证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 03 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 34 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 城 久 富 混 合 (LOF) 场 内 简 称 长 城 久 富 基 金 主 代 码 162006 交 易 代 码 162006 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2007 年 2 月 12 日 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 941,277,604.02 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2007-05-18 注 : 本 基 金 自 2015 年 8 月 3 日 起 由 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 更 名 为 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF), 基 金 类 别 由 股 票 型 变 更 为 混 合 型, 并 相 应 修 改 基 金 合 同 和 托 管 协 议, 详 见 本 管 理 人 2015 年 8 月 3 日 发 布 的 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 变 更 基 金 名 称 基 金 类 别 并 相 应 修 改 基 金 合 同 条 款 的 公 告 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 投 资 于 具 有 核 心 竞 争 力 的 企 业, 分 享 其 在 中 国 经 济 高 速 平 稳 增 长 背 景 下 的 持 续 成 长 所 带 来 的 良 好 收 益, 力 争 为 基 金 持 有 人 实 现 稳 定 的 超 额 回 报 本 基 金 投 资 的 核 心 策 略 是 自 下 而 上 精 选 个 股, 同 时 根 据 市 场 偏 好 适 度 配 置 主 题 类 资 产 以 保 持 组 合 的 均 衡 性 精 选 原 则 将 继 承 基 金 久 富 以 往 富 有 成 效 的 核 心 企 业 评 价 体 系, 以 具 备 核 心 竞 争 力 能 够 在 市 场 中 获 取 超 额 收 益 的 企 业 为 主, 构 建 均 衡 的 投 资 组 合 75% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 本 基 金 是 较 高 预 期 收 益 较 高 预 期 风 险 的 产 品, 其 预 期 收 益 与 风 险 高 于 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 基 金 注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 2015 年 9 月 30 日 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +25% 中 信 全 债 指 数 收 益 率 ; 自 2015 年 10 月 1 日 起 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 75% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 详 见 本 管 理 人 2015 年 9 月 30 日 发 布 的 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基 金 合 同 的 公 告 第 3 页 共 34 页

2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 车 君 汤 嵩 彦 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-23982338 95559 电 子 邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客 户 服 务 电 话 400-8868-666 95559 传 真 0755-23982328 021-62701216 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 www.ccfund.com.cn 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 719,854,922.07 235,652,824.48 192,167,907.39 本 期 利 润 549,566,251.92 256,007,616.27 146,752,401.47 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4877 0.1369 0.0708 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 32.95% 15.43% 7.53% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.4979 0.1747 0.0960 期 末 基 金 资 产 净 值 1,409,972,009.71 1,737,892,618.10 2,282,484,771.30 期 末 基 金 份 额 净 值 1.4979 1.1747 1.0960 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 第 4 页 共 34 页

过 去 三 个 月 37.35% 2.24% 12.98% 1.25% 24.37% 0.99% 过 去 六 个 月 0.21% 3.59% -11.04% 2.01% 11.25% 1.58% 过 去 一 年 32.95% 2.99% 7.24% 1.87% 25.71% 1.12% 过 去 三 年 65.01% 1.98% 42.89% 1.35% 22.12% 0.63% 过 去 五 年 37.28% 1.70% 24.90% 1.21% 12.38% 0.49% 自 开 放 式 基 金 合 同 生 效 起 至 今 167.09% 1.72% 63.51% 1.46% 103.58% 0.26% 注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 2015 年 9 月 30 日 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +25% 中 信 全 债 指 数 收 益 率 ; 自 2015 年 10 月 1 日 起 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 : 75% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 详 见 本 管 理 人 2015 年 9 月 30 日 发 布 的 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基 金 合 同 的 公 告 3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 5 页 共 34 页

注 :1 本 基 金 于 2007 年 2 月 12 日 由 封 闭 式 基 金 基 金 久 富 转 型 而 来 2 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 为 : 股 票 资 产 占 基 金 总 资 产 60%-95%, 债 券 占 基 金 总 资 产 0%-35%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 0%-3%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 每 10 份 基 金 现 金 形 式 发 放 总 再 投 资 形 式 发 放 年 度 利 润 分 配 合 度 份 额 分 红 数 额 总 额 计 备 注 2015 0.5000 38,673,982.59 33,262,035.51 71,936,018.10 注 : 属 2014 年 度 利 润 2013 年 实 施 分 配 2014 0.8000 89,893,401.35 64,891,931.52 154,785,332.87 注 : 本 年 度 共 利 润 分 配 两 次 其 中 : 属 2013 年 第 6 页 共 34 页

度 利 润 2014 年 实 施 分 配 合 计 82,912,690.18 元 ; 属 2014 年 度 利 润 分 配 合 计 71,872,642.69 元 2013 0.1500 15,273,828.48 14,915,985.41 30,189,813.89 注 : 属 2012 年 度 利 润 2013 年 实 施 分 配 合 1.4500 143,841,212.42 113,069,952.44 256,911,164.86 计 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 15 家 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (40%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (15%) 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 (15%) 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 (15%) 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 (15%) 于 2001 年 12 月 27 日 共 同 出 资 设 立, 当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 2007 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整, 现 有 股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (47.059%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 (17.647%) 2007 年 10 月 12 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 第 7 页 共 34 页

期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 中 国 籍, 北 京 大 学 力 学 系 杨 建 华 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 基 金 管 理 部 总 经 理 长 城 久 泰 长 城 久 富 和 长 城 品 牌 的 基 金 经 理 2009 年 9 月 22 日 - 15 年 理 学 学 士, 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 经 济 学 硕 士, 注 册 会 计 师 曾 就 职 于 华 为 技 术 有 限 公 司 财 务 部 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部,2001 年 10 月 进 入 长 城 基 金 管 理 公 司, 曾 任 基 金 经 理 助 理 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 公 司 总 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 规 定, 本 基 金 管 理 人 制 定 并 实 施 了 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 第 8 页 共 34 页

本 基 金 管 理 人 通 过 信 息 系 统 以 及 人 工 控 制 等 方 法, 严 格 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 制 定 和 完 善 投 资 授 权 制 度 投 资 对 象 库 和 交 易 对 手 库 管 理 制 度 投 资 信 息 保 密 措 施, 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 的 独 立 性 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 建 立 和 完 善 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 按 照 价 格 优 先 时 间 优 先 综 合 平 衡 比 例 分 配 的 原 则, 保 证 了 交 易 在 各 投 资 组 合 间 的 公 平 在 风 险 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 内 控 等 相 关 部 门 进 行 事 前 事 中 事 后 的 监 控 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年, 我 国 面 临 的 外 部 经 济 环 境 相 对 平 稳 美 国 经 济 稳 健 复 苏, 美 元 则 在 全 年 预 期 加 息 的 氛 围 中 不 断 走 强, 并 最 终 在 年 末 启 动 了 加 息 进 程 欧 洲 和 日 本 经 济 则 在 底 部 徘 徊 强 势 美 元 和 全 球 经 济 总 体 低 迷 的 需 求, 压 低 了 石 油 铁 矿 石 等 大 宗 商 品 价 格 国 内 宏 观 经 济 仍 然 呈 现 弱 势 格 局 为 提 振 经 济 货 币 政 策 明 显 走 向 宽 松, 全 年 多 次 降 息 降 准, 积 极 推 动 利 率 市 场 化, 同 时 也 采 取 多 种 货 币 政 策 工 具 向 市 场 投 放 流 动 性, 财 政 政 策 也 更 加 积 极 这 也 给 人 民 币 带 来 了 贬 值 的 压 力, 并 推 动 央 行 在 8 月 中 旬 推 出 新 一 轮 汇 改 措 施 证 券 市 场 方 面, 充 足 的 流 动 性 和 金 融 创 新 工 具 的 大 量 运 用, 杠 杆 资 金 大 量 入 市, 证 券 市 场 走 势 惊 心 动 魄, 险 象 环 生 上 半 年 战 略 新 兴 产 业 和 互 联 网 + 主 题 大 行 其 道, 推 动 创 业 板 指 迭 创 新 高 年 中 在 监 管 部 门 强 力 清 理 配 资 的 压 力 下 市 场 剧 烈 震 荡, 并 触 动 监 管 部 门 会 同 央 行 等 有 关 部 门 联 合 入 市 干 预 进 入 四 季 度 后, 随 着 场 外 配 资 清 理 进 入 尾 声, 主 题 投 资 再 度 成 为 市 场 的 主 旋 律 全 年 沪 深 300 指 数 收 益 率 为 5.58%, 中 小 板 指 数 收 益 率 为 53.7% 创 业 板 指 数 收 益 率 为 84.41% 本 基 金 总 体 维 持 对 内 需 和 战 略 新 兴 产 业 中 长 期 看 好 的 观 点, 并 意 识 到 在 宏 观 经 济 走 出 弱 势 之 前 市 场 的 投 资 机 会 存 在 于 主 题 投 资 有 其 内 在 的 合 理 性, 因 而 加 大 了 对 转 型 成 长 类 个 股 的 配 置 力 度 第 9 页 共 34 页

4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 32.95%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 7.24% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 我 们 认 为 外 部 环 境 随 着 美 国 经 济 复 苏 的 一 波 三 折 美 元 加 息 的 节 奏 欧 洲 日 本 及 主 要 新 兴 经 济 体 的 持 续 低 迷 而 变 得 更 加 复 杂 和 更 多 的 不 确 定 性 美 元 进 入 加 息 周 期 也 给 人 民 币 汇 率 造 成 压 力, 给 我 国 央 行 的 货 币 政 策 带 来 一 定 的 困 扰 国 内 宏 观 经 济 仍 将 面 临 较 大 的 下 行 压 力 央 行 在 制 定 货 币 政 策 时 面 临 汇 率 资 金 跨 境 流 动 实 体 经 济 利 率 经 济 增 长 率 等 复 杂 因 素 而 抉 择 艰 难 ; 中 央 政 府 力 推 供 给 侧 改 革, 加 大 僵 尸 企 业 退 出 市 场 的 力 度, 加 快 淘 汰 落 后 产 能 的 步 伐, 长 期 有 利 于 经 济 结 构 转 型, 短 期 可 能 引 发 波 动 但 我 们 认 为, 总 体 上 国 内 货 币 政 策 逐 步 趋 向 宽 松 的 趋 势 不 会 改 变, 但 是 边 际 效 应 在 弱 化 连 年 宽 松 的 流 动 性 推 动 债 券 收 益 率 降 低 到 非 常 低 的 水 平, 而 追 求 无 风 险 收 益 的 资 金 依 然 乐 此 不 彼, 造 成 所 谓 资 产 荒, 一 旦 出 现 信 用 风 险, 或 者 短 期 流 动 性 紧 张, 可 能 带 来 巨 大 的 风 险 注 册 制 的 推 出 也 将 是 资 本 市 场 近 年 来 最 具 深 远 意 义 的 制 度 变 革, 将 对 证 券 市 场 产 生 重 大 影 响, 但 是 短 期 也 带 来 较 大 的 不 确 定 性 因 此 我 们 认 为, 经 过 超 过 两 年 的 对 新 兴 产 业 的 炒 作, 目 前 该 类 个 股 从 市 值 估 值 角 度 都 面 临 较 大 的 压 力, 而 宏 观 经 济 基 本 面 仍 无 明 显 改 善 的 迹 象, 上 市 公 司 业 绩 也 难 有 超 预 期 表 现 2016 年 证 券 市 场 将 充 满 变 数, 不 确 定 性 增 加, 投 资 难 度 加 大 我 们 要 稳 扎 稳 打, 深 度 发 掘 个 股, 紧 密 跟 踪 市 场, 努 力 为 基 金 持 有 人 带 来 满 意 的 投 资 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会, 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 总 经 理 运 行 保 障 部 经 理 基 金 会 计 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成, 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 受 托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌 握, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 行 业 发 展 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素, 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析, 并 根 据 分 析 的 结 果 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 金 融 工 程 人 员 根 据 受 托 资 产 估 值 委 第 10 页 共 34 页

员 会 提 出 的 多 种 估 值 方 法 预 案, 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具, 针 对 不 同 的 估 值 方 法 及 估 值 模 型 进 行 演 算, 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 依 据 监 察 稽 核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查, 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行 合 规 性 审 查 受 托 资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验, 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会 计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格, 精 通 基 金 估 值 政 策 流 程 和 标 准, 具 有 五 年 以 上 基 金 估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 证 券 投 资 工 作 经 验, 精 通 投 资 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员, 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议, 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨, 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 公 允, 在 数 据 的 采 集 方 面 力 求 公 开 获 取 方 便 操 作 性 强 不 易 操 纵 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 4 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内, 于 2015 年 1 月 21 日 进 行 了 利 润 分 配, 共 分 配 71,936,018.10 元, 是 对 2014 年 度 利 润 进 行 的 分 配 本 报 告 期 末 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 468,694,405.69 元, 本 基 金 已 于 2016 年 1 月 20 日 进 行 了 利 润 分 配, 共 分 配 94,506,131.36 元, 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 利 润, 在 符 合 分 红 条 件 的 前 提 下, 将 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时 向 投 资 者 予 以 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2015 年 度, 基 金 托 管 人 在 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 托 管 过 程 中, 严 格 第 11 页 共 34 页

遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2015 年 度, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 在 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内 本 基 金 进 行 了 1 次 收 益 分 配, 分 配 金 额 为 71,936,018.10 元, 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 2015 年 度, 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 审 计 报 告 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 7,640,610.46 6,259,715.35 结 算 备 付 金 106,984,776.98 87,088,299.24 存 出 保 证 金 872,221.12 574,368.03 交 易 性 金 融 资 产 1,262,851,943.61 1,648,305,050.07 其 中 : 股 票 投 资 1,262,851,943.61 1,648,305,050.07 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 第 12 页 共 34 页

贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 39,397,050.92 6,906,968.16 应 收 利 息 49,795.81 52,106.95 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 18,074.70 36,530.01 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,417,814,473.60 1,749,223,037.81 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 1,995,024.98 5,886,970.41 应 付 管 理 人 报 酬 1,747,782.86 2,230,443.88 应 付 托 管 费 291,297.16 371,740.64 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 2,945,706.62 1,967,704.06 应 交 税 费 666,400.00 666,400.00 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 196,252.27 207,160.72 负 债 合 计 7,842,463.89 11,330,419.71 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 941,277,604.02 1,479,389,453.11 未 分 配 利 润 468,694,405.69 258,503,164.99 所 有 者 权 益 合 计 1,409,972,009.71 1,737,892,618.10 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,417,814,473.60 1,749,223,037.81 注 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.4979 元, 基 金 份 额 总 额 941,277,604.02 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 第 13 页 共 34 页

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 599,158,939.83 300,766,776.27 1. 利 息 收 入 2,157,312.82 2,091,113.19 其 中 : 存 款 利 息 收 入 2,122,052.98 1,883,155.29 债 券 利 息 收 入 62.63 65.75 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 35,197.21 207,892.15 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 767,112,645.75 277,754,505.60 其 中 : 股 票 投 资 收 益 757,818,026.81 249,126,308.44 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 315,777.37 121,581.25 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 8,978,841.57 28,506,615.91 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -170,288,670.15 20,354,791.79 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 177,651.41 566,365.69 减 : 二 费 用 49,592,687.91 44,759,160.00 1. 管 理 人 报 酬 23,170,596.38 29,944,181.01 2. 托 管 费 3,861,766.12 4,990,696.79 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 22,091,170.12 9,344,611.20 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 469,155.29 479,671.00 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 549,566,251.92 256,007,616.27 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 549,566,251.92 256,007,616.27 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 14 页 共 34 页

实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,479,389,453.11 258,503,164.99 1,737,892,618.10 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 549,566,251.92 549,566,251.92 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -538,111,849.09-267,438,993.12-805,550,842.21 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 100,481,306.34 30,783,021.85 131,264,328.19 2. 基 金 赎 回 款 -638,593,155.43-298,222,014.97-936,815,170.40 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -71,936,018.10-71,936,018.10 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 941,277,604.02 468,694,405.69 1,409,972,009.71 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,082,626,094.81 199,858,676.49 2,282,484,771.30 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 256,007,616.27 256,007,616.27 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -603,236,641.70-42,577,794.90-645,814,436.60 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 220,252,981.14 13,248,963.15 233,501,944.29 2. 基 金 赎 回 款 -823,489,622.84-55,826,758.05-879,316,380.89 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -154,785,332.87-154,785,332.87 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,479,389,453.11 258,503,164.99 1,737,892,618.10 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 第 15 页 共 34 页

杨 光 裕 熊 科 金 彭 洪 波 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 简 称 本 基 金 ), 原 名 为 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF), 由 原 久 富 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 依 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 中 国 证 监 会 )2007 年 2 月 1 日 证 监 基 金 字 [2007]25 号 文 关 于 核 准 久 富 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 核 准, 久 富 证 券 投 资 基 金 由 封 闭 式 基 金 转 为 开 放 式 基 金 调 整 存 续 期 限 终 止 上 市 调 整 投 资 目 标 范 围 和 策 略 修 订 基 金 合 同, 并 更 名 为 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 自 2007 年 2 月 12 日 起, 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效, 原 久 富 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 失 效 根 据 上 述 证 监 基 金 字 [2007]25 号 的 核 准, 本 基 金 自 2007 年 3 月 5 日 至 2007 年 3 月 6 日 公 开 集 中 申 购, 集 中 申 购 及 利 息 总 计 人 民 币 7,934,819,964.27 元 ( 已 达 到 限 量 申 购 额 ), 折 合 基 金 份 额 7,934,819,964.27 份 本 基 金 为 契 约 型 上 市 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 人 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 交 通 银 行 ) 集 中 申 购 验 资 结 束 日 同 时 为 原 久 富 证 券 投 资 基 金 的 基 金 份 额 转 换 日 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 按 照 基 金 转 换 基 准 日 (2007 年 3 月 9 日 ) 原 久 富 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净 值, 对 原 久 富 证 券 投 资 基 金 进 行 了 基 金 份 额 转 换 经 基 金 托 管 人 确 认, 原 久 富 证 券 投 资 基 金 的 基 金 总 份 额 由 500,000,000.00 份 转 换 为 1,140,424,000.00 份 根 据 2014 年 8 月 8 日 开 始 施 行 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 和 关 于 实 施 < 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 以 及 相 关 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 决 定 自 2015 年 8 月 3 日 起, 将 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF), 更 名 为 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF), 基 金 类 别 由 股 票 型 变 更 为 混 合 型 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 并 上 市 交 易 的 公 司 股 票 债 券 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 第 16 页 共 34 页

计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 除 以 下 说 明 的 内 容 外 其 余 均 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 : 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 的 通 知 的 规 定, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 7.4.5 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 7.4.6 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1, 由 出 让 方 缴 纳 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 第 17 页 共 34 页

定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 个 人 所 得 税 税 率 为 20% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 债 券 的 利 息 及 储 蓄 利 息 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知, 自 2008 年 10 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 城 证 券 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 东 方 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 销 售 机 构 第 18 页 共 34 页

中 原 信 托 有 限 公 司 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 城 嘉 信 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 1,561,582,658.90 10.99% 1,276,977,679.32 21.65% 东 方 证 券 89,278,812.56 0.63% 76,972,399.29 1.31% 7.4.8.1.2 债 券 交 易 注 : 本 基 金 于 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 注 : 本 基 金 于 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 7.4.8.1.4 权 证 交 易 注 : 本 基 金 于 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 城 证 券 1,437,878.41 11.05% 722,468.91 24.53% 东 方 证 券 81,279.40 0.62% - - 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 城 证 券 1,162,559.77 21.65% - - 东 方 证 券 70,075.75 1.31% 55,667.24 2.83% 第 19 页 共 34 页

注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 券 商 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 23,170,596.38 29,944,181.01 3,710,742.20 4,768,682.01 注 :1) 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 2) 本 期 末 本 基 金 应 付 基 金 管 理 费 为 人 民 币 1,747,782.86 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 2,230,443.88 元 ) 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 3,861,766.12 4,990,696.79 注 :1) 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 2) 本 期 末 本 基 金 应 付 基 金 托 管 费 为 人 民 币 291,297.16 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 371,740.64 第 20 页 共 34 页

元 ) 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 基 金 合 同 生 效 日 ( 2007 年 - - 2 月 12 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 初 持 有 的 基 金 份 额 5,702,120.00 5,702,120.00 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 5,702,120.00 5,702,120.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.6058% 0.3854% 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 除 基 金 管 理 人 外 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 交 通 银 行 7,640,610.46 80,360.30 6,259,715.35 354,615.68 注 : 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 已 通 过 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 期 末 及 上 年 度 末 的 相 关 余 额 在 资 产 负 债 表 中 的 结 算 备 付 金 科 目 中 单 独 列 示 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 第 21 页 共 34 页

7.4.9 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 于 本 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 原 停 牌 日 期 代 码 名 称 因 航 天 2015 年 10 月 12 日 重 大 事 600271 信 息 项 合 兴 002228 包 装 2015 重 大 事 年 8 月 4 日 项 希 努 重 大 事 002485 2015 年 9 月 8 日 尔 项 渤 海 600960 活 塞 2015 重 大 事 年 10 月 30 日 项 大 洲 600603 兴 业 2015 重 大 事 年 9 月 11 日 项 创 意 300366 信 息 2015 重 大 事 年 12 月 29 日 项 宁 波 002048 华 翔 2015 重 大 事 年 11 月 19 日 项 均 胜 600699 电 子 2015 重 大 事 年 11 月 4 日 项 期 末 复 牌 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 估 值 单 价 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 71.46 - - 506,459 35,464,783.46 36,191,560.14-19.52 2016 年 2 月 2 日 15.21 1,543,237 57,989,730.62 30,123,986.24-19.16 - - 1,467,406 23,135,363.60 28,115,498.96-10.90 2016 年 3 月 4 日 9.81 2,450,000 27,368,632.00 26,705,000.00-18.60 2016 年 1 月 14 日 13.55 1,248,220 23,250,865.10 23,216,892.00-77.70 - - 200,000 15,299,997.98 15,540,000.00-17.40 - - 600,000 11,490,649.80 10,440,000.00-31.25 2016 年 3 月 10 日 29.00 200,000 6,845,000.00 6,250,000.00-7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0.00 元, 无 质 押 债 券 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0.00 元, 无 质 押 债 券 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 管 理 层 已 经 评 估 了 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 其 他 应 收 款 项 类 投 资 以 及 其 第 22 页 共 34 页

他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,086,269,006.27 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 176,582,937.34 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 于 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,625,594,990.07 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 22,710,060.00 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 3 月 25 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值, 相 关 固 定 收 益 品 种 的 公 允 价 值 所 属 层 次 从 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具, 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 8 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,262,851,943.61 89.07 其 中 : 股 票 1,262,851,943.61 89.07 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 第 23 页 共 34 页

3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 114,625,387.44 8.08 7 其 他 各 项 资 产 40,337,142.55 2.85 8 合 计 1,417,814,473.60 100.00 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 828,981,320.08 58.79 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 34,338,399.04 2.44 F 批 发 和 零 售 业 14,330,000.00 1.02 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 100,339,600.00 7.12 J 金 融 业 48,937,000.00 3.47 K 房 地 产 业 65,656,443.43 4.66 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 48,991,302.00 3.47 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 30,588,297.60 2.17 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 15,798,073.36 1.12 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 51,674,616.10 3.66 S 综 合 23,216,892.00 1.65 合 计 1,262,851,943.61 89.57 第 24 页 共 34 页

8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 603008 喜 临 门 2,000,000 49,800,000.00 3.53 2 000673 当 代 东 方 1,049,989 36,644,616.10 2.60 3 600271 航 天 信 息 506,459 36,191,560.14 2.57 4 600303 曙 光 股 份 2,234,250 34,295,737.50 2.43 5 300113 顺 网 科 技 330,000 33,452,100.00 2.37 6 600485 信 威 集 团 1,200,000 32,100,000.00 2.28 7 300008 上 海 佳 豪 1,149,936 30,588,297.60 2.17 8 002228 合 兴 包 装 1,543,237 30,123,986.24 2.14 9 601877 正 泰 电 器 1,124,000 28,987,960.00 2.06 10 000801 四 川 九 洲 927,600 28,690,668.00 2.03 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.ccfund.com.cn) 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300059 东 方 财 富 120,024,594.70 6.91 2 600271 航 天 信 息 90,784,927.31 5.22 3 001696 宗 申 动 力 80,639,310.09 4.64 4 600369 西 南 证 券 64,300,419.44 3.70 5 600728 佳 都 科 技 62,004,387.36 3.57 6 601166 兴 业 银 行 61,419,442.07 3.53 7 300207 欣 旺 达 60,891,915.51 3.50 8 000673 当 代 东 方 58,056,152.10 3.34 9 002228 合 兴 包 装 57,989,730.62 3.34 10 002236 大 华 股 份 56,778,137.82 3.27 11 000625 长 安 汽 车 54,370,307.43 3.13 12 600804 鹏 博 士 54,265,068.05 3.12 13 600687 刚 泰 控 股 52,885,061.77 3.04 14 600485 信 威 集 团 51,529,089.70 2.97 第 25 页 共 34 页

15 002594 比 亚 迪 48,617,827.80 2.80 16 002462 嘉 事 堂 48,465,622.81 2.79 17 300195 长 荣 股 份 48,440,688.13 2.79 18 300136 信 维 通 信 46,702,598.12 2.69 19 600138 中 青 旅 46,523,095.59 2.68 20 300113 顺 网 科 技 46,247,620.55 2.66 21 000651 格 力 电 器 45,748,620.35 2.63 22 600340 华 夏 幸 福 43,763,617.34 2.52 23 601311 骆 驼 股 份 43,330,361.13 2.49 24 601988 中 国 银 行 42,365,058.00 2.44 25 002331 皖 通 科 技 41,866,638.00 2.41 26 002048 宁 波 华 翔 41,855,357.47 2.41 27 000793 华 闻 传 媒 41,714,608.68 2.40 28 002456 欧 菲 光 41,659,189.37 2.40 29 002367 康 力 电 梯 41,376,069.93 2.38 30 000001 平 安 银 行 41,371,301.53 2.38 31 600352 浙 江 龙 盛 40,883,556.48 2.35 32 600029 南 方 航 空 40,250,014.60 2.32 33 000090 天 健 集 团 40,150,647.85 2.31 34 300200 高 盟 新 材 40,037,060.81 2.30 35 600350 山 东 高 速 39,893,426.80 2.30 36 002448 中 原 内 配 38,654,729.05 2.22 37 300063 天 龙 集 团 38,278,269.00 2.20 38 600530 交 大 昂 立 37,446,123.10 2.15 39 000599 青 岛 双 星 37,171,256.59 2.14 40 002284 亚 太 股 份 36,184,944.82 2.08 41 600703 三 安 光 电 36,158,435.64 2.08 42 600048 保 利 地 产 35,543,121.78 2.05 43 002375 亚 厦 股 份 35,240,175.21 2.03 44 300017 网 宿 科 技 35,105,921.60 2.02 45 002135 东 南 网 架 34,908,841.29 2.01 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 第 26 页 共 34 页

比 例 (%) 1 000625 长 安 汽 车 150,250,373.86 8.65 2 000568 泸 州 老 窖 149,028,402.93 8.58 3 000651 格 力 电 器 140,513,647.25 8.09 4 000513 丽 珠 集 团 124,382,113.32 7.16 5 001696 宗 申 动 力 120,105,967.28 6.91 6 300063 天 龙 集 团 103,375,393.08 5.95 7 300032 金 龙 机 电 103,216,982.25 5.94 8 600369 西 南 证 券 96,704,937.67 5.56 9 601166 兴 业 银 行 92,321,413.71 5.31 10 600271 航 天 信 息 87,555,943.30 5.04 11 600518 康 美 药 业 85,442,487.39 4.92 12 000963 华 东 医 药 77,900,203.19 4.48 13 300207 欣 旺 达 77,641,318.91 4.47 14 600887 伊 利 股 份 77,237,086.53 4.44 15 300059 东 方 财 富 76,917,295.99 4.43 16 600594 益 佰 制 药 75,597,482.13 4.35 17 000001 平 安 银 行 73,785,464.89 4.25 18 600728 佳 都 科 技 71,394,278.19 4.11 19 000400 许 继 电 气 71,161,389.17 4.09 20 000895 双 汇 发 展 66,440,515.61 3.82 21 300026 红 日 药 业 65,685,811.78 3.78 22 600687 刚 泰 控 股 60,082,739.85 3.46 23 601688 华 泰 证 券 53,116,518.66 3.06 24 300113 顺 网 科 技 52,147,126.56 3.00 25 000800 一 汽 轿 车 52,104,601.73 3.00 26 600000 浦 发 银 行 51,957,848.13 2.99 27 002236 大 华 股 份 51,160,660.26 2.94 28 600885 宏 发 股 份 50,792,569.62 2.92 29 300136 信 维 通 信 49,810,496.92 2.87 30 002594 比 亚 迪 49,459,124.52 2.85 31 600352 浙 江 龙 盛 47,325,600.89 2.72 32 000090 天 健 集 团 47,181,676.81 2.71 33 002189 利 达 光 电 46,955,568.00 2.70 34 601311 骆 驼 股 份 45,770,645.92 2.63 35 600690 青 岛 海 尔 45,768,791.46 2.63 36 600350 山 东 高 速 44,709,328.29 2.57 37 601628 中 国 人 寿 43,605,491.76 2.51 第 27 页 共 34 页

38 000902 新 洋 丰 43,538,898.33 2.51 39 002048 宁 波 华 翔 43,453,553.76 2.50 40 002448 中 原 内 配 42,722,413.47 2.46 41 601988 中 国 银 行 42,500,000.00 2.45 42 300017 网 宿 科 技 42,182,563.26 2.43 43 601318 中 国 平 安 41,655,015.49 2.40 44 000402 金 融 街 41,506,604.86 2.39 45 600340 华 夏 幸 福 40,965,325.00 2.36 46 601313 江 南 嘉 捷 40,632,197.00 2.34 47 002367 康 力 电 梯 39,990,745.52 2.30 48 600557 康 缘 药 业 39,052,267.75 2.25 49 600138 中 青 旅 37,897,986.54 2.18 50 600804 鹏 博 士 37,859,283.04 2.18 51 002364 中 恒 电 气 37,819,465.10 2.18 52 600703 三 安 光 电 37,386,032.81 2.15 53 600008 首 创 股 份 37,201,411.82 2.14 54 002658 雪 迪 龙 37,161,984.85 2.14 55 002576 通 达 动 力 36,695,541.66 2.11 56 000488 晨 鸣 纸 业 36,584,615.00 2.11 57 000697 炼 石 有 色 36,558,160.00 2.10 58 600048 保 利 地 产 35,949,450.00 2.07 59 002185 华 天 科 技 35,759,677.13 2.06 60 600587 新 华 医 疗 35,639,984.07 2.05 61 300195 长 荣 股 份 35,219,062.00 2.03 62 000797 中 国 武 夷 35,032,423.00 2.02 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 6,615,475,825.73 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 7,588,458,288.85 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 28 页 共 34 页

8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货, 本 期 末 未 持 有 股 指 期 货 8.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 8.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 第 29 页 共 34 页

8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 872,221.12 2 应 收 证 券 清 算 款 39,397,050.92 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 49,795.81 5 应 收 申 购 款 18,074.70 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 40,337,142.55 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600271 航 天 信 息 36,191,560.14 2.57 重 大 事 项 2 002228 合 兴 包 装 30,123,986.24 2.14 重 大 事 项 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 30,027 31,347.71 244,976,194.85 26.03% 696,301,409.17 73.97% 第 30 页 共 34 页

9.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 5,702,120.00 10.27% 2 朱 爱 萍 1,959,039.00 3.53% 3 王 艳 红 1,000,000.00 1.80% 4 曾 长 耀 1,000,000.00 1.80% 5 高 捷 642,675.00 1.16% 6 郭 旭 586,054.00 1.06% 7 贾 红 革 550,000.00 0.99% 8 廖 良 器 500,060.00 0.90% 9 迟 安 功 320,417.00 0.58% 10 潮 州 市 恒 信 医 药 有 限 公 司 313,262.00 0.56% 注 :1 以 基 金 账 户 为 统 计 口 径 ; 2 持 有 人 为 场 内 持 有 人, 占 上 市 总 份 额 比 例 = 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额 / 场 内 总 份 额 比 例 100%; 3 以 上 持 有 人 信 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 190,510.68 0.0202% 9.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 10~50 注 : 同 时 为 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 和 基 金 经 理 的, 分 别 计 算 在 内 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 ( 2007 年 2 月 12 日 ) 基 金 份 额 总 额 500,000,000.00 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,479,389,453.11 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 100,481,306.34 第 31 页 共 34 页

减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 638,593,155.43 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 941,277,604.02 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11 重 大 事 件 揭 示 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 自 2016 年 2 月 1 日 起, 卢 盛 春 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 行 ) 因 工 作 需 要, 刘 树 军 先 生 不 再 担 任 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁, 任 命 袁 庆 伟 女 士 为 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 袁 庆 伟 女 士 的 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 1 本 期 未 有 改 聘 会 计 师 事 务 所 2 本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 玖 万 元 3 目 前 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 七 年 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 第 32 页 共 34 页

本 报 告 期 内 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 广 发 证 券 1 3,330,004,833.49 23.45% 3,051,049.82 23.44% - 银 河 证 券 1 2,894,045,962.99 20.38% 2,661,377.03 20.44% - 中 银 国 际 1 2,877,832,592.02 20.26% 2,639,138.28 20.27% - 长 城 证 券 2 1,561,582,658.90 10.99% 1,437,878.41 11.05% - 申 万 宏 源 1 1,221,048,104.31 8.60% 1,111,637.55 8.54% - 安 信 证 券 1 1,098,759,248.12 7.74% 1,005,684.36 7.73% - 华 西 证 券 1 655,107,697.83 4.61% 596,410.90 4.58% - 国 泰 君 安 1 475,798,677.77 3.35% 433,165.99 3.33% - 东 方 证 券 2 89,278,812.56 0.63% 81,279.40 0.62% - 中 信 建 投 1 - - - - - 注 :1 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 : 本 报 告 期 内 租 用 的 证 券 公 司 交 易 单 元 无 变 化, 截 止 报 告 期 末 共 12 个 交 易 单 元 2 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交 易 交 易 单 元, 选 择 的 标 准 是 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 能 满 足 基 金 运 作 的 合 法 合 规 需 求 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后, 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议, 并 通 知 托 管 人 第 33 页 共 34 页

基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定, 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 广 发 证 券 - - - - - - 银 河 证 券 - - - - - - 中 银 国 际 1,067,840.00 100.00% 50,000,000.00 100.00% - - 长 城 证 券 - - - - - - 申 万 宏 源 - - - - - - 安 信 证 券 - - - - - - 华 西 证 券 - - - - - - 国 泰 君 安 - - - - - - 东 方 证 券 - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - 第 34 页 共 34 页