国际指数动态 (2015 年 10 月 )
国际指数动态 (201510) 一 指数动态... 2 1. S&P DJI 发布两条可持续发展指数 一条 VIX 指数 两条泛阿拉伯市场 SMART BETA 指 数和三条气候变化指数... 2 2. FTSE 发布一条 ESG 指数... 3 3. STOXX 发布一系列 SMART BETA 指数和 V-VIX 指数... 4 二 指数衍生品动态... 5 1. 国际市场 10 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 5 A) 国别类 ETF... 5 B) 主题类 ETF... 5 C) 策略类 ETF... 6 D) 固定收益类 ETF... 7 E) 衍生品类 ETF... 7 F) ETN 与 ETC... 7 2. 国际市场衍生品交易量... 7 A) 2015 年 9 月份各交易所股指衍生品成交量... 7 B) 2015 年 9 月份各交易所 ETF 成交量... 9 C) 2015 年 9 月份各交易所 ETF 衍生品成交量... 10 1
一 指数动态 1. S&P DJI 发布两条可持续发展指数 一条 VIX 指数 两条泛 阿拉伯市场 Smart Beta 指数和三条气候变化指数 2015 年 10 月 7 日,S&P DJI 和圣地亚哥交易所联合宣布发布 Dow Jones Sustainability Chile Index, 该指数是智利的首只可持续发展指数, 以圣地亚哥交易所的 Blue Chip IPSA Index 作为样本空间, 从 40 只股票中选出 12 只可持续发展性明显好于同行业其他公司的股票 此筛选方法的一个主要指标即为公司的总可持续发展得分, 该数据从瑞士 RobecoSAM 发布的公司可持续发展评估年鉴中得到 2015 年 10 月 8 日,S&P DJI 发布 Dow Jones Sustainability South Africa Composite Diversified Index, 该指数将成为 Dow Jones Sustainability Diversified 指数系列中的一员, 为南非证券市场投资者提供了一个风险收益基准 该指数以 S&P South Africa Composite Index 为样本空间, 根据瑞士 RobecoSAM 公司设计的可持续发展综合得分, 选取得分最好的三分之一的公司作为样本股 2015 年 10 月 15 日,S&P DJI 和日本交易所集团以及其下属的大阪证券交易所联合宣布发布 S&P/JPX JGB VIX Index, 该指数通过测算大阪交易所上市的日本国债期权的隐含波动率, 反映市场投资者情绪, 该指数是日本首个固定收益 VIX 指数 该指数得到芝加哥期权交易所的授权, 采用其波动率指数的测算方法, 也成为继 2013 年发布的 CBOE/CBOT 10-year U.S. Treasury Note Volatility Index 后, 第二只采用该方法计算固定收益波动率的指数 2015 年 10 月 20 日,S&P DJI 宣布发布两条针对中东和北非市场的 Smart Beta 指数, 分别为 :S&P Pan Arab Low Volatility High Dividend Index 和 S&P Pan Arab Composite Shariah Dividend Index, 这两条指数继续扩充了 S&P DJI 公司的 Smart Beta 指数系列 其中 : 2
S&P Pan Arab Low Volatility High Dividend Index, 是以 S&P Pan Arab Composite Index 为样本空间, 从中选出同时符合多样性 波动性和可交易性要求的公司作为备选样本, 然后选出每股收益率最高的 75 只股票, 并按照波动率水平排序, 波动率最小的 50 只股票将成为最终的样本股 S&P Pan Arab Composite Shariah Dividend Index, 是以 S&P Pan Arab Composite Shariah Index 为样本空间, 从中选出满足流动性 收益增长性和收 益可持续性特征的公司作为样本股, 根据样本股的股息收益加权 2015 年 10 月 29 日,S&P DJI 和多伦多证券交易所宣布发布三条加拿大市场的气候变化指数, 分别为 :S&P/TSX 60 Carbon Efficient Index,S&P/TSX 60 Carbon Efficient Select Index 和 S&P/TSX 60 Fossil Fuel Free Index, 这三条指数均以加拿大市场最大的基准指数 S&P/TSX 60 Index 作为样本空间 其中 : S&P/TSX 60 Carbon Efficient Index 是对 S&P/TSX 60 Index 中的低碳排放公 司股票赋予更高权重, 对高碳排放公司股票赋予更低权重, 衡量改变权重分配 后的指数表现情况 S&P/TSX 60 Carbon Efficient Select Index 是在 S&P/TSX 60 Index 中精选具有碳效率特征的公司, 即剔除在采购 生产 加工等等环节具有高碳足迹的公司 所谓碳足迹, 是一家专业评估企业环境表现的公司 Trucost Plc 测算得出的公司温室气体排放量水平 S&P/TSX 60 Fossil Fuel Free Index 则是在 S&P/TSX 60Index 中选取没有化 石燃料储备的公司作为样本股 2. FTSE 发布一条 ESG 指数 2015 年 10 月 12 日,FTSE 和约翰内斯堡证券交易所联合宣布发布新的 ESG 指数 :FTSE/JSE Responsible Investment Series FTSE 和约翰内斯堡证券交易所 在一年前达成合作伙伴关系, 他们发现越来越多的机构投资者尝试在他们的投 3
资策略中增加 ESG 的配置 因此, 通过合作开发一系列指数, 能够为投资者 提供一个整合 ESG 的工具 该指数是在 FTSE/JSE Africa Index Series 的基准上构建, 同时组合 FTSE/JSE Responsible Investment Benchmark 和 30 只 ESG 得分最高的公司 ESG 得分是由 FTSE 从环境 ( Environment) 社会(Social) 和企业管治 (Governance) 三个角度出发, 考量详细指标综合计算得出 3. STOXX 发布一系列 Smart Beta 指数和 V-VIX 指数 2015 年 10 月 20 日,STOXX 宣布发布 STOXX Select Index 系列和 STOXX Diversification Select Index 系列, 旨在衡量具有低波动率 高股息率 低相关性特征的公司的市场表现, 并为 ETF 和结构化产品提供了良好的投资跟踪标的 该指数系列中的每条指数的样本空间相互独立, 成分股采用波动率的反向指标加权, 并设置 10% 权重上限 STOXX Select Indices 是从样本空间中选取符合交易性和流动性要求的公 司作为备选股, 从中剔除高波动率的股票, 选取高股息率的股票作为样本股 STOXX Diversification Select Indices 是在 Select Indices 的筛选条件的基础 上, 加上多样性的要求, 即剔除与样本空间中其他股票相关性过高的股票 2015 年 10 月 22 日,STOXX 宣布发布 V-VSTOXX Indices 鉴于欧洲近期地缘政治活动频发, 投资者面临着更加不确定的市场环境, 该指数能够帮助投资者更清晰的发现市场波动水平和对冲风险 该指数通过测算一篮子到期时间不同的 VSTOXX Index 期权的隐含波动率水平, 有效反映 STOXX 50 指数长期波动风险 7 个 V-VSTOXX 主指数反映 30 天 60 天 90 天 120 天 150 天 180 天和 210 天隐含波动率水平 主指数由 8 个 V-VSTOXX 辅指数线性插值获得, 辅指数由接下来 1-8 个月到期的期权合约数据计算而得 4
二 指数衍生品动态 1. 国际市场 10 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 欧洲 ETF: 台湾 ETF 供应商永丰投信发行 1 只针对欧洲市场的 ETF, 跟踪 EURO STOXX 50 Index, 将于下个月上市 日本 ETF: 日本三菱信托和贝莱德集团分别发行一只日本市场 ETF 前者跟踪 istoxx MUTB Japan Quality 150 Index, 将于下个月上市 后者跟踪 Tokyo stock Price Index, 于东交所上市 香港 ETF: 华夏基金 ( 香港 ) 有限公司发行 1 只香港市场 ETF, 名称为 : 华夏恒生小型股指数 ETF, 于 2015 年 10 月 26 日于香港交易所上市 中国 ETF: 道富环球投资管理发行 1 只中国市场 ETF, 名称为 SPDR MSCI China A Shares IMI ETF, 跟踪 MSCI China A International IMI Index 的表现, 包括在上海和深圳交易的大中小盘股, 于纽交所上市 B) 主题类 ETF 房地产信托 ETF: 贝莱德集团发行 1 只针对日本市场的房地产信托 ETF, 跟踪 Tokyo Stock Exchange REIT Index, 名称为 :ishares Japan REIT ETF, 于东京交易所上市 癌症免疫治疗 ETF: Loncar Investments 公司发行 1 只癌症免疫治疗主题 类 ETF, 名称为 :Loncar Cancer Immunotherapy ETF, 于纳斯达克上市 该 ETF 是美国股市目前唯一一个癌症免疫疗法 ETF, 跟踪 Loncar Investments 公司开发的 Loncar Cancer Immunotherapy Index 该 ETF 与 ishares Nasdaq 生物科技 ETF 有 22% 的重叠投资标的 生物科技为过去 10 年美国股市表现最好的产业, 报酬率高达 300%, 相当于标准普尔 500 指数的三倍 餐饮主题 ETF: Factor Advisors 和 Penserra Capital Management LLC 发行 1 只餐饮主题 ETF, 名称为 The Restaurant ETF, 持仓为美国市场挂牌的餐 5
饮类股票, 同时需要满足一定的市值和流动性要求 该 ETF 发行规模为 250 万美元, 费率 0.75%, 于纳斯达克交易所上市 其他主题类 ETF: 道富环球投资管理发行多只行业和主题类 ETF, 涉及主题和行业包括基础实施 必需消费品 非必需消费品 能源 金融 医疗 工业 材料 公用事业等, 该系列 ETF 均跟踪 S&P 相关指数 C) 策略类 ETF 货币对冲 ETF: 南方东英资产管理公司发行 1 只针对中国市场的货币对冲 ETF, 名称分别为 :CSOP MSCI China A International Hedged ETF, 采用 100% 人民币对冲美元, 于港交所上市 ETF 供应商 ishares 发行 1 只针对日本市场的货币对冲 ETF, 名称为 :ishares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 ETF, 于纽交所上市 德银发行 1 只针对中国市场沪深 300 指数的货币对冲 ETF, 名称为 Deutsche X-trackers CSI 300 China A-Shares Hedged Equity ETF, 于纽交所上市 最小波动 ETF: 贝莱德集团发行 1 只针对日本市场的最小波动 ETF, 名称为 :ishares MSCI Japan Minimum Volatility (ex-reits) ETF, 于东交所上市 UBS 发行 2 只低波动率 ETF, 分别针对东亚同盟和美国市场, 名称分别为 UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatili UCITS ETF 和 UBS ETF - Factor MSCI USA Low Volatili UCITS ETF 股息收益 ETF: 贝莱德集团发行 1 只针对日本市场的股息收益 ETF, 名称为 :ishares MSCI Japan High Dividend Yield ETF, 于东交所上市 UBS 发行 2 只股东总收益 ETF, 分别针对东亚同盟和美国市场, 名称分别为 UBS ETF - Factor MSCI EMU TS Yield UCITS ETF 和 UBS ETF - Factor MSCI USA TS Yield UCITS ETF A/H 溢价 ETF: 南方东英资产管理公司发行 1 只追踪中国内地股票 A/H 溢价 ETF, 名称为 :China CSI 300 A-H Dynamic ETF, 于纽交所上市 通过从在香港和内地上市的公司中挑选价格较低的股票, 可以从香港和上海两地上市股票之间高达近 30% 的价差中获利 多因子 ETF: ETF 供应商 ishares 发行 3 只多因子 ETF, 分别涉及美国 欧洲和全球市场, 名称分别为 :ishares FactorSelect MSCI USA UCITS ETF, 6
ishares FactorSelect MSCI Europe UCITS ETF 和 ishares FactorSelect MSCI World UCITS ETF D) 固定收益类 ETF 公司债 ETF: ETF 供应商 Guggenheim BulletShares 发行 2 只公司债 ETF, 分别名为 :Guggenheim BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF 和 Guggenheim BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, 于纽交所上市 E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 主题及策略类 ETN: 瑞士信贷集团发行多只主题及策略类 ETN, 主题涉及基础设施 抵押型房地产信托和企业发展等, 策略涉及总回报 两倍杠杆等, 名称分别为 :Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN, Etracs Alerian MLP Index ETN, Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN, Etracs CMCI Total Return ETN, Etracs Wells Fargo Business Development Company Index ETN 和 Etracs 2xLeveraged Long Wells Fargo Business Development Company Index ETN, 均于纽交所上市 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 9 月份各交易所股指衍生品成交量 Sep Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 201307 21579.2 10852030 42980.9 1639792 251687 80250152 439233 7
CBOE Future Exchange NA NA 5278891 NA NA NA 39662224 NA Chicago Board Options Exchange 42342335 NA NA NA 309246048 NA NA NA CME Group 12477225 1557670 64268219 6229440 105697515 14430400 424225233 42979400 Colombia SE NA NA 21 0.213028 NA NA 506 6.1804 ICE Futures US 1331 152 6343381 504206 24368 2974 34979364 3231590 International Securities Exchange 264268 NA NA NA 1436795 NA NA NA MexDer 6715 166.389 175560 3613.38 80241 2209.97 1157028 25183 Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 1125668 39139.5 4892 173.254 8537609 348877 8681 154.276 ASX SFE Derivatives Trading 37932 3335.7 1613469 135248 230119 23721.9 8489876 714490 BSE India 5845277 33908.9 20747 120.752 160364082 1072980 461691 2966.47 Bursa Malaysia Derivatives 271 NA 350160 6075.53 3686 NA 2274745 42701.2 China Financial Futures Exchange NA NA 2674404 376410 NA NA 332578444 65881800 Hong Kong Exchanges 2583981 197327 6380120 456249 18074614 1831520 53072755 4085810 12034400 Korea Exchange 45357192 44355600 4149565 404212 385178108 0 30525171 6647670 National Stock Exchange India 174202738 572165 18492427 69289 1646894021 5887110 142965647 518151 0.063347 New Zealand NA NA 1 3 NA NA 46 3.17728 Osaka SE 3434709 NA 32560220 1272340 29721864 NA 241709423 7435210 Singapore Exchange 406921 NA 12122358 NA 4402660 NA 130961216 NA TAIFEX 15483009 191652 5572689 188796 142876319 2065290 40605341 1472060 Thailand Futures Exchange 29252 NA 3593170 NA 237469 NA 20054502 NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange 6688 7.30912 58817 65.6246 71568 95.8718 1917738 2536.8 BME Spanish Exchanges 430079 4797.03 926126 75204.1 4289329 51716.9 8124186 705146 Borsa Istanbul 1548 75.5232 534701 9789.07 10739 694.627 5586044 124933 Budapest SE 0 0 13085 9.86324 0 0 154557 90.2573 EUREX 38932212 1569250 51633844 2507690 316574372 13733400 324409013 18257400 Euronext 1159770 56309.5 4276433 261725 11121216 581187 36449300 2340760 ICE Futures Europe NA NA NA NA 8850287 11367.6 15326144 1613700 8
Johannesburg SE 294214 182.362 2884390 62367.2 2008152 1240.89 14547357 382802 Moscow Exchange 1886137 2859.16 20202472 31446.2 13300175 23110.2 134585306 236504 OMX Nordic Exchange 911870 15748.9 3819496 66325.7 10489615 138622 29924899 560349 Oslo Børs 72758 30.8127 253864 107.801 517606 269.86 2159500 1116.04 Tel Aviv SE 3266049 NA 1926 NA 36785448 NA 25157 NA B) 2015 年 9 月份各交易所 ETF 成交量 Sep Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA 17 766.335 197.11 Bolsa de Comercio de Santiago 201 5.44 0.18 Bolsa de Valores de Colombia 17 21.831 0.1 Bolsa de Valores de Lima 21 5.486 0.03 Bolsa Mexicana de Valores 563 4129.338 83 Nasdaq - US 176 782909.43 31421.29 NYSE 1561 445998.16 23079.43 TMX Group 523 5527.109 606.5 Asia - Pacific Australian Securities Exchange 103 943.87 #N/A BSE India Limited 41 115.461 42.38 Bursa Malaysia 7 0.247 0.12 Hong Kong Exchanges and Clearing 131 14368.668 367.6 Indonesia Stock Exchange 8 0.042 0.3 Japan Exchange Group 219 59382.101 #N/A Japan Exchange Group - Osaka NA NA #N/A Korea Exchange 191 12760.352 2702.1 National Stock Exchange of India 48 251.537 223.13 NZX Limited 19 14.126 0.46 Shanghai Stock Exchange 73 14957.981 1078 Shenzhen Stock Exchange 46 7083.265 746.1 Singapore Exchange 87 158.501 #N/A Stock Exchange of Thailand 21 6.763 5.6 Taiwan Stock Exchange Corp. 33 4371.457 998.03 Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange 3 0.09 0.08 BME Spanish Exchanges 71 1003.137 0 Borsa Istanbul 13 67.106 11.74 Budapest Stock Exchange 1 0.224 0.01 Deutsche Boerse 1085 15872.372 268.74 Euronext 688 15473.968 188.88 9
Irish Stock Exchange 1 0.63 0.03 Johannesburg Stock Exchange 46 514.381 17.59 Luxembourg Stock Exchange 156 0 0 NASDAQ OMX Nordic Exchange 41 1655.01 84.29 Nigerian Stock Exchange 4 0.044 89 Oslo Bors 4 644.129 25.98 Saudi Stock Exchange (Tadawul) 3 35.73 0.11 SIX Swiss Exchange 935 6026.026 71.68 Wiener Borse 18 0.135 0.02 C) 2015 年 9 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Sep Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 266 546 29 160.3 0 0.0 2 838 198 455 739.0 0 0.0 Chicago Board Options Exchange 29 085 246 NA NA NA 252 226 643 NA NA NA International Securities Exchange 28 958 251 NA NA NA 190 196 725 NA NA NA MexDer 52 0.0 0 0.0 13 337 3.8 0 0.0 NYSE Liffe (US) 31 651 552 6 918.6 NA NA 215 506 961 36 905.9 NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges 507 944 3 590.1 19 154 145.9 6 877 770 69 818.2 203 602 1 955.4 Osaka SE 75 NA NA NA 7 504 NA NA NA TAIFEX NA NA 216 619 1 864.4 NA NA 796 513 7 477.8 Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE 12 100 0.2 182 840 15.1 21 778 1.0 587 720 52.6 10
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