南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 第 1 页 共 10 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 南 方 天 元 新 产 业 股 票 场 内 简 称 南 方 天 元 交 易 代 码 160133 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 7 月 3 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 345,324,643.19 份 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 在 适 度 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 结 合 选 股 的 模 式, 在 我 国 经 济 转 型 的 背 景 投 资 目 标 下, 寻 找 传 统 行 业 中 的 新 型 企 业 和 新 兴 产 业 中 的 优 势 企 业, 兼 顾 上 市 公 司 的 安 全 边 际, 争 取 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 管 理 人 将 综 合 运 用 定 量 分 析 和 定 性 分 析 手 段, 对 证 券 市 场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 投 资 策 略 期 收 益 率 进 行 分 析 评 估, 并 据 此 制 定 本 基 金 在 股 票 债 券 现 金 等 资 产 之 间 的 配 置 比 例 调 整 原 则 和 调 整 范 围, 定 期 或 不 定 期 地 进 行 调 整, 以 达 到 规 避 风 险 及 提 高 收 益 的 目 的 业 绩 比 较 基 准 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 风 险 收 益 特 征 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 :1. 本 基 金 在 交 易 所 行 情 系 统 净 值 揭 示 等 其 他 信 息 披 露 场 合 下, 可 简 称 为 南 方 天 元 2. 本 基 金 转 型 日 期 为 2014 年 7 月 3 日, 该 日 起 原 天 元 证 券 投 资 基 金 正 式 变 更 为 南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 58,827,910.63 2. 本 期 利 润 186,137,299.25 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4908 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 674,243,716.18 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.952 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3. 本 基 金 已 于 2014 年 7 月 31 日 对 原 天 元 证 券 投 资 基 金 退 市 时 基 金 份 额 进 行 了 折 算, 基 金 折 算 比 例 为 1:0.935496017 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 32.70% 2.23% 13.57% 1.34% 19.13% 0.89% 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 转 型 日 期 为 2014 年 7 月 3 日 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 六 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 任 本 基 金 的 姓 名 职 务 基 金 经 理 期 限 任 职 离 任 证 券 从 业 年 限 说 明 日 期 日 期 清 华 大 学 光 电 工 程 硕 士 学 历,2008 年 7 月 加 入 南 方 蒋 秋 洁 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月 16 日 - 7 年 基 金, 历 任 产 品 开 发 部 研 发 员 研 究 部 研 究 员 高 级 研 究 员, 负 责 通 信 及 传 媒 行 业 研 究 ;2014 年 3 月 至 2014 年 12 月, 任 南 方 隆 元 基 金 经 理 助 理 ;2014 年 6 月 至 2014 年 12 月, 任 南 方 中 国 梦 基 金 经 理 助 理 ;2014 年 12 月 至 今, 任 南 方 消 费 基 金 经 理 ;2015 年 6 月 至 今, 任 南 方 天 元 基 金 经 理 ;2015 年 7 月 至 第 4 页 共 10 页
今, 任 南 方 隆 元 南 方 消 费 活 力 的 基 金 经 理 注 :1. 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ; 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价, 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度, 市 场 经 历 了 大 幅 的 快 速 反 弹 10 月 国 庆 节 后 在 海 外 股 市 香 港 股 市 大 宗 商 品 节 假 日 期 间 的 大 幅 上 涨 带 动 下,A 股 也 出 现 了 大 幅 上 涨, 部 分 修 复 了 三 季 度 市 场 大 幅 下 行 时 受 损 的 信 心 因 此 在 11 12 月 时, 市 场 仍 然 延 续 震 荡 上 行 的 格 局, 但 赚 钱 效 应 有 所 减 弱 本 基 金 密 切 关 注 市 场 环 境 的 变 化, 秉 承 一 贯 风 格, 寻 找 其 中 有 价 值 的 股 票 进 行 合 理 操 作, 以 求 给 投 资 者 带 来 长 期 稳 定 的 收 益 本 基 金 在 第 四 季 度 保 持 进 攻 性 持 仓, 在 反 弹 中 努 力 获 得 超 额 收 益, 同 时 关 注 周 期 股 价 格 和 大 宗 商 品 价 格 变 动 及 相 关 股 票 的 投 资 机 会 第 5 页 共 10 页
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 南 方 天 元 新 产 业 基 金 净 值 增 长 率 为 32.70% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 在 稳 增 长 政 策 不 断 加 码 后, 去 年 四 季 度 经 济 呈 现 出 部 分 企 稳 迹 象 汽 车 地 产 等 消 费 支 持 政 策 的 确 带 动 了 一 些 领 域 的 增 速 回 升, 同 时 稳 增 长 主 力 基 建 投 资 继 续 发 力, 单 月 总 投 资 增 速 已 经 连 续 两 月 回 升 但 劳 动 力 数 量 负 增 长 导 致 的 潜 在 增 速 下 行 压 力 仍 然 存 在, 经 济 企 稳 持 续 性 不 容 乐 观, 仍 需 要 保 持 密 切 观 察 和 时 刻 警 惕 当 然, 经 济 偏 弱 导 致 的 通 缩 压 力 将 创 造 较 为 宽 松 的 货 币 环 境 尽 管 12 月 份 钢 铁 煤 炭 等 价 格 有 一 定 幅 度 反 弹, 但 四 季 度 的 大 宗 商 品 价 格 反 弹 总 体 上 幅 度 不 大, 没 有 改 变 当 前 的 通 缩 格 局, 因 此 货 币 政 策 仍 将 保 持 较 为 适 宜 展 望 2016 年, 中 国 证 券 市 场 将 经 历 熔 断 制 度 和 注 册 制 等 重 大 制 度 变 革, 经 历 美 元 新 一 轮 加 息 周 期 的 不 利 外 部 环 境 在 市 场 不 确 定 性 增 加 的 情 况 下, 我 们 预 计 供 给 侧 改 革 与 技 术 创 新 将 成 为 贯 穿 全 年 的 机 会, 同 时 要 密 切 关 注 市 场 风 险 偏 好 的 变 化 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 574,121,304.96 84.58 其 中 : 股 票 574,121,304.96 84.58 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 101,802,398.61 15.00 8 其 他 资 产 2,872,707.62 0.42 9 合 计 678,796,411.19 100.00 第 6 页 共 10 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 17,755,756.20 2.63 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 372,130,818.87 55.19 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 3,319,488.00 0.49 E 建 筑 业 1,185.30 0.00 F 批 发 和 零 售 业 3,010,556.00 0.45 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 5,794,292.28 0.86 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 107,957,618.37 16.01 J 金 融 业 34,896,908.37 5.18 K 房 地 产 业 26,496,408.78 3.93 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 476.00 0.00 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 2,183.19 0.00 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,753.60 0.00 S 综 合 2,752,860.00 0.41 合 计 574,121,304.96 85.15 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002466 天 齐 锂 业 196,306 27,630,069.50 4.10 2 300230 永 利 带 业 589,900 22,044,563.00 3.27 3 002630 华 西 能 源 1,377,461 20,345,098.97 3.02 4 601988 中 国 银 行 5,041,300 20,215,613.00 3.00 5 603008 喜 临 门 811,300 20,201,370.00 3.00 6 002141 蓉 胜 超 微 597,576 18,883,401.60 2.80 7 002458 益 生 股 份 469,729 17,755,756.20 2.63 8 300113 顺 网 科 技 172,210 17,456,927.70 2.59 9 300366 创 意 信 息 212,893 16,541,786.10 2.45 10 001979 招 商 蛇 口 765,900 15,976,674.00 2.37 第 7 页 共 10 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 无. 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 无. 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 810,197.86 2 应 收 证 券 清 算 款 1,986,722.82 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 19,941.97 5 应 收 申 购 款 55,844.97 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 第 8 页 共 10 页
9 合 计 2,872,707.62 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300366 创 意 信 息 16,541,786.10 2.45 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 393,148,917.62 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6,397,460.82 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 54,221,735.25 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 345,324,643.19 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 20,475,711.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 0.00 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 20,475,711.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 5.93 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 第 9 页 共 10 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 4 季 度 报 告 原 文 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 1 路 6 号 免 税 商 务 大 厦 31 至 33 楼 8.3 查 阅 方 式 网 站 :http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页