新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 新 华 灵 活 主 题 混 合 基 金 主 代 码 519099 交 易 代 码 519099 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2011 年 7 月 13 日 26,174,541.35 份 以 主 题 投 资 为 核 心, 前 瞻 性 挖 掘 市 场 的 长 期 主 题 趋 势, 动 投 资 目 标 态 把 握 市 场 阶 段 性 的 主 题 转 换, 并 精 选 获 益 程 度 高 的 主 题 个 股 进 行 投 资, 在 风 险 可 控 的 前 提 下 追 求 基 金 资 产 净 值 的 持 续 稳 定 增 长 本 基 金 以 战 略 性 与 战 术 性 资 产 配 置 策 略 为 指 导, 围 绕 市 场 投 资 策 略 的 长 期 性 和 阶 段 性 投 资 主 题 进 行 动 态 配 置, 并 精 选 获 益 程 度 最 高 的 主 题 个 股 群 进 行 重 点 投 资 2
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 基 金 资 产 整 体 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,050,325.85 2. 本 期 利 润 7,330,784.15 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2424 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 40,049,132.35 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.530 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 费 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 16.17% 1.85% 13.57% 1.34% 2.60% 0.51% 3
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2011 年 7 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 : 本 报 告 期, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 经 济 学 硕 士,8 年 证 券 从 业 基 金 经 经 验 2007 年 9 月 加 入 新 华 理, 新 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 李 会 忠 华 基 金 管 理 股 2015-06-11-8 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 策 略 分 析 份 有 限 师 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 公 司 金 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 融 工 程 助 理 现 任 新 华 基 金 管 理 股 4
部 副 总 监 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 份 有 限 公 司 金 融 工 程 部 副 总 监 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 作 为 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 公 司 制 定 了 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 场 内 交 易, 投 资 指 令 统 一 由 交 易 部 下 达, 并 且 启 动 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 根 据 公 司 制 度, 严 格 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 互 为 对 手 方 的 交 易, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 场 外 交 易 中, 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 交 易, 交 易 部 根 据 各 投 资 组 合 经 理 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 如 有 异 议, 由 交 易 部 报 投 资 总 监 督 察 长 金 融 工 程 部 和 监 察 稽 核 部, 再 次 进 行 审 核 并 确 定 最 终 分 配 结 果 如 果 督 察 长 认 为 有 必 要, 可 以 召 开 风 险 管 理 委 员 会, 对 公 平 交 易 的 结 果 进 行 评 估 和 审 议 对 于 银 行 间 市 场 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 部 下 达 投 资 指 令, 交 易 部 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 通 过 平 均 溢 价 率 买 入 / 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 多 个 层 面 来 判 断 不 同 投 资 组 合 之 间 在 某 6
一 时 间 段 是 否 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况, 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 且 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度, 市 场 在 十 一 之 后 大 幅 度 反 弹, 进 入 11 月 上 中 旬 时 开 始 横 盘 弱 势 整 理 整 个 四 季 度 创 业 板 的 走 势 强 于 主 板, 但 季 末 创 业 板 相 对 主 板 显 示 出 更 加 疲 态 的 状 况 该 季 度 本 基 金 仓 位 较 高 配 置 相 对 均 衡 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.530 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 16.17%, 同 期 比 较 基 准 的 增 长 率 为 13.57% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年 一 季 度, 预 计 市 场 先 跌 后 涨, 创 业 板 弹 性 大 于 主 板, 本 基 金 将 积 极 布 局 优 势 行 业 和 个 股 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 本 基 金 从 2015 年 10 月 8 日 至 2015 年 11 月 6 日 连 续 22 个 工 作 日 从 2015 年 11 月 10 日 至 2015 年 12 月 31 日 连 续 38 个 工 作 日, 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 37,824,440.77 86.38 7
其 中 : 股 票 37,824,440.77 86.38 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,143,032.82 11.75 7 其 他 各 项 资 产 819,711.91 1.87 8 合 计 43,787,185.50 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 485,345.00 1.21 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 20,181,949.78 50.39 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 443,100.00 1.11 E 建 筑 业 723,693.00 1.81 F 批 发 和 零 售 业 374,160.00 0.93 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 542,920.00 1.36 H 住 宿 和 餐 饮 业 210,125.00 0.52 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 9,506,542.31 23.74 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 834,497.00 2.08 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 536,160.00 1.34 8
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 437,840.00 1.09 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 107,919.00 0.27 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,305,748.68 5.76 S 综 合 1,134,441.00 2.83 合 计 37,824,440.77 94.45 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300038 梅 泰 诺 20,400 1,156,272.00 2.89 2 300104 乐 视 网 16,300 958,440.00 2.39 3 002654 万 润 科 技 16,017 691,133.55 1.73 4 002112 三 变 科 技 32,900 630,364.00 1.57 5 600880 博 瑞 传 播 54,964 624,940.68 1.56 6 300031 宝 通 科 技 19,357 607,809.80 1.52 7 300304 云 意 电 气 20,000 592,000.00 1.48 8 300285 国 瓷 材 料 12,400 564,200.00 1.41 9 002717 岭 南 园 林 12,700 557,530.00 1.39 10 002354 天 神 娱 乐 5,800 556,684.00 1.39 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 资 产 支 持 证 券 投 资 9
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 合 同 尚 无 股 指 期 货 投 资 政 策 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 合 同 尚 无 国 债 期 货 投 资 政 策 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 遣 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 报 告 期, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 10
1 存 出 保 证 金 253,197.19 2 应 收 证 券 清 算 款 532,208.29 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,396.08 5 应 收 申 购 款 32,910.35 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 819,711.91 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300104 乐 视 网 958,440.00 2.39 2 600880 博 瑞 传 播 624,940.68 1.56 3 002112 三 变 科 技 630,364.00 1.57 4 300038 梅 泰 诺 1,156,272.00 2.89 筹 划 重 大 资 产 重 组 筹 划 重 大 事 项 筹 划 重 大 事 项 拟 披 露 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 34,817,551.66 11
报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3,269,398.71 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 11,912,409.02 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 26,174,541.35 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 未 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ( 二 ) 关 于 申 请 募 集 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 之 法 律 意 见 书 ( 三 ) 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 五 ) 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ( 六 ) 更 新 的 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 七 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ( 八 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 及 营 业 执 照 ( 九 ) 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 关 于 核 准 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 公 司 名 称 变 更 住 所 的 批 复 12
9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 住 所 9.3 查 阅 方 式 查 阅 投 资 者 可 在 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 13