融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 之 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 由 融 通 债 券 投 资 基 金 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 共 同 构 成 本 报 告 为 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 之 子 基 金 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 )2015 年 第 1 季 度 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 深 证 100 指 数 交 易 代 码 161604 前 端 交 易 代 码 161604 后 端 交 易 代 码 161654 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2003 年 9 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8,564,126,690.86 份 运 用 指 数 化 投 资 方 式, 通 过 控 制 股 票 投 资 组 合 与 深 证 100 指 数 的 跟 踪 误 差, 力 求 实 现 对 深 证 100 指 数 的 有 效 投 资 目 标 跟 踪, 谋 求 分 享 中 国 经 济 的 持 续 稳 定 增 长 和 中 国 证 券 市 场 的 发 展, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 长, 为 投 资 者 带 来 稳 定 回 报 以 非 债 券 资 产 90% 以 上 的 资 金 对 深 证 100 指 数 的 成 份 股 进 行 股 票 指 数 化 投 资 股 票 指 数 化 投 资 部 分 不 得 低 于 基 投 资 策 略 金 资 产 的 50%, 采 用 复 制 法 跟 踪 深 证 100 指 数, 对 于 因 流 动 性 等 原 因 导 致 无 法 完 全 复 制 深 证 100 指 数 的 情 况, 将 采 用 剩 余 组 合 替 换 等 方 法 避 免 跟 踪 误 差 扩 大 业 绩 比 较 基 准 深 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 风 险 收 益 特 征 风 险 和 预 期 收 益 率 接 近 市 场 平 均 水 平 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 856,290,976.76 2. 本 期 利 润 2,391,962,253.49 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2469 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 12,570,982,787.44 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.468 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 21.12% 1.60% 22.28% 1.55% -1.16% 0.05% 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 项 目 分 段 计 算, 其 中 :2005 年 8 月 21 日 之 前 ( 含 此 日 ) 采 用 深 证 100 指 数 75%+ 银 行 间 债 券 综 合 指 数 25%,2005 年 8 月 22 日 起 使 用 新 基 准 即 深 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 王 建 强 何 天 翔 职 务 本 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 融 通 创 业 板 指 数 融 通 深 证 成 份 指 数 基 金 经 理 本 基 金 的 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2009 年 5 月 15 日 2014 年 10 月 25 日 2015 年 1 月 9 日 证 券 从 说 明 业 年 限 10 本 科 学 历, 具 有 证 券 从 业 资 格 2001 年 至 2004 年 就 职 于 上 海 市 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ; 2004 年 至 今 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 金 融 工 程 研 究 员 基 金 经 理 助 理 职 务 - 6 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 2008 年 7 月 至 2010 年 3 月 在 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司 工 作, 任 金 融 工 第 4 页 共 10 页
程 分 析 师 ;2010 年 3 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 金 融 工 程 研 究 员 专 户 投 资 投 资 经 理 注 :(1). 任 职 日 期 指 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 (2). 自 2015 年 1 月 9 日 起, 王 建 强 先 生 不 再 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理, 由 何 天 翔 先 生 继 续 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 具 体 内 容 请 参 阅 2015 年 1 月 9 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 严 格 遵 守 基 金 合 同 的 前 提 下 实 现 持 有 人 利 益 的 最 大 化 是 本 基 金 管 理 的 核 心 思 想, 并 将 此 原 则 贯 彻 于 基 金 的 运 作 始 终 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 策 略, 通 过 控 制 股 票 投 资 权 重 与 深 证 100 指 数 成 份 股 自 然 权 重 的 偏 离, 有 效 控 制 跟 踪 误 差, 为 投 资 者 提 供 投 资 深 100 指 数 的 一 个 有 效 工 具 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 第 一 季 度 市 场 整 体 涨 幅 较 大, 宽 基 指 数 中 沪 深 300 指 数 上 涨 14.64%, 深 证 100 指 数 上 涨 23.52%, 中 小 板 指 数 和 创 业 板 指 数 分 别 上 涨 46.6% 58.66% 融 通 深 证 100 指 数 基 金 比 较 基 准 在 2015 年 第 一 季 度 上 涨 22.28%, 同 期 融 通 深 证 100 指 数 基 金 净 值 上 涨 21.12% 第 5 页 共 10 页
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 11,849,973,288.62 92.96 其 中 : 股 票 11,849,973,288.62 92.96 2 固 定 收 益 投 资 500,150,000.00 3.92 其 中 : 债 券 500,150,000.00 3.92 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 137,589,240.89 1.08 7 其 他 资 产 259,243,079.06 2.03 8 合 计 12,746,955,608.57 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 169,616,669.72 1.35 C 制 造 业 6,513,526,813.49 51.81 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 77,628,262.32 0.62 E 建 筑 业 149,626,403.92 1.19 F 批 发 和 零 售 业 312,396,522.92 2.49 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 975,437,865.52 7.76 J 金 融 业 1,774,955,787.43 14.12 K 房 地 产 业 995,953,287.78 7.92 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 215,706,657.88 1.72 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 361,271,271.71 2.87 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 6 页 共 10 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 202,572,086.93 1.61 S 综 合 101,281,659.00 0.81 合 计 11,849,973,288.62 94.26 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 39,870,027 551,003,773.14 4.38 2 000651 格 力 电 器 10,794,807 472,596,650.46 3.76 3 000776 广 发 证 券 13,719,410 382,771,539.00 3.04 4 000001 平 安 银 行 23,774,354 374,446,075.50 2.98 5 000333 美 的 集 团 9,845,694 324,415,617.30 2.58 6 000166 申 万 宏 源 16,124,789 278,313,858.14 2.21 7 000783 长 江 证 券 16,112,147 255,860,894.36 2.04 8 002024 苏 宁 云 商 19,462,486 254,374,692.02 2.02 9 000625 长 安 汽 车 10,872,696 251,050,550.64 2.00 10 000100 TCL 集 团 37,965,010 223,993,559.00 1.78 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 500,150,000.00 3.98 其 中 : 政 策 性 金 融 债 500,150,000.00 3.98 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 500,150,000.00 3.98 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 140207 14 国 开 07 2,000,000 200,060,000.00 1.59 第 7 页 共 10 页
1 140429 14 农 发 29 2,000,000 200,060,000.00 1.59 2 140430 14 农 发 30 1,000,000 100,030,000.00 0.80 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 983,983.53 2 应 收 证 券 清 算 款 214,743,500.89 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 23,280,632.30 第 8 页 共 10 页
5 应 收 申 购 款 20,234,962.34 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 259,243,079.06 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 1 000625 长 安 汽 车 251,050,550.64 2.00 重 大 事 项 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 10,295,056,352.40 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 737,483,602.82 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2,468,413,264.36 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8,564,126,690.86 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准, 经 与 托 管 银 行 会 计 师 事 务 所 协 商 一 致, 自 2015 年 3 月 27 日 起 本 基 金 对 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值, 详 见 本 管 理 人 2015 年 3 月 28 日 公 告 9.1 备 查 文 件 目 录 9 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ( 二 ) 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 第 9 页 共 10 页
( 三 ) 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 六 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 www.rtfund.com 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 二 日 第 10 页 共 10 页