 服 务 电 话 : 400-6666-888 网 址 :www.cgws.com (3) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 电 话 :027-65799999 传 真 :027-85481900 9

联 系 人 : 李 良 客 户 服 务 电 话 :4008-888-999 或 95579 公 司 网 址 :www.95579.com (4) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 :021-22169999 传 真 :021-68815009 联 系 人 : 刘 晨 客 户 服 务 电 话 :95525 网 址 :www.ebscn.com (5) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 电 话 :010-84183333 传 真 :010-84183311-3389 联 系 人 : 黄 静 客 户 服 务 电 话 :400-818-8118 网 址 :www.guodu.com (6) 国 泰 君 安 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 客 户 服 务 电 话 :4008-888-666 网 址 :www.gtja.com (7) 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 10

办 公 地 址 : 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 法 定 代 表 人 : 李 工 客 户 服 务 电 话 :96518( 安 徽 ) 4008096518( 全 国 ) 网 址 :www.hazq.com (8) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 电 话 :021-501222222 联 系 人 : 楼 斯 佳 客 户 服 务 电 话 :400-820-9898 网 址 :www.cnhbstock.com (9) 江 海 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 办 公 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 电 话 :0451-82336863 传 真 :0451-82287211 联 系 人 : 徐 世 旺 客 户 服 务 电 话 :400-666-2288 网 址 :www.jhzq.com.cn (10) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 法 定 代 表 人 : 龚 德 雄 电 话 :021-63231111 联 系 人 : 王 伟 力 客 服 服 务 热 线 : 021-962518 网 址 :www.962518.com 11

(11) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 ( 原 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 电 话 :021-33389888 传 真 :021-33388224 联 系 人 : 曹 晔 客 户 服 务 电 话 :95523;40088-95523 网 址 :www.swhysc.com (12) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 英 文 名 称 :Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 ( 邮 编 :830002) 法 定 代 表 人 : 许 建 平 电 话 :010-88085858 传 真 :010-88085195 联 系 人 : 李 巍 客 户 服 务 电 话 :400-800-0562 网 址 :www.hysec.com (13) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 唐 静 联 系 电 话 :010-63081000 传 真 :010-63080978 客 户 服 务 电 话 :95321 12

网 址 :www.cindasc.com (14) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45 楼 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 :0755-82943666 传 真 :0755-82960141 联 系 人 : 黄 健 客 户 服 务 电 话 :95565 或 400-8888-111 网 址 :www.newone.com.cn (15) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 18-21 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 18-21 层 法 定 代 表 人 : 高 涛 电 话 :0755-82023442 传 真 :0755-82026539 联 系 人 : 刘 毅 客 户 服 务 电 话 :95532 网 址 :www.china-invs.cn (16) 中 航 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 南 昌 国 际 金 融 大 厦 A 栋 41 层 办 公 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 南 昌 国 际 金 融 大 厦 A 栋 41 层 法 定 代 表 人 : 王 宜 四 电 话 :0791-6768763 传 真 :0791-6789414 联 系 人 : 余 雅 娜 客 户 服 务 电 话 :400-8866-567 网 址 :www.avicsec.com (17) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 13

注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 陈 忠 电 话 :010-84683893 传 真 :010-84865560 客 户 服 务 电 话 :0755-23835888 网 址 :www.cs.ecitic.com (18) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 :40-08888-108 开 放 式 基 金 业 务 传 真 :010-65182261 联 系 人 : 权 唐 网 址 :www.csc108.com (19) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 注 册 地 址 : 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 :www.zxwt.com.cn (20) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 中 国 上 海 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 办 公 地 址 : 中 国 上 海 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 40 41 层 法 定 代 表 人 : 许 刚 联 系 人 : 张 静 联 系 电 话 :021-68604866 客 户 服 务 电 话 :400-620-8888 14

网 址 :www.bocichina.com (21) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 法 定 代 表 人 : 杜 庆 平 电 话 :022-28451861 传 真 :022-28451892 联 系 人 : 王 兆 权 客 户 服 务 电 话 :400-6515-988 网 址 :www.bhzq.com (22) 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 苏 州 市 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 办 公 地 址 : 苏 州 市 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 范 力 客 户 服 务 热 线 :4008601555 网 址 : www.dwzq.com.cn (23) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 办 公 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 A 座 26 30 层 法 定 代 表 人 : 侯 巍 电 话 :0351-8686703 传 真 :0351-8686709 联 系 人 : 张 治 国 客 户 服 务 热 线 :400-666-1618 网 址 :www.i618.com.cn (24) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 电 话 :025-84457777-950 15

联 系 人 : 李 金 龙 客 户 服 务 热 线 :95597 网 址 :www.htsc.com.cn (25) 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 法 人 代 表 : 刘 汝 军 电 话 :010-83561149 传 真 :010-83561094 联 系 人 : 孙 恺 客 户 服 务 热 线 :400-698-9898 网 址 :www.xsdzq.cn (26) 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼 办 公 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 联 系 人 : 李 涛 电 话 :0519-88157761 传 真 :0519-88157761 客 户 服 务 热 线 :400-888-8588 网 址 :www.longone.com.cn (27) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 客 户 服 务 电 话 :4008-096-096 网 址 :www.swsc.com.cn (28) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 2-6 层 16

办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 2-6 层 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 电 话 :010-66568430 传 真 :010-66568990 联 系 人 : 田 薇 客 户 服 务 热 线 :400-888-8888 网 址 :www.chinastock.com.cn (29) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 电 话 :0755-82130833 传 真 :0755-82133952 联 系 人 : 周 杨 客 户 服 务 热 线 :95536 网 址 :www.guosen.com.cn (30) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 吉 林 省 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 吉 林 省 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 矫 正 中 联 系 人 : 潘 锴 电 话 :0431-85096709 客 户 服 务 热 线 :0431-96688-0 或 0431-85096733 网 址 :www.nesc.cn 5 网 上 现 金 发 售 代 理 机 构 本 基 金 的 网 上 现 金 发 售 的 发 售 代 理 机 构 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 及 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 证 券 公 司, 具 体 名 单 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 基 金, 并 及 时 公 告 17

( 二 ) 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 金 颖 电 话 :0755-25941405 传 真 :0755-25987132 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 北 京 颐 合 中 鸿 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 7 号 光 华 长 安 大 厦 2 座 1908-1911 室 法 定 代 表 人 / 负 责 人 : 付 朝 晖 电 话 :010-65178866 传 真 :010-65180276 经 办 律 师 : 虞 荣 方 高 平 均 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 30 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 卢 伯 卿 电 话 :021-61418888 传 真 :021-63350003 联 系 人 : 余 志 亮 经 办 注 册 会 计 师 : 洪 锐 明 王 明 静 四 基 金 的 名 称 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 18

五 基 金 的 类 型 交 易 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 少 量 投 资 于 非 成 份 股 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ) 衍 生 工 具 ( 权 证 股 指 期 货 等 ) 债 券 资 产 ( 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 现 金 资 产 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 95% 且 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 权 证 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 八 基 金 的 投 资 策 略 ( 一 ) 投 资 策 略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 从 而 使 得 投 资 组 合 紧 密 地 跟 踪 标 的 指 数 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 19

险 等, 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 ( 二 ) 投 资 管 理 体 制 和 程 序 (1) 决 策 依 据 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 的 决 策 依 据 (2) 投 资 管 理 体 制 本 基 金 管 理 人 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 负 责 制 投 资 决 策 委 员 会 负 责 决 定 有 关 指 数 重 大 调 整 的 应 对 决 策 其 他 重 大 组 合 调 整 决 策 以 及 重 大 的 单 项 投 资 决 策 ; 基 金 经 理 决 定 日 常 指 数 跟 踪 维 护 过 程 中 的 组 合 构 建 调 整 决 策 以 及 每 日 申 购 赎 回 清 单 的 编 制 决 策 (3) 投 资 程 序 研 究 支 持 投 资 决 策 组 合 构 建 交 易 执 行 绩 效 评 估 组 合 维 护 等 流 程 的 有 机 配 合 共 同 构 成 了 本 基 金 的 投 资 管 理 程 序 严 格 的 投 资 管 理 程 序 可 以 保 证 投 资 理 念 的 正 确 执 行, 避 免 重 大 风 险 的 发 生 研 究 支 持 : 指 数 化 投 资 团 队 依 托 基 金 管 理 人 整 体 研 究 平 台, 整 合 外 部 信 息 以 及 券 商 等 外 部 研 究 力 量 的 研 究 成 果, 开 展 指 数 跟 踪 成 份 股 公 司 行 为 等 相 关 信 息 的 搜 集 与 分 析 流 动 性 分 析 误 差 及 其 归 因 分 析 等 工 作, 撰 写 研 究 报 告, 作 为 基 金 投 资 决 策 的 重 要 依 据 投 资 决 策 : 投 资 决 策 委 员 会 依 据 指 数 化 投 资 团 队 提 供 的 研 究 报 告, 定 期 或 遇 重 大 事 项 时 召 开 投 资 决 策 会 议, 决 定 相 关 事 项 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议, 进 行 基 金 投 资 管 理 的 日 常 决 策 组 合 构 建 : 根 据 标 的 指 数, 基 金 经 理 构 建 组 合 在 追 求 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下, 基 金 经 理 将 采 取 适 当 的 方 法, 降 低 买 入 成 本 控 制 投 资 风 险 交 易 执 行 : 交 易 中 心 负 责 具 体 的 交 易 执 行, 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 投 资 绩 效 评 估 : 投 资 绩 效 评 估 : 指 数 化 投 资 团 队 定 期 或 不 定 期 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估, 以 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预 期 组 合 误 差 的 来 源 及 投 资 策 略 成 功 与 否, 基 金 经 理 可 以 据 此 检 视 投 资 策 略, 进 而 调 整 投 资 组 合 组 合 维 护 : 基 金 经 理 将 跟 踪 标 的 指 数 变 动, 结 合 成 份 股 基 本 面 情 况 流 动 性 状 况 基 金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果, 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整, 密 20

切 跟 踪 标 的 指 数 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述 投 资 管 理 体 制 和 程 序 做 出 调 整, 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 ( 三 ) 投 资 组 合 管 理 1 构 建 投 资 组 合 构 建 本 基 金 投 资 组 合 的 过 程 主 要 分 为 三 步 : 确 定 目 标 组 合 适 当 替 代 和 逐 步 购 入 本 基 金 采 取 复 制 法 确 定 目 标 组 合, 其 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 95% 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 如 因 标 的 指 数 成 份 股 调 整 基 金 申 购 或 赎 回 带 来 现 金 等 因 素 导 致 基 金 不 符 合 这 一 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 将 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析, 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 2 日 常 投 资 组 合 管 理 (1) 可 能 引 起 跟 踪 误 差 各 种 因 素 的 跟 踪 与 分 析 : 基 金 管 理 人 将 对 标 的 指 数 成 份 股 的 调 整 股 本 变 化 分 红 停 / 复 牌 市 场 流 动 性 标 的 指 数 编 制 方 法 的 变 化 基 金 每 日 申 购 赎 回 情 况 等 因 素 进 行 密 切 跟 踪, 分 析 其 对 指 数 跟 踪 的 影 响 (2) 投 资 组 合 的 调 整 : 利 用 数 量 化 分 析 模 型, 优 选 组 合 调 整 方 案, 并 利 用 自 动 化 指 数 交 易 系 统 调 整 投 资 组 合, 以 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 (3) 制 作 并 公 布 申 购 赎 回 清 单 : 以 T-1 日 标 的 指 数 权 重 为 基 础, 考 虑 T 日 可 能 发 生 的 上 市 公 司 变 动 情 况, 设 计 T 日 的 申 购 赎 回 清 单 并 公 告 3 定 期 投 资 组 合 管 理 基 金 管 理 人 将 定 期 进 行 投 资 组 合 管 理, 主 要 完 成 下 列 事 项 : (1) 定 期 对 投 资 组 合 的 跟 踪 误 差 进 行 归 因 分 析, 制 定 改 进 方 案 并 实 施 ; (2) 根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告, 制 定 组 合 调 整 方 案 并 实 施 ; (3) 根 据 基 金 合 同 中 基 金 管 理 费 基 金 托 管 费 等 的 支 付 要 求, 及 时 检 查 组 合 中 现 金 的 比 例, 进 行 支 付 现 金 的 准 备 4 投 资 绩 效 评 估 (1) 定 期 对 基 金 的 绩 效 评 估 进 行, 主 要 是 对 跟 踪 偏 离 度 进 行 评 估 ; (2) 指 数 化 投 资 团 队 对 本 基 金 的 运 行 情 况 进 行 量 化 评 估 ; 21

(3) 基 金 经 理 根 据 量 化 评 估 报 告, 重 点 分 析 本 基 金 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 产 生 原 因 现 金 的 控 制 情 况 标 的 指 数 调 整 成 份 股 前 后 的 操 作 未 来 成 份 股 的 变 化 等 在 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 控 制 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 为 了 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的, 基 金 管 理 人 还 将 综 合 考 虑 标 的 指 数 成 份 股 的 数 量 流 动 性 投 资 限 制 交 易 费 用 及 成 本, 以 及 税 务 及 其 他 监 管 限 制, 决 定 是 否 采 用 抽 样 复 制 的 策 略 对 于 复 制 方 法 的 变 更, 本 基 金 管 理 人 需 在 方 法 变 更 前 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 体 公 告, 并 阐 明 变 更 复 制 方 法 的 原 因 九 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 本 基 金 标 的 指 数 为 中 证 500 指 数 如 果 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 中 证 500 指 数 的 编 制 发 布 或 授 权, 或 中 证 500 指 数 由 其 他 指 数 替 代 或 由 于 指 数 编 制 方 法 的 重 大 变 更 等 事 项 导 致 本 基 金 管 理 人 认 为 中 证 500 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 在 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 业 绩 比 较 基 准 和 基 金 名 称 其 中, 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更, 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 体 公 告 若 变 更 标 的 指 数 对 基 金 投 资 范 围 和 投 资 策 略 无 实 质 性 影 响 ( 包 括 但 不 限 于 指 数 编 制 单 位 变 更 指 数 更 名 等 事 项 ), 则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 十 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 股 票 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 22

计 ( 一 ) 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 197,566,607.87 93.56 其 中 : 股 票 197,566,607.87 93.56 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,774,965.58 4.16 7 其 他 资 产 4,821,887.49 2.28 8 合 计 211,163,460.94 100.00 注 : 股 票 投 资 的 公 允 价 值 包 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 ( 二 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 3,796,272.00 1.84 B 采 矿 业 5,914,387.07 2.87 C 制 造 业 117,054,262.91 56.73 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 6,230,964.95 3.02 E 建 筑 业 5,185,655.79 2.51 F 批 发 和 零 售 业 12,707,688.46 6.16 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 5,054,553.79 2.45 H 住 宿 和 餐 饮 业 461,880.00 0.22 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 11,622,281.32 5.63 J 金 融 业 2,045,483.00 0.99 K 房 地 产 业 13,849,065.90 6.71 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4,203,510.13 2.04 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,099,071.00 0.53 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,679,547.85 0.81 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 292,068.00 0.14 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,890,076.70 1.40 S 综 合 3,178,239.00 1.54 合 计 197,265,007.87 95.60 23

2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 301,600.00 0.15 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 301,600.00 0.15 ( 三 ) 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600584 长 电 科 技 45,559 1,003,209.18 0.49 2 600160 巨 化 股 份 42,067 987,312.49 0.48 3 002049 同 方 国 芯 16,000 962,400.00 0.47 4 600079 人 福 医 药 42,800 952,728.00 0.46 5 600816 安 信 信 托 41,700 949,509.00 0.46 6 600200 江 苏 吴 中 33,400 931,526.00 0.45 7 600635 大 众 公 用 92,861 915,609.46 0.44 8 002030 达 安 基 因 21,894 901,594.92 0.44 9 002466 天 齐 锂 业 6,400 900,800.00 0.44 10 002439 启 明 星 辰 27,618 883,776.00 0.43 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 24

占 基 金 资 产 序 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 号 (%) 1 000982 中 银 绒 业 44,100 204,624.00 0.10 2 002018 华 信 国 际 2,200 96,976.00 0.05 ( 四 ) 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 债 券 ( 五 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 债 券 ( 六 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 ( 七 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 ( 八 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 持 有 权 证 ( 九 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 ( 十 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 ( 十 一 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 1 本 基 金 本 报 告 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体, 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形, 也 没 有 出 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 25

2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 101,310.14 2 应 收 证 券 清 算 款 4,718,062.20 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,515.15 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,821,887.49 4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 (1) 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) 例 (%) 1 600584 长 电 科 技 1,003,209.18 0.49 重 大 资 产 重 组 2 002049 同 方 国 芯 962,400.00 0.47 重 大 资 产 重 组 3 600200 江 苏 吴 中 931,526.00 0.45 重 大 资 产 重 组 (2) 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 占 基 金 资 产 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 流 通 受 限 情 况 净 值 比 例 值 ( 元 ) 说 明 (%) 1 000982 中 银 绒 业 204,624.00 0.10 重 大 事 项 2 002018 华 信 国 际 96,976.00 0.05 重 大 资 产 重 组 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 本 基 金 的 过 往 业 绩 不 代 表 未 来 表 现 一 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 基 准 收 益 率 比 较 表 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 准 收 益 业 绩 比 较 基 准 收 益 1-3 2-4 26

率 标 准 差 2 率 3 率 标 准 差 4 2014.2.7~2014.12.31 33.80% 1.11% 36.99% 1.23% -3.19% -0.12% 2015.01.01~2015.12.31 46.75% 2.73% 43.12% 2.82% 3.63% -0.09% 2014.02.07~2015.12.31 96.35% 2.11% 96.06% 2.20% 0.29% -0.09% 二 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 注 : 本 基 金 的 建 仓 期 为 3 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 27

十 三 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 的 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 约 定 的 指 数 使 用 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 基 金 上 市 费 及 年 费 ; 10 基 金 的 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 11 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用, 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣 除 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末, 按 月 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末, 按 月 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 28

核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-10 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用, 包 括 但 不 限 于 验 资 费 会 计 师 和 律 师 费 信 息 披 露 费 用 等 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 费 用 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 相 关 费 率 调 高 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 费 率, 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公 告 十 四 对 招 募 说 明 书 本 次 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 9 月 21 日 刊 登 的 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 并 根 据 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 得 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 的 补 充, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 重 要 提 示 部 分, 更 新 了 招 募 说 明 书 内 容 的 截 至 日 期 及 相 关 财 务 数 据 的 截 至 日 期 2 在 第 三 部 分 基 金 管 理 人 中, 更 新 了 证 券 投 资 基 金 管 理 情 况 主 要 人 员 情 况 的 相 关 信 息 29

3 在 第 四 部 分 基 金 托 管 人 中, 更 新 了 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 的 相 关 信 息 4 在 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 中, 更 新 了 基 金 份 额 发 售 机 构 的 相 关 信 息 5 在 第 九 部 分 基 金 的 投 资 中, 更 新 了 十 基 金 投 资 组 合 报 告 的 内 容 相 关 数 据 及 内 容 的 截 止 日 期 为 2015 年 12 月 31 日 6 在 第 十 部 分 基 金 的 业 绩 内 容, 更 新 了 本 基 金 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 基 准 收 益 率 比 较 表 以 及 本 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 7 在 了 第 二 十 二 部 分 其 他 应 披 露 事 项, 更 新 列 举 了 本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 相 关 公 告 十 五 签 署 日 期 2016 年 2 月 7 日 以 上 内 容 仅 为 摘 要, 须 与 本 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 正 文 所 载 之 详 细 资 料 一 并 阅 读 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 3 月 23 日 30