国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 1 页 共 16 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 场 内 简 称 双 禧 100 基 金 主 代 码 162509 交 易 代 码 162509 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2010 年 4 月 16 日 256,791,430.53 份 本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4%, 为 投 资 者 提 供 一 个 投 资 中 证 100 指 数 的 有 效 工 具, 从 而 分 享 中 国 经 济 中 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 2
投 资 策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 本 基 金 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4%, 以 实 现 对 中 证 100 指 数 的 有 效 跟 踪 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 并 结 合 合 理 的 投 资 管 理 策 略 等, 最 终 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 100 指 数 收 益 率 +5% 活 期 存 款 利 率 ( 税 风 险 收 益 特 征 - 后 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 联 安 双 禧 A 中 证 100 指 数 国 联 安 双 禧 B 中 证 100 指 数 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 中 证 100A 中 证 100B 双 禧 100 150012 150013 162509 90,174,700.00 份 135,262,050.0 0 份 31,354,680.53 份 3
的 份 额 总 额 风 险 收 益 特 征 中 证 100A: 低 中 证 100B: 高 双 禧 100: 本 基 风 险 低 收 益 风 险 高 收 益 金 为 被 动 投 资 型 指 数 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -7,682,652.38 2. 本 期 利 润 -43,262,303.06 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1617 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 317,515,192.31 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.236 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 包 含 停 牌 股 票 按 公 允 价 值 调 整 的 影 响 ; 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 要 低 于 所 列 数 字 4
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 -11.52% 2.16% -10.64% 2.05% -0.88% 0.11% 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 4 月 16 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 95% 中 证 100 指 数 收 益 率 +5% 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ); 2 本 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 4 月 16 日 生 效 本 基 金 建 仓 期 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月,2010 年 10 月 15 日 建 仓 期 结 束 当 日 除 股 票 投 资 比 例 略 低 于 合 同 规 定 的 范 围 5
外, 其 他 各 项 资 产 配 置 符 合 合 同 约 定 ; 3 本 基 金 于 2010 年 6 月 18 日 已 基 本 建 仓 完 毕, 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 90%, 其 他 各 项 资 产 配 置 比 例 自 该 日 起 均 符 合 基 金 合 同 的 约 定 由 于 2010 年 10 月 15 日 有 连 续 大 额 申 购 从 而 导 致 股 票 投 资 比 例 当 日 被 动 未 达 标, 本 基 金 已 于 2010 年 10 月 20 日 及 时 调 整 完 毕 ; 4 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 黄 欣 职 务 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2010-04- 16 - 证 券 从 业 年 限 14 年 ( 自 2002 年 起 ) 说 明 黄 欣 先 生, 伦 敦 经 济 学 院 会 计 金 融 专 业 硕 士 2003 年 10 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 产 品 开 发 部 经 理 助 理 总 经 理 特 别 助 理 投 资 组 合 管 理 部 债 券 投 资 助 理 国 联 安 德 盛 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 及 国 联 安 德 盛 安 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 2010 年 4 月 起 担 任 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2010 年 5 月 起 至 2012 年 9 月 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2010 年 11 月 起 兼 任 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2010 年 12 月 起 兼 任 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理,2013 年 6 月 起 兼 任 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证 券 6
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 的 统 计 标 准 为 证 券 行 业 的 工 作 经 历 年 限 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 遵 照 相 应 法 律 法 规 和 内 部 规 章, 制 定 并 完 善 了 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 ( 以 下 简 称 公 平 交 易 制 度 ), 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 以 及 投 资 管 理 过 程 中 涉 及 的 实 施 效 果 与 业 7
绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 等 方 面 均 享 有 平 等 机 会 ; 在 交 易 环 节 严 格 按 照 时 间 优 先, 价 格 优 先 的 原 则 执 行 指 令 ; 如 遇 指 令 价 位 相 同 或 指 令 价 位 不 同 但 市 场 条 件 都 满 足 时, 及 时 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ; 采 用 公 平 交 易 分 析 系 统 对 不 同 投 资 组 合 的 交 易 价 差 进 行 定 期 分 析 ; 对 投 资 流 程 独 立 稽 核 等 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 发 现 有 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 无 法 解 释 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 1 季 度, 全 球 经 济 表 现 依 旧 疲 软, 制 造 业 PMI 指 数 处 于 低 位, 为 了 刺 激 经 济, 继 日 本 央 行 采 取 负 利 率 政 策 之 后, 欧 元 区 也 扩 大 了 量 化 宽 松 政 策, 美 国 也 暂 不 加 息, 维 持 当 前 利 率 不 动 ; 国 内 方 面, 地 产 投 资 超 预 期, 但 整 体 经 济 增 速 依 旧 下 滑, 滞 胀 风 险 仍 旧 存 在 1 季 度 初 股 市 遭 遇 大 幅 度 的 下 跌, 之 后 受 到 各 国 量 化 宽 松 政 策 的 影 响, 股 市 开 始 出 现 反 弹 整 个 季 度 沪 深 300 指 数 下 跌 约 13.7%, 中 证 100 指 数 下 跌 约 11.2% 从 中 证 100 指 数 的 各 个 板 块 表 现 来 看,1 季 度 食 品 饮 料 银 行 板 块 表 现 较 好, 建 筑 通 信 等 行 业 表 现 较 差 依 据 基 金 合 同 的 约 定, 双 禧 基 金 始 终 保 持 较 高 的 仓 位, 采 用 完 全 复 制 的 方 法 跟 踪 中 证 100 指 数, 将 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.236 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -11.52%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -10.64% 本 报 告 期 内, 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0.11%, 年 化 跟 踪 误 差 为 2.21%, 分 别 符 合 基 金 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 8
不 超 过 0.35%, 以 及 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 4.0% 的 限 制 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 293,794,777.57 92.34 其 中 : 股 票 293,794,777.57 92.34 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 24,367,882.71 7.66 7 其 他 各 项 资 产 17,146.70 0.01 8 合 计 318,179,806.98 100.00 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 存 在 尾 差 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 9
A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 9,453,589.97 2.98 C 制 造 业 78,475,975.78 24.72 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 10,969,003.98 3.45 E 建 筑 业 13,004,627.52 4.10 F 批 发 和 零 售 业 2,792,884.00 0.88 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6,804,809.34 2.14 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 8,196,509.12 2.58 J 金 融 业 148,806,390.37 46.87 K 房 地 产 业 13,437,443.88 4.23 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,267,134.61 0.40 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 586,409.00 0.18 S 综 合 - - 合 计 293,794,777.57 92.53 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 存 在 尾 差 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 10
1 601318 中 国 平 安 596,558 18,976,509.98 5.98 2 600016 民 生 银 行 1,627,49 9 14,826,515.89 4.67 3 601166 兴 业 银 行 734,518 11,407,064.54 3.59 4 600000 浦 发 银 行 513,683 9,210,336.19 2.90 5 600036 招 商 银 行 568,004 9,139,184.36 2.88 6 000002 万 科 A 476,068 8,954,839.08 2.82 7 600837 海 通 证 券 557,595 7,968,032.55 2.51 8 600030 中 信 证 券 433,444 7,715,303.20 2.43 9 601328 交 通 银 行 1,296,99 7 7,224,273.29 2.28 10 600519 贵 州 茅 台 27,688 6,856,656.32 2.16 5.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券. 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证. 11
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货, 没 有 相 关 投 资 政 策 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货, 没 有 相 关 投 资 政 策 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货, 没 有 相 关 投 资 评 价 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中 除 民 生 银 行 海 通 证 券 和 中 信 证 券 外, 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 民 生 银 行 (600016) 的 支 行 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 阜 成 门 支 行 于 2015 年 11 月 20 日 收 到 中 国 保 监 会 的 行 政 处 罚 决 定 书, 其 工 作 人 员 与 民 生 人 寿 北 京 分 公 司 银 保 专 管 员 在 产 品 销 售 过 程 中, 存 在 将 购 买 保 险 产 品 与 办 理 银 行 贷 款 进 行 捆 绑 承 诺 贷 款 终 止 后 可 全 额 退 还 保 费 承 诺 缴 费 后 可 按 比 例 返 还 保 费 等 行 为, 被 处 以 吊 销 保 险 兼 业 代 理 业 务 许 可 证 的 处 罚 海 通 证 券 (600837) 的 发 行 主 体 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 26 日 发 布 公 告 称, 其 于 2015 年 8 月 24 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 予 以 立 案 调 查 的 调 查 通 知 书 海 通 证 券 (600837) 的 发 行 主 体 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 9 月 12 日 发 布 公 告 称, 其 于 2015 年 9 月 10 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 行 政 处 罚 事 先 告 知 书, 海 通 证 券 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 的 身 份 信 息, 未 实 施 有 效 的 了 解 客 12
户 身 份 的 回 访 检 查 等 程 序, 未 切 实 防 范 客 户 借 用 证 券 交 易 通 道 违 规 从 事 交 易 活 动, 性 质 恶 劣 情 节 严 重, 对 海 通 证 券 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 28,653,000 元, 并 处 以 85,959,000 元 罚 款 海 通 证 券 (600837) 的 发 行 主 体 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 11 月 28 日 发 布 公 告 称, 其 于 2015 年 11 月 26 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定 予 以 立 案 调 查 的 调 查 通 知 书 中 信 证 券 (600030) 的 发 行 主 体 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 31 日 发 布 公 告 称, 几 名 高 级 管 理 人 员 和 员 工 于 2015 年 8 月 25 日 被 公 安 机 关 要 求 协 助 调 查 有 关 问 题, 调 查 工 作 尚 在 进 行 之 中, 相 关 事 项 如 有 新 的 进 展, 且 涉 及 公 告 事 项 时, 其 将 按 照 有 关 规 定, 及 时 发 布 公 告 中 信 证 券 (600030) 的 发 行 主 体 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 发 布 公 告 称, 公 司 总 经 理 程 博 明 经 纪 业 务 发 展 与 管 理 委 员 会 运 营 管 理 部 负 责 人 于 新 利 信 息 技 术 中 心 汪 锦 岭 等 人 于 2015 年 9 月 15 日 因 涉 嫌 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息 被 公 安 机 关 依 法 要 求 接 受 调 查 中 信 证 券 (600030) 的 发 行 主 体 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 11 月 27 日 发 布 公 告 称, 其 于 2015 年 11 月 26 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定 予 以 立 案 调 查 的 调 查 通 知 书 本 基 金 管 理 人 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 本 基 金 基 金 合 同 和 公 司 管 理 制 度 的 前 提 下 履 行 了 相 关 的 投 资 决 策 程 序, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 12,112.26 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,034.44 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 13
7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 17,146.70 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 占 基 金 资 产 流 通 受 限 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 情 况 说 明 ( 元 ) 1 000002 万 科 A 8,954,839.08 2.82 重 大 事 项 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 五 名 积 极 投 资 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 联 安 双 禧 A 中 证 100 指 数 国 联 安 双 禧 B 中 证 100 指 数 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 94,949,116.00 142,423,674.00 30,424,180.61 - - 9,176,314.80 - - 20,181,854.88 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -4,774,416.00-7,161,624.00 11,936,040.00 14
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 90,174,700.00 135,262,050.00 31,354,680.53 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 2 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 7 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 9 楼 8.3 查 阅 方 式 网 址 :www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 16