2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 行 业 景 气 混 合 交 易 代 码 161606 前 端 交 易 代 码 161606 后 端 交 易 代 码 161656 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2004 年 4 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,879,954,600.70 份 投 资 目 标 通 过 把 握 行 业 发 展 趋 势 行 业 景 气 程 度 以 及 市 场 运 行 趋 势 为 持 有 人 获 取 长 期 稳 定 的 投 资 收 益 在 对 市 场 趋 势 判 断 的 前 提 下, 重 视 仓 位 选 择 和 行 业 配 置, 强 调 以 行 业 为 导 向 进 行 个 股 选 择, 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 行 业 及 其 上 市 公 司 股 票, 把 握 由 市 场 需 求 投 资 策 略 技 术 进 步 国 家 政 策 行 业 整 合 等 因 素 带 来 的 行 业 性 投 资 机 会 公 司 基 本 面 是 行 业 投 资 价 值 的 直 接 反 映, 将 结 合 行 业 景 气 情 况 选 择 该 行 业 内 最 具 代 表 性 的 上 市 公 司 作 为 投 资 对 象 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 30% 风 险 收 益 特 征 在 锁 定 可 承 受 风 险 的 基 础 上, 追 求 较 高 收 益 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 1
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 145,613,918.51 2. 本 期 利 润 391,695,566.42 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1871 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,957,495,966.21 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.041 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 23.20% 1.72% 10.45% 1.30% 12.75% 0.42% 2
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 上 表 中 基 金 业 绩 比 较 基 准 项 目 分 段 计 算, 其 中 2009 年 12 月 31 日 之 前 ( 含 此 日 ) 采 用 70% 上 证 综 合 指 数 +30% 银 行 间 债 券 综 合 指 数,2010 年 1 月 1 日 起 使 用 新 基 准 即 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 30% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 金 融 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 曾 就 职 于 中 国 航 空 技 术 进 出 口 总 公 司 福 邹 曦 本 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 7 月 3 日 - 14 建 分 公 司 ;2001 年 至 今 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 市 场 拓 展 部 总 监 助 理 机 构 理 财 部 总 监 助 理 行 业 分 析 师 宏 观 策 略 分 析 师 基 金 管 理 部 总 监 研 究 部 总 监 本 基 金 的 基 经 济 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 严 菲 金 经 理 融 通 蓝 筹 成 长 混 2012 年 1 月 12 日 - 11 曾 先 后 就 职 于 日 盛 嘉 富 证 券 国 际 上 海 代 表 处 红 塔 证 券 从 事 证 券 合 基 金 的 基 研 究 工 作 2006 年 7 月 加 入 融 通 3
金 经 理 基 金 管 理 有 限 公 司 任 行 业 研 究 员 注 : 任 职 日 期 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 一 季 度 A 股 市 场 先 抑 后 扬, 沪 深 300 指 数 上 涨 14.6% 增 量 资 金 入 场 的 趋 势 没 有 发 生 改 变, 随 着 制 约 政 策 放 松 的 人 民 币 汇 率 等 问 题 得 到 有 效 化 解, 稳 增 长 相 关 政 策 连 续 出 台, 导 致 市 场 大 幅 上 涨 成 长 股 表 现 尤 其 抢 眼, 创 业 板 指 数 上 涨 58.7%, 创 下 单 季 历 史 最 大 涨 幅, 其 中 互 联 网 + 成 为 引 领 成 长 股 的 龙 头 一 季 度 本 基 金 的 股 票 仓 位 维 持 在 高 位, 周 期 股 和 成 长 股 的 配 置 比 例 比 较 均 衡, 增 加 了 房 地 产 有 色 金 属 化 工 等 行 业 的 配 置, 降 低 了 金 融 公 用 事 业 等 行 业 的 配 置 目 前 组 合 以 稳 增 长 相 关 的 周 期 行 业 和 盈 利 驱 动 的 白 马 成 长 股 为 主 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 23.20%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 10.45% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 4
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,858,154,212.64 93.51 其 中 : 股 票 1,858,154,212.64 93.51 2 固 定 收 益 投 资 90,027,000.00 4.53 其 中 : 债 券 90,027,000.00 4.53 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 15,915,037.97 0.80 7 其 他 资 产 23,013,909.49 1.16 8 合 计 1,987,110,160.10 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 862,165,255.66 44.04 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 41,440,489.20 2.12 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 5,949,500.00 0.30 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 39,196,194.16 2.00 J 金 融 业 9,460,000.00 0.48 K 房 地 产 业 620,467,637.44 31.70 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 106,855,136.18 5.46 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 172,620,000.00 8.82 S 综 合 - - 合 计 1,858,154,212.64 94.93 5
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000024 招 商 地 产 6,121,614 201,645,965.16 10.30 2 600048 保 利 地 产 15,189,974 174,532,801.26 8.92 3 300144 宋 城 演 艺 3,000,000 172,620,000.00 8.82 4 601633 长 城 汽 车 2,515,592 130,835,939.92 6.68 5 002475 立 讯 精 密 3,078,235 119,743,341.50 6.12 6 600376 首 开 股 份 9,259,919 110,470,833.67 5.64 7 601888 中 国 国 旅 1,719,587 106,855,136.18 5.46 8 600201 金 宇 集 团 1,689,877 94,785,200.93 4.84 9 300145 南 方 泵 业 2,340,000 67,532,400.00 3.45 10 000732 泰 禾 集 团 2,523,843 65,241,341.55 3.33 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 90,027,000.00 4.60 其 中 : 政 策 性 金 融 债 90,027,000.00 4.60 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 90,027,000.00 4.60 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 140430 14 农 发 30 900,000 90,027,000.00 4.60 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 6
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 截 止 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,996,318.47 2 应 收 证 券 清 算 款 13,903,866.12 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,117,221.86 5 应 收 申 购 款 2,996,503.04 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 23,013,909.49 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 值 流 通 受 限 情 况 说 7
允 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) 明 1 601888 中 国 国 旅 106,855,136.18 5.46 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,225,161,256.94 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 17,950,351.87 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 363,157,008.11 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,879,954,600.70 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准, 经 与 托 管 银 行 会 计 师 事 务 所 协 商 一 致, 自 2015 年 3 月 27 日 起 本 基 金 对 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 采 用 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值, 详 见 本 管 理 人 2015 年 3 月 28 日 公 告 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ( 二 ) 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 六 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 8
http://www.rtfund.com 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 二 日 9