华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宝 先 进 成 长 混 合 基 金 主 代 码 240009 交 易 代 码 240009 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 11 月 7 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 639,536,850.10 份 分 享 我 国 经 济 增 长 方 式 转 变 过 程 中 和 转 变 完 成 后 的 投 资 目 标 先 进 企 业 的 成 长, 在 控 制 风 险 的 前 提 下 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 超 额 回 报 本 基 金 将 使 用 定 量 与 定 性 相 结 合 的 方 法, 选 择 具 备 创 新 能 力 强 注 重 资 源 节 约 与 环 境 友 好 充 分 发 挥 人 力 投 资 策 略 资 源 优 势 这 三 个 先 进 因 素 之 一 的 企 业 进 行 投 资, 重 点 关 注 国 家 产 业 结 构 调 整 中 鼓 励 类 行 业, 同 时 也 兼 顾 有 先 进 企 业 的 传 统 行 业 业 绩 比 较 基 准 新 上 证 综 指 收 益 率 本 基 金 是 一 只 主 动 投 资 的 混 合 型 基 金, 其 长 期 平 均 预 风 险 收 益 特 征 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 312,997,090.14 2. 本 期 利 润 613,359,495.70 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.9939 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,473,749,430.66 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 3.8680 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 35.83% 2.19% 15.84% 1.57% 19.99% 0.62% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2006 年 11 月 7 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 第 3 页 共 10 页
注 : 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 自 基 金 成 立 日 期 的 6 个 月 内 达 到 规 定 的 资 产 组 合, 截 至 2007 年 5 月 7 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 硕 士, 拥 有 CFA 资 格 曾 在 香 港 大 福 证 券 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 行 业 研 究 投 资 管 理 工 作 本 基 金 基 2011 年 4 月 加 入 华 宝 金 经 理 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 华 宝 国 策 司 任 高 级 策 略 分 析 师 季 鹏 导 向 混 合 基 金 经 理 华 宝 2015 年 5 月 - 9 年 7 日 兼 基 金 经 理 助 理 的 职 务 2013 年 8 月 起 任 华 宝 兴 业 宝 康 灵 活 配 兴 业 宝 康 置 证 券 投 资 基 金 基 金 配 置 混 合 经 理 2015 年 5 月 起 基 金 经 理 任 华 宝 兴 业 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 起 任 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 第 4 页 共 10 页
央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度,A 股 市 场 震 荡 上 行 四 季 度 中, 沪 深 300 上 涨 16.49%, 上 证 指 数 上 涨 15.93%, 中 小 板 指 数 上 涨 23.81%, 创 业 板 指 数 上 涨 30.32%, 深 成 指 上 涨 26.80% 其 中 创 业 板 和 中 下 盘 股 票 涨 幅 优 于 主 板, 主 题 概 念 炒 作 热 烈 报 告 期 间, 本 基 金 延 续 了 此 前 精 选 个 股 的 风 格, 结 构 上 偏 重 创 业 板 和 转 型 创 新 股, 取 得 不 错 业 绩, 同 期 收 益 排 名 领 先 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 至 本 报 告 期 末, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 35.83%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 15.84%, 基 金 表 现 领 先 于 业 绩 比 较 基 准 19.99% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,059,938,728.12 82.22 其 中 : 股 票 2,059,938,728.12 82.22 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 第 5 页 共 10 页
4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 404,930,499.28 16.16 8 其 他 资 产 40,639,751.62 1.62 9 合 计 2,505,508,979.02 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 55,529,253.30 2.24 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,024,802,571.11 41.43 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 73,496,000.00 2.97 F 批 发 和 零 售 业 221,418,296.69 8.95 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 407,014,709.84 16.45 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 167,939,760.00 6.79 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 26,212,000.00 1.06 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 1,642,237.74 0.07 Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 81,883,899.44 3.31 S 综 合 - - 合 计 2,059,938,728.12 83.27 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300188 美 亚 柏 科 2,380,000 120,666,000.00 4.88 2 002712 思 美 传 媒 649,920 83,189,760.00 3.36 第 6 页 共 10 页
3 002707 众 信 旅 游 1,500,000 78,930,000.00 3.19 4 002172 澳 洋 科 技 5,200,000 77,376,000.00 3.13 5 300253 卫 宁 软 件 1,800,000 75,384,000.00 3.05 6 600172 黄 河 旋 风 2,800,000 70,868,000.00 2.86 7 002612 朗 姿 股 份 852,722 64,346,402.12 2.60 8 603368 柳 州 医 药 700,000 64,323,000.00 2.60 9 002717 岭 南 园 林 1,280,000 56,192,000.00 2.27 10 000802 北 京 文 化 1,599,938 54,205,899.44 2.19 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 第 7 页 共 10 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 基 金 管 理 人 没 有 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚, 无 证 券 投 资 决 策 程 序 需 特 别 说 明 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,129,228.23 2 应 收 证 券 清 算 款 15,602,731.02 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 72,249.27 5 应 收 申 购 款 22,835,543.10 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 40,639,751.62 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002707 众 信 旅 游 78,930,000.00 3.19 重 大 事 项 停 牌 2 002612 朗 姿 股 份 64,346,402.12 2.60 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 594,375,277.19 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 97,217,064.52 第 8 页 共 10 页
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 52,055,491.61 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 639,536,850.10 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 309,298.08 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 35,335.82 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 273,962.26 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.04 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 赎 回 2015 年 12 月 14 日 35,335.82 130,032.28 0.00% 合 计 35,335.82 130,032.28 注 : 交 易 日 期 为 确 认 日 期, 交 易 金 额 为 确 认 金 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 第 9 页 共 10 页
8.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 备 投 资 者 查 阅 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 10 页 共 10 页