上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇〇九年十月二十八日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 交易代码 510050 华夏上证 50ETF 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 交易型开放式 2004 年 12 月 30 日 9,742,566,757 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 但在因特殊情况 ( 如流动性不足 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当 1
的替代 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 上证 50 指数 风险收益特征 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基 金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数 型基金, 采用完全复制策略, 跟踪上证 50 指数, 是股票基金中风险较低 收益中等的产品 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2009 年 7 月 1 日 -2009 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 447,097,800.48 2. 本期利润 -2,079,827,739.16 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.2189 4. 期末基金资产净值 21,548,568,217.35 5. 期末基金份额净值 2.212 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 -7.02% 2.38% -7.66% 2.42% 0.64% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004 年 12 月 30 日至 2009 年 9 月 30 日 ) 2
注 : 本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 90% 本基金按规定在 基金合同生效之日起 3 个月的时间内达到这一投资比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 方军 职务 本基金的基金经理 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 2004-12-30-10 年 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 说明 硕士 1999 年加入华夏基金管理有限公司, 历任研究员, 华夏成长证券投资基金基金经理助理 兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 3
应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同 4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 本基金业绩表现截至 2009 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 2.212 元, 本报告期份额净值增长率为 -7.02%, 同期上证 50 指数累计增长率为 -7.66% 本基金本报告期累计跟踪偏离度为 0.64% 4.4.2 行情回顾及运作分析 2009 年 3 季度, 推动市场涨跌的因素同时存在 一方面, 宏观经济企稳 企业盈利回升 货币供应宽松, 另一方面, 通胀预期形成, 估值水平上涨较快, 使得市场开始下跌 在这些因素的综合影响下市场呈现先扬后抑的振荡走势, 上证 50 指数在上探 2400 点后出现调整 在操作中, 我们严格按照基金合同要求, 在指数权重及成份股变动时, 尽量降低成本 减少市场冲击, 逐步调整组合至目标结构 4.4.3 市场展望及投资策略展望 2009 年 4 季度, 政策面趋于平稳, 货币政策仍将保持适度宽松, 宏观经济也仍将处于经济复苏的延续期 但同时, 短期内投资和出口对经济拉动作用的减弱使得中国经济的全面复苏还有待稳固, 上市公司的再融资需求和创业板公司的批量密集发行可能阶段性地放大资金面压力 因此, 市场呈现整体区间振荡并以业绩主导演绎结构性行情的可能性较大 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标 同时, 我们也积极争取推动产品的进一步创新, 以充分发挥 ETF 的功能, 为各类投资者提供更多 更好的投资机会 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽 4
责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 20,803,843,403.19 96.42 其中 : 股票 20,803,843,403.19 96.42 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 738,621,022.70 3.42 6 其他资产 32,983,775.30 0.15 7 合计 21,575,448,201.19 100.00 注 : 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 81,860,018.98 0.38 B 采掘业 2,608,215,370.04 12.10 C 制造业 2,661,598,571.67 12.35 C0 食品 饮料 644,255,899.42 2.99 C1 纺织 服装 皮毛 178,762,991.97 0.83 C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 - - C5 电子 - - C6 金属 非金属 1,001,673,434.29 4.65 C7 机械 设备 仪表 836,906,245.99 3.88 C8 医药 生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 750,904,089.35 3.48 E 建筑业 533,212,153.48 2.47 F 交通运输 仓储业 1,410,991,874.06 6.55 G 信息技术业 514,160,865.25 2.39 H 批发和零售贸易 273,791,868.72 1.27 I 金融 保险业 11,634,700,396.81 53.99 J 房地产业 334,368,692.20 1.55 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - 5
M 综合类 - - 合计 20,803,803,900.56 96.54 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 103,970,573 1,536,685,068.94 7.13 2 601318 中国平安 26,642,486 1,350,774,040.20 6.27 3 601328 交通银行 158,084,278 1,316,842,035.74 6.11 4 600016 民生银行 169,193,973 1,140,367,378.02 5.29 5 601166 兴业银行 33,010,757 1,115,433,479.03 5.18 6 600000 浦发银行 54,449,435 1,069,931,397.75 4.97 7 601088 中国神华 31,339,698 951,473,231.28 4.42 8 600030 中信证券 28,175,838 704,677,708.38 3.27 9 601169 北京银行 40,409,383 696,253,669.09 3.23 10 600519 贵州茅台 3,907,897 644,255,899.42 2.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 13,610,494.49 3 应收股利 19,154,832.25 4 应收利息 203,324.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.77 8 其他 - 6
9 合计 32,983,775.30 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 8,708,566,757 报告期期间基金总申购份额 40,527,000,000 报告期期间基金总赎回份额 39,493,000,000 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 9,742,566,757 7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2009 年 8 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证 50 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 2009 年 9 月 11 日发布华夏基金管理有限公司公告 2009 年 9 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于新增上证 50 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 2009 年 9 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告 7.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳和成都设有分公司, 在香港设有子公司 华夏基金是首批全国社保基金投资管理人 企业年金基金投资管理人 QDII 基金管理人 特定客户资产管理人以及境内首只 ETF 基金管理人 境内唯一的亚债中国基金投资管理人, 是业务领域最广泛 7
的基金管理公司之一 截至 2009 年 9 月 30 日, 公司管理资产规模超过 2600 亿元, 基金份额持有人户数超过 1300 万, 是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司 公司管理着 2 只封闭式基金 22 只开放式基金 亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合, 公司已经被超过 120 家大中型企业确定为年金投资管理人, 并被多家客户确定为特定客户资产管理人 2009 年 3 季度, 华夏基金以深入的投资研究为基础, 规范经营 稳健运作, 尽力为投资人谋求满意的回报 截至 2009 年 9 月 30 日, 在晨星开放式基金业绩排行榜中, 华夏基金旗下参与 3 年期评价的 10 只主动型开放式基金中, 有 5 只基金获得五星级评价,3 只基金获得四星级评价 在客户服务方面, 华夏基金继续采取多种手段, 提高客户服务水平, 全力打造高质量的客户服务品牌 : 升级网站基金账户查询系统, 简化客户注册流程, 为投资者提供更丰富的查询内容 ; 调整部分开放式基金的赎回数额限制至 100 份, 提高了客户交易成功率 ; 继续联系客户, 本季度为超过 10 万名客户完善个人资料 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件 ; 8.1.2 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 8.1.3 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; 8.1.4 法律意见书 ; 8.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 8.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 8
华夏基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十八日 9