华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 安 稳 固 收 益 债 券 基 金 主 代 码 040019 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2010 年 12 月 21 日 1,841,007,861.34 份 在 追 求 本 金 长 期 安 全 的 基 础 上, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 高 于 比 较 基 准 收 益 的 当 期 收 益 本 基 金 建 立 逐 期 追 求 投 资 本 金 安 全 的 风 险 控 制 目 标 和 收 益 稳 定 递 增 的 产 品 运 作 风 格, 以 3 年 运 作 周 期 滚 动 的 方 式, 实 施 开 放 式 运 作 在 3 年 运 作 期 内, 本 基 金 通 过 适 当 投 资 策 略 的 投 资 策 略 和 产 品 机 制, 增 强 对 组 合 流 动 性 的 保 护, 以 便 于 本 基 金 达 到 避 险 目 标, 并 力 争 超 越 业 绩 比 较 基 准, 优 化 基 金 组 合 的 风 险 收 益 和 流 动 性, 从 而 力 求 满 足 投 资 人 持 续 稳 定 地 获 得 高 于 存 款 利 率 收 益 的 需 求 2
业 绩 比 较 基 准 3 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 +1.68% 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 低 风 险 的 品 种, 其 预 期 的 风 风 险 收 益 特 征 险 水 平 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 安 稳 固 收 益 债 券 A 华 安 稳 固 收 益 债 券 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 002534 040019 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 4,572,824.57 份 1,836,435,036.77 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 华 安 稳 固 收 益 债 券 A 华 安 稳 固 收 益 债 券 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 3,290.37 29,589,886.57 2. 本 期 利 润 -4,067.73 16,482,305.11 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0009 0.0085 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 5,003,174.48 2,009,865,239.22 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.094 1.094 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3. 自 2016 年 3 月 22 日 起, 本 基 金 分 设 两 级 基 金 份 额 :A 级 基 金 份 额 和 C 级 基 金 份 额 详 情 请 参 3
阅 相 关 公 告 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 华 安 稳 固 收 益 债 券 A: 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 3 个 月 -0.09% 0.03% 0.16% 0.01% -0.25% 0.02% 2 华 安 稳 固 收 益 债 券 C: 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 3 个 月 0.83% 0.11% 1.47% 0.02% -0.64% 0.09% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 12 月 21 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 华 安 稳 固 收 益 债 券 A: 4
2. 华 安 稳 固 收 益 债 券 C: 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 硕 士 研 究 生,9 年 相 关 行 业 从 业 经 验, 曾 任 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 高 级 分 析 师 2008 年 1 月 加 入 华 安 本 基 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 固 定 收 益 部 石 雨 欣 的 基 金 2015-07-17-9 信 用 分 析 师 2015 年 7 月 起 担 任 经 理 本 基 金 及 华 安 信 用 四 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2016 年 2 月 起 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 本 基 金 硕 士 研 究 生,14 年 证 券 基 金 从 业 的 基 金 经 历 2001 年 7 月 至 2004 年 12 郑 可 成 经 理, 固 定 收 2010-12-21-14 月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 研 究 员, 从 事 债 券 研 究 及 投 资, 益 部 助 2005 年 1 月 至 2005 年 9 月 在 福 建 理 总 监 儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 任 研 究 员, 5
2005 年 10 月 至 2009 年 7 月 在 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理, 2009 年 8 月 至 今 任 职 于 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 2010 年 12 月 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 9 月 起 同 时 担 任 华 安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 11 月 起 同 时 担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 12 月 起 同 时 担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 5 月 起 同 时 担 任 华 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 8 月 至 2015 年 1 月 同 时 担 任 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 3 月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 5 月 起 同 时 担 任 华 安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 安 新 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 11 月 起, 同 时 担 任 华 安 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2015 年 12 月 起, 同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2016 年 2 月 起, 同 时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 : 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日, 即 以 公 告 日 为 准 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 6
形 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 将 封 闭 式 基 金 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合 资 产 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 控 制 措 施 包 括 : 在 研 究 环 节, 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 投 资 建 议 过 程 中, 使 用 晨 会 发 言 发 送 邮 件 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 在 投 资 环 节, 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略, 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则, 以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 环 节, 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 (1) 交 易 所 二 级 市 场 业 务, 遵 循 价 格 优 先 时 间 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 控 制 原 则, 实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 (2) 交 易 所 一 级 市 场 业 务, 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报, 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 (3) 银 行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则, 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 通 过 内 部 共 同 的 iwind 群, 发 布 询 价 需 求 和 结 果, 做 到 信 息 公 开 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标, 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投 资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向, 交 易 员 以 此 进 行 投 标, 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意 向 一 一 对 应 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 风 控 部 门 的 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 交 易 监 控 分 析 与 评 估 环 节, 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ; 风 险 管 理 部 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ), 定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查, 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 7
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基 金 投 资 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 专 户 针 对 股 票 债 券 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间 的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则, 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置, 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 同 时 加 强 了 对 基 金 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统, 对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控, 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 1 次, 未 出 现 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度, 市 场 对 于 经 济 企 稳 预 期 上 升, 由 于 天 气 原 因 加 上 猪 肉 供 给 偏 紧, 一 季 度 食 品 价 格 暴 涨 带 动 CPI 涨 幅 超 过 市 场 预 期, 经 济 基 本 面 对 债 市 不 利 美 联 储 加 息 预 期 的 下 降, 汇 率 的 阶 段 性 企 稳, 降 低 了 资 金 外 流 的 压 力 去 年 年 底 央 行 不 断 释 放 宽 松 预 期 收 紧 的 信 号, 一 季 度 货 币 政 策 以 中 性 为 主, 宽 松 预 期 不 断 减 弱 一 季 度 经 济 和 通 胀 预 期 回 升, 带 动 利 率 债 期 限 利 差 进 一 步 上 升, 债 券 市 场 以 震 荡 为 主 信 用 债 市 场 由 于 需 求 旺 盛 走 势 与 利 率 债 背 离, 信 用 利 差 进 一 步 被 压 缩 但 低 等 级 信 用 利 差 及 过 剩 产 能 行 业 的 信 用 利 差 持 续 走 高, 信 用 利 差 分 化 进 一 步 加 剧 本 基 金 一 季 度 遭 遇 大 额 赎 回, 基 金 规 模 有 所 减 少 在 信 用 事 件 频 发 的 情 况 下, 本 基 金 资 产 配 置 以 中 高 等 级 信 用 债 为 主, 同 时 保 持 一 定 利 率 债 的 仓 位 把 握 市 场 机 会, 一 季 度 取 得 了 相 对 良 好 的 业 绩 表 现 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 华 安 稳 固 收 益 债 券 A 份 额 净 值 为 1.094 元,C 份 额 净 值 为 1.094 元 ; 华 安 稳 固 收 益 债 券 A 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.09%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 0.16%,C 份 额 净 值 增 长 率 为 0.83%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1.47% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 二 季 度, 随 着 房 地 产 销 售 持 续 上 升, 地 产 投 资 有 所 好 转, 经 济 好 转 预 期 上 升 ; 春 节 后 食 品 价 格 未 出 现 回 落, 通 胀 预 期 在 二 季 度 仍 以 上 行 为 主, 经 济 基 本 面 对 债 市 不 利 虽 然 目 前 市 场 预 期 美 联 储 年 内 加 息 次 数 下 降, 但 二 季 度 加 息 的 概 率 仍 偏 高, 资 本 外 流 压 力 仍 继 续 制 约 货 币 政 策 的 放 松 空 间 并 且 二 季 度 是 债 券 市 场 传 统 的 供 给 高 峰, 地 方 债 置 换 额 度 的 提 高 增 加 了 债 市 的 供 给 压 8
力, 预 计 二 季 度 债 券 市 场 仍 以 震 荡 为 主 随 着 违 约 事 件 的 不 断 增 加, 中 低 等 级 特 别 是 过 剩 产 能 行 业 的 信 用 债 面 临 较 大 的 调 整 压 力, 但 资 质 较 好 的 信 用 债 仍 是 机 构 投 资 首 选, 信 用 债 大 概 率 继 续 延 续 分 化 趋 势 本 基 金 将 继 续 保 持 高 等 级 信 用 债 的 配 置, 在 资 金 利 率 稳 定 的 情 况 下, 适 当 增 加 杠 杆 操 作, 密 切 关 注 可 转 债 市 场 的 机 会 本 基 金 将 秉 承 稳 健 专 业 的 投 资 理 念, 勤 勉 尽 责 地 维 护 持 有 人 的 利 益 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 基 金 持 有 人 数 低 于 200 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 固 定 收 益 投 资 1,827,739,372.00 90.60 其 中 : 债 券 1,827,739,372.00 90.60 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 170,000,505.00 8.43 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,254,194.44 0.11 7 其 他 各 项 资 产 17,405,855.22 0.86 8 合 计 2,017,399,926.66 100.00 9
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 5,002,500.00 0.25 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 411,780,000.00 20.44 其 中 : 政 策 性 金 融 债 411,780,000.00 20.44 4 企 业 债 券 484,044,970.10 24.02 5 企 业 短 期 融 资 券 840,616,000.00 41.72 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 86,295,901.90 4.28 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,827,739,372.00 90.71 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150218 15 国 开 18 1,200,000 124,548,000.00 6.18 2 150216 15 国 开 16 1,000,000 103,850,000.00 5.15 3 150208 15 国 开 08 800,000 83,320,000.00 4.14 4 1680086 16 阿 克 苏 债 650,000 65,019,500.00 3.23 5 150215 15 国 开 15 600,000 60,030,000.00 2.98 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 10
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 无 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 无 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 无 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 8,470.87 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 17,249,890.54 11
5 应 收 申 购 款 147,493.81 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 17,405,855.22 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 华 安 稳 固 收 益 债 券 A 华 安 稳 固 收 益 债 券 C 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 - 3,072,079,635.14 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4,572,824.57 19,488,127.67 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - 1,255,132,726.04 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4,572,824.57 1,836,435,036.77 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 无 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 本 公 司 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 12
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 3 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 13