<4D F736F F D20BBAAB0B2C9CFD6A BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0C1AABDD3BBF9BDF C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>

Transcription

1 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一〇年十月二十七日 第 1 页共 13 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华安上证 180ETF 联接 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2009 年 9 月 29 日 1,150,440, 份 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度, 实 投资目标 现对标的指数的有效跟踪, 并在谋求基金资产长期增 值的基础上择机实现一定的收益和分配 本基金主要通过投资于华安上证 180ETF 以求达到投 投资策略 资目标 当本基金申购赎回和买卖华安上证 180ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的 2

3 效果可能带来影响时, 或预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 基金经理会对投资组合进行适当调整, 降低跟踪误差 本基金对标的指数的跟踪目标是 : 在正常情况下, 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 业绩比较基准 95% 上证 180 指数收益率 +5% 商业银行税后活期存 款利率 基金为华安上证 180ETF 的联接基金, 具有较高风险 风险收益特征 较高预期收益的特征, 其风险和预期收益均高于混合 基金 债券型基金和货币市场基金 基金管理人 基金托管人 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 目标基金基本情况 基金名称 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金份额上市的证券交 交易型开放式 (ETF) 2006 年 4 月 13 日 上海证券交易所 易所 上市日期 基金管理人名称 基金托管人名称 2006 年 5 月 18 日 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3

4 2.1.2 目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 但因 投资策略 特殊情况 ( 例如因受相关法规限制而无法买入标的指 数成份股等情况 ) 导致无法获得或无法获得足够数量 的股票时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合, 追求尽可能贴近目标指数 的表现 业绩比较基准 上证 180 指数 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券 风险收益特征 基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 采用完 全复制策略, 跟踪上证 180 指数, 是股票基金中风险 中等 收益中等的产品 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2010 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -4,590, 本期利润 102,991, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,046,313,

5 5. 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 10.18% 1.21% 9.83% 1.21% 0.35% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 9 月 29 日至 2010 年 9 月 30 日 ) 5

6 注 : 根据 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 规定, 本基金已自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分 ( 二 ) 投资范围的有关规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 许之彦 本基金的基金经理 风险管理与金融工程部总经理 年 理学博士,7 年证券 基金从业经验,CQF( 国际数量金融工程师 ) 曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作, 2005 年加入华安基金管理有限公司, 曾任研究发展部数量策略分析师,2008 年 4 月起担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009 年 9 月起同时担任华安上证 180ETF 及本基金的基 6

7 金经理 复旦大学管理学院工商管理硕士, 复旦大学经济学学士, 本基 7 年基金从业经历 曾在安永金的章海华明会计师事务所工作,2003 基金 年默年 9 月加入华安基金管理有限经理公司, 任基金运营部基金核算助理主管,2009 年 12 月起担任本基金的基金经理助理 注 : 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公司旗下不同基金 包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务, 均纳入 交易端公平交易管理办法 进行管理 对于场内交易, 公司 交易端公平交易管理办法 - 交易所业务 规定不同基金 账户同向买卖同一证券的交易分配原则是 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡, 不同基金 账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配, 实现公平交易 本报告期内, 场内业务的公平交易运作良好, 未出现异常情况 对于场外交易, 公司制定 交易端公平交易管理办法 - 银行间业务 以及 基金 ( 账户 ) 参与新股询价与申购业务管理办法 对其进行规范, 执行情况良好, 未出现异常情况 7

8 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金为上证 180ETF 基金的联接, 其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异 目前, 华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金 异常交易行为的专项说明三季度没有出现异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析三季度, 上证指数上涨 10.73%, 沪深 300 指数上涨 14.53% 由于市场已经观察到恢复性的流动性上升, 通胀预期进一步加强, 使得通胀受益行业如有色 农林牧渔 食品饮料涨幅居前, 同时由于市场对实体经济接下来的运行趋势仍存有一定疑虑, 从一定程度上导致金融 地产等行业相对涨幅靠后 报告期内基金的业绩表现三季度上证 180 指数上涨 10.35%,180ETF 联接基金上涨 10.18%, 业绩比较基准上涨 9.83% 三季度, 联接基金的跟踪偏离度为 0.35%, 日跟踪误差为 0.08%, 年化跟踪误差 1.30% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望在目前全球流动性较为充裕的背景下, 我们认为黄金 石油 煤炭等资源品价格会将进一步提升, 前期由于对经济运行趋势存有疑虑而导致市场给与低估值的资源品行业以及各相关行业, 市场会给与持续的估值修复 另外, 汇率的变化 货币与信贷的增速变化和通胀主题, 也或将成为下一阶段的投资主线 联接基金将继续维持对基准指数的跟踪误差在基金合同规定范围内的前提下, 对投资组合做适度的优化, 以期带给投资者预期的指数回报 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 8

9 1 权益投资 2,589, 其中 : 股票 2,589, 基金投资 985,443, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 52,888, 其他各项资产 6,927, 合计 1,047,849, 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 华安上 交易型 华安基 985,443, 证 180 交 开放式 金管理 易型开 (ETF) 有限公 1 放式指 股票型 司 数证券 投资基 金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 9

10 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,463, C0 食品 饮料 2,463, C1 毛 纺织 服装 皮 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 胶 塑料 石油 化学 塑 - - C5 电子 - - C6 金属 非金属 - - C7 表 机械 设备 仪 - - C8 医药 生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 98, I 金融 保险业 27, J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业

11 M 综合类 - - 合计 2,589, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 贵州茅台 14,600 2,463, 百联股份 7,200 98, 安信信托 2,000 27, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报该期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 投资组合报告附注 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 11

12 外的股票 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 6,511, 应收股利 - 4 应收利息 7, 应收申购款 409, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,927, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 流通受 限情况 说明 百联股份 98, 资产重 组 重要事 安信信托 27, 项未公 告 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 1,205,335,

13 本报告期基金总申购份额 57,049, 减 : 本报告期基金总赎回份额 111,944, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,150,440, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 2 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 3 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人互联网站 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅 华安基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十七日 13