华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宝 新 机 遇 混 合 场 内 简 称 新 机 遇 基 金 主 代 码 162414 交 易 代 码 162414 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 11 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 455,899,966.07 份 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 本 基 金 通 过 大 类 资 产 间 的 投 资 目 标 灵 活 配 置 和 多 样 的 投 资 策 略, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 1 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 大 类 资 产 配 置 策 略, 通 过 宏 观 策 略 研 究, 综 合 考 虑 宏 观 经 济 国 家 财 政 政 策 货 币 政 策 产 业 政 策 以 及 市 场 流 动 性 等 方 面 因 素, 对 相 关 资 产 类 别 的 预 期 收 益 进 行 动 态 跟 踪, 决 定 大 类 资 产 配 置 比 例 投 资 策 略 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 股 票 选 择 策 略, 将 自 上 而 下 的 行 业 配 置 策 略 和 自 下 而 上 的 股 票 精 选 策 略 相 结 合, 根 据 对 宏 观 经 济 和 市 场 风 险 特 征 变 化 的 判 断, 进 行 投 资 组 合 的 动 态 优 化, 实 现 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 3 固 定 收 益 类 投 资 工 具 投 资 策 略 第 2 页 共 12 页
本 基 金 将 投 资 于 债 券 货 币 市 场 工 具 和 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 率 投 资 工 具, 以 有 效 利 用 基 金 资 产, 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 4 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 主 动 进 行 权 证 投 资 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 把 握 市 场 的 短 期 波 动, 进 行 积 极 操 作, 在 风 险 可 控 的 前 提 下 力 争 实 现 稳 健 的 超 额 收 益 5 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 依 据 法 律 法 规 并 根 据 风 险 管 理 的 原 则 参 与 股 指 期 货 投 资 本 基 金 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 并 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征 6 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 将 严 格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进 行 分 散 投 资, 以 降 低 流 动 性 风 险 7 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 金 融 产 品, 基 金 管 理 人 将 根 据 监 管 机 构 的 规 定 及 本 基 金 的 投 资 目 标, 制 定 与 本 基 金 相 适 应 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等 业 绩 比 较 基 准 1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 风 险 收 益 特 征 益 率 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3.1 主 要 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 3,895,524.47 2. 本 期 利 润 13,569,271.03 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0293 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 469,077,034.44 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0289 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 12 页
2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 2.89% 0.13% 1.15% 0.01% 1.74% 0.12% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2015 年 6 月 11 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 6 月 11 日, 截 止 报 告 日 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 按 照 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 截 至 2015 年 12 月 11 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 国 内 投 资 硕 士 曾 在 金 信 研 究 蔡 目 荣 部 副 总 经 理 本 基 2015 年 6 月 11 日 - 12 年 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事 研 究 工 作, 金 基 金 经 2008 年 6 月 进 入 华 宝 第 4 页 共 12 页
理 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 兴 业 多 策 司, 先 后 担 任 高 级 分 略 股 票 析 师 研 究 部 总 经 理 华 宝 资 源 助 理 基 金 经 理 助 理 优 选 混 合 和 交 易 员 的 职 务 基 金 经 理 2012 年 8 月 起 任 华 宝 兴 业 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月 起 任 华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 11 月 任 华 宝 兴 业 多 策 略 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 3 月 起 任 国 内 投 资 部 副 总 经 理 硕 士 曾 在 国 联 证 券 有 限 责 任 公 司 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 和 太 平 资 产 管 理 有 限 公 司 从 事 固 定 收 益 的 研 究 和 投 资,2010 年 9 李 栋 梁 本 基 金 经 理 经 理 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 华 宝 新 价 值 混 合 基 金 经 理 2015 年 10 月 16 日 - 12 年 月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 分 析 师,2010 年 12 月 至 2011 年 6 月 任 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 基 金 经 理 助 理,2011 年 6 月 起 担 任 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 基 金 经 理, 2014 年 10 月 起 兼 任 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 10 月 兼 任 华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 和 华 宝 兴 业 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 5 页 共 12 页
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 1-11 月 份, 固 定 资 产 投 资 完 成 额 同 比 增 长 10.2%,1-11 月 份 固 定 资 产 投 资 增 速 持 续 下 滑,2 季 度 和 4 季 度 固 定 资 产 投 资 增 速 有 所 稳 定, 但 是 1 季 度 和 3 季 度 持 续 下 滑 分 行 业 来 看, 制 造 业 投 资 完 成 额 同 比 增 速 下 降 至 8.4%, 房 地 产 开 发 投 资 完 成 额 同 比 增 速 下 降 至 1.3%; 制 造 业 投 资 增 速 和 房 地 产 投 资 增 速 降 幅 持 续 下 滑, 基 建 投 资 增 速 总 体 较 为 稳 定 1-11 月 份 出 口 金 额 同 比 下 降 3%, 出 口 增 速 在 3 4 季 度 再 度 下 滑 ;1-11 月 份 进 口 金 额 同 比 下 降 15.1%, 进 口 增 速 较 低 表 明 内 需 很 不 乐 观 1-11 月 份 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 11.2%, 名 义 和 实 际 消 费 增 速 稳 中 有 升 物 价 水 平 低 于 市 场 预 期,7 8 月 份 物 价 水 平 受 到 猪 肉 的 影 响 上 涨 有 所 加 快, 进 入 4 季 度 物 价 水 平 再 度 下 降,11 月 份 CPI 为 1.5%,1-11 月 份 CPI 为 1.4% 为 了 应 对 经 济 的 下 滑 和 因 贬 值 导 致 的 资 金 外 流,4 季 度 央 行 再 度 降 低 存 贷 款 基 准 利 率, 同 时 降 低 存 款 准 备 金 率 3 4 季 度 金 融 数 据 有 所 第 6 页 共 12 页
改 善,M2 增 速 提 升, 但 是 表 外 融 资 持 续 压 缩, 信 贷 在 社 会 融 资 总 量 的 占 比 不 断 提 高, 信 贷 中 除 了 居 民 房 贷 持 续 增 长 之 外, 企 业 中 长 期 贷 款 投 放 较 差 10 月 份 以 来 利 率 债 和 中 高 等 级 信 用 债 收 益 率 持 续 下 行,11 月 份 新 股 重 启 推 动 利 率 债 和 中 高 等 级 信 用 债 收 益 率 短 期 快 速 反 弹, 新 股 重 启 的 冲 击 结 束 之 后 债 券 收 益 率 继 续 下 降, 其 中 利 率 债 和 中 高 等 级 信 用 债 均 创 年 内 新 低 对 于 低 等 级 信 用 债 来 说, 由 于 信 用 事 件 频 发, 低 等 级 信 用 债 分 化 加 剧, 信 用 恶 化 的 行 业 和 个 券 收 益 率 上 升 较 多, 信 用 分 化 明 显 4 季 度 股 票 持 续 反 弹, 创 业 板 反 弹 幅 度 较 大, 可 转 债 走 势 和 股 票 基 本 一 致, 转 债 供 给 的 重 启 以 及 部 分 转 债 正 股 接 近 赎 回 价, 转 债 整 体 的 转 股 溢 价 率 持 续 压 缩 4 季 度 期 间, 以 美 联 储 加 息 推 迟 为 契 机, 全 球 市 场 风 险 偏 好 持 续 提 高 国 内 市 场, 以 创 业 板 为 代 表 的 中 小 市 值 股 票 再 次 成 为 市 场 的 亮 点, 壳 收 购 和 产 业 资 本 入 市 的 逻 辑 卷 土 重 来 美 联 储 加 息 后, 人 民 币 贬 值 的 压 力 凸 显, 央 行 降 准 预 期 落 空, 股 债 面 临 调 整 压 力 季 末, 保 险 资 金 举 牌 提 升 了 地 产, 商 业 等 二 线 蓝 筹 的 市 场 价 值, 加 剧 了 全 市 场 资 产 慌 的 预 期 2015 年 4 季 度 新 机 遇 混 合 型 基 金 提 高 了 利 率 债 的 投 资 比 例, 提 高 了 信 用 债 的 投 资 比 例, 提 高 了 股 票 的 配 置 比 例 本 基 金 始 终 坚 持 绝 对 收 益 的 投 资 目 标 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.89%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.15%, 基 金 表 现 领 先 基 准 1.74% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 34,314,752.06 7.26 其 中 : 股 票 34,314,752.06 7.26 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 71,705,450.00 15.18 其 中 : 债 券 71,705,450.00 15.18 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 第 7 页 共 12 页
5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 180,000,000.00 38.11 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 39,050,874.15 8.27 8 其 他 资 产 147,295,600.15 31.18 9 合 计 472,366,676.36 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 635,067.09 0.14 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 222,304.44 0.05 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 369,988.32 0.08 J 金 融 业 18,320,000.00 3.91 K 房 地 产 业 14,658,000.00 3.12 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 109,392.21 0.02 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 34,314,752.06 7.32 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601398 工 商 银 行 4,000,000 18,320,000.00 3.91 2 000002 万 科 A 600,000 14,658,000.00 3.12 3 603996 中 新 科 技 16,729 494,174.66 0.11 第 8 页 共 12 页
4 300493 润 欣 科 技 7,248 299,632.32 0.06 5 002780 三 夫 户 外 3,566 222,304.44 0.05 6 300492 山 鼎 设 计 6,219 109,392.21 0.02 7 300490 华 自 科 技 7,127 93,292.43 0.02 8 002777 久 远 银 海 4,264 70,356.00 0.01 9 002778 高 科 石 化 5,600 47,600.00 0.01 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 30,057,000.00 6.41 其 中 : 政 策 性 金 融 债 30,057,000.00 6.41 4 企 业 债 券 11,365,450.00 2.42 5 企 业 短 期 融 资 券 30,050,000.00 6.41 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 233,000.00 0.05 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 71,705,450.00 15.29 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150419 15 农 发 19 300,000 30,057,000.00 6.41 2 126018 08 江 铜 债 115,000 11,365,450.00 2.42 3 041561039 15 珠 海 水 务 CP001 100,000 10,049,000.00 2.14 4 011599760 15 扬 农 化 工 SCP001 100,000 10,017,000.00 2.14 5 011598152 15 灵 山 SCP009 100,000 9,984,000.00 2.13 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 12 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 工 商 银 行 于 2015 年 2 月 28 日 收 到 中 国 银 行 间 市 场 协 会 的 自 律 处 分 由 于 公 司 作 为 债 务 融 资 工 具 13 浙 建 投 MTN001 主 承 销 商, 在 获 知 发 行 人 浙 江 省 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 整 合 下 属 子 公 司 少 数 股 东 权 益 事 项 后 未 及 时 组 织 召 开 持 有 人 会 议, 违 反 了 相 关 的 规 定 经 自 律 处 分 会 议 审 定, 给 予 工 商 银 行 诫 勉 谈 话 处 分, 并 处 责 令 改 正 本 基 金 管 理 人 通 过 对 上 述 上 市 公 司 进 行 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 处 分 不 会 对 公 司 的 投 资 价 值 构 成 实 质 性 影 响, 因 此 本 基 金 管 理 人 对 上 述 股 票 的 投 资 判 断 未 发 生 改 变 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 46,534.62 第 10 页 共 12 页
2 应 收 证 券 清 算 款 146,571,817.88 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 533,405.28 5 应 收 申 购 款 143,842.37 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 147,295,600.15 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 14,658,000.00 3.12 重 大 资 产 重 组 2 002778 高 科 石 化 47,600.00 0.01 新 股 锁 定 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 509,672,567.49 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 118,103,085.82 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 171,875,687.24 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 455,899,966.07 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 11 页 共 12 页
8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据 基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 21 日 发 布 的 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 变 更 及 修 改 基 金 合 同 托 管 协 议 的 公 告, 自 2015 年 11 月 23 日 起, 华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 份 额 净 值 由 保 留 至 小 数 点 后 3 位 修 改 为 保 留 至 小 数 点 后 4 位, 基 金 合 同 和 托 管 协 议 也 已 进 行 了 相 应 的 修 改 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 场 所 备 投 资 者 查 阅 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 12 页 共 12 页