富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2015 年 01 月 21 日
1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 10 月 1 日 起 至 2014 年 12 月 31 日 止 1
2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 场 内 简 称 富 国 军 工 基 金 主 代 码 161024 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 04 月 04 日 报 告 期 末 基 金 份 额 16,052,023,611.19 总 额 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 中 证 军 工 指 数 在 投 资 目 标 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资, 依 托 富 国 量 化 投 资 平 台, 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型, 按 照 成 份 股 在 中 证 军 工 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 投 资 策 略 组 合, 以 拟 合 跟 踪 中 证 军 工 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 军 工 价 格 指 数 收 益 率 + 5% 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 富 国 中 证 军 工 指 数 分 军 工 A 军 工 B 金 简 称 级 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 军 工 A 军 工 B 富 国 军 工 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150181 150182 161024 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 5,359,888,057.00 5,359,888,057.00 5,332,247,497.19 ( 单 位 : 份 ) 富 国 军 工 A 份 额 富 国 军 工 B 份 额 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 下 属 分 级 基 金 的 风 具 有 低 预 期 风 具 有 高 预 期 风 具 有 较 高 预 期 风 险 较 险 收 益 特 征 险 预 期 收 益 相 险 预 期 收 益 相 高 预 期 收 益 的 特 征 对 稳 定 的 特 征 对 较 高 的 特 征 2
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2014 年 10 月 01 日 2014 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 78,390,256.95 2. 本 期 利 润 83,913,883.62 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0092 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 16,183,065,931.69 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.008 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 三 个 月 3.21% 2.09% 4.59% 2.22% 1.38% 0.13% 注 : 过 去 三 个 月 指 2014 年 10 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3
注 :1 截 止 日 期 为 2014 年 12 月 31 日 2 本 基 金 于 2014 年 4 月 4 日 成 立, 建 仓 期 6 个 月, 从 2014 年 4 月 4 日 起 至 2014 年 10 月 3 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 3.3 其 他 指 标 其 他 指 标 报 告 期 末 (2014 年 12 月 31 日 ) 军 工 A 与 军 工 B 基 金 份 额 配 比 1:1 期 末 军 工 A 份 额 参 考 净 值 1.003 期 末 军 工 A 份 额 累 计 参 考 净 值 1.045 期 末 军 工 B 份 额 参 考 净 值 1.013 期 末 军 工 B 份 额 累 计 参 考 净 值 2.006 2014 年 富 国 军 工 A 的 预 计 年 收 益 率 6% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 王 保 合 职 务 兼 任 量 化 投 资 副 总 监 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 20140404 9 年 说 明 博 士, 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 富 国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ;2011 年 3 月 起 任 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 4
资 基 金 基 金 基 金 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 经 理 富 国 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 上 证 综 指 交 基 金 基 金 经 理,2013 年 9 月 起 易 型 开 放 式 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 指 数 证 券 投 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 4 资 基 金 联 接 月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 基 金 基 金 经 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 兼 理 富 国 创 任 量 化 投 资 副 总 监 ; 具 有 基 金 业 板 指 数 分 从 业 资 格 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 硕 士, 自 2008 年 7 月 至 2011 本 基 金 基 金 年 5 月 在 建 信 基 金 管 理 有 限 责 经 理 兼 任 富 任 公 司 任 研 究 员 助 理 初 级 研 国 创 业 板 指 究 员 研 究 员 ; 自 2011 年 5 数 分 级 证 券 月 至 2013 年 12 月 在 富 国 基 金 投 资 基 金 基 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 金 经 理 富 理, 自 2013 年 12 月 起 任 富 国 国 中 证 移 动 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 章 椹 元 互 联 网 指 数 20140409 7 年 金 基 金 经 理,2014 年 4 月 起 任 分 级 证 券 投 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 资 基 金 富 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 国 中 证 国 有 月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 企 业 改 革 指 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 数 分 级 证 券 经 理,2014 年 12 月 起 任 富 国 投 资 基 金 基 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 金 基 金 经 理 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 的 公 平 交 易 5
管 理 办 法, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 评 估 及 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 操 作 层 面 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 事 前 控 制 主 要 包 括 :1 一 级 市 场, 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程, 对 关 联 方 审 核 价 格 公 允 性 判 断 及 证 券 公 平 分 配 等 相 关 环 节 进 行 控 制 ;2 二 级 市 场, 通 过 交 易 系 统 的 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理, 对 投 资 标 的 交 易 对 手 和 操 作 权 限 进 行 自 动 化 控 制 事 中 监 控 主 要 包 括 组 合 间 相 同 投 资 标 的 的 交 易 方 向 市 场 冲 击 的 控 制, 银 行 间 市 场 交 易 价 格 的 公 允 性 评 估 等 1 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 行 为, 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意, 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易, 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理 2 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合, 对 同 一 投 资 标 的 采 用 相 同 投 资 策 略 的, 必 须 通 过 交 易 系 统 采 取 同 时 同 价 下 达 投 资 指 令, 确 保 公 平 对 待 其 所 管 理 的 组 合 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估, 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 (1 日 3 日 5 日 ) 的 季 度 公 平 性 交 易 分 析 评 估 等 1 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统, 对 涉 及 公 平 性 交 易 的 投 资 行 为 进 行 分 析 评 估, 分 析 对 象 涵 盖 公 募 年 金 社 保 及 专 户 产 品, 并 重 点 分 析 同 类 组 合 ( 股 票 型 混 合 型 债 券 型 ) 间 不 同 产 品 间 以 及 同 一 基 金 经 理 管 理 不 同 组 合 间 的 交 易 行 为, 若 发 现 异 常 交 易 行 为, 监 察 稽 核 部 视 情 况 要 求 相 关 当 事 人 做 出 合 理 性 解 释, 并 按 法 规 要 求 上 报 辖 区 监 管 机 构 2 季 度 公 平 性 交 易 分 析 报 告 按 规 定 经 基 金 经 理 或 投 资 经 理 签 字, 并 经 督 察 长 总 经 理 审 阅 签 字 后, 归 档 保 存, 以 备 后 查 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间, 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要, 出 6
现 2 次 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 2014 年 四 季 度,A 股 单 季 大 幅 上 涨 超 过 35%, 领 跑 全 球 主 要 股 市, 持 续 超 预 期 的 强 劲 表 现 此 轮 牛 市 中, 经 济 数 据 已 经 成 为 了 一 个 被 投 资 者 所 忽 略 的 因 素, 市 场 大 幅 走 强 的 主 要 的 原 因 是 由 于 投 资 者 对 于 改 革 的 成 果 和 流 动 性 改 善 的 乐 观 预 期, 以 及 投 资 者 情 绪 的 转 折 带 来 大 类 资 产 配 置 的 迅 速 调 整 杠 杆 类 投 资 产 品 以 及 互 联 网 的 信 息 迅 速 扩 散 使 得 资 金 涌 入 市 场 速 度 大 幅 加 快, 促 成 了 四 季 度 市 场 如 此 快 速 迅 猛 地 上 涨 中 证 军 工 指 数 相 对 大 盘 表 现 略 微 逊 色, 四 季 度 整 体 上 涨 4.74% 在 投 资 管 理 上, 本 基 金 采 取 完 全 复 制 的 被 动 式 指 数 基 金 管 理 策 略, 采 用 量 化 和 人 工 管 理 相 结 合 的 方 法, 处 理 基 金 日 常 运 作 中 的 大 额 申 购 和 赎 回 等 事 件 本 基 金 在 报 告 期 内 遇 到 多 次 大 额 申 购 赎 回, 在 一 定 程 度 上 增 加 了 本 基 金 的 交 易 成 本, 我 们 仍 然 较 好 地 将 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 水 平 之 内 展 望 2015 年 一 季 度, 我 们 预 计 大 类 资 产 配 置 调 整 仍 然 会 获 取 较 大 权 益 类 资 产 收 益, 但 是 随 着 资 产 配 置 调 整 进 入 中 后 期, 市 场 上 涨 幅 度 会 较 四 季 度 有 明 显 降 低, 指 数 的 波 动 肯 定 会 明 显 上 升 需 要 密 切 关 注 经 济 数 据 持 续 不 佳 打 击 投 资 者 情 绪 的 风 险, 由 杠 杆 带 动 及 投 资 者 行 为 高 度 一 致 的 市 场 中, 一 旦 出 现 调 整, 其 幅 度 也 会 明 显 放 大 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.21%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 4.59% 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 相 关 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 14,945,465,260.86 91.58 其 中 : 股 票 14,945,465,260.86 91.58 7
2 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 983,152,724.97 6.02 7 其 他 资 产 391,235,621.48 2.40 8 合 计 16,319,853,607.31 100.00 5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 13,721,086,370.42 84.79 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 153,780,373.44 0.95 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,017,843,405.91 6.29 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 52,755,111.09 0.33 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 14,945,465,260.86 92.35 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.4.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 8
票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601989 中 国 重 工 208,549,539 1,920,741,254.19 11.87 2 600150 中 国 船 舶 20,419,612 752,666,898.32 4.65 3 000768 中 航 飞 机 39,320,683 744,733,736.02 4.60 4 300024 机 器 人 15,524,219 611,498,986.41 3.78 5 600893 航 空 动 力 17,323,842 501,698,464.32 3.10 6 600271 航 天 信 息 16,417,884 500,909,640.84 3.10 7 600118 中 国 卫 星 17,520,348 498,979,511.04 3.08 8 002465 海 格 通 信 23,647,556 456,870,781.92 2.82 9 600372 中 航 电 子 15,638,771 433,037,568.99 2.68 10 600879 航 天 电 子 24,643,618 384,440,440.80 2.38 5.4.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 资 产 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 资 产 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 9
5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 国 债 期 货 5.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.12.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.12.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,977,653.58 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 266,298.34 5 应 收 申 购 款 388,991,669.56 10
6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 391,235,621.48 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.12.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.12.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 项 目 军 工 A 军 工 B 单 位 : 份 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 290,107,768.00 290,107,768.00 2,080,525,117.24 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 17,248,584,549.53 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5,415,843,201.84 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 5,069,780,289.00 5,069,780,289.00 8,581,018,967.74 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5,359,888,057.00 5,359,888,057.00 5,332,247,497.19 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 和 折 算 调 整 的 份 额 11
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 单 位 : 份 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 的 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 赎 及 买 卖 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 托 管 人 2014 年 11 月 03 日 发 布 公 告, 聘 任 赵 观 甫 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :95105686 4008880688( 全 国 统 一, 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 :http://www.fullgoal.com.cn 12
13 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 01 月 21 日