天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 21 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 天 弘 中 证 食 品 饮 料 基 金 主 代 码 001631 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 发 起 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 07 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 32,294,229.56 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 投 资 目 标 小 化, 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投 资 收 益 本 基 金 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法, 进 行 被 动 指 数 化 投 资 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数, 并 根 据 标 的 投 资 策 略 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 本 基 金 在 严 格 控 制 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 和 年 跟 踪 误 差 的 前 提 下, 力 争 获 取 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 收 益 中 证 食 品 饮 料 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 业 绩 比 较 基 准 ( 税 后 ) 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 第 2 页 共 13 页
收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 天 弘 中 证 食 品 饮 料 A 天 弘 中 证 食 品 饮 料 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001631 001632 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 27,210,340.55 份 5,083,889.01 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 03 月 31 日 ) 天 弘 中 证 食 品 饮 料 A 天 弘 中 证 食 品 饮 料 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 542,067.65 96,992.85 2. 本 期 利 润 2,809,198.03 479,560.52 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0961 0.0957 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 26,394,668.11 4,921,121.06 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.9700 0.9680 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 天 弘 中 证 食 品 饮 料 A 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 24 第 3 页 共 13 页
过 去 三 个 月 9.02% 2.40% 9.11% 2.35% 0.09% 0.05% 天 弘 中 证 食 品 饮 料 C 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 13 24 过 去 三 个 月 9.08% 2.40% 9.11% 2.35% 0.03% 0.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 20150729 20150831 20151012 20151112 20151216 20160119 20160226 20160331 天 弘 中 证 食 品 饮 料 A 业 绩 比 较 基 准 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 20150729 20150831 20151012 20151112 20151216 20160119 20160226 20160331 天 弘 中 证 食 品 饮 料 C 业 绩 比 较 基 准 第 4 页 共 13 页
注 :1 本 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 29 日 生 效, 本 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 时 点 不 满 1 年 2 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 本 基 金 的 建 仓 期 为 2015 年 07 月 29 日 2016 年 1 月 28 日, 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 的 约 定 3 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 男, 经 济 学 硕 士 2007 年 7 月 至 2008 年 10 月 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公 刘 冬 司 研 究 部 任 宏 观 策 略 本 基 金 基 金 2015 年 07 月 10 年 研 究 员 2008 年 11 月 加 经 理 盟 本 公 司, 历 任 本 公 司 投 资 部 固 定 收 益 研 究 员 宏 观 策 略 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 第 5 页 共 13 页
报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内, 经 历 了 年 初 熔 断 制 度 的 实 施 与 暂 停, 股 市 由 剧 烈 波 动 逐 渐 转 为 平 稳 本 基 金 根 据 指 数 化 投 资 流 程 和 定 量 研 究, 进 行 了 基 金 的 日 常 操 作 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 申 购 赎 回 成 分 股 停 牌 因 素 影 响 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 对 指 数 基 金 操 作 采 取 被 动 复 制 策 略, 结 合 市 场 趋 势 预 判 与 量 化 分 析, 优 化 组 合 结 构, 使 本 基 金 与 所 跟 踪 指 数 的 市 场 表 现 尽 量 一 致, 给 投 资 者 提 供 一 个 较 好 的 指 数 投 资 工 具 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 03 月 31 日, 天 弘 中 证 食 品 饮 料 A 基 金 份 额 净 值 为 0.9700 元, 天 弘 中 证 食 品 饮 料 C 基 金 份 额 净 值 为 0.9680 元 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 天 弘 中 证 食 品 饮 料 A 为 9.02%, 天 弘 中 证 食 品 饮 料 C 为 9.08%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 均 为 9.11% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 第 6 页 共 13 页
尽 管 国 内 经 济 总 体 仍 然 处 于 偏 弱 状 态, 但 政 策 层 面 在 稳 经 济 调 结 构 方 面 均 有 措 施 出 台, 且 对 股 票 市 场 也 是 呵 护 的 意 愿, 同 时, 从 一 季 度 的 部 分 经 济 数 据 来 看, 基 本 面 方 面 有 企 稳 的 迹 象, 市 场 也 走 出 了 相 对 偏 暖 的 行 情 后 续 股 票 市 场 的 机 会 仍 然 需 要 看 到 产 业 结 构 与 经 济 基 本 面 的 明 显 改 善, 否 则 在 此 之 前, 股 票 市 场 难 有 全 面 性 机 会, 更 多 的 是 以 结 构 性 机 会, 或 新 兴 成 长 类 行 业 机 会 为 主 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 29,160,491.26 91.77 其 中 : 股 票 29,160,491.26 91.77 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,385,227.99 7.51 8 其 他 资 产 231,064.14 0.73 9 合 计 31,776,783.39 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 ( 指 数 投 资 ) 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 7 页 共 13 页
A 农 林 牧 渔 业 3,567,600.00 11.39 B 采 矿 业 C 制 造 业 25,320,864.40 80.86 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 K 房 地 产 业 265,200.00 0.85 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 29,153,664.40 93.10 5.2.2 报 告 期 末 ( 积 极 投 资 ) 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 6,826.86 0.02 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 第 8 页 共 13 页
E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 6,826.86 0.02 5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 600519 贵 州 茅 台 14,825 3,671,263.00 11.72 2 600887 伊 利 股 份 219,900 3,203,943.00 10.23 3 000858 五 粮 液 87,000 2,445,570.00 7.81 4 002304 洋 河 股 份 28,200 1,883,760.00 6.02 5 000895 双 汇 发 展 45,200 954,172.00 3.05 6 000568 泸 州 老 窖 32,400 798,660.00 2.55 7 600873 梅 花 生 物 71,450 594,464.00 1.90 8 002299 圣 农 发 展 19,400 521,666.00 1.67 第 9 页 共 13 页
9 000729 燕 京 啤 酒 64,700 475,545.00 1.52 10 002477 雏 鹰 农 牧 23,900 445,735.00 1.42 5.3.2 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 002791 坚 朗 五 金 121 4,548.39 0.01 2 603798 康 普 顿 159 2,278.47 0.01 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 第 10 页 共 13 页
5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 24,077.00 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 433.10 5 应 收 申 购 款 206,554.04 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 231,064.14 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 序 号 股 票 名 称 码 允 价 值 值 比 例 (%) 说 明 披 露 重 大 信 息 1 600873 梅 花 生 物 594,464.00 1.90 停 牌 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 天 弘 中 证 食 品 饮 料 A 天 弘 中 证 食 品 饮 料 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 27,190,741.27 5,000,000.00 第 11 页 共 13 页
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 22,633,056.91 149,358.72 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 22,613,457.63 65,469.71 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 27,210,340.55 5,083,889.01 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 转 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 转 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 天 弘 中 证 食 品 饮 料 A 天 弘 中 证 食 品 饮 料 C 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 15.48 15.48 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 项 目 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 持 有 份 额 总 数 10,000,000. 00 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 30.97% 第 12 页 共 13 页 发 起 份 额 总 数 10,000,000. 00 基 金 经 理 等 人 员 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 30.97% 三 年 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限
基 金 管 理 人 股 东 其 他 合 计 10,000,000. 00 30.97% 10,000,000. 00 30.97% 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 2 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 4 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 及 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 及 网 站 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 备 查 文 件, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 公 司 网 站 :www.thfund.com.cn 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 13 页 共 13 页