招银理财招睿颐养五年封闭 1 号固定收益类理财计划 2020 年第 2 季度报告 ( 产品代码 :100251) 理财产品管理人 : 招银理财有限责任公司 理财产品托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2020 年 07 月 21 日 1 / 8
目 录 1 重要提示... 3 1.1 重要提示... 3 2 理财产品简介... 3 2.1 理财产品基本情况... 3 3 理财产品净值表现... 4 3.1 截至报告期末产品资产净值及份额净值... 4 4 管理人报告... 4 4.1 管理人对报告期内理财产品的投资策略说明... 4 4.2 理财产品报告期内参与关联方交易情况... 4 5 托管人报告... 5 5.1 托管人报告... 5 6 投资组合报告... 5 6.1 期末理财产品资产组合情况... 5 6.2 期末投资组合前十项资产... 6 6.3 报告期内投资的非标准化债权类资产信息... 7 6.4 报告期内投资的信贷资产收受益权资产信息... 8 2 / 8
1 重要提示 1.1 重要提示 1 本报告适用于招银理财招睿颐养五年封闭 1 号固定收益类理财计划 理财产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2 理财产品管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产, 但不保证理财产品本金和收益 3 理财产品的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本理财产品的产品说明书 4 本报告期自 2020 年 01 月 20 日起至 2020 年 06 月 30 日止 注 : 除非本报告另有说明, 本报告内的 元 均指 人民币元 2 理财产品简介 2.1 理财产品基本情况 理财产品代码 100251 理财产品名称 招银理财招睿颐养五年封闭 1 号固定收益类理财计划 理财产品登记编码 z7001620000002 产品投资类型 固定收益类产品 产品募集方式 公募 理财产品运作方式 封闭式 业绩比较基准 ( 如有 ) 本产品为净值型产品, 业绩表现将随市场波动, 具有不确定性 本理财产品的业绩比较基准为年化 ( 单利 )5.0%-5.4% 产品风险评级 R2( 稳健型 ) 杠杆水平上限 200% 报告期末理财产品份额总额 1,000,000,000.00 理财产品成立日 2020 年 01 月 20 日 2025 年 01 月 20 日 ( 如遇非交易日期顺延至下一交易日, 或在理 理财产品计划到期日 财计划存续期内理财产品管理人根据本产品说明书约定事由宣布 提前或延期终止本理财计划之日 ) 3 / 8
3 理财产品净值表现 3.1 截至报告期末产品资产净值及份额净值 截至本报告期末, 产品的资产净值为 1,018,757,484.85 元, 产品份额净值为 1.0187 元, 产品份额累计净值 1 为 1.0187 元 4 管理人报告 4.1 管理人对报告期内理财产品的投资策略说明 4.1.1 报告期内理财产品投资策略和运作分析 二季度初, 资金面大幅宽松, 债券收益率一度突破历史低位 但随着经济基本面边际改善和央行货币政策宽松不及市场预期, 叠加特别国债等发行冲击等政策发力, 债券市场自 4 月底开始出现转向, 短短两个月内发生了速度较快 幅度较大的下跌行情 指标性 10 年期国债收益率两个月内上行超过 30bp, 对应每百元面值价格下跌约 3 元 信用债收益率同样大幅下跌, 即使期限较短的 1 年期品种价格下跌也接近 1.5 元 招睿颐养 5 年产品在二季度继续增配项目类资产平滑产品净值, 产品杠杆水平平稳, 债券部分比例有所下降 4.1.2 管理人对未来的简要展望 展望未来, 国内经济持续边际改善, 政策对冲边际减弱, 加上权益市场预期向好, 债券市场短期继续调整压力较大 但全球疫情持续高峰, 全经济增速放缓明确, 国内经济复苏节奏受出口影响存疑, 央行货币政策仍需维持总体呵护态势 经过市场大幅调整, 当前收益率水平已经具备一定性价比, 长期来看我们对债市不悲观, 但短期债市波动可能加剧, 继续做好防御, 积蓄力量 4.2 理财产品报告期内参与关联方交易情况 4.2.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况 关联方名称证券代码证券简称 报告期内买入证券 数量 ( 单位 : 张 ) 总金额 ( 单位 : 元 ) - - - - - 1 注 : 份额净值 = 资产净值 / 份额总额 ; 份额累计净值 = 份额净值 + 产品成立后份额的累计分红金额 4 / 8
4.2.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况 关联方名称证券代码证券简称中信建投 - 京基瑞吉酒中信建投证券 138614.SZ 店资产支持专项计划优股份有限公司先 A 级资产支持证券 报告期内买入证券 数量 ( 单位 : 张 ) 总金额 ( 单位 : 元 ) 110,000 11,000,000.00 4.2.3 理财产品在报告期内其他重大关联交易 资产代码 资产名称 交易 类型 关联方 名称 总金额 ( 单位 : 元 ) -- -- -- -- -- 5 托管人报告 5.1 托管人报告 托管人声明, 在本报告期内, 托管人严格遵守有关法律法规 托管协议关于托管人职责的约定, 尽职尽责地履行了托管职责 在管理人提供的各项数据和信息真实 准确 有效的前提下, 在托管人能够知悉和掌握的情况范围内, 托管人对管理人报告中的财务数据进行了复核, 未发现存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的情形 6 投资组合报告 6.1 期末理财产品资产组合情况 直接投资 间接投资 序 号 项目 资产余额 ( 单位 : 元 ) 占产品总资 产的比例 (%) 资产余额 ( 单位 : 元 ) 占产品总资 产的比例 (%) 1 固定收益类 80,330,130.30 7.88 938,772,031.74 92.12 其中 : 债券 41,474,772.15 4.07 499,544,768.12 49.02 5 / 8
一般债权 0.00 0.00 236,765,633.16 23.23 资产支持证券 35,086,281.70 3.44 0.00 0.00 现金及货币工 具 3,769,076.45 0.37 50,535,000.00 4.96 含权债权 0.00 0.00 151,926,630.46 14.91 2 权益类 0.00 0.00 0.00 0.00 3 商品及金融衍 生类 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 80,330,130.30 7.88 938,772,031.74 92.12 注 : 占产品总资产的比例 = 资产余额 / 产品总资产, 占比结果保留两位小数 ( 因第二位小数四舍五入, 可能存在尾差 ) 6.2 期末投资组合前十项资产 序号 资产名称 资产余额占产品净资产 ( 单位 : 元 ) 的比例 (%) 1 创金合信招睿 7 号集合资产管理计划 499,544,768.12 49.03 2 华泰紫金君享 1 号集合资管计划 51,727,744.94 5.08 3 人保资产安心盛世 79 号资产管理产品 50,535,000.00 4.96 4 陕西建工 - 类永续债权项目 ( 私募产品 ) 50,103,888.89 4.92 5 中航信托 天顺 2018 276 号中建二局类永续债单一资金信托 50,094,996.63 4.92 6 陆家嘴信托 - 瑞祥 53 号单一资金信托计划 41,101,960.00 4.03 7 外贸信托 - 沐晨 5 号单一资金信托 41,029,698.63 4.03 8 华润信托睿安 42 号单一资金信托 39,067,940.14 3.83 9 融通资本 - 招远卓汇 1 号专项资产管理计划项目 32,558,302.97 3.20 10 云南信托 - 普惠弘上 55 号单一资金信托 30,049,764.65 2.95 注 : 占产品净资产的比例 = 资产余额 / 产品净资产, 占比结果保留两位小数 ( 因第二位小数四舍五入, 可能存在尾差 ) 6 / 8
6.3 报告期内投资的非标准化债权类资产信息 项目名称 融资客户名称 交易日 报告期内项目剩余到期收益融资期限率预估 ( 单位 : 天 ) (%) 交易结构 融通资本 - 招 远卓汇 1 号专项资产管理计划项目华泰紫金君享 1 号集合资管计划中航信托 天顺 2018 276 号中建二局类永续债单一资金信托华润信托 - 汇航佳苑单一资金信托计划华润信托睿安 42 号单一资金信托华润信托睿安 42 号单一资金信托陕西建工 - 类永续债权项目 ( 私募产品 ) 外贸信托 - 沐晨 5 号单一资金信托陆家嘴信托 - 瑞祥 53 号单一资金信托计划陆家嘴信托 - 瑞祥 53 号单一资金信托计划 深圳前海卓越汇康投资有限公司 20200123 318 6.46 普通债权 金茂投资管理 ( 上海 ) 有限公司 20200123 340 6.44 类永续债债权 中国建筑第二工程局有限公司 20200123 338 6.22 类永续债债权 河南林盟置业有限公司 20200206 298 7.14 普通债权 深超光电 ( 深圳 ) 有限公司 20200622 546 6.36 股票受益权质押 深超光电 ( 深圳 ) 有限公司 20200206 683 6.36 股票受益权质押 陕西建工集团股份有限公司 20200206 693 6.80 类永续债债权 - 20200206 715 5.80 普通债权 武汉世茂锦绣长江 房地产开发有限公 20200622 516 8.14 普通债权 司 武汉世茂锦绣长江 房地产开发有限公 20200228 631 8.14 普通债权 司 7 / 8
云南信托 - 普惠弘上 55 号单一资金信托华润信托 鼎新 290 号单一资金信托计划华润信托 - 星河增利 2 号单一资金信托 李平 20200227 1096 6.05 股票受益权质押 镇江茂星置业有限公司 20200623 670 8.27 普通债权 博罗金裕房地产开发有限公司 20200123 288 6.55 普通债权 注 : 报告期内到期收益率预估是指报告期内管理人根据底层资产在报告期内的资产情况, 收益分配 情况及费用进行预估的收益率 最终以实际到期收到资金为准 6.4 报告期内投资的信贷资产收受益权资产信息 资产名称原始权益人名称交易日 项目剩余融资期限 ( 单位 : 天 ) - - - - 招银理财有限责任公司 2020 年 07 月 21 日 8 / 8