Microsoft Word - 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告.doc

东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 混 合 基 金 主 代 码 001120 交 易 代 码 001120 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 4 月 15 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 401,482,729.34 份 深 度 挖 掘 我 国 经 济 发 展 过 程 中 不 断 涌 现 的 具 备 较 高 投 资 价 值 的 证 券, 在 严 格 控 制 基 金 投 资 风 险 投 资 目 标 的 前 提 下, 充 分 分 享 我 国 经 济 发 展 带 来 的 投 资 收 益 本 基 金 充 分 把 握 我 国 经 济 发 展 过 程 中 不 断 出 现 的 热 点 投 资 机 会, 在 严 控 投 资 风 险 的 基 础 上, 结 合 类 别 资 产 配 置 热 点 证 券 配 置, 提 高 基 金 的 投 资 收 益 投 资 策 略 根 据 我 国 经 济 发 展 特 点 和 我 国 证 券 市 场 中 长 期 发 展 趋 势, 本 基 金 将 热 点 证 券 细 分 为 :(1) 政 策 热 点 证 券 ;(2) 证 券 市 场 热 点 证 券 ;(3) 科 学 技 术 热 点 证 券 ;(4) 其 它 热 点 证 券 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 70%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 30% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 风 险 收 益 特 征 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 第 2 页 共 13 页

基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 A 类 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 C 类 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001120 001121 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 46,339,944.62 份 355,142,784.72 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 A 类 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 C 类 1. 本 期 已 实 现 收 益 3,271,133.52 24,268,650.37 2. 本 期 利 润 7,395,291.47 56,169,241.60 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1531 0.1509 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 37,816,386.68 286,751,445.26 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.8161 0.8074 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 阶 段 过 去 三 个 月 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 A 类 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 22.02% 2.12% 12.39% 1.17% 9.63% 0.95% 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 C 类 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 21.72% 2.12% 12.39% 1.17% 9.33% 0.95% 第 3 页 共 13 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 13 页

注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 4 月 15 日 生 效, 建 仓 期 为 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 山 西 大 学 工 商 管 理 应 用 心 理 学 专 业 学 士,8 年 证 券 从 业 经 历 曾 任 中 宣 部 政 研 所 薛 子 徵 ( 先 生 ) 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月 25 日 - 8 年 研 究 员 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 助 理 研 究 员 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 2009 年 7 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 权 益 投 资 部 房 地 产 综 合 汽 车 第 5 页 共 13 页

国 防 军 工 机 械 设 备 行 业 研 究 员, 投 资 经 理 现 任 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 核 心 动 力 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ( 于 2015 年 7 月 31 日 更 名 为 东 方 核 心 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 新 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 制 定 了 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 基 金 管 理 人 建 立 了 投 资 决 策 的 内 部 控 制 体 系 和 客 观 的 研 究 方 法, 各 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 各 投 资 组 合 共 享 研 究 平 台, 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易, 基 金 管 理 人 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ; 对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量, 基 金 管 理 人 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ; 对 于 银 行 间 交 易, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 第 6 页 共 13 页

基 金 管 理 人 定 期 对 不 同 投 资 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 情 况 异 常 交 易 情 况 进 行 统 计 分 析, 投 资 组 合 经 理 对 相 关 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留 存 记 录 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 未 直 接 或 通 过 与 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 本 基 金 运 作 符 合 法 律 法 规 和 公 平 交 易 管 理 制 度 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度, 随 着 监 管 层 通 过 组 合 拳 去 杠 杆 进 程 基 本 结 束, 市 场 逐 渐 趋 于 稳 定, 波 动 幅 度 显 著 降 低 四 季 度 上 证 综 指 中 小 板 创 业 板 指 数 分 别 上 涨 15.93% 23.81% 30.32% 此 前 三 季 度 跌 幅 较 深 且 集 中 的 TMT 类 股 票 在 本 轮 反 弹 中 涨 幅 居 前, 而 跌 幅 较 少 的 金 融 消 费 医 药 等 板 块 涨 幅 落 后 报 告 期 内, 本 基 金 权 益 仓 位 根 据 市 场 特 点 进 行 了 主 动 调 整, 在 提 高 整 体 权 益 仓 位 的 同 时 对 于 持 仓 结 构 进 行 了 优 化, 增 持 部 分 前 期 超 跌 的 优 质 成 长 股, 减 持 了 三 季 度 超 额 收 益 较 为 明 显, 跌 幅 较 少 的 金 融 地 产 大 消 费 等 行 业 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 A 类 净 值 增 长 率 为 22.02%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 12.39%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 9.63%; 本 基 金 C 类 净 值 增 长 率 为 21.72%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 12.39%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 9.33% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2015 年 四 季 度, 中 国 成 功 加 入 SDR, 人 民 币 国 际 地 位 进 一 步 增 强 ; 央 行 继 续 保 持 了 宽 松 的 货 币 政 策, 持 续 刺 激 经 济 的 意 图 明 显 ; 但 受 制 于 汇 率 持 续 贬 值 影 响, 仅 进 行 了 一 次 降 准 及 降 息 尽 管 四 季 度 经 济 仍 处 于 下 滑 阶 段, 但 受 到 更 加 积 极 的 财 政 政 策 影 响, 部 分 经 济 指 标 已 开 始 出 现 边 际 改 善 展 望 2016 年, 货 币 政 策 方 面, 我 们 认 为 2016 年 预 计 将 有 一 至 两 次 降 息 以 及 差 别 性 的 数 次 降 第 7 页 共 13 页

准, 整 体 仍 将 保 持 宽 松 态 势, 无 风 险 收 益 率 仍 有 小 幅 下 降 空 间 针 对 2016 年 一 季 度 而 言, 我 们 认 为, 随 着 国 家 在 供 给 侧 改 革 的 持 续 进 行, 过 剩 产 能 将 在 这 一 传 统 淡 季 加 速 淘 汰 退 出, 有 利 于 旺 季 来 临 后 的 产 成 品 价 格 企 稳 回 升 而 随 着 宽 松 的 货 币 政 策 效 果 逐 渐 累 积, 地 产 整 体 销 售 温 和 回 暖, 预 计 地 产 投 资 对 于 经 济 的 负 面 拖 累 也 将 有 所 减 少, 对 于 整 体 经 济 企 稳 回 升 起 到 正 面 作 用 证 券 市 场 经 过 2014 2015 年 的 持 续 上 涨, 目 前 市 场 整 体 估 值 处 于 中 等 水 平, 市 场 大 幅 上 涨 动 能 不 足, 预 计 更 多 将 表 现 为 区 间 内 的 宽 幅 震 荡 在 此 阶 段 我 们 的 投 资 策 略 将 更 加 着 重 甄 选 优 质 股 票, 看 好 的 行 业 包 扩 受 益 于 居 民 消 费 升 级, 景 气 度 向 上 的 新 兴 产 业 如 体 育 养 老 影 视 IP 等, 以 及 制 造 业 升 级 国 产 替 代 的 信 息 安 全 新 材 料 行 业 另 外, 部 分 因 供 给 侧 改 革 而 出 现 拐 点 的 周 期 性 板 块 也 将 存 在 阶 段 性 机 会 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 持 有 人 数 低 于 200 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 272,987,708.89 83.32 其 中 : 股 票 272,987,708.89 83.32 2 固 定 收 益 投 资 7,072,800.00 2.16 其 中 : 债 券 7,072,800.00 2.16 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 26,120,601.05 7.97 7 其 他 资 产 21,471,272.20 6.55 8 合 计 327,652,382.14 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - 第 8 页 共 13 页

B 采 矿 业 5,008,000.00 1.54 C 制 造 业 128,385,979.24 39.56 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 18,685.00 0.01 F 批 发 和 零 售 业 17,773,009.50 5.48 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 41,484,597.40 12.78 J 金 融 业 8,664,000.00 2.67 K 房 地 产 业 28,729,437.75 8.85 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 9,212,000.00 2.84 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 7,895,000.00 2.43 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 19,005,000.00 5.86 S 综 合 6,812,000.00 2.10 合 计 272,987,708.89 84.11 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000681 视 觉 中 国 500,000 19,005,000.00 5.86 2 600240 华 业 资 本 999,999 15,049,984.95 4.64 3 000540 中 天 城 投 1,499,940 13,679,452.80 4.21 4 002260 德 奥 通 航 300,000 13,560,000.00 4.18 5 600718 东 软 集 团 400,000 12,420,000.00 3.83 6 300322 硕 贝 德 599,917 11,698,381.50 3.60 7 600735 新 华 锦 449,946 10,807,702.92 3.33 8 000971 高 升 控 股 299,959 10,489,566.23 3.23 9 300089 文 化 长 城 249,988 9,882,025.64 3.04 10 000018 神 州 长 城 199,994 9,839,704.80 3.03 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 第 9 页 共 13 页

其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 7,072,800.00 2.18 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 7,072,800.00 2.18 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 041552007 15 农 垦 CP001 70,000 7,072,800.00 2.18 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 10 页 共 13 页

5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 所 持 有 的 德 奥 通 航 (002260) 全 资 子 公 司 南 通 德 奥 斯 太 尔 航 空 发 动 机 有 限 公 司 于 2014 年 12 月 1 日 与 南 通 中 奥 苏 通 生 态 园 产 业 发 展 有 限 公 司 签 署 了 通 用 航 空 发 动 机 技 术 平 台 - 转 子 发 动 机 开 发 委 托 合 同, 金 额 6,500 万 元 人 民 币, 其 中, 合 同 一 期 项 目 已 于 2014 年 12 月 23 日 完 成, 公 司 确 认 收 入 4,000 万 元, 增 加 公 司 2014 年 度 净 利 润 2,810 万 元, 占 公 司 2013 年 度 经 审 计 净 利 润 的 140.04% 对 于 公 司 全 资 子 公 司 签 署 前 述 委 托 合 同 的 事 项, 公 司 未 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务, 直 至 2015 年 1 月 14 日 才 对 外 披 露 2015 年 6 月 15 日 深 圳 证 券 交 易 所 针 对 公 司 未 及 时 披 露 公 司 重 大 事 项 进 行 公 开 批 评 本 基 金 决 策 依 据 及 投 资 程 序 : (1) 研 究 员 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 行 业 和 公 司 的 发 展 变 化 进 行 深 入 而 有 效 的 研 究, 形 成 有 关 的 各 类 报 告, 为 本 基 金 的 投 资 管 理 提 供 决 策 依 据 (2) 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 会 议, 讨 论 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 范 围 形 成 本 基 金 的 资 产 配 置 比 例 指 导 意 见 (3) 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议, 参 考 上 述 报 告, 并 结 合 自 身 的 分 析 判 断, 形 成 基 金 投 资 计 划, 主 要 包 括 行 业 配 置 和 投 资 组 合 管 理 (4) 运 营 部 依 据 基 金 经 理 的 指 令, 制 定 交 易 策 略, 统 一 进 行 具 体 品 种 的 交 易 ; 基 金 经 理 必 须 遵 守 投 资 组 合 决 定 权 和 交 易 下 单 权 严 格 分 离 的 规 定 (5) 投 资 决 策 委 员 会 根 据 市 场 变 化 对 投 资 组 合 计 划 提 出 市 场 风 险 防 范 措 施, 监 察 稽 核 部 风 险 管 理 部 对 投 资 组 合 计 划 的 执 行 过 程 进 行 日 常 监 督 和 量 化 风 险 控 制 本 基 金 投 资 德 奥 通 航 主 要 基 于 以 下 原 因 : 从 基 本 面 上 看,2013 年 8 月 公 司 提 出 通 用 航 空 业 务 未 来 5 年 的 发 展 战 略 规 划, 此 后 公 司 通 过 国 内 和 国 际 的 连 续 收 购 及 合 作 展 开 通 航 业 务 布 局 国 内 方 面,2013 年 10 月 收 购 东 营 德 奥 直 升 机 公 司,2014 年 1 月 与 江 苏 南 通 苏 通 科 技 产 业 园 合 作 组 织 实 施 通 用 航 空 产 业 项 目 国 际 方 面, 成 立 伊 立 浦 国 际 控 股 作 为 通 航 业 务 国 际 运 作 平 台,2014 年 5 月 收 购 瑞 士 MESA85.6% 的 股 权 和 德 国 SkyTRAC/SkyRIDER 共 轴 双 旋 翼 直 升 机 项 目 的 全 部 技 术 资 产 和 样 机,2014 年 7 月 与 奥 地 利 SAG 公 司 合 作 成 为 其 无 人 机 系 统 中 国 区 独 家 总 代 理,2014 年 8 月 收 购 ROTORFLY 公 司 R30 共 轴 双 旋 翼 直 升 机 资 产 包 公 司 在 通 航 领 域 布 局 不 断 推 进, 逐 步 由 传 统 家 电 企 业 转 型 为 通 航 企 业 我 们 认 为 公 司 未 来 有 望 进 一 步 打 造 成 为 直 升 机 和 无 人 机 生 产 维 修 服 务 和 培 训 一 体 化 的 通 航 平 台 公 司 所 从 事 的 通 用 航 空 发 展 潜 力 巨 大, 同 国 内 同 业 相 比 竞 争 优 势 也 非 常 突 出 本 基 金 在 这 一 投 资 过 程 中 严 格 遵 守 了 上 述 投 资 程 序 第 11 页 共 13 页

除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 发 现 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,261,423.91 2 应 收 证 券 清 算 款 19,727,601.13 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 245,947.64 5 应 收 申 购 款 236,299.52 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 21,471,272.20 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) 例 (%) 1 000971 高 升 控 股 10,489,566.23 3.23 指 数 估 值 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 A 类 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 C 类 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 50,999,647.01 392,112,329.77 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,126,665.78 20,031,061.50 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 7,786,368.17 57,000,606.55 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 46,339,944.62 355,142,784.72 第 12 页 共 13 页

7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 过 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 一 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 二 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 三 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 四 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 及 其 临 时 公 告 8.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 免 费 查 阅, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件, 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.orient-fund.com) 查 阅 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2016 年 1 月 20 日 第 13 页 共 13 页