中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 海 稳 健 收 益 债 券 基 金 主 代 码 395001 交 易 代 码 395001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 4 月 10 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 187,636,778.39 份 在 充 分 重 视 本 金 长 期 安 全 的 前 提 下, 力 争 为 基 金 份 额 投 资 目 标 持 有 人 创 造 较 高 的 稳 定 收 益 1 一 级 资 产 配 置 一 级 资 产 配 置 主 要 采 取 自 上 而 下 的 方 式 比 较 固 定 收 益 品 种 与 一 级 市 场 申 购 预 期 收 益 率, 确 定 进 行 一 级 市 场 申 购 的 资 产 比 例, 进 行 大 类 资 产 配 置 本 基 金 在 进 行 新 股 申 购 时, 将 结 合 金 融 工 程 数 量 化 模 型, 使 用 中 海 基 金 估 值 模 型 等 方 法 评 估 股 票 的 内 在 价 投 资 策 略 值, 充 分 借 鉴 合 作 券 商 等 外 部 资 源 的 研 究 成 果, 对 于 拟 发 行 上 市 新 股 ( 或 增 发 新 股 ) 等 权 益 类 资 产 价 值 进 行 深 入 发 掘 同 时 分 析 新 股 ( 或 增 发 新 股 ) 等 权 益 类 资 产 融 资 规 模 市 场 申 购 资 金 规 模 等 条 件, 评 估 申 购 中 签 率 水 平, 从 而 综 合 评 估 申 购 收 益 率, 确 定 申 购 资 金 在 不 同 品 种 之 间 网 上 与 网 下 之 间 的 资 金 分 配, 对 第 2 页 共 11 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 购 资 金 进 行 积 极 管 理, 制 定 相 应 申 购 策 略 以 获 取 较 好 投 资 收 益 2 久 期 配 置 / 期 限 结 构 配 置 (1) 久 期 配 置 : 基 于 宏 观 经 济 趋 势 性 变 化, 自 上 而 下 的 资 产 配 置 (2) 期 限 结 构 配 置 : 基 于 数 量 化 模 型, 自 上 而 下 的 资 产 配 置 3 债 券 类 别 配 置 : 主 要 依 据 信 用 利 差 分 析, 自 上 而 下 的 资 产 配 置 4 做 市 策 略 : 基 于 各 个 投 资 品 种 具 体 情 况, 自 下 而 上 的 交 易 策 略 5 其 它 交 易 策 略 (1) 短 期 资 金 运 用 (2) 公 司 债 跨 市 场 套 利 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 本 基 金 属 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 本 基 金 长 期 平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,018,175.49 2. 本 期 利 润 -200,855.34 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0009 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 193,322,377.37 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.030 注 1: 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 注 2: 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 11 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 0.10% 0.12% 1.10% 0.10% -1.00% 0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 冯 小 波 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 8 月 21 日 - 14 年 冯 小 波 先 生, 上 海 交 通 大 学 管 理 科 学 与 工 第 4 页 共 11 页
中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 海 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 程 专 业 硕 士 历 任 华 泰 保 险 股 份 有 限 公 司 交 易 员, 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 债 券 交 易 员 高 级 副 理 2012 年 8 月 进 入 本 公 司 工 作, 任 职 于 投 研 中 心 2012 年 10 月 至 今 任 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 4 月 至 今 任 中 海 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 至 今 任 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2015 年 5 月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 8 月 至 今 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 2 月 至 今 任 中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 1: 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 注 2: 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度, 公 司 从 研 究 投 资 交 易 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节, 对 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 公 司 通 过 制 定 研 究 交 易 等 相 关 制 度, 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成 第 5 页 共 11 页
果 共 享, 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室, 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易, 使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 得 以 落 实 ; 同 时, 根 据 公 司 制 度, 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 ( 除 指 数 组 合 外 ) 的 同 日 反 向 交 易 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的 债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易, 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核, 风 控 的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 进 行 了 相 关 的 假 设 检 验, 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析, 并 针 对 交 易 占 优 次 数 进 行 了 时 间 序 列 分 析 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 有 效 本 报 告 期, 公 司 根 据 制 度 要 求, 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析, 对 于 出 现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易, 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况, 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供 相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 1-2 月 固 定 资 产 投 资 增 长 10.2%, 较 2015 年 回 升 0.2%;1-2 月 工 业 增 加 值 增 长 5.4%, 比 2015 年 12 月 份 回 落 0.5%;1-2 月 社 会 消 费 增 长 10.2%, 较 2015 年 回 落 0.9%;2 月 份 出 口 下 降 20.6%, 进 口 下 降 8%, 进 出 口 总 值 下 降 15.7%, 贸 易 顺 差 2095 亿 元 ; CPI 涨 2.3%,PPI 下 降 4.9% PMI 指 数 为 49.0, 较 上 月 下 降 0.4 2 月 末 M2 增 长 13.3% 2 月 人 民 币 贷 款 增 加 7266 万 亿 元 由 于 春 节 后 央 行 公 开 市 场 净 回 笼 资 金 量 较 大, 市 场 资 金 一 度 较 为 紧 张, 央 行 宣 布 自 2016 年 3 月 1 日 起, 普 遍 下 调 金 融 机 构 人 民 币 存 款 准 备 金 率 0.5 个 百 分 点, 降 准 之 后 市 场 流 动 性 较 为 平 稳,3 月 底 受 转 债 发 行 和 季 末 因 素 影 响, 资 金 面 趋 紧 降 准 带 来 债 券 市 场 短 期 上 涨, 但 随 后 由 于 公 开 市 场 正 回 购 利 率 未 下 调, 导 致 债 券 市 场 走 势 纠 结 季 度 末 在 地 方 债 发 行 放 量 通 胀 预 期 抬 头 管 理 层 检 查 债 券 投 资 杠 杆 等 负 面 因 素 作 用 下, 利 率 有 所 抬 升 本 基 金 在 2016 年 第 一 季 度 主 要 增 持 了 银 行 间 信 用 债, 各 资 产 比 例 严 格 按 照 法 规 要 求, 没 有 出 现 流 动 性 风 险 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 1.030 元 ( 累 计 净 值 1.620 元 ) 报 告 期 内 本 基 金 净 值 第 6 页 共 11 页
增 长 率 为 0.10%, 低 于 业 绩 比 较 基 准 1.00 个 百 分 点 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,996,659.24 0.85 其 中 : 股 票 1,996,659.24 0.85 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 177,608,722.20 75.96 其 中 : 债 券 177,608,722.20 75.96 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 30,000,165.00 12.83 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 21,589,075.68 9.23 8 其 他 资 产 2,619,454.75 1.12 9 合 计 233,814,076.87 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 537,000.00 0.28 C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 998,861.00 0.52 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 460,798.24 0.24 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - 第 7 页 共 11 页
O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,996,659.24 1.03 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000089 深 圳 机 场 70,032 577,063.68 0.30 2 603993 洛 阳 钼 业 150,000 537,000.00 0.28 3 601929 吉 视 传 媒 98,672 460,798.24 0.24 4 600798 宁 波 海 运 70,066 421,797.32 0.22 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 9,219,063.00 4.77 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 40,766,000.00 21.09 其 中 : 政 策 性 金 融 债 40,766,000.00 21.09 4 企 业 债 券 67,779,653.60 35.06 5 企 业 短 期 融 资 券 32,050,200.00 16.58 6 中 期 票 据 20,566,000.00 10.64 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 7,227,805.60 3.74 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 177,608,722.20 91.87 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150218 15 国 开 18 200,000 20,758,000.00 10.74 2 160401 16 农 发 01 200,000 20,008,000.00 10.35 3 1180038 11 锡 盟 债 200,000 14,726,000.00 7.62 4 101466005 14 淮 北 矿 业 MTN001 100,000 10,293,000.00 5.32 5 101569028 15 泛 海 100,000 10,273,000.00 5.31 第 8 页 共 11 页
MTN001 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 报 告 期 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.10.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 6,125.60 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,603,279.87 5 应 收 申 购 款 10,049.28 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 第 9 页 共 11 页
8 其 他 - 9 合 计 2,619,454.75 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 1,310,085.60 0.68 2 113008 电 气 转 债 356,460.00 0.18 3 110030 格 力 转 债 122,800.00 0.06 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,007,097,625.14 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 135,731,257.02 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 955,192,103.77 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 187,636,778.39 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 20,010,450.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 20,010,450.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 10.66 第 10 页 共 11 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 共 20,010,450.00 份 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室 及 30 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38789788 或 400-888-9788 公 司 网 址 :http://www.zhfund.com 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 11 页 共 11 页