信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日 - 1 -
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 场 内 简 称 信 诚 300 基 金 主 代 码 165515 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 2 月 1 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 802,778,401.54 份 投 资 目 标 本 基 金 力 争 通 过 对 沪 深 300 指 数 的 跟 踪 复 制, 为 投 资 人 提 供 一 个 投 资 沪 深 300 指 数 的 有 效 工 具 投 资 策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成 份 股 组 成 及 在 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理, 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 业 绩 比 较 基 准 95% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +5% 金 融 同 业 存 款 利 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 信 诚 沪 深 300 A 份 额 具 有 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 信 诚 沪 深 300 B 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 A 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 B 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 沪 深 300A 沪 深 300B 信 诚 300 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150051 150052 165515 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 109,202,755.54 346,787,823.00 份 346,787,823.00 份 份 - 2 -
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 A 份 额 具 有 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 B 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -200,882,818.58 2. 本 期 利 润 -220,206,745.31 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2502 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 871,919,494.90 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.086 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -13.01% 2.32% -13.02% 2.31% 0.01% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 - 3 -
注 : 本 基 金 建 仓 日 自 2012 年 2 月 1 日 至 2012 年 8 月 1 日, 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 本 基 金 基 金 提 云 涛 经 理, 信 诚 基 2016 年 3 月 金 管 理 有 限 2 日 公 司 数 量 投 - 15 资 总 监 本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信 诚 沪 深 500 指 杨 旭 数 分 级 基 金 2015 年 1 月 信 诚 中 证 800 15 日 - 3 医 药 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 800 有 色 说 明 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 曾 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 宏 观 策 略 部 / 金 融 工 程 部 副 总 监 总 监, 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 量 化 投 研 部 总 经 理, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 金 融 工 程 总 监 2015 年 6 月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 总 监 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经 理 数 学 金 融 硕 士 运 筹 管 理 学 硕 士 纽 约 大 学 化 学 硕 士 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金 Robust methods 公 司 数 量 分 析 师, 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公 司 助 理 基 金 经 理, 该 基 金 为 股 票 多 空 型 对 冲 基 金 2012 年 8 月 加 入 信 诚 基 金, 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经 理 专 户 投 资 经 理 现 任 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 基 金 信 诚 沪 深 300 指 - 4 -
指 数 分 级 基 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 金 信 诚 中 证 级 基 金 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 基 800 金 融 指 数 金 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 基 金 分 级 基 金 及 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 基 金 信 诚 中 证 TMT 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 信 诚 产 业 主 题 指 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 信 诚 新 选 数 分 级 基 金 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 信 诚 新 旺 回 报 信 诚 中 证 信 灵 活 配 置 混 合 基 金 信 诚 中 证 基 建 工 程 息 安 全 指 数 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经 理 分 级 基 金 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经 理 注 :1. 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 以 及 公 司 拟 定 的 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及 其 它 的 流 程 控 制, 确 保 不 同 基 金 在 一 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统, 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控, 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 报 告 期 内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 - 5 -
2016 年 一 季 度,A 股 市 场 快 速 下 跌, 之 后 逐 步 企 稳 经 济 方 面, 在 稳 增 长 调 结 构 的 基 调 下, 经 历 了 1 2 月 份 经 济 增 长 速 度 下 降 后,3 月 份 经 济 增 速 企 稳 市 场 方 面, 随 着 紧 急 暂 停 熔 断, 投 资 者 对 政 策 信 心 逐 步 恢 复, 市 场 逐 步 企 稳, 截 止 到 3 月 31 日 收 盘 为 3218 点 但 是, 企 业 对 未 来 经 济 的 预 期 仍 然 不 够 乐 观 企 业 家 调 查 报 告 显 示, 企 业 家 宏 观 经 济 热 度 指 数 为 21.1%, 较 上 季 有 所 下 降 同 时, 猪 周 期 的 来 临 使 通 胀 预 期 有 所 回 升, 美 联 储 加 息 仍 有 不 确 定 性 市 场 可 能 认 为 市 场 上 涨 动 力 有 待 加 强, 参 与 者 对 未 来 走 势 仍 有 分 歧 导 致 市 场 逐 步 企 稳 从 大 类 资 产 配 置 看, 资 产 荒 正 在 被 市 场 逐 步 证 实, 低 风 险 金 融 产 品 收 益 率 不 断 下 降 一 方 面, 未 来 低 估 值 盈 利 稳 定 或 低 估 值 盈 利 稳 定 增 长 的 股 票 资 产 的 长 期 价 值 可 能 被 市 场 逐 步 认 识 ; 另 一 方 面, 随 着 部 分 题 材 炒 作 逐 步 被 证 伪, 有 真 实 盈 利 和 盈 利 增 长 的 公 司 的 价 值 将 逐 步 得 到 市 场 的 认 可 一 季 度, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流 中, 有 效 地 管 理 跟 踪 误 差 ; 在 市 场 震 荡 期 间, 也 利 用 股 指 期 货 套 保 应 对 申 赎 的 现 金 管 理 ; 在 一 月 下 旬 基 金 触 发 下 折 时 做 好 指 数 化 投 资, 并 有 效 管 理 流 动 性 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -13.01%, 同 期 比 较 基 准 收 益 率 为 -13.02%, 基 金 略 高 于 业 绩 比 较 基 准 0.01% 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -13.01%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -13.02%, 基 金 超 越 业 绩 比 较 基 准 0.01% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两 百 人 ) 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 791,394,771.55 87.69 其 中 : 股 票 791,394,771.55 87.69 2 固 定 收 益 投 资 720,017.80 0.08 其 中 : 债 券 720,017.80 0.08 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 100,736,353.40 11.16 7 其 他 资 产 9,629,002.27 1.07 8 合 计 902,480,145.02 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 690,323.54 0.08 B 采 矿 业 29,079,980.34 3.34-6 -
C 制 造 业 253,331,576.41 29.05 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 31,502,777.41 3.61 E 建 筑 业 28,804,265.00 3.30 F 批 发 和 零 售 业 17,860,402.00 2.05 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 27,017,199.96 3.10 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 43,168,834.91 4.95 J 金 融 业 286,522,667.74 32.86 K 房 地 产 业 41,937,902.29 4.81 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7,567,703.01 0.87 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5,998,933.35 0.69 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,106,855.12 0.13 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 12,534,792.15 1.44 S 综 合 4,000,691.43 0.46 合 计 791,124,904.66 90.73 5.2.2 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 269,866.89 0.03 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 269,866.89 0.03-7 -
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 1,022,475 32,524,929.75 3.73 2 600016 民 生 银 行 2,846,818 25,934,511.98 2.97 3 601166 兴 业 银 行 1,284,827 19,953,363.31 2.29 4 600000 浦 发 银 行 946,626 16,973,004.18 1.95 5 000002 万 科 A 870,278 16,369,929.18 1.88 6 600036 招 商 银 行 993,617 15,987,297.53 1.83 7 600030 中 信 证 券 742,978 13,225,008.40 1.52 8 601328 交 通 银 行 2,268,718 12,636,759.26 1.45 9 601288 农 业 银 行 3,682,474 11,783,916.80 1.35 10 600519 贵 州 茅 台 47,515 11,766,614.60 1.35 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002792 通 宇 通 讯 2,629 115,570.84 0.01 2 002791 坚 朗 五 金 1,670 62,775.30 0.01 3 300474 景 嘉 微 2,467 48,451.88 0.01 4 603798 康 普 顿 1,590 22,784.70 0.00 5 603028 赛 福 天 3,309 20,284.17 0.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 720,017.80 0.08 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 720,017.80 0.08 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 2,390 310,317.60 0.04-8 -
2 110032 三 一 转 债 2,710 304,170.40 0.03 3 113009 广 汽 转 债 540 64,675.80 0.01 4 110034 九 州 转 债 330 40,854.00 0.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末, 仅 持 有 上 述 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 公 允 价 值 变 合 约 市 值 ( 元 ) ( 买 / 卖 ) 动 ( 元 ) 风 险 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 利 用 股 指 期 货 作 为 工 具 进 行 套 保, IF1604 IF1604 12 11,492,640.00 740,700.00 以 配 合 现 货 投 资 复 制 标 的 指 数 减 小 跟 踪 误 差, 及 应 付 大 额 申 购 赎 回 IF1605 IF1605 10 9,427,200.00-27,900.00 在 本 报 告 期 内, 基 金 利 用 股 指 期 货 作 为 工 具 进 行 套 保, 以 配 合 现 货 投 资 复 制 标 的 指 数 减 小 跟 踪 误 差, 及 应 付 大 额 申 购 赎 回 IF1606 IF1606 10 9,274,800.00 253,080.00 在 本 报 告 期 内, 基 金 利 用 股 指 期 货 作 为 工 具 进 行 套 保, 以 配 合 现 货 投 资 复 制 标 的 指 数 减 小 跟 踪 误 差, 及 应 付 大 额 申 购 赎 回 IF1609 IF1609 10 8,922,000.00 554,340.00 在 本 报 告 期 内, 基 金 利 用 股 指 期 货 作 为 工 具 进 行 套 保, 以 配 合 现 货 投 资 复 制 标 的 指 数 减 小 跟 踪 误 差, 及 应 付 大 额 申 购 赎 回 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 1,520,220.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) -1,557,213.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 1,574,220.00 注 : 按 照 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 的 结 算 规 则 基 金 股 指 期 货 投 资 会 计 业 务 核 算 细 则 ( 试 行 ) 及 企 业 会 计 准 则 - 金 融 工 具 列 报 的 相 关 规 定, 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投 资 与 证 券 清 算 款 - 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款, 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件, 故 将 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投 资 的 期 末 公 允 价 值 以 抵 销 后 的 净 额 列 报, 净 额 为 零 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, - 9 -
以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理, 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 本 基 金 本 报 告 期 内, 股 指 期 货 投 资 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 农 业 银 行 于 2016 年 1 月 23 日 发 布 公 告, 农 业 银 行 北 京 分 行 票 据 买 入 返 售 业 务 发 生 重 大 风 险 事 件, 经 核 查, 涉 及 风 险 金 额 为 39.15 亿 元 公 安 机 关 已 立 案 调 查 对 农 业 银 行 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 农 业 银 行 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 此 外, 信 诚 沪 深 300 是 指 数 型 基 金, 对 于 农 业 银 行 的 投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 中 信 证 券 于 2015 年 1 月 16 日 因 存 在 违 规 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题, 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 ( 中 国 证 监 会 公 开 通 报 2014 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融 资 类 业 务 现 场 检 查 情 况 ) 又 因 在 融 资 融 券 业 务 开 展 过 程 中, 存 在 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 未 按 照 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 规 定 之 嫌, 于 2015 年 11 月 26 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 153121 号 ) 对 中 信 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 中 信 证 券 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 此 外, 信 诚 沪 深 300 是 指 数 型 基 金, 对 于 中 信 证 券 的 投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 9,384,732.07 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 31,733.62 5 应 收 申 购 款 212,536.58 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 9,629,002.27 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 310,317.60 0.04-10 -
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 16,369,929.18 1.88 筹 划 重 大 事 项 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 1 603798 康 普 顿 22,784.70 0.00 筹 划 重 大 事 项 明 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 信 诚 沪 深 300 指 数 分 信 诚 沪 深 300 指 数 分 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 A 级 B 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 826,378,496.00 826,378,497.00 123,033,902.02 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 659,211,783.75 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 1,099,228,551.40 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) -479,590,673.00-479,590,674.00 426,185,621.17 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 346,787,823.00 346,787,823.00 109,202,755.54 注 :1. 拆 分 变 动 份 额 含 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 2. 根 据 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 合 同 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定, 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 1 月 27 日 ( 折 算 基 准 日 ) 对 本 基 金 进 行 了 基 金 份 额 不 定 期 份 额 折 算 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 中 包 含 经 份 额 折 算 后 减 少 信 诚 沪 深 300 份 额 532,995,725.83 份 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 - 11 -
1 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 3 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 4 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 -- 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅, 公 司 网 址 为 www.xcfunds.com 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 - 12 -