1 重要提示

银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 3 季 度 报 告 2014 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 10 月 24 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 河 美 丽 股 票 交 易 代 码 519664 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 5 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 293,945,784.80 份 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 竞 争 优 势 的 本 基 金 定 义 投 资 目 标 的 美 丽 主 题 相 关 股 票, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 为 主 动 管 理 的 股 票 型 基 金, 投 资 策 略 主 要 投 资 策 略 包 括 资 产 配 置 策 略 个 股 精 选 策 略 债 券 投 资 策 略 股 指 期 货 投 资 策 略 等 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 主 动 管 理 的 股 票 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 风 险 收 益 特 征 金 中 预 期 风 险 与 预 期 收 益 较 高 的 投 资 品 种, 理 论 上 其 风 险 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 两 级 基 金 的 基 金 简 称 银 河 美 丽 股 票 A 银 河 美 丽 股 票 C 下 属 两 级 基 金 的 交 易 代 码 519664 519665 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额 总 额 209,503,921.85 份 84,441,862.95 份 第 2 页 共 12 页

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年 9 月 30 日 ) 银 河 美 丽 股 票 A 银 河 美 丽 股 票 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 7,515,127.25 2,463,381.40 2. 本 期 利 润 18,690,781.16 6,266,825.41 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0524 0.0405 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 223,326,266.86 89,831,395.50 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.066 1.064 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 阶 段 过 去 三 个 月 银 河 美 丽 股 票 A 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 6.18% 0.47% 10.72% 0.72% -4.54% -0.25% 银 河 美 丽 股 票 C 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 6.08% 0.46% 10.72% 0.72% -4.64% -0.26% 第 3 页 共 12 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 12 页

注 :1 自 基 金 合 同 生 效 以 来, 本 基 金 运 作 未 满 一 年 2 本 基 金 自 2014 年 5 月 29 日 合 同 成 立 至 本 期 期 末 未 满 6 个 月, 目 前 正 处 于 建 仓 期 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 银 河 美 硕 士 研 究 生 学 历,CFA 三 级 丽 优 萃 证 书, 曾 先 后 就 职 于 上 海 证 股 票 型 券 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 证 券 投 股 份 有 限 公 司, 从 事 宏 观 经 张 杨 资 基 金 的 基 金 经 理 银 2014 年 5 月 29 日 - 10 济 及 股 票 策 略 研 究 工 作 2008 年 9 月 加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 河 银 泰 基 金 经 理 助 理 等 职 务 2011 理 财 分 年 10 月 起 担 任 银 河 银 泰 理 红 证 券 财 分 红 证 券 投 资 基 金 的 基 投 资 基 金 经 理 第 5 页 共 12 页

金 的 基 金 经 理 银 河 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 成 胜 的 基 金 经 理 银 河 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 2014 年 5 月 29 日 - 9 硕 士 研 究 生 学 历, 曾 就 职 于 光 大 证 券 研 究 所, 从 事 行 业 研 究 工 作 2007 年 5 月 加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 职 务,2012 年 9 月 起 担 任 银 河 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 2014 年 5 月 起 担 任 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 4 月 起 担 任 股 票 投 资 部 副 总 监 金 的 基 金 经 理 股 票 投 资 部 副 总 监 注 :1 上 表 中 任 职, 离 任 日 期 均 为 我 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 相 关 行 业 的 从 业 经 历 累 计 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 合 法 合 规 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的 保 值 和 增 值, 努 力 实 现 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 随 业 务 的 发 展 和 规 模 的 扩 大, 本 基 金 管 理 人 将 继 续 秉 承 诚 信 稳 健 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 理 念, 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 进 一 步 加 强 风 险 管 理 和 完 善 内 部 控 制 体 系, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 严 格 执 行 相 关 法 律 法 规 及 公 司 制 度, 在 授 权 管 理 第 6 页 共 12 页

研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 行 为 监 控 等 方 面 对 公 平 交 易 制 度 予 以 落 实, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 同 时, 公 司 针 对 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 以 及 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 针 对 同 向 交 易 部 分, 本 报 告 期 内, 公 司 对 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ), 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 开 竞 价 交 易 的 证 券 进 行 了 价 差 分 析, 并 针 对 溢 价 金 额 占 优 比 情 况 及 显 著 性 检 验 结 果 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 针 对 反 向 交 易 部 分, 公 司 对 旗 下 不 同 投 资 组 合 临 近 日 的 反 向 交 易 ( 包 括 股 票 和 债 券 ) 的 交 易 时 间 交 易 价 格 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 本 报 告 期 内, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 一 级 市 场 申 购 等 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 均 严 格 按 照 制 度 规 定, 事 前 确 定 好 申 购 价 格 和 数 量, 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 获 配 额 度 进 行 分 配 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 证 指 数 在 3 季 度 整 体 处 于 上 涨 态 势, 前 期 指 数 大 幅 上 涨, 后 期 中 小 股 票 有 良 好 表 现, 创 业 板 具 有 一 定 的 涨 幅 为 5.75%, 弱 于 大 盘 表 现. 市 场 热 点 较 多, 市 场 涨 幅 较 大 的 是 纺 织 交 运 军 工 农 林 牧 渔 等 传 统 行 业 低 价 股 和 主 题 投 资, 传 同 时 在 各 行 业 具 有 收 购 兼 并 预 期 的 股 票 表 现 强 势, 3 季 度 表 现 较 差 的 是 银 行 家 电 等 行 业 对 于 4 季 度 的 市 场 趋 势, 我 们 认 为 市 场 仍 然 存 在 结 构 性 机 会, 经 济 和 政 策 方 向 继 续 突 出 转 型 的 需 求, 整 体 市 场 环 境 有 利 于 新 经 济 股 票 表 现 传 统 经 济 对 改 革 预 期 有 良 好 反 应, 整 体 上 对 4QA 股 市 场 不 悲 观, 市 场 仍 将 较 为 活 跃, 需 要 重 点 跟 踪 四 中 全 会 的 改 革 信 息, 这 对 4 季 度 投 资 主 线 有 较 大 影 响 4 季 度 主 要 行 业 配 置 思 路 :(1) 关 注 沪 港 通 的 投 资 机 会, 加 大 对 低 估 值 蓝 筹 股 的 配 置 (2) 关 注 互 联 网 信 息 安 全 体 育 产 业 等 主 题 投 资, 但 需 要 波 段 操 作 此 外, 本 基 金 期 望 通 过 重 点 持 有 稳 定 增 长 的 行 业 和 个 股 获 取 超 额 收 益 第 7 页 共 12 页

操 作 层 面 上, 本 基 金 的 建 仓 期 至 2014 年 12 月 6 日, 结 合 当 前 市 场 环 境 和 时 间 节 点, 银 河 美 丽 优 萃 基 金 将 根 据 市 场 环 境 逐 步 建 仓, 总 体 投 资 策 略 将 符 合 基 金 契 约 规 定 和 本 年 市 场 风 格, 重 点 投 资 环 保 大 众 消 费 互 联 网 信 息 服 务 和 耐 用 消 费 品 等 结 合 3 季 度 市 场 变 化, 目 前 仓 位 在 58% 左 右 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2014 年 3 季 度 银 河 美 丽 股 票 A 净 值 表 现 为 6.18%, 银 河 美 丽 股 票 C 净 值 表 现 为 6.08% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 206,197,383.01 63.50 其 中 : 股 票 206,197,383.01 63.50 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 114,090,134.21 35.13 7 其 他 资 产 4,456,288.98 1.37 8 合 计 324,743,806.20 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 148,618,558.20 47.46 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,983,862.45 0.63 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 8,351,476.27 2.67 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 38,000,040.56 12.13 第 8 页 共 12 页

业 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 5,305,246.27 1.69 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3,938,199.26 1.26 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 206,197,383.01 65.84 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300005 探 路 者 767,579 13,432,632.50 4.29 2 000625 长 安 汽 车 868,103 11,893,011.10 3.80 3 002439 启 明 星 辰 439,186 10,628,301.20 3.39 4 002196 方 正 电 机 469,903 9,924,351.36 3.17 5 002008 大 族 激 光 491,935 9,617,329.25 3.07 6 002610 爱 康 科 技 449,996 9,035,919.68 2.89 7 002268 卫 士 通 173,500 8,851,970.00 2.83 8 601299 中 国 北 车 1,599,979 8,431,889.33 2.69 9 002402 和 而 泰 418,577 8,312,939.22 2.65 10 600690 青 岛 海 尔 509,802 8,054,871.60 2.57 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 未 进 行 贵 金 属 投 资 第 9 页 共 12 页

5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 按 照 基 金 契 约, 本 基 金 未 从 事 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 154,508.35 2 应 收 证 券 清 算 款 3,894,305.73 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 20,467.67 5 应 收 申 购 款 387,007.23 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 第 10 页 共 12 页

9 合 计 4,456,288.98 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 银 河 美 丽 股 票 A 银 河 美 丽 股 票 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 423,856,716.43 227,018,794.52 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 13,415,697.53 5,131,550.67 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 227,768,492.11 147,708,482.24 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 209,503,921.85 84,441,862.95 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 第 11 页 共 12 页

9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1568 号 中 建 大 厦 15 楼 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38568888 /400-820-0860 公 司 网 址 :http://www.galaxyasset.com 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 10 月 24 日 第 12 页 共 12 页