国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 金 鑫 安 保 本 场 内 简 称 - 交 易 代 码 000749 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 8 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,703,829,375.70 份 本 基 金 在 保 证 客 户 本 金 的 基 础 上, 力 争 为 投 资 者 创 造 投 资 目 标 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 通 过 固 定 比 例 投 资 组 合 保 险 (CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance) 策 略 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 (TIPP,Time Invariant Portfolio Protection) 策 略, 在 保 本 周 期 中, 对 资 产 配 置 严 格 按 照 公 司 开 发 的 保 本 模 型 进 行 优 化 动 态 调 整, 确 保 投 投 资 策 略 资 者 的 投 资 本 金 的 安 全 性 同 时, 本 基 金 通 过 积 极 稳 健 的 收 益 资 产 投 资 策 略, 竭 力 为 基 金 资 产 获 取 更 高 的 增 值 回 报 本 基 金 的 投 资 策 略 主 要 由 五 部 分 组 成 : 资 产 配 置 策 略 债 券 投 资 策 略 股 票 投 资 策 略 股 指 期 货 投 资 策 略 权 证 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 风 险 收 益 特 征 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 第 2 页 共 14 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 保 证 人 和 非 保 本 的 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 瀚 华 担 保 股 份 有 限 公 司 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 的 公 司 名 称 于 2015 年 7 月 23 日 变 更 为 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 并 于 2015 年 7 月 24 日 对 外 公 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 经 托 管 人 同 意 并 报 请 中 国 证 监 会 备 案, 基 金 管 理 人 于 2015 年 9 月 23 日 起 将 本 基 金 的 基 金 名 称 变 更 为 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 并 对 基 金 合 同 及 托 管 协 议 相 应 修 订, 具 体 请 见 基 金 管 理 人 于 2015 年 9 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 发 布 的 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 旗 下 基 金 名 称 的 公 告 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -7,163,924.15 2. 本 期 利 润 -9,268,980.50 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0090 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,704,225,076.68 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.000 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 1 准 收 益 率 标 1-3 2-4 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4-0.89% 0.04% 0.48% 0.00% -1.37% 0.04% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 第 3 页 共 14 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3.3 其 他 指 标 注 : 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 宫 雪 女 士, 中 国 科 学 院 博 士 2008 年 7 月 至 2011 年 12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部, 任 产 业 分 析 宫 雪 基 金 经 理 2014 年 8 月 27 日 - 7 师 ;2012 年 2 月 至 今 在 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 产 品 经 理 行 业 分 析 师 产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 指 数 投 资 部 副 总 经 理, 自 2014 年 11 月 起 任 指 数 投 资 事 业 部 总 经 理 2013 第 4 页 共 14 页
彭 俊 斌 基 金 经 理 2015 年 5 月 5 日 滕 祖 光 基 金 经 理 2015 年 8 月 18 日 - 4-9 年 7 月 起 任 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 8 月 起 任 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 起 任 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 6 月 起 任 国 金 鑫 运 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 7 月 起 任 国 金 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 彭 俊 斌 先 生, 清 华 大 学 博 士 2008 年 5 月 至 2011 年 4 月 在 北 京 控 制 工 程 研 究 所 任 副 主 任 工 艺 师 ;2011 年 5 月 至 2012 年 6 月 在 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 任 电 子 行 业 分 析 师 ;2012 年 7 月 加 入 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 投 资 研 究 部 高 级 分 析 师 ;2014 年 11 月 起 任 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 事 业 部 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 助 理 2015 年 4 月 起 任 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 起 任 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 滕 祖 光 先 生, 硕 士 2003 年 至 2009 年 先 后 历 任 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 国 际 业 务 员 中 大 期 货 经 纪 有 限 公 司 期 货 交 易 员 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 高 级 编 辑 国 投 信 托 有 限 公 司 证 券 交 易 员,2009 年 11 月 加 入 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 高 级 交 易 员 2014 年 4 月 起 被 增 聘 为 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 8 月 起 被 增 聘 为 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 第 5 页 共 14 页
风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 的 规 定, 通 过 制 度 流 程 和 系 统 等 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 投 资 决 策 内 部 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 投 资 研 究 管 理 平 台 和 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 象 备 选 库, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 取 研 究 信 息 投 资 建 议 及 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 的 机 会 健 全 投 资 授 权 制 度, 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 通 过 岗 位 设 置 制 度 约 束 技 术 手 段 相 结 合 的 方 式, 对 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 采 取 保 密 措 施 在 交 易 执 行 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 基 金 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 对 于 一 级 市 场 申 购 等 场 外 交 易, 按 照 公 平 交 易 原 则 建 立 和 完 善 了 相 关 分 配 机 制 本 基 金 管 理 人 管 理 有 9 只 基 金 产 品, 分 别 为 4 只 混 合 型 基 金 2 只 指 数 基 金 和 3 只 货 币 基 金, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配, 报 告 期 内, 系 统 的 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 检 验, 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 对 异 常 交 易 的 监 控 制 度, 报 告 期 内 严 格 执 行 公 司 相 关 制 度, 严 格 控 制 旗 下 非 指 数 型 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 未 发 现 存 在 异 常 交 易 行 为 第 6 页 共 14 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 3 季 度, 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同, 在 保 本 周 期 中, 对 资 产 配 置 严 格 按 照 公 司 开 发 的 保 本 模 型 进 行 优 化 动 态 调 整, 确 保 投 资 者 的 投 资 本 金 的 安 全 性 同 时, 本 基 金 通 过 积 极 稳 健 的 收 益 资 产 投 资 策 略, 竭 力 为 基 金 资 产 获 取 更 高 的 增 值 回 报 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.89%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.48% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 3 季 度 中 国 经 济 主 要 指 标 未 见 明 显 好 转 投 资 增 速 仍 然 趋 缓, 消 费 增 速 平 稳, 出 口 暂 时 出 现 改 善 迹 象, 工 业 增 速 仍 不 见 回 升, 结 构 性 通 货 紧 缩 严 重 但 消 费 市 场 的 结 构 性 变 化 显 现, 短 期 需 求 端 的 下 行 压 力 有 望 逐 步 缓 解, 但 传 统 投 资 需 求 的 持 续 回 落 不 可 避 免, 未 来 消 费 市 场 的 稳 定 和 增 长 将 成 为 经 济 增 长 的 稳 定 器 短 期 外 资 流 出 的 压 力 仍 然 较 大 目 前 货 币 环 境 持 续 宽 松, 未 来 进 一 步 有 进 一 步 宽 松 的 预 期, 有 助 于 融 资 成 本 的 进 一 步 下 降, 有 助 于 微 观 层 面 结 构 性 行 业 企 业 的 收 益 空 间 回 归, 这 对 风 险 资 产 收 益 是 正 向 预 期 从 证 券 市 场 整 体 来 看, 市 场 投 资 机 会 逐 步 显 现, 尤 其 有 利 于 收 益 的 长 期 配 置 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,743,203.20 0.16 其 中 : 股 票 2,743,203.20 0.16 2 固 定 收 益 投 资 342,972,438.35 20.10 其 中 : 债 券 342,972,438.35 20.10 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 673,001,969.50 39.44 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 7 页 共 14 页
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 678,319,597.00 39.75 7 其 他 资 产 9,447,680.21 0.55 8 合 计 1,706,484,888.26 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 2,297,228.00 0.13 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 445,975.20 0.03 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 2,743,203.20 0.16 注 : 以 上 行 业 分 类 以 2015 年 9 月 30 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000786 北 新 建 材 61,000 1,133,380.00 0.07 2 002191 劲 嘉 股 份 45,200 868,744.00 0.05 3 002238 天 威 视 讯 18,770 445,975.20 0.03 第 8 页 共 14 页
4 000708 大 冶 特 钢 21,200 295,104.00 0.02 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 59,896,000.00 3.51 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,091,000.00 0.59 4 企 业 债 券 70,933,000.00 4.16 5 企 业 短 期 融 资 券 9,994,000.00 0.59 6 中 期 票 据 150,716,000.00 8.84 7 可 转 债 - - 8 其 他 51,433,438.35 3.02 9 合 计 342,972,438.35 20.12 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 占 基 金 资 产 净 值 比 例 公 允 价 值 ( 元 ) ( 张 ) (%) 1 125160 13 镇 旅 02 500,000 51,433,438.35 3.02 2 1180039 11 湘 电 集 团 债 500,000 50,695,000.00 2.97 3 090408 09 农 发 08 500,000 49,805,000.00 2.92 4 1182189 11 北 营 钢 MTN1 400,000 40,356,000.00 2.37 5 1182178 11 灵 宝 MTN2 300,000 30,189,000.00 1.77 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 9 页 共 14 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体, 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 230,337.14 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 9,217,343.07 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 9,447,680.21 第 10 页 共 14 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000786 北 新 建 材 1,133,380.00 0.07 临 时 停 牌 2 002191 劲 嘉 股 份 868,744.00 0.05 临 时 停 牌 3 002238 天 威 视 讯 445,975.20 0.03 临 时 停 牌 4 000708 大 冶 特 钢 295,104.00 0.02 临 时 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,157,989,759.93 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,461,571,563.54 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,013,110,346.52 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 97,378,398.75 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,703,829,375.70 注 :1. 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 2 经 本 基 金 管 理 人 计 算, 并 经 本 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 复 核, 本 基 金 于 2015 年 9 月 22 日 以 1:1.060496168 的 折 算 比 例 进 行 折 算, 折 算 后 本 基 金 的 总 份 额 由 1,609,662,255.24 份 调 整 为 1,707,040,653.99 份, 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1.000 元 3 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 的 子 公 司 上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 财 富 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 为 6,002,808.50 份, 国 金 财 富 按 照 本 基 金 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 规 定 的 申 购 规 则 及 申 购 费 率 办 理 申 购 业 务, 并 已 按 照 法 规 规 定 向 中 国 证 监 会 进 行 了 报 告 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 第 11 页 共 14 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 1 2015 年 7 月 1 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 及 基 金 份 额 累 计 净 值 的 公 告 ; 2 2015 年 7 月 7 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 江 电 力 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ; 3 2015 年 7 月 9 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 国 投 电 力 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ; 4 2015 年 7 月 10 日 披 露 了 关 于 参 加 数 米 基 金 网 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 5 2015 年 7 月 16 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 华 东 医 药 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ; 6 2015 年 7 月 21 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 7 2015 年 7 月 24 日 披 露 了 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 法 定 名 称 变 更 公 告 ; 8 2015 年 8 月 20 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 ; 9 2015 年 8 月 21 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 条 款 修 订 公 告 ; 10 2015 年 8 月 21 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 及 转 入 下 一 保 本 周 期 规 则 的 第 一 次 提 示 性 公 告 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 同 花 顺 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 11 2015 年 8 月 24 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 第 二 次 提 示 公 告 ; 12 2015 年 8 月 25 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 天 天 基 金 网 费 率 优 惠 的 公 告 ; 13 2015 年 8 月 26 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 及 转 入 下 一 保 本 周 期 相 关 规 则 公 告 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ; 14 2015 年 8 月 27 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ; 15 2015 年 8 月 28 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 第 12 页 共 14 页
要 ; 16 2015 年 9 月 7 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 财 达 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 17 2015 年 9 月 15 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 18 2015 年 9 月 16 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 铜 陵 有 色 股 票 估 值 调 整 的 公 告 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 19 2015 年 9 月 17 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 20 2015 年 9 月 19 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 提 前 结 束 过 渡 期 申 购 的 公 告 ; 21 2015 年 9 月 23 日 披 露 了 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 一 个 保 本 周 期 转 入 第 二 个 保 本 周 期 的 过 渡 期 折 算 结 果 的 公 告 ; 22 2015 年 9 月 23 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 旗 下 基 金 名 称 的 公 告 ; 23 2015 年 9 月 26 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 公 告 ; 24 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 每 个 开 放 日 公 布 基 金 份 额 净 值 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 第 13 页 共 14 页
7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 :4000-2000-18 公 司 网 址 :www.gfund.com 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 14 页 共 14 页