华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 安 宝 利 配 置 混 合 基 金 主 代 码 040004 交 易 代 码 040004( 前 端 ) 041004( 后 端 ) 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2004 年 8 月 24 日 2,229,795,271.32 份 本 基 金 通 过 挖 掘 存 在 于 各 相 关 证 券 子 市 场 以 及 不 同 金 融 投 资 目 标 工 具 之 间 的 投 资 机 会, 灵 活 配 置 资 产, 并 充 分 提 高 基 金 资 产 的 使 用 效 率, 在 实 现 基 金 资 产 保 值 的 基 础 上 获 取 更 高 的 投 资 收 益 基 金 管 理 人 将 通 过 对 中 国 证 券 市 场 进 行 定 量 和 定 性 的 分 投 资 策 略 析, 采 用 积 极 的 投 资 组 合 策 略, 保 留 可 控 制 的 风 险, 规 避 或 降 低 无 法 控 制 的 风 险, 发 现 和 捕 捉 市 场 机 会 以 实 现 基 金 2
的 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 35% 天 相 转 债 指 数 收 益 率 +30% 天 相 280 指 数 收 益 率 + 30% 天 相 国 债 全 价 指 数 收 益 率 +5% 金 融 同 业 存 款 利 率 本 基 金 面 临 与 其 他 开 放 式 基 金 相 同 的 风 险 ( 例 如 市 场 风 险 流 动 性 风 险 管 理 风 险 技 术 风 险 等 ), 但 上 述 风 险 在 本 基 金 中 存 在 一 定 的 特 殊 性 本 基 金 主 要 面 临 的 风 险 风 险 收 益 特 征 为 : 利 率 风 险, 政 策 风 险, 经 济 周 期 风 险, 信 用 风 险, 再 投 资 风 险, 上 市 公 司 经 营 风 险, 新 产 品 创 新 带 来 的 风 险, 购 买 力 风 险, 流 动 性 风 险, 现 金 管 理 风 险, 技 术 风 险, 管 理 风 险, 巨 额 赎 回 风 险 等 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -221,169,572.03 2. 本 期 利 润 -404,913,759.23 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1949 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,406,826,276.73 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.079 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 -16.85% 2.98% -4.57% 1.03% -12.28% 1.95% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2004 年 8 月 24 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 硕 士 研 究 生,10 年 证 券 基 金 从 业 经 验, 曾 任 长 江 巴 黎 百 富 勤 证 券 有 限 公 司 助 理 本 基 金 经 理 国 海 富 兰 克 林 基 金 基 刘 伟 亭 的 基 金 2015-09-25-10 金 经 理 2015 年 6 月 加 入 华 经 理 安 基 金 管 理 有 限 公 司,2015 年 9 月 起 担 任 本 基 金 及 华 安 生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 工 业 工 程 学 硕 士,19 年 证 券 基 金 行 业 从 业 经 历, 具 有 中 国 大 陆 基 金 从 业 资 格 曾 在 台 湾 JP 证 券 任 金 融 产 业 分 析 师 及 投 资 经 理, 台 湾 摩 根 富 林 明 投 信 投 资 管 理 部 任 基 金 经 理, 台 湾 中 信 证 券 投 资 总 监 助 理, 台 湾 保 德 信 投 信 任 基 金 经 理 2008 年 4 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 翁 启 森 本 基 金 的 基 金 经 理, 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级 总 监, 公 司 总 经 理 助 理 2015-06-16-19 限 公 司, 任 全 球 投 资 部 总 监 2010 年 9 月 起 担 任 华 安 香 港 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2011 年 5 月 起 同 时 担 任 华 安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 6 月 起 担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 总 监 2014 年 3 月 起 同 时 担 任 华 安 宏 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 4 月 起 同 时 担 任 华 安 大 国 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 6 月 起 担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级 总 监 2015 年 2 月 起 同 时 担 任 华 安 安 顺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 3 月 起 担 任 公 司 总 经 理 助 理 2015 年 3 月 起 同 时 担 任 华 安 物 联 网 主 题 股 票 型 证 券 5
投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 起 同 时 担 任 本 基 金 华 安 生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 : 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日, 即 以 公 告 日 为 准 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 将 封 闭 式 基 金 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合 资 产 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 控 制 措 施 包 括 : 在 研 究 环 节, 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 投 资 建 议 过 程 中, 使 用 晨 会 发 言 发 送 邮 件 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 在 投 资 环 节, 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略, 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则, 以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 环 节, 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 (1) 交 易 所 二 级 市 场 业 务, 遵 循 价 格 优 先 时 间 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 控 制 原 则, 实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 (2) 交 易 所 一 级 市 场 业 务, 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报, 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 (3) 银 行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则, 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 通 过 内 部 6
共 同 的 iwind 群, 发 布 询 价 需 求 和 结 果, 做 到 信 息 公 开 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标, 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投 资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向, 交 易 员 以 此 进 行 投 标, 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意 向 一 一 对 应 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 风 控 部 门 的 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 交 易 监 控 分 析 与 评 估 环 节, 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ; 风 险 管 理 部 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ), 定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查, 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基 金 投 资 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 专 户 针 对 股 票 债 券 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间 的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则, 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置, 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 同 时 加 强 了 对 基 金 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统, 对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控, 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 1 次, 未 出 现 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度 市 场 总 体 波 动 较 大 由 于 经 济 总 体 继 续 处 于 探 底 阶 段, 年 初 在 人 民 币 小 幅 贬 值 熔 断 制 度 实 施 流 动 性 边 际 改 善 较 小 减 持 解 禁 开 始 等 负 面 因 素 影 响 下 风 险 偏 好 大 幅 下 降 导 致 市 场 发 生 大 幅 下 挫, 本 基 金 由 于 仓 位 偏 高 加 之 弹 性 品 种 占 比 较 大, 在 这 波 下 跌 中, 净 值 回 撤 受 损 较 大 在 这 个 过 程 中 本 基 金 通 过 下 调 仓 位 及 调 整 持 仓 结 构, 降 低 风 险 容 忍 度, 逐 步 扭 转 了 下 滑 的 势 头 进 入 3 月 份 后, 美 国 明 确 了 暂 停 加 息, 国 内 暂 停 了 注 册 制 和 战 略 新 兴 板 等 缓 解 市 场 恐 慌 情 绪 的 措 施, 加 之 经 济 出 现 复 苏 苗 头, 市 场 逐 步 企 稳 反 弹 随 着 市 场 热 点 逐 步 增 加, 投 资 可 操 作 性 也 在 增 加, 本 基 金 也 逐 步 提 高 仓 位 并 调 入 超 跌 的 优 良 品 种, 从 更 7
多 维 的 视 角 去 选 择 投 资 标 的, 努 力 为 投 资 人 创 造 更 好 的 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.079 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -16.85%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -4.57% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 由 于 年 初 至 今 市 场 出 现 了 较 大 幅 度 的 调 整, 风 险 也 得 到 一 定 程 度 的 释 放, 这 对 于 追 求 稳 健 收 益 的 投 资 者 来 说, 机 会 正 变 得 越 来 越 大, 越 来 越 多 的 新 兴 产 业 优 秀 公 司 估 值 开 始 逐 步 进 入 可 投 资 区 间 虽 然 从 短 期 静 态 的 视 角 看, 宏 观 经 济 基 本 面 还 没 完 全 企 稳, 仍 将 在 底 部 调 整 一 段 时 间, 汇 率 调 整 也 依 然 还 没 完 全 达 到 均 衡 水 平, 无 风 险 收 益 率 的 下 降 空 间 相 比 去 年 也 较 小, 但 我 们 也 要 看 到 过 去 一 段 时 间 的 市 场 大 幅 下 跌 正 是 反 映 了 这 些 风 险 因 素, 未 来 一 段 时 间 只 要 不 出 现 超 预 期 的 风 险 因 素, 市 场 将 逐 步 进 入 具 有 投 资 价 值 的 结 构 性 机 会 阶 段, 特 别 是 一 些 具 有 时 代 特 征 的 优 质 成 长 股 和 政 策 受 益 标 的 因 此 在 操 作 上, 本 基 金 将 依 据 市 场 阶 段 特 征 和 主 要 矛 盾, 提 高 投 资 的 灵 活 性 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 基 金 持 有 人 数 低 于 200 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,899,960,130.93 77.43 其 中 : 股 票 1,899,960,130.93 77.43 2 固 定 收 益 投 资 282,809,261.10 11.53 其 中 : 债 券 277,787,261.10 11.32 资 产 支 持 证 券 5,022,000.00 0.20 3 贵 金 属 投 资 - - 8
4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 50,000,145.00 2.04 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 192,075,964.64 7.83 7 其 他 各 项 资 产 28,915,534.32 1.18 8 合 计 2,453,761,035.99 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 960,660,774.64 39.91 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 82,063,588.96 3.41 F 批 发 和 零 售 业 88,815,695.18 3.69 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 94,900,885.44 3.94 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 127,286,281.13 5.29 J 金 融 业 62,343,141.12 2.59 K 房 地 产 业 39,644,388.00 1.65 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 47,999,358.40 1.99 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 66,644,172.64 2.77 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 48,016,764.54 2.00 Q 卫 生 和 社 会 工 作 3,602,570.16 0.15 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 277,982,510.72 11.55 9
S 综 合 - - 合 计 1,899,960,130.93 78.94 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002699 美 盛 文 化 4,586,782 165,582,830.20 6.88 2 600271 航 天 信 息 1,660,900 96,697,598.00 4.02 3 002072 凯 瑞 德 4,042,257 95,882,336.04 3.98 4 002245 澳 洋 顺 昌 11,324,688 94,900,885.44 3.94 5 002325 洪 涛 股 份 6,625,796 82,027,354.48 3.41 6 600136 道 博 股 份 1,196,747 72,235,648.92 3.00 7 600749 西 藏 旅 游 3,297,584 66,644,172.64 2.77 8 002329 皇 氏 集 团 3,921,919 65,613,704.87 2.73 9 600109 国 金 证 券 4,320,384 62,343,141.12 2.59 10 600305 恒 顺 醋 业 2,981,779 61,394,829.61 2.55 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2,175,200.00 0.09 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 199,963,000.00 8.31 其 中 : 政 策 性 金 融 债 199,963,000.00 8.31 4 企 业 债 券 59,501,605.80 2.47 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 16,147,455.30 0.67 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 277,787,261.10 11.54 10
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 160204 16 国 开 04 900,000 89,910,000.00 3.74 2 160401 16 农 发 01 500,000 50,020,000.00 2.08 3 150419 15 农 发 19 300,000 30,027,000.00 1.25 4 150311 15 进 出 11 300,000 30,006,000.00 1.25 5 122952 09 赣 州 债 150,000 15,078,000.00 0.63 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 119031 澜 沧 江 3 200,000 5,022,000.00 0.21 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 无 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 11
无 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 无 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,168,282.94 2 应 收 证 券 清 算 款 22,120,626.69 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,513,481.05 5 应 收 申 购 款 1,113,143.64 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 28,915,534.32 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 占 基 金 资 产 净 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 167,493.60 0.01 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 12
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600271 航 天 信 息 96,697,598.00 4.02 2 600749 西 藏 旅 游 66,644,172.64 2.77 3 002072 凯 瑞 德 95,882,336.04 3.98 重 大 资 产 重 组 重 大 资 产 重 组 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,171,351,204.30 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3,529,441,142.31 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2,470,997,075.29 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,229,795,271.32 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 无 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 本 公 司 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 3 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 13
8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 14