2014 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 10 月 25 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 信 达 澳 银 产 业 升 级 股 票 基 金 主 代 码 610006 交 易 代 码 610006 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 6 月 13 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 166,483,837.00 份 把 握 经 济 结 构 调 整 中 的 传 统 产 业 升 级 和 新 兴 产 业 发 展 的 战 略 性 机 遇, 精 选 受 益 于 产 业 升 级 和 新 兴 产 业 发 展 的 个 股, 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 以 中 国 经 济 转 型 过 程 中 传 统 产 业 升 级 和 新 兴 产 业 发 展 作 为 投 资 主 线, 并 通 过 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 构 建 基 金 的 资 产 组 合 一 方 面, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 的 深 入 分 析, 在 对 国 内 外 宏 观 经 济 发 展 趋 势 国 投 资 策 略 家 相 关 政 策 深 入 研 究 的 基 础 上, 优 化 大 类 资 产 配 置 甄 选 受 益 行 业 ; 另 一 方 面, 通 过 自 下 而 上 的 深 入 分 析 精 选 公 司 素 质 高 核 心 竞 争 力 突 出 估 值 合 理 的 公 司, 依 靠 这 些 公 司 的 出 色 能 力 来 抵 御 行 业 的 不 确 定 性 和 各 种 压 力, 力 争 获 得 超 越 行 业 平 均 水 平 的 良 好 回 报 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 20% 1
风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 长 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 风 险 及 预 期 收 益 较 高 的 证 券 投 资 基 金 产 品 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 20,399,919.27 2. 本 期 利 润 22,757,905.55 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1242 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 191,345,236.30 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.149 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 认 购 申 购 及 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 增 业 绩 比 较 基 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 12.76% 0.90% 10.83% 0.72% 1.93% 0.18% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 2
注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 6 月 13 日 生 效,2011 年 7 月 11 日 开 始 办 理 申 购 赎 回 业 务 2 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 权 益 类 资 产 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%-40%, 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 基 金 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 基 金 投 资 受 益 于 产 业 升 级 的 股 票 不 低 于 股 票 资 产 的 80% 本 基 金 按 规 定 在 合 同 生 效 后 六 个 月 内 达 到 上 述 规 定 的 投 资 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 的 基 武 汉 大 学 经 济 学 硕 士 王 战 强 金 经 理 领 2013-12-19-17 年 1997 年 到 2005 年, 任 国 泰 先 增 长 股 票 君 安 证 券 公 司 研 究 所 电 信 3
基 金 基 金 经 理 副 总 经 理 兼 投 资 总 监 行 业 分 析 员 行 业 公 司 研 究 部 主 管 和 证 券 投 资 部 研 究 主 管 2006 年 6 月 加 入 信 达 澳 银 基 金 公 司, 历 任 投 资 研 究 部 首 席 分 析 师 投 资 副 总 监 执 行 投 资 总 监 投 资 总 监 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 副 总 经 理 兼 投 资 总 监 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 基 金 基 金 经 理 (2008 年 7 月 30 日 至 2010 年 5 月 25 日 ) 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 基 金 基 金 经 理 (2008 年 12 月 25 日 起 至 今 ) 信 达 澳 银 产 业 升 级 股 票 基 金 基 金 经 理 (2013 年 12 月 19 日 起 至 今 ) 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 任 职 或 离 任 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 等 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 发 生 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 已 经 建 立 了 投 资 决 策 及 交 易 内 控 制 度, 确 保 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 维 护 投 资 者 的 利 益 本 基 金 管 理 人 建 立 了 严 谨 的 公 平 交 易 机 制, 确 保 不 同 基 金 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 比 例 分 配 的 原 则 在 各 基 金 间 公 平 分 配 交 易 量 公 司 对 报 告 期 内 公 司 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 4
债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ; 利 用 数 据 统 计 和 重 点 审 查 价 差 原 因 相 结 合 的 方 法, 对 连 续 四 个 季 度 内 不 同 时 间 窗 口 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 进 行 了 分 析 ; 对 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 进 行 了 审 核 和 监 控, 未 发 现 公 司 所 管 理 的 投 资 组 合 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 情 形 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 报 告 期 内 本 公 司 所 管 理 的 投 资 组 合 未 发 生 交 易 所 公 开 竞 价 的 同 日 反 向 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 为 12.76% 本 基 金 坚 持 以 投 资 于 景 气 度 高 的 成 长 型 公 司 为 主, 基 本 上 跟 上 了 市 场 的 节 奏, 收 益 获 得 了 持 续 的 提 高 当 前 市 场 的 推 动 力 主 要 来 自 于 市 场 无 风 险 收 益 率 的 下 降 ( 流 动 性 放 松 及 实 体 经 济 转 弱 ) 和 上 市 公 司 的 并 购 扩 张 等 经 济 的 基 本 面 并 不 强 劲, 但 投 资 者 开 始 适 应 经 济 的 这 种 新 常 态, 沪 港 通 的 安 排 也 提 振 了 投 资 者 的 信 心 3 季 度 市 场 出 现 了 大 幅 上 涨, 特 别 是 代 表 中 小 股 票 的 中 证 500 指 数, 相 当 多 的 中 小 股 票 的 成 长 潜 力 已 被 充 分 反 映 甚 至 透 支 未 来 一 段 时 间 本 基 金 在 结 构 上 将 会 更 多 地 配 置 于 行 业 景 气 高 而 其 价 值 未 被 充 分 显 现 的 行 业, 包 括 汽 车 证 券 医 药 消 费 品 传 媒 等 领 域 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.149 元, 份 额 累 计 净 值 为 1.149 元, 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 为 12.76%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 10.83% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 占 基 金 总 资 产 项 目 金 额 ( 元 ) 号 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 171,868,265.31 86.69 其 中 : 股 票 171,868,265.31 86.69 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 5
3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 20,605,044.40 10.39 7 其 他 资 产 5,793,984.54 2.92 8 合 计 198,267,294.25 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A B 农 林 牧 渔 业 采 矿 业 4,122,886.30 2.15 6,373,800.28 3.33 C 制 造 业 98,692,127.00 51.58 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 7,976,660.59 4.17 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 19,144,363.62 10.01 J 金 融 业 4,128,600.00 2.16 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4,564,066.44 2.39 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 12,964,226.34 6.78 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - P 教 育 - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 13,901,534.74 7.27 6
S 综 合 - - 合 计 171,868,265.31 89.82 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 7 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300133 华 策 影 视 243,278 8,346,868.18 4.36 2 600886 国 投 电 力 1,149,863 7,968,550.59 4.16 3 002689 博 林 特 829,971 7,942,822.47 4.15 4 600037 歌 华 有 线 520,000 7,649,200.00 4.00 5 300228 富 瑞 特 装 125,000 7,275,000.00 3.80 6 000880 潍 柴 重 机 499,884 7,073,358.60 3.70 7 300070 碧 水 源 229,989 6,959,467.14 3.64 8 601633 长 城 汽 车 228,497 6,948,593.77 3.63 9 002048 宁 波 华 翔 379,910 6,557,246.60 3.43 10 002683 宏 大 爆 破 199,931 6,373,800.28 3.33 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 未 参 与 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 参 与 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 参 与 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 209,057.28 2 应 收 证 券 清 算 款 5,160,328.73 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7,538.36 5 应 收 申 购 款 391,853.98 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 25,206.19 8 其 他 - 9 合 计 5,793,984.54 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 8
1 300133 华 策 影 视 8,346,868.18 4.36 重 大 事 项 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 213,793,378.58 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 106,889,222.17 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 154,198,763.75 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 166,483,837.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 信 达 澳 银 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 信 达 澳 银 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 法 律 意 见 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 及 其 他 临 时 公 告 9
9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 营 业 场 所 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 10