1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 1 页 共 14 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 货 币 基 金 主 代 码 370010 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2005 年 4 月 13 日 50,857,360,325.09 份 通 过 合 理 的 资 产 选 择, 在 有 效 控 制 投 资 风 险 和 保 持 较 高 流 投 资 目 标 动 性 的 前 提 下, 为 投 资 者 提 供 资 金 的 流 动 性 储 备, 进 一 步 优 化 现 金 管 理, 并 力 求 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 回 报 本 基 金 投 资 管 理 将 充 分 运 用 收 益 率 策 略 与 估 值 策 略 相 结 合 的 方 法, 对 各 类 可 投 资 资 产 进 行 合 理 的 配 置 和 选 择 投 资 策 略 首 先 审 慎 考 虑 各 类 资 产 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 投 资 策 略 特 征, 在 风 险 与 收 益 的 配 比 中, 力 求 将 各 类 风 险 降 到 最 低, 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的 收 益 利 率 预 期 策 略 : 市 场 利 率 因 应 景 气 循 环 季 节 因 素 或 货 币 第 2 页 共 14 页

政 策 变 动 而 产 生 波 动, 本 基 金 将 首 先 根 据 对 国 内 外 经 济 形 势 的 预 测, 分 析 市 场 投 资 环 境 的 变 化 趋 势, 重 点 关 注 利 率 趋 势 变 化 ; 其 次, 在 判 断 利 率 变 动 趋 势 时, 我 们 将 重 点 考 虑 货 币 供 给 的 预 期 效 应 ( Money-supply Expectations Effect) 通 货 膨 胀 与 费 雪 效 应 (Fisher Effect) 以 及 资 金 流 量 变 化 (Flow of Funds) 等, 全 面 分 析 宏 观 经 济 货 币 政 策 与 财 政 政 策 债 券 市 场 政 策 趋 势 物 价 水 平 变 化 趋 势 等 因 素, 对 利 率 走 势 形 成 合 理 预 期, 从 而 做 出 各 类 资 产 配 置 的 决 策 估 值 策 略 : 建 立 不 同 品 种 的 收 益 率 曲 线 预 测 模 型, 并 通 过 这 些 模 型 进 行 估 值, 确 定 价 格 中 枢 的 变 动 趋 势 根 据 收 益 率 流 动 性 风 险 匹 配 原 则 以 及 债 券 的 估 值 原 则 构 建 投 资 组 合, 合 理 选 择 不 同 市 场 中 有 投 资 价 值 的 券 种, 并 根 据 投 资 环 境 的 变 化 相 机 调 整 久 期 管 理 : 久 期 作 为 衡 量 债 券 利 率 风 险 的 指 标, 反 映 了 债 券 价 格 对 收 益 率 变 动 的 敏 感 度 本 基 金 努 力 把 握 久 期 与 债 券 价 格 波 动 之 间 的 量 化 关 系, 根 据 未 来 利 率 变 化 预 期, 以 久 期 和 收 益 率 变 化 评 估 为 核 心 通 过 久 期 管 理, 合 理 配 置 投 资 品 种 在 预 期 利 率 下 降 时 适 度 加 大 久 期, 在 预 期 利 率 上 升 时 适 度 缩 小 久 期 流 动 性 管 理 : 由 于 货 币 市 场 基 金 要 保 持 高 流 动 性 的 特 性, 本 基 金 会 紧 密 关 注 申 购 / 赎 回 现 金 流 情 况 季 节 性 资 金 流 动 日 历 效 应 等, 建 立 组 合 流 动 性 预 警 指 标, 实 现 对 基 金 资 产 的 结 构 化 管 理, 并 结 合 持 续 性 投 资 的 方 法, 将 回 购 / 债 券 到 期 日 进 行 均 衡 等 量 配 置, 以 确 保 基 金 资 产 的 整 体 变 现 能 力 随 着 国 内 货 币 市 场 的 进 一 步 发 展, 以 及 今 后 相 关 法 律 法 规 允 许 本 基 金 可 投 资 的 金 融 工 具 出 现 时, 本 基 金 将 予 以 深 入 分 析 并 加 以 审 慎 评 估, 在 符 合 本 基 金 投 资 目 标 的 前 提 下 适 时 调 整 本 基 金 投 资 对 象 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 第 3 页 共 14 页

本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 流 动 性 低 风 险 品 种, 其 预 风 险 收 益 特 征 期 风 险 和 预 期 收 益 率 都 低 于 股 票 基 金 债 券 基 金 和 混 合 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 上 投 摩 根 货 币 A 上 投 摩 根 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 370010 370010 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 131,647,787.38 份 50,725,712,537.71 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 上 投 摩 根 货 币 A 上 投 摩 根 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 736,707.76 362,033,303.38 2. 本 期 利 润 736,707.76 362,033,303.38 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 131,647,787.38 50,725,712,537.71 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 上 投 摩 根 货 币 A: 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1-3 2-4 第 4 页 共 14 页

准 差 4 过 去 三 个 月 0.5018% 0.0008% 0.3357% 0.0000% 0.1661% 0.0008% 2 上 投 摩 根 货 币 B: 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.5618% 0.0008% 0.3357% 0.0000% 0.2261% 0.0008% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 月 结 转 份 额 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2005 年 4 月 13 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 1 上 投 摩 根 货 币 A 2 上 投 摩 根 货 币 B 第 5 页 共 14 页

注 : 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 不 超 过 三 个 月 内 完 成 建 仓 截 止 2005 年 7 月 13 日, 本 基 金 已 根 据 基 金 合 同 完 成 建 仓 且 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2005 年 4 月 13 日 图 示 时 间 段 为 2005 年 4 月 13 日 至 2016 年 3 月 31 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 孟 晨 波 本 基 金 基 金 经 理 货 币 市 场 投 资 部 总 监 总 经 理 助 理 2009-09-17-7 年 ( 金 融 领 域 从 业 经 验 21 年 ) 经 济 学 学 士, 历 任 荷 兰 银 行 上 海 分 行 资 金 部 高 级 交 易 员, 星 展 银 行 上 海 分 行 资 金 部 经 理, 比 利 时 富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董 事, 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 金 融 市 场 部 副 总 监 2009 年 5 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 货 币 市 场 投 资 部 总 监,2009 年 9 月 起 任 上 第 6 页 共 14 页

投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 11 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 流 程 的 各 项 要 求, 严 格 规 范 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 活 动, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 交 易 执 行 和 监 控 分 析, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 环 节 均 得 到 公 平 对 待 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 对 手 风 险 并 检 查 价 格 公 允 性 ; 对 于 申 购 投 资 行 为, 本 公 司 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 报 告 期 内, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 对 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监 控 分 析, 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 分 析, 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 第 7 页 共 14 页

所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 无 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度, 经 济 较 2015 年 四 季 度 有 所 改 善 基 建 加 地 产 投 资 带 动 固 定 资 产 投 资 改 善 ; 受 需 求 回 暖 和 价 格 提 振 影 响, 工 业 增 加 值 同 比 有 所 回 升 ; 贸 易 方 面 进 出 口 环 比 好 转 一 季 度 受 猪 肉 蔬 菜 价 格 影 响 CPI 进 一 步 回 升,PPI 方 面, 大 宗 商 品 价 格 的 回 升 收 窄 了 PPI 环 比 降 幅 3 月 份 PMI 再 次 回 到 荣 枯 线 以 上, 显 示 出 经 济 增 长 进 入 L 型 底 部, 稳 增 长 的 效 果 正 在 逐 步 显 现 2016 年 的 两 会 政 府 工 作 报 告 中, 对 货 币 政 策 的 描 述, 由 去 年 的 松 紧 适 度 变 为 了 今 年 的 灵 活 适 度 在 流 动 性 方 面 央 行 更 多 的 搭 配 定 向 工 具 来 调 节 货 币 供 应 量, 提 高 传 导 效 率, 引 导 资 金 流 向 实 体 经 济 央 行 在 春 节 前 后 通 过 多 种 工 具 进 行 公 开 市 场 操 作, 力 保 资 金 面 平 稳, 并 在 2 月 底 通 过 一 次 全 面 降 准 避 免 公 开 市 场 操 作 到 期 带 来 的 资 金 利 率 波 动 受 经 济 面 改 善 影 响, 债 券 市 场 收 益 率 处 于 低 位 小 幅 震 荡 格 局, 以 10 年 期 国 开 债 收 益 率 为 例, 收 益 率 始 终 在 3.0% 到 3.3% 之 间 震 荡 短 端 方 面 1 年 期 国 开 债 始 终 在 2.30% 和 2.53% 之 间 震 荡 本 基 金 在 2016 年 第 一 季 度 继 续 保 持 谨 慎 稳 健 的 结 构 化 投 资 风 格 在 确 保 三 月 末 客 户 赎 回 的 压 力 前 提 下, 一 方 面 及 时 掌 握 客 户 现 金 流 情 况, 加 强 流 动 性 管 理 一 方 面 加 强 债 券 的 配 置, 力 求 维 持 组 合 有 竞 争 力 的 收 益 率 同 时 抓 住 三 月 末 市 场 流 动 性 偏 紧 机 会 加 大 交 易 所 逆 回 购 交 易 量 尽 可 能 达 到 流 动 性 管 理 与 收 益 率 之 间 最 佳 平 衡 展 望 2016 年 第 二 季 度, 投 资 增 速 的 恢 复 将 有 望 持 续, 经 济 短 期 企 稳 回 升, 中 长 期 经 济 发 展 增 速 仍 存 下 行 压 力, 央 行 或 将 继 续 保 持 前 期 稳 增 长 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性, 货 币 政 策 或 继 续 保 持 中 性 偏 宽 松, 为 经 济 的 进 一 步 复 苏 保 驾 护 航 本 基 金 在 二 季 度 将 继 续 以 流 动 性 管 理 为 第 一 要 务, 密 切 关 注 短 期 经 济 复 苏 对 债 券 收 益 率 的 影 响, 同 时 观 察 在 目 前 的 货 币 政 策 下 资 金 成 本 的 变 化, 在 保 持 投 资 组 合 较 好 的 流 动 性 和 适 中 的 组 合 期 限 之 外, 抓 住 市 场 投 资 机 会 争 取 创 造 安 全 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 A 类 和 B 类 的 净 值 收 益 率 分 别 为 0.5018% 和 0.5618%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3357% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 第 8 页 共 14 页

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 21,237,231,710.97 40.98 其 中 : 债 券 21,237,231,710.97 40.98 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 18,096,600,000.00 34.92 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 12,040,087,186.09 23.23 4 其 他 资 产 448,962,396.60 0.87 5 合 计 51,822,881,293.66 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 - 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 第 9 页 共 14 页

项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 54 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 60 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 48 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 超 过 120 天 在 本 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 57.37 1.81 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 2 30 天 ( 含 ) 60 天 18.72 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 3 60 天 ( 含 ) 90 天 6.72 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 4 90 天 ( 含 ) 180 天 10.36 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 7.84 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 101.02 1.81 第 10 页 共 14 页

5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 14,413,487,765.68 28.34 其 中 : 政 策 性 金 融 债 14,413,487,765.68 28.34 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 6,028,060,032.29 11.85 6 中 期 票 据 - - 7 同 业 存 单 795,683,913.00 1.56 8 其 他 - - 9 合 计 21,237,231,710.97 41.76 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 - - 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150211 15 国 开 11 9,100,000.00 910,443,718.10 1.79 2 150416 15 农 发 16 9,000,000.00 899,908,457.29 1.77 3 150411 15 农 发 11 8,900,000.00 890,155,407.38 1.75 4 150311 15 进 出 11 8,900,000.00 889,790,455.60 1.75 5 150206 15 国 开 06 8,800,000.00 880,051,124.64 1.73 6 150215 15 国 开 15 8,500,000.00 849,836,996.80 1.67 7 150307 15 进 出 07 8,300,000.00 830,000,000.00 1.63 8 150413 15 农 发 13 8,100,000.00 809,890,980.90 1.59 9 150419 15 农 发 19 8,000,000.00 799,837,785.07 1.57 10 160204 16 国 开 04 8,000,000.00 798,680,785.24 1.57 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 0 次 第 11 页 共 14 页

报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0793% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0483% 报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0611% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 摊 销, 每 日 计 提 收 益 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 资 产 净 值 5.8.2 报 告 期 内 本 基 金 未 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 445,785,779.83 4 应 收 申 购 款 3,176,616.77 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 448,962,396.60 第 12 页 共 14 页

5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 基 金 份 额 持 有 人 如 欲 了 解 本 基 金 投 资 组 合 的 其 他 相 关 信 息, 可 致 电 本 基 金 管 理 人 获 取 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 上 投 摩 根 货 币 A 上 投 摩 根 货 币 B 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 161,674,878.96 69,142,743,785.23 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 18,640,278,853.96 60,975,672,258.21 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 18,670,305,945.54 79,392,703,505.73 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 131,647,787.38 50,725,712,537.71 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 无 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 3. 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金 托 管 协 议 ; 4. 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 第 13 页 共 14 页

投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 14 页 共 14 页