招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 基 金 主 代 码 001628 交 易 代 码 001628 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 8 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 131,152,938.41 份 本 基 金 重 点 投 资 于 与 体 育 文 化 休 闲 相 关 的 上 市 公 司, 投 资 目 标 通 过 精 选 个 股 和 严 格 控 制 风 险, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 采 取 主 动 投 资 管 理 模 式 在 投 资 策 略 上, 首 先 是 进 行 大 类 资 产 配 置, 尽 可 能 地 规 避 证 券 市 场 的 系 统 性 风 险, 把 握 市 场 波 动 中 产 生 的 投 资 机 会 ; 其 次 是 采 取 自 下 而 上 的 分 析 方 法, 从 定 量 和 定 性 两 个 方 面, 通 过 深 入 的 基 本 面 研 究 分 析, 精 选 体 育 文 化 休 闲 主 题 中 基 本 面 良 好 具 有 较 好 发 展 前 景 且 价 值 被 低 估 的 优 质 上 市 公 司 投 资 策 略 资 产 配 置 策 略 : 本 基 金 依 据 定 期 公 布 的 宏 观 和 金 融 数 据 以 及 投 资 部 门 对 于 宏 观 经 济 股 市 政 策 市 场 趋 势 的 综 合 分 析, 重 点 关 注 包 括 GDP 增 速 固 定 资 产 投 资 增 速 净 出 口 增 速 通 胀 率 货 币 供 应 利 率 等 宏 观 指 标 的 变 化 趋 势, 同 时 强 调 金 融 市 场 投 资 者 行 为 分 析, 关 注 资 本 市 场 资 金 供 求 关 系 变 化 等 因 素, 在 深 入 分 析 和 充 分 论 证 的 基 础 上 评 估 宏 观 经 济 运 行 及 政 策 对 资 本 市 场 的 影 响 方 向 和 力 度, 形 成 资 产 配 置 方 案 第 1 页 共 10 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 的 股 票 投 资 采 取 自 下 而 上 的 方 法, 以 深 入 的 基 本 面 研 究 为 基 础, 从 定 量 和 定 性 两 个 方 面, 精 选 体 育 文 化 休 闲 主 题 上 市 公 司 中 基 本 面 良 好 具 有 较 好 发 展 前 景 且 价 值 被 低 估 的 优 质 上 市 公 司 进 行 积 极 投 资, 构 建 投 资 组 合 债 券 投 资 策 略 : 采 用 定 性 与 定 量 相 结 合 的 方 式, 在 确 保 流 动 性 充 裕 和 业 绩 考 核 期 内 可 实 现 绝 对 收 益 的 约 束 下 设 定 债 券 投 资 的 组 合 久 期, 并 根 据 通 胀 预 期 确 定 浮 息 债 与 固 定 收 益 债 比 例, 在 满 足 组 合 久 期 设 置 的 基 础 上, 投 资 团 队 分 析 债 券 收 益 率 曲 线 变 动 各 期 限 段 品 种 收 益 率 及 收 益 率 基 差 波 动 等 因 素, 预 测 收 益 率 曲 线 的 变 动 趋 势, 并 结 合 流 动 性 偏 好 信 用 分 析 等 多 种 市 场 因 素 进 行 分 析, 综 合 评 判 个 券 的 投 资 价 值 在 个 券 选 择 的 基 础 上, 投 资 团 队 构 建 模 拟 组 合, 并 比 较 不 同 模 拟 组 合 之 间 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况, 确 定 风 险 收 益 最 佳 匹 配 的 组 合 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 8,163,553.36 2. 本 期 利 润 14,572,021.78 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0721 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 137,077,407.85 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.045 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 3 本 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 18 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 成 立 未 满 一 年 第 2 页 共 10 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 4.92% 2.01% 13.55% 1.34% -8.63% 0.67% 注 :1 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20%, 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 ; 2 本 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 18 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 基 金 成 立 未 满 一 年 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 根 据 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%, 投 资 于 体 育 文 化 休 闲 主 题 相 关 的 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%, 权 证 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 于 2015 年 8 月 18 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 截 至 报 告 期 末 建 仓 期 未 结 束 ; 第 3 页 共 10 页
2 本 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 18 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 基 金 成 立 未 满 一 年 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 王 宠, 男, 金 融 学 硕 士,2009 年 7 月 加 入 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 任 研 究 员, 从 事 食 品 饮 料 农 业 研 究 的 工 作 ;2010 年 8 月 加 入 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研 究 员, 从 事 王 宠 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 8 月 - 6 18 日 食 品 饮 料 农 业 行 业 研 究 的 工 作 ;2012 年 12 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 员 助 理 基 金 经 理, 从 事 行 业 研 究 并 协 助 基 金 经 理 从 事 组 合 管 理 的 工 作, 现 任 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 4 页 共 10 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内, 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令, 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下, 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 宏 观 与 政 策 分 析 : 报 告 期 内, 从 披 露 的 宏 观 数 据 看, 整 体 经 济 形 势 并 不 乐 观, 存 在 进 一 步 下 行 的 风 险 政 府 稳 增 长 的 信 心 仍 在, 预 计 未 来 货 币 政 策 仍 有 宽 松 的 举 措 出 台 供 给 侧 改 革 对 化 解 过 剩 产 能 等 方 面 会 产 生 积 极 影 响, 但 具 体 措 施 的 出 台 和 落 地 以 及 对 实 体 的 影 响, 仍 需 跟 踪 美 国 经 济 向 好 趋 势 明 显, 预 计 加 息 的 次 数 可 能 超 市 场 预 期, 外 汇 风 险 在 未 来 一 段 时 间 需 要 密 切 关 注 市 场 回 顾 : 四 季 度 伴 随 经 济 数 据 的 持 续 低 迷, 央 行 继 续 维 持 宽 松 的 货 币 政 策, 叠 加 高 收 益 资 产 荒 导 致 的 机 构 ( 尤 其 是 银 行 ) 的 配 置 性 需 求, 债 市 出 现 大 幅 上 涨, 长 端 下 行 显 著, 收 益 率 曲 线 呈 现 牛 平 四 季 度 开 始, 投 资 者 普 遍 认 为 市 场 调 整 充 分, 在 利 空 出 尽 的 情 况 下 迎 来 新 的 一 个 反 弹 窗 口 第 5 页 共 10 页
风 险 溢 价 回 升 带 来 以 中 小 创 为 主 的 个 股 大 幅 上 涨, 截 止 季 度 末, 上 证 综 指 录 得 15.93% 的 涨 幅, 创 业 板 上 涨 30.32% 基 金 操 作 回 顾 : 回 顾 2015 年 4 季 度 的 基 金 操 作, 我 们 严 格 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 约 定, 按 照 既 定 的 投 资 流 程 进 行 了 规 范 运 作 权 益 类 投 资 方 面, 虽 及 时 降 低 仓 位 至 下 限, 但 由 于 市 场 大 幅 下 跌, 仍 受 到 较 大 的 冲 击 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.045 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 4.92%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 13.55%, 基 金 业 绩 表 现 落 后 于 业 绩 比 较 基 准, 幅 度 为 8.63%, 主 要 原 因 是 所 持 有 的 个 股 主 要 集 中 在 计 算 机 传 媒 等 相 对 于 基 准 指 数 跌 幅 更 大 的 行 业, 这 些 行 业 在 年 内 曾 获 得 较 高 收 益, 在 4 季 度 的 调 整 中 回 吐 相 对 更 多 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 根 据 证 监 会 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求, 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 128,624,453.57 91.24 其 中 : 股 票 128,624,453.57 91.24 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 6 页 共 10 页
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,176,788.57 7.93 8 其 他 资 产 1,171,133.09 0.83 9 合 计 140,972,375.23 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 9,519,443.28 6.94 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 65,985,819.84 48.14 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 8,984,663.35 6.55 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 44,134,527.10 32.20 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 128,624,453.57 93.83 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002650 加 加 食 品 1,445,151 11,734,626.12 8.56 2 002279 久 其 软 件 141,451 9,576,232.70 6.99 3 300143 星 河 生 物 322,038 9,519,443.28 6.94 4 000638 万 方 发 展 294,097 8,984,663.35 6.55 5 300302 同 有 科 技 109,840 7,957,908.00 5.81 6 002376 新 北 洋 385,600 7,125,888.00 5.20 7 002256 彩 虹 精 化 259,400 6,933,762.00 5.06 第 7 页 共 10 页
8 600884 杉 杉 股 份 176,300 6,918,012.00 5.05 9 002368 太 极 股 份 102,734 6,893,451.40 5.03 10 300065 海 兰 信 180,100 6,879,820.00 5.02 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 采 取 套 期 保 值 的 方 式 参 与 股 指 期 货 的 投 资 交 易, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 第 8 页 共 10 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 185,354.25 2 应 收 证 券 清 算 款 798,453.02 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,996.08 5 应 收 申 购 款 183,329.74 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,171,133.09 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 298,622,407.13 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 24,378,633.37 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 191,848,102.09 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 131,152,938.41 第 9 页 共 10 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 2 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 3 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 6 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 8.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅, 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-887-9555 网 址 :http://www.cmfchina.com 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 10 页 共 10 页