中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 海 上 证 50 指 数 增 强 基 金 主 代 码 399001 交 易 代 码 399001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 3 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 155,610,725.23 份 本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 在 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上, 加 入 增 强 型 的 积 极 手 段, 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 投 资 目 标 值 不 超 过 0.5%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 在 控 制 基 金 组 合 跟 踪 误 差 的 前 提 下 力 争 取 得 高 于 业 绩 基 准 的 稳 定 收 益, 追 求 长 期 的 资 本 增 值 本 基 金 将 采 用 指 数 化 投 资 为 主 主 动 增 强 投 资 为 辅 的 投 资 策 略, 在 完 全 复 制 标 的 指 数 的 基 础 上 有 限 度 地 调 整 个 股, 从 而 最 大 限 度 降 低 由 于 交 易 成 本 等 因 素 造 成 的 股 票 投 资 组 合 相 对 于 标 的 指 数 的 偏 离, 并 力 求 投 资 收 益 能 够 有 效 跟 踪 并 适 度 超 越 标 的 指 数 投 资 策 略 1 资 产 配 置 策 略 为 实 现 有 效 跟 踪 标 的 指 数 并 力 争 超 越 标 的 指 数 的 投 资 目 标, 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 90%, 投 资 于 上 证 50 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% 本 基 金 将 采 用 完 全 复 制 为 主, 增 强 投 资 为 辅 的 方 式, 按 标 的 指 数 的 成 份 股 权 重 构 第 2 页 共 12 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 建 被 动 组 合, 同 时 辅 以 主 动 增 强 投 资, 对 基 金 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 力 争 本 基 金 投 资 目 标 的 实 现 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 被 动 投 资 组 合 采 用 完 全 复 制 方 法 进 行 构 建, 对 于 法 律 法 规 规 定 不 能 投 资 的 股 票 将 选 择 其 它 品 种 予 以 替 代 主 动 投 资 主 要 采 用 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法, 依 据 宏 微 观 研 究 与 个 股 研 究, 在 上 证 50 指 数 中 配 置 有 正 超 额 收 益 预 期 的 成 份 股 ; 同 时, 根 据 研 究 员 的 研 究 成 果, 适 当 的 选 择 部 分 上 证 50 指 数 成 份 股 以 外 的 股 票 作 为 增 强 股 票 库, 构 建 主 动 型 投 资 组 合 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 国 际 与 国 内 宏 微 观 经 济 形 势 债 券 市 场 资 金 状 况 以 及 市 场 利 率 走 势 来 预 测 债 券 市 场 利 率 变 化 趋 势, 并 对 各 债 券 品 种 收 益 率 流 动 性 信 用 风 险 和 久 期 等 进 行 综 合 分 析, 评 定 各 债 券 品 种 的 投 资 价 值, 同 时 着 重 考 虑 基 金 的 流 动 性 管 理 需 要, 主 要 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 进 行 配 置 4 投 资 组 合 调 整 策 略 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金, 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 同 时, 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 申 购 赎 回 变 动 情 况 新 股 增 发 等 因 素, 对 基 金 投 资 组 合 进 行 适 时 调 整, 以 保 证 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 优 化 上 证 50 指 数 95%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 属 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 品 种 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -5,467,767.41 2. 本 期 利 润 20,078,863.20 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1213 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 160,126,741.77 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.029 注 1: 本 期 指 2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 第 3 页 共 12 页
易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 注 2: 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 12.34% 1.57% 12.19% 1.53% 0.15% 0.04% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 彭 海 平 先 生, 中 国 科 学 技 术 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 本 基 金 基 业 硕 士 2009 年 7 月 进 入 本 金 经 理 公 司 工 作, 历 任 金 融 工 程 助 中 海 中 证 理 分 析 师 金 融 工 程 分 析 彭 海 平 高 铁 产 业 指 数 分 级 2013 年 1 月 - 5 年 8 日 师 金 融 工 程 分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理 2013 年 1 月 至 今 证 券 投 资 任 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 基 金 基 金 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 经 理 2015 年 7 月 至 今 任 中 海 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度, 公 司 从 研 究 投 资 交 易 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节, 对 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 公 司 通 过 制 定 研 究 交 易 等 相 关 制 度, 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成 果 共 享, 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室, 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易, 使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 得 以 落 实 ; 同 时, 根 据 公 司 制 度, 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 ( 除 指 数 组 合 外 ) 的 同 日 反 向 交 易 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的 债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易, 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核, 风 控 的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 进 行 了 相 关 的 假 设 检 验, 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析, 并 针 对 交 易 占 优 次 数 进 行 了 时 间 序 列 分 析 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 有 效 第 5 页 共 12 页
本 报 告 期, 公 司 根 据 制 度 要 求, 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析, 对 于 出 现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易, 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况, 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供 相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 经 济 数 据 方 面, 三 季 度 GDP 同 比 增 长 6.9%, 较 上 季 度 回 落 0.1%, 稍 好 于 预 期, 但 创 近 6 年 来 的 新 低, 显 示 经 济 仍 存 在 下 行 压 力 2015 年 前 11 月 固 定 资 产 投 资 持 平 于 10.2%, 单 月 投 资 连 续 两 个 月 回 升 特 别 是 11 月 单 月 基 建 投 资 增 速 较 高, 达 到 23.2%, 显 示 稳 增 长 投 资 力 度 较 强 11 月 工 业 增 加 值 也 出 现 回 升, 达 到 6.2% 物 价 数 据 保 持 平 稳 货 币 政 策 继 续 保 持 宽 松, 供 给 侧 结 构 性 改 革 的 新 提 法 开 始 出 现 中 央 经 济 工 作 会 议 召 开, 提 出 2016 年 经 济 社 会 发 展 特 别 是 结 构 性 改 革 任 务 十 分 繁 重, 战 略 上 要 坚 持 稳 中 求 进 把 握 好 节 奏 和 力 度, 战 术 上 要 抓 住 关 键 点, 主 要 是 抓 好 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 五 大 任 务 一 是 积 极 稳 妥 化 解 产 能 过 剩 ; 二 是 帮 助 企 业 降 低 成 本 ; 三 是 化 解 房 地 产 库 存 ; 四 是 扩 大 有 效 供 给 ; 五 是 防 范 化 解 金 融 风 险 市 场 方 面, 四 季 度 市 场 反 弹 明 显 非 市 场 化 的 救 市 政 策 在 逐 渐 退 出 投 资 者 情 绪 在 股 灾 后 逐 渐 平 复, 市 场 盈 利 效 应 回 升 成 长 以 及 低 估 值 蓝 筹 表 现 都 比 较 强, 风 格 相 对 均 衡 四 季 度, 沪 深 300 上 涨 16.49%, 中 证 500 上 涨 24.40% 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 1.029 元 ( 累 计 净 值 1.029 元 ) 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 12.34%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 0.15 个 百 分 点 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 第 6 页 共 12 页
1 权 益 投 资 150,163,811.48 91.11 其 中 : 股 票 150,163,811.48 91.11 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 10,484,951.82 6.36 7 其 他 资 产 4,158,920.80 2.52 8 合 计 164,807,684.10 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 3,073,554.88 1.92 C 制 造 业 21,432,794.21 13.38 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,974,686.00 1.86 E 建 筑 业 9,423,666.46 5.89 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,213,394.30 0.76 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,255,537.50 2.66 J 金 融 业 98,517,890.23 61.52 K 房 地 产 业 2,319,243.36 1.45 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 143,210,766.94 89.44 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - 第 7 页 共 12 页
B 采 掘 业 - - C 制 造 业 5,498,206.54 3.43 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 1,454,838.00 0.91 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N O 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 6,953,044.54 4.34 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 394,701 14,209,236.00 8.87 2 600016 民 生 银 行 1,115,485 10,753,275.40 6.72 3 601166 兴 业 银 行 482,474 8,235,831.18 5.14 4 600036 招 商 银 行 398,289 7,165,219.11 4.47 5 600000 浦 发 银 行 363,509 6,641,309.43 4.15 6 600030 中 信 证 券 306,315 5,927,195.25 3.70 7 601328 交 通 银 行 824,710 5,311,132.40 3.32 8 600837 海 通 证 券 310,844 4,917,552.08 3.07 9 601169 北 京 银 行 431,620 4,544,958.60 2.84 10 601766 中 国 中 车 322,482 4,143,893.70 2.59 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 第 8 页 共 12 页
比 例 (%) 1 002450 康 得 新 111,175 4,235,767.50 2.65 2 002142 宁 波 银 行 93,800 1,454,838.00 0.91 3 600690 青 岛 海 尔 127,262 1,262,439.04 0.79 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 第 9 页 共 12 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 海 通 证 券 中 信 证 券 受 到 监 管 部 门 行 政 处 罚 外, 其 他 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 海 通 证 券 分 别 于 2015 年 9 月 11 日 和 11 月 27 日 发 布 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 公 告 和 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 立 案 调 查 通 知 书 的 公 告, 称 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 有 效 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 案, 依 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 的 规 定, 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; 在 融 资 融 券 业 务 中 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 第 八 十 四 条 未 按 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 的 规 定, 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 海 通 证 券 属 上 证 50 指 数 成 分 股, 本 基 金 投 资 海 通 证 券 的 决 策 流 程 符 合 本 基 金 管 理 人 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 本 基 金 管 理 人 的 投 研 团 队 对 海 通 证 券 受 调 查 及 处 罚 事 件 进 行 了 及 时 分 析 和 跟 踪 研 究, 认 为 该 事 件 对 该 公 司 投 资 价 值 未 产 生 实 质 性 影 响 中 信 证 券 于 2015 年 11 月 26 日 发 布 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 立 案 调 查 通 知 书 的 公 告, 称 公 司 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书, 其 中 提 及 : 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 中 信 证 券 属 上 证 50 指 数 成 分 股, 本 基 金 投 资 中 信 证 券 的 决 策 流 程 符 合 本 基 金 管 理 人 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 本 基 金 管 理 人 的 投 研 团 队 对 中 信 证 券 受 调 查 及 处 罚 事 件 进 行 了 及 时 分 析 和 跟 踪 研 究, 认 为 该 事 件 对 该 公 司 投 资 价 值 未 产 生 实 质 性 影 响 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 151,802.60 2 应 收 证 券 清 算 款 3,631,059.81 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,095.72 5 应 收 申 购 款 373,962.67 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,158,920.80 第 10 页 共 12 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 600690 青 岛 海 尔 1,262,439.04 0.79 重 大 事 项 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 184,135,140.79 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 24,286,954.68 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 52,811,370.24 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 155,610,725.23 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 8,546,153.85 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 8,546,153.85 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 5.49 额 比 例 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 持 有 本 第 11 页 共 12 页
基 金 共 8,546,153.85 份 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室 及 30 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38789788 或 400-888-9788 公 司 网 址 :http://www.zhfund.com 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页