公告名称

信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 四 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日 - 1 -

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 场 内 简 称 信 诚 TMT 基 金 主 代 码 165522 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 11 月 28 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 593,548,507.04 份 投 资 目 标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束, 实 现 对 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 的 有 效 跟 踪, 为 投 资 者 提 供 一 个 有 效 的 投 资 工 具 投 资 策 略 本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理, 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 大 量 分 红 等, 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 收 益 率 +5% 金 融 同 业 存 款 利 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 A 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 B 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 TMT 中 证 A TMT 中 证 B 信 诚 TMT 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150173 150174 165522 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 243,237,843.04 175,155,332.00 份 175,155,332.00 份 份 - 2 -

下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 TMT 中 证 A 份 额 具 有 预 期 风 险 预 期 收 益 较 低 的 特 征 TMT 中 证 B 份 额 具 有 预 期 风 险 预 期 收 益 较 高 的 特 征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -7,298,736.13 2. 本 期 利 润 190,092,403.14 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2864 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 643,226,701.60 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.084 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 36.75% 2.50% 31.40% 2.26% 5.35% 0.24% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 - 3 -

注 : 本 基 金 建 仓 日 自 2014 年 11 月 28 日 至 2015 年 5 月 28 日, 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 姓 名 职 务 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 杨 旭 证 800 医 药 2015 年 2 指 数 分 级 基 月 5 日 - 3 金 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 信 息 安 说 明 数 学 金 融 硕 士 运 筹 管 理 学 硕 士 纽 约 大 学 化 学 硕 士 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金 Robust methods 公 司 数 量 分 析 师, 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公 司 助 理 基 金 经 理, 该 基 金 为 股 票 多 空 型 对 冲 基 金 2012 年 8 月 加 入 信 诚 基 金, 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经 理 专 户 投 资 经 理 现 任 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 基 金 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经 - 4 -

全 指 数 分 级 理 基 金 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经 理 注 :1. 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 以 及 公 司 拟 定 的 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及 其 它 的 流 程 控 制, 确 保 不 同 基 金 在 一 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统, 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控, 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 报 告 期 内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 过 去 一 个 季 度, 首 先 经 济 层 面 上, 实 体 经 济 继 续 没 有 形 成 可 被 加 杠 杆 的 资 产, 政 府 从 过 去 改 善 需 求 端 的 产 能 输 出 政 策 转 化 为 产 能 兼 并 整 合 的 供 给 侧 改 革 政 策, 经 济 上 时 间 换 空 间 不 可 避 免, 经 济 需 要 货 币 继 续 宽 松 调 结 构 其 次 政 策 面 上, IPO 的 开 启, 券 商 解 禁 减 持, 看 出 政 府 延 续 上 半 年 对 资 本 市 场 的 思 路, 即 建 立 资 本 市 场 给 高 新 企 业 融 资, 给 经 济 转 型 提 供 所 需 资 金, 而 股 市 的 走 势 会 被 高 度 监 管 再 次 从 资 金 面, 利 率 继 续 向 下 行, 中 美 国 债 息 差 制 约 国 内 利 率 下 行 空 间, 叠 加 明 年 继 续 缺 少 资 产 与 资 本 管 制, 市 场 出 现 低 利 率, 低 增 长, 低 回 报 的 环 境 对 A 股 市 场, 从 市 场 角 度 看, 指 数 到 了 筹 码 密 集 区, 在 缺 乏 增 量 资 金 的 情 况 下, 指 数 向 上 的 空 间 有 限, 但 向 下 又 有 流 动 性 脱 底, 加 上 内 外 政 策 与 国 内 外 市 场 的 不 确 定 性, 导 致 市 场 波 动 变 大 ; 整 体 上 四 季 度 A 股 震 荡 向 上, 指 数 向 上 空 间 有 限 与 板 块 和 主 题 机 会 出 现 的 局 面 在 本 报 告 期 内, 我 们 继 续 利 用 自 - 5 -

行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流 中, 有 效 地 管 理 跟 踪 误 差 在 市 场 震 荡 期 间, 我 们 也 利 用 股 指 期 货 对 冲 现 金 流 带 来 的 市 场 风 险 tmt: 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 36.75%, 同 期 比 较 基 准 收 益 率 为 31.40% 报 告 期 内, 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 在 0.3% 之 内, 年 化 跟 踪 误 差 为 4.85% 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 36.75%, 同 期 比 较 基 准 收 益 率 为 31.40%, 基 金 超 越 业 绩 比 较 基 准 5.35% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两 百 人 ) 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 611,760,487.84 93.91 其 中 : 股 票 611,760,487.84 93.91 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 38,073,595.83 5.84 7 其 他 资 产 1,571,121.36 0.24 8 合 计 651,405,205.03 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 250,512,591.40 38.95 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 15,469,417.58 2.40 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 285,522,587.59 44.39 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - - 6 -

M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 51,202,995.27 7.96 S 综 合 - - 合 计 602,707,591.84 93.70 5.2.2 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 9,052,896.00 1.41 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 9,052,896.00 1.41 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000066 长 城 电 脑 1,087,786 16,523,469.34 2.57 2 000748 长 城 信 息 605,334 14,939,643.12 2.32 3 002368 太 极 股 份 165,426 11,100,084.60 1.73 4 300324 旋 极 信 息 213,435 10,511,673.75 1.63 5 300020 银 江 股 份 399,473 9,795,077.96 1.52 6 002544 杰 赛 科 技 197,000 8,147,920.00 1.27-7 -

7 300336 新 文 化 176,113 7,396,746.00 1.15 8 600718 东 软 集 团 237,675 7,379,808.75 1.15 9 300134 大 富 科 技 244,050 7,345,905.00 1.14 10 300104 乐 视 网 124,800 7,338,240.00 1.14 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000851 高 鸿 股 份 579,200 9,052,896.00 1.41 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 初 及 报 告 期 内 均 未 持 有 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理, 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,347,016.43 2 应 收 证 券 清 算 款 - - 8 -

3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 8,510.22 5 应 收 申 购 款 215,594.71 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,571,121.36 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000066 长 城 电 脑 16,523,469.34 2.57 筹 划 重 大 资 产 重 组 筹 划 重 大 资 产 重 组 2 000748 长 城 信 息 14,939,643.12 2.32 事 项 筹 划 重 大 资 产 重 组 3 300324 旋 极 信 息 10,511,673.75 1.63 事 项 筹 划 重 大 资 产 重 组 4 002544 杰 赛 科 技 8,147,920.00 1.27 事 项 筹 划 重 大 资 产 重 组 5 300336 新 文 化 7,396,746.00 1.15 事 项 6 300104 乐 视 网 7,338,240.00 1.14 筹 划 重 大 资 产 重 组 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 积 极 投 资 前 五 名 股 票 未 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 A 题 指 数 分 级 B 题 指 数 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 175,286,359.00 175,286,359.00 259,894,391.73 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 414,138,556.23 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 438,616,076.19 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) -131,027.00-131,027.00 7,820,971.27 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 175,155,332.00 175,155,332.00 243,237,843.04 注 :1. 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 变 动 份 额. - 9 -

2. 根 据 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 关 于 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定, 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 12 月 15 日 ( 折 算 基 准 日 ) 对 本 基 金 进 行 了 基 金 份 额 折 算 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 中 包 含 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 信 诚 中 证 TMT 份 额 7,558,917.27 份 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 3 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 4 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 -- 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅, 公 司 网 址 为 www.xcfunds.com 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 - 10 -