银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 华 中 证 等 权 90 指 数 分 级 场 内 简 称 90 分 级 交 易 代 码 161816 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 3 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 272,147,028.27 份 本 基 金 力 争 对 中 证 等 权 重 90 指 数 进 行 有 效 跟 踪, 并 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 投 资 目 标 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内, 以 分 享 中 国 经 济 的 持 续 稳 定 增 长 成 果, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 等 权 重 90 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 以 拟 合 跟 踪 中 证 等 权 重 90 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整, 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为, 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 中 证 等 权 重 90 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响, 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 投 资 策 略 以 根 据 市 场 情 况, 采 取 合 理 措 施, 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当 的 处 理 和 调 整, 力 争 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85%-100%, 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85%, 投 资 于 中 证 等 权 重 90 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 90%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 第 2 页 共 12 页
现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 等 权 重 90 指 数 收 益 率 + 5% 商 业 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 从 本 风 险 收 益 特 征 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 中 证 90A 份 额 具 有 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 中 证 90B 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 中 证 90A 中 证 90B 90 分 级 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 150030 150031 161816 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 34,447,954.00 份 34,447,954.00 份 203,251,120.27 份 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 低 风 险 收 益 相 对 稳 较 高 风 险 较 高 预 期 高 风 险 高 预 期 收 益 益 特 征 定 收 益 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 17,930,173.69 2. 本 期 利 润 58,297,521.64 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1830 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 324,469,110.96 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.192 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 本 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 16.75% 1.68% 15.69% 1.64% 1.06% 0.04% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85%-100%, 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85%, 投 资 于 中 证 等 权 重 90 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 90%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 硕 士 学 位 毕 业 于 清 华 大 张 凯 先 生 本 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 11-5.5 年 月 14 日 学 2009 年 7 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 公 司 量 化 投 资 部 金 融 工 程 助 第 4 页 共 12 页
理 分 析 师 及 基 金 经 理 助 理 职 务, 自 2013 年 11 月 5 日 起 兼 任 银 华 中 证 800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2016 年 1 月 14 日 起 兼 任 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 从 业 资 格 国 籍 : 中 国 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 之 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 制 定 了 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 执 行 制 度 等, 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台, 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 各 基 金 经 理 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 在 事 后 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分 析 报 告 ; 另 外, 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不 定 期 的 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 综 上 所 述, 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 第 5 页 共 12 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 报 告 期 内, 我 们 积 极 改 进 自 行 开 发 的 量 化 投 资 管 理 系 统, 采 用 系 统 管 理 和 人 工 管 理 相 结 合 的 方 式 处 理 基 金 日 常 运 作 中 所 碰 到 的 申 购 赎 回 处 理 结 构 配 比 校 验 风 险 优 化 等 一 系 列 事 件 尽 管 报 告 期 间 本 基 金 多 次 发 生 大 额 申 购 赎 回, 我 们 仍 将 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 水 平 2015 年 四 季 度, 经 历 了 股 灾 之 后,A 股 市 场 进 入 了 恢 复 性 的 反 弹 阶 段 期 间, 沪 深 300 指 数 上 涨 16.49%, 中 证 等 权 90 指 数 上 涨 16.53%, 与 市 场 整 体 走 势 相 近 计 算 机 通 信 房 地 产 等 行 业 涨 幅 居 前 展 望 2016 年 一 季 度, 风 险 与 机 会 并 存 一 方 面, 短 期 内 市 场 继 续 向 上 动 能 不 足, 美 国 进 入 加 息 周 期 人 民 币 贬 值 落 后 产 能 的 出 清 以 及 局 部 信 用 风 险 事 件 的 出 现 都 会 对 A 股 市 场 产 生 负 面 的 外 部 冲 击 另 一 方 面, 驱 动 长 线 牛 市 的 基 本 面 政 策 面 因 素 还 在 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 改 革 将 贯 穿 全 年 政 府 提 出 的 供 给 侧 结 构 改 革 将 会 加 速 经 济 探 底 并 出 现 企 稳, 使 经 济 逐 渐 恢 复 活 力 另 外, 与 教 科 文 卫 相 关 的 新 兴 产 业 将 会 大 放 异 彩, 对 冲 传 统 产 业 的 下 滑, 使 经 济 发 展 质 量 更 加 健 康 受 房 地 产 去 库 存 政 策 及 二 胎 政 策 影 响, 预 计 房 地 产 板 块 将 继 续 带 领 成 长 类 蓝 筹 股 上 涨, 但 持 续 性 有 限 本 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 主 要 投 资 目 标, 期 望 本 基 金 为 投 资 者 进 一 步 分 享 中 国 经 济 的 未 来 长 期 成 长 提 供 良 好 的 投 资 机 会 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.192 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 16.75%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 15.69% 报 告 期 内, 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 之 内, 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 之 内 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 第 6 页 共 12 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 306,713,531.66 94.09 其 中 : 股 票 306,713,531.66 94.09 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 18,892,959.60 5.80 8 其 他 资 产 360,295.04 0.11 9 合 计 325,966,786.30 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 13,682,938.41 4.22 C 制 造 业 102,381,383.32 31.55 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 6,387,758.19 1.97 E 建 筑 业 15,716,269.66 4.84 F 批 发 和 零 售 业 3,114,186.10 0.96 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6,259,082.08 1.93 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 21,541,891.60 6.64 J 金 融 业 106,878,973.39 32.94 K 房 地 产 业 16,823,366.23 5.18 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3,372,503.20 1.04 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 7 页 共 12 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 6,903,954.84 2.13 S 综 合 - - 合 计 303,062,307.02 93.40 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 3,651,224.64 1.13 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 3,651,224.64 1.13 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 第 8 页 共 12 页 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 001979 招 商 蛇 口 285,023 5,945,579.78 1.83
2 300104 乐 视 网 79,120 4,761,441.60 1.47 3 000002 万 科 A 189,781 4,636,349.83 1.43 4 000629 攀 钢 钒 钛 1,079,119 3,960,366.73 1.22 5 002065 东 华 软 件 149,227 3,745,597.70 1.15 6 000333 美 的 集 团 111,950 3,674,199.00 1.13 7 002241 歌 尔 声 学 104,453 3,614,073.80 1.11 8 600016 民 生 银 行 372,370 3,589,646.80 1.11 9 600887 伊 利 股 份 216,581 3,558,425.83 1.10 10 600030 中 信 证 券 183,191 3,544,745.85 1.09 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600690 青 岛 海 尔 368,067 3,651,224.64 1.13 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 9 页 共 12 页
5.11 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 352,092.66 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,686.59 5 应 收 申 购 款 3,515.79 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 360,295.04 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300104 乐 视 网 4,761,441.60 1.47 重 大 事 项 2 000002 万 科 A 4,636,349.83 1.43 重 大 事 项 3 002065 东 华 软 件 3,745,597.70 1.15 重 大 事 项 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 600690 青 岛 海 尔 3,651,224.64 1.13 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 第 10 页 共 12 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 中 证 90A 中 证 90B 90 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 39,211,014.00 39,211,014.00 267,798,994.53 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 3,689,504.77 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 77,763,499.03 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) -4,763,060.00-4,763,060.00 9,526,120.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 34,447,954.00 34,447,954.00 203,251,120.27 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 和 不 定 期 折 算 调 整 的 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 2015 年 9 月 30 日 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 自 2015 年 10 月 12 日 起 调 整 本 基 金 申 购 的 最 低 金 额 为 10 元 人 民 币 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 9.1.2 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 9.1.3 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 9.1.4 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 9.1.5 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 9.1.6 本 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.7 本 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.8 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及 托 管 人 住 所, 供 公 众 查 阅 复 制 第 11 页 共 12 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 免 费 查 阅, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件, 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.yhfund.com.cn) 查 阅 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页