易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 日 第 1 页 共 14 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 易 方 达 沪 深 300ETF 发 起 式 联 接 基 金 主 代 码 110020 交 易 代 码 110020 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2009 年 8 月 26 日 3,186,494,724.41 份 紧 密 跟 踪 业 绩 比 较 基 准, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 目 标 ETF 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪, 本 基 金 投 资 于 目 标 ETF 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 在 综 合 考 虑 合 规 风 险 效 率 成 本 等 因 素 的 基 础 上, 本 基 金 决 定 采 用 2
申 赎 的 方 式 或 证 券 二 级 市 场 交 易 的 方 式 进 行 目 标 ETF 的 买 卖 本 基 金 还 可 适 度 参 与 目 标 ETF 基 金 份 额 交 易 和 申 购 赎 回 之 间 的 套 利, 以 增 强 基 金 收 益 在 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 将 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 X95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )X5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 沪 深 300ETF 的 联 接 基 金, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ; 本 基 金 主 要 通 过 投 资 沪 深 300ETF 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪, 具 有 与 业 绩 比 较 基 准 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 基 金 主 代 码 510310 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 市 日 期 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 交 易 型 开 放 式 (ETF) 发 起 式 2013 年 3 月 6 日 上 海 证 券 交 易 所 2013 年 3 月 25 日 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.2 目 标 基 金 产 品 说 明 3
投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 但 在 因 特 殊 情 形 导 致 基 金 无 法 完 全 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 时, 基 金 管 理 人 将 采 取 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合, 以 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 沪 深 300 指 数 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 4 月 1 日 -2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 854,429,126.28 2. 本 期 利 润 543,431,608.73 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1612 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 4,456,012,438.90 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.3984 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 4
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 10.55% 2.43% 9.98% 2.48% 0.57% -0.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2009 年 8 月 26 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 :1. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 39.84%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 42.49% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 5
姓 名 林 伟 斌 期 定 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 黄 金 交 易 型 开 放 式 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2013-11-14-7 年 说 明 博 士 研 究 生, 曾 任 中 国 金 融 期 货 交 易 所 股 份 有 限 公 司 研 发 部 研 究 员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 与 量 化 投 资 部 量 化 研 究 员 基 金 经 理 助 理 兼 指 数 量 化 研 究 员 注 :1. 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 为 公 告 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资 权 限 管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等, 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 时 间 优 先 价 格 优 先 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 6
向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 共 有 2 次, 其 中 1 次 为 为 指 数 组 合 因 投 资 策 略 需 要 和 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 ;1 次 为 不 同 基 金 经 理 管 理 的 非 指 数 基 金 因 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 反 向 交 易, 有 关 基 金 经 理 按 规 定 履 行 了 审 批 程 序 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 中 国 政 府 重 视 经 济 下 行 压 力, 经 济 托 底 政 策 多 管 齐 下, 通 过 降 息 降 准 地 方 债 务 置 换 放 松 房 地 产 政 策 等 一 系 列 手 段, 试 图 缓 解 经 济 增 速 过 快 下 滑 以 及 通 货 紧 缩 的 风 险 今 年 二 季 度 以 来, 全 国 房 地 产 市 场 销 售 大 幅 回 暖, 固 定 资 产 投 资 社 会 消 费 品 零 售 贸 易 顺 差 和 社 会 融 资 总 额 等 宏 观 经 济 指 标 显 示 中 国 经 济 可 能 出 现 企 稳 迹 象 与 宏 观 经 济 走 向 有 所 不 同 的 是,A 股 市 场 在 二 季 度 冲 高 回 落 上 证 指 数 4 月 份 上 涨 18.5%,5 月 份 上 涨 3.8%,6 月 份 下 跌 7.3%, 二 季 度 整 体 上 涨 14.1% 以 中 小 板 创 业 板 指 数 为 代 表 的 新 兴 成 长 股 在 二 季 度 分 别 上 涨 15.3% 和 22.4%, 以 上 证 50 沪 深 300 指 数 为 代 表 的 周 期 蓝 筹 股 相 对 滞 涨, 分 别 上 涨 4.2% 和 10.4%, 价 值 与 成 长 风 格 分 化 仍 较 为 明 显 作 为 被 动 型 指 数 基 金, 报 告 期 内, 本 基 金 按 照 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 沪 深 300 指 数, 取 得 与 标 的 指 数 基 本 一 致 的 业 绩 表 现 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.3984 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 10.55%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 9.98%, 年 化 跟 踪 误 差 0.935%, 在 合 同 规 定 的 目 标 控 制 范 围 之 内 4.4.3 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 一 阶 段, 中 国 经 济 将 由 高 速 增 长 阶 段 向 中 高 速 增 长 阶 段 转 换, 努 力 做 到 调 速 不 减 势 量 增 质 更 优 但 短 期 内 经 济 增 速 下 降 和 部 分 传 统 行 业 的 企 业 盈 利 下 滑 在 所 难 免, 这 也 是 逐 步 适 应 经 济 增 长 新 常 态 的 必 经 阶 段 现 阶 段 中 国 经 济 的 周 期 性 波 动 结 构 转 型 以 及 金 融 深 化 三 者 共 振 将 导 致 复 苏 进 程 有 所 反 复, 宏 观 经 济 政 策 也 将 在 稳 增 长 保 就 业 的 下 限 和 防 通 胀 的 上 限 之 间 动 态 平 衡, 当 经 济 运 行 处 于 预 期 的 合 理 区 间 内, 则 以 调 结 构 为 主 要 着 力 点 就 今 年 二 季 度 中 国 经 济 7
运 行 实 际 情 况 来 看, 政 府 在 下 一 阶 段 仍 会 持 续 重 视 经 济 下 行 压 力 加 大 引 起 的 困 难 和 风 险, 并 加 大 区 间 调 控 定 向 调 控 和 预 调 微 调 的 力 度 从 长 期 来 看, 通 过 推 动 新 型 城 镇 化 和 产 业 升 级 以 稳 定 要 素 投 入 提 高 全 要 素 生 产 率, 将 是 中 国 经 济 长 期 可 持 续 增 长 的 关 键 手 段, 我 们 对 中 国 经 济 告 别 粗 放 式 增 长 模 式 走 向 长 期 可 持 续 发 展 充 满 信 心 尽 管 A 股 市 场 自 2014 年 下 半 年 以 来 进 入 快 速 上 涨 通 道, 估 值 水 平 得 到 大 幅 修 复 但 目 前 以 沪 深 300 指 数 为 代 表 的 高 股 息 率 业 绩 稳 定 的 蓝 筹 股 板 块 估 值 仍 处 于 较 低 位 置, 仍 具 有 中 长 期 投 资 价 值 作 为 被 动 投 资 的 基 金, 本 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 投 资 目 标, 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化 期 望 本 基 金 为 投 资 者 分 享 中 国 证 券 市 场 蓝 筹 股 长 期 成 长 提 供 良 好 的 投 资 工 具 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,528,440.74 0.07 其 中 : 股 票 3,528,440.74 0.07 2 基 金 投 资 4,186,306,680.39 88.97 3 固 定 收 益 投 资 170,800,000.00 3.63 其 中 : 债 券 170,800,000.00 3.63 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 293,595,016.61 6.24 8
8 其 他 资 产 50,809,195.60 1.08 9 合 计 4,705,039,333.34 100.00 5.2 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细 基 占 基 金 序 号 基 金 名 称 金 类 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 资 产 净 值 比 例 1 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 型 股 票 型 交 易 型 开 放 式 (ETF) 发 起 式 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 (%) 4,186,306,680.39 93.95 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,533,377.00 0.03 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 252,780.00 0.01 F 批 发 和 零 售 业 14,032.00 0.00 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 790.74 0.00 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 497,524.00 0.01 J 金 融 业 740,637.00 0.02 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - 9
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 224,100.00 0.01 S 综 合 265,200.00 0.01 合 计 3,528,440.74 0.08 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 资 产 净 值 比 例 1 000917 电 广 传 媒 11,600 497,524.00 0.01 2 600703 三 安 光 电 14,700 460,110.00 0.01 3 000166 申 万 宏 源 24,500 398,125.00 0.01 4 002353 杰 瑞 股 份 7,900 350,365.00 0.01 5 600000 浦 发 银 行 16,700 283,232.00 0.01 6 002456 欧 菲 光 8,100 273,294.00 0.01 7 600256 广 汇 能 源 25,500 265,200.00 0.01 8 002310 东 方 园 林 6,600 252,780.00 0.01 9 000793 华 闻 传 媒 10,800 224,100.00 0.01 10 002008 大 族 激 光 4,600 132,112.00 0.00 5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 (%) 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 170,800,000.00 3.83 其 中 : 政 策 性 金 融 债 170,800,000.00 3.83 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 170,800,000.00 3.83 10
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 基 金 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 资 产 净 值 比 例 1 140230 14 国 开 30 500,000 50,240,000.00 1.13 2 150307 15 进 出 07 400,000 40,292,000.00 0.90 3 140223 14 国 开 23 400,000 40,160,000.00 0.90 4 140443 14 农 发 43 400,000 40,108,000.00 0.90 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) IF1507 IF1507 25 32,826,000.00 1,344,200.00 (%) 风 险 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 利 用 股 指 期 货 进 行 多 头 套 保, 以 应 对 由 于 基 金 的 大 额 申 购 而 带 来 的 对 基 金 净 值 及 跟 踪 误 差 的 影 响 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 1,344,200.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 237,160.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 1,344,200.00 5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 11
资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 股 指 期 货 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 的 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.12.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 5,556,260.19 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,277,513.60 5 应 收 申 购 款 40,260,611.81 6 其 他 应 收 款 714,810.00 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 50,809,195.60 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000917 电 广 传 媒 497,524.00 0.01 流 通 受 限 情 况 说 明 重 大 事 项 停 牌 12
2 002353 杰 瑞 股 份 350,365.00 0.01 3 002310 东 方 园 林 252,780.00 0.01 4 000793 华 闻 传 媒 224,100.00 0.01 5.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 本 基 金 管 理 人 旗 下 子 公 司 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 于 本 报 告 期 末 持 有 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 份 额 为 668,214.43 份 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,150,911,814.58 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,318,450,041.90 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3,282,867,132.07 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,186,494,724.41 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 买 卖 本 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 核 准 易 方 达 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 中 国 证 监 会 关 于 易 方 达 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 备 案 的 回 函 ; 13
3. 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 4. 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 6. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 日 14