半年全球衍生品市场交易数据 Global Derivatives Market Data in the First Half of 2011 任有标 ( 编辑整理 ) ( 上海期货交易所发展研究中心, 上海 200122) 半年全球衍生品交易量 ( 单位 : 张单边计算下同 ) 半年 半年 同比增长 % 期货 6,097,766,005 5,699,350,602 6.99 期权 6,303,752,730 5,554,279,670 13.49 期货和期权合计 12,401,518,735 11,253,630,272 10.20 半年全球衍生品交易量 ( 按类别 ) 类别 半年 半年 同比增长 % 利率与债券 1,853,103,765 1,659,822,751 11.64 农产品 529,582,114 582,725,097-9.12 能源 * 416,243,993 358,956,748 15.96 外汇 1,513,070,121 1,239,830,113 22.04 股票指数 4,164,559,043 3,652,436,829 14.02 单个股票 3,525,365,778 3,321,680,770 6.13 贵金属 127,485,550 85,081,442 49.84 非贵金属 190,368,816 305,385,168-37.66 其他 ** 81,739,555 47,711,354 71.32 总计 12,401,518,735 11,253,630,272 10.20 * 能源 包括碳排放产品 ** 其他 包括无法列入以上各类的相关产品, 如商品指数 塑料 化肥以及其他基于信用 住房 天气 通胀率等开发 的衍生品 半年全球衍生品交易量 ( 按地区 ) 地区 半年 半年 同比增长 % 亚太 4,910,040,190 4,219,219,638 16.37 欧洲 2,496,454,785 2,424,782,425 2.96 北美 4,043,261,207 3,667,716,433 10.24 拉美 782,262,574 776,584,053 0.73 其他 * 169,499,979 165,327,723 2.52 总计 12,401,518,735 11,253,630,272 10.20 * 其他 是由南非 土耳其 以色列以及迪拜交易所组成 64
数据库 DATA BASE 半年全球衍生品交易量居前的交易所 交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 韩国交易所 KRX 2,123,575,352 1,781,536,153 19.20 2 2 * 1,707,748,861 1,571,345,534 8.68 3 3 欧洲期货交易所 Eurex** 1,420,888,471 1,485,540,933-4.35 4 4 *** 1,168,876,566 1,210,532,100-3.44 5 5 印度国民证券交易所 NSE 1,047,731,045 783,897,711 33.66 6 6 **** 733,931,021 727,962,093 0.82 7 9 纳斯达克 -OMX 集团 Nasdaq OMX Group***** 653,287,503 508,472,210 28.48 8 7 芝加哥期权交易所 CBOE****** 594,192,657 612,331,131-2.96 9 8 印度大宗商品交易所 MCX******* 567,633,623 555,360,573 2.21 10 11 俄罗斯交易系统 RTS 443,900,690 280,759,882 58.11 11 12 郑州商品交易所 ZCE 217,579,224 226,682,862-4.02 12 13 洲际交易所 ICE******** 191,256,204 166,310,032 15.00 13 印度联合证券交易所 USE 159,830,552 14 10 上海期货交易所 SHFE 128,535,221 300,419,287-57.21 15 14 大连商品交易所 DCE 123,879,623 144,999,370-14.57 16 15 大阪证券交易所 OSE 99,400,936 95,208,268 4.40 17 17 台湾期货交易所 TAIFEX 91,753,682 70,437,941 30.26 18 21 澳大利亚证券交易所集团 ASX 89,671,192 51,956,059 72.59 19 16 南非约翰内斯堡证券交易所 JSE 88,722,085 88,839,624-0.13 20 18 东京金融交易所 TFX 78,760,821 60,130,699 30.98 * 包括芝加哥商业交易所 CME 和纽约商业交易所 NYMEX ** 包括欧洲期货交易所 Eurex 和美国国际证券交易所 ISE *** 包括 集团下属的 NYSE AMEX OPTIONS NYSE ARCA OPTIONS NYSE LIFFE EUROPEAN DERIVATIVES MARKET 和 NYSE LIFFE U.S. 等交易所 **** 包括巴西期货交易所 BM&F 和圣保罗证券交易所 BOVESPA ***** 包括费城证券交易所 PHLX NASDQ OPTIONS MARKET NASDAQ OMX OSLO 和 OMX ****** 包括芝加哥期权交易所 CBOE CBOE 期货交易所 CFE 和 C2 三家交易所 ******* 包括 MCX - SX ******** 包括洲际交易所 ICE 欧洲 美国和加拿大三家期货交易所 65
半年全球衍生品交易量居前的合约 合约交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 Kospi 200 Options 韩国交易所 KRX 2,008,082,595 1,671,466,852 20.14 2 2 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 451,131,810 386,131,044 16.83 3 3 US Dollar/Indian Rupee 印度大宗商品交易所 MCX 419,768,829 418,076,958 0.40 4 6 Options on S&P CNX Nifty Index 5 5 Eurodollar 6 4 E-mini S&P 500 Index 印度国民证券交易所 NSE 404,017,571 221,430,570 82.46 314,671,103 268,701,142 17.11 270,461,007 299,603,623-9.73 7 7 Euro Stoxx 50 欧洲期货交易所 Eurex 183,401,694 205,280,712-10.66 8 10 10 Year Treasury Note 9 11 One Day Inter-Bank Deposit 162,502,559 141,461,355 14.87 154,061,339 137,402,877 12.12 10 15 RTS Index 俄罗斯交易系统 RTS 153,328,205 109,825,863 39.61 11 US Dollar/Indian Rupee 印度联合证券交易所 USE 152,856,486 12 9 Euro Stoxx 50 Index Options 欧洲期货交易所 Eurex 152,150,133 152,096,740 0.04 13 12 3 Month Euribor 130,156,043 135,281,010-3.79 14 13 Euro-Bund 欧洲期货交易所 Eurex 123,087,847 117,724,085 4.56 15 70 Cotton No. 1 郑州商品交易所 ZCE 103,279,560 16,751,685 516.53 16 18 Crude Oil Physical (CL) 94,410,889 86,445,213 9.21 17 20 Euro-Schatz 欧洲期货交易所 Eurex 92,022,512 77,934,808 18.08 18 23 5 Year Treasury Note 19 16 S&P 500 Index Options (SPX) 89,512,255 65,283,435 37.11 芝加哥期权交易所 CBOE 83,754,830 97,902,251-14.45 20 22 Euro-Bobl 欧洲期货交易所 Eurex 78,435,579 70,475,005 11.30 66
数据库 DATA BASE 半年全球商品期货与期权交易量居前的合约 合约交易所 半年 半年同比增长 % 1 22 Cotton No. 1 郑州商品交易所 ZCE 103,279,560 16,751,685 516.53 2 4 Crude Oil Physical (CL) 94,410,889 86,445,213 9.21 3 6 ICE Brent Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 65,314,014 50,644,612 28.97 4 1 White Sugar 郑州商品交易所 ZCE 57,275,902 179,571,600-68.10 5 3 Rubber 上海期货交易所 SHFE 47,730,375 87,681,046-45.56 6 14 PTA 郑州商品交易所 ZCE 44,270,414 23,842,441 85.68 7 10 Corn 8 9 Natural Gas Physical (NG) 44,038,055 30,093,129 46.34 39,082,452 30,132,572 29.70 9 2 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 36,501,970 111,608,968-67.29 10 13 11 19 ICE Gasoil Futures (Monthly) Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 洲际交易所 ICE 32,239,489 25,328,659 27.28 大连商品交易所 DCE 29,096,614 17,412,843 67.10 12 12 ICE WTI Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 28,995,412 26,891,832 7.82 13 8 Soy Oil 大连商品交易所 DCE 28,623,584 31,510,863-9.16 14 5 Zinc 上海期货交易所 SHFE 26,818,783 55,657,255-51.81 15 16 High Grade Primary Aluminum 伦敦金属交易所 LME 26,590,515 22,556,248 17.89 16 20 Crude Oil 印度大宗商品交易所 MCX 23,493,813 17,368,633 35.27 17 15 COMEX Gold (GC) 18 18 Soybeans 23,156,697 23,357,073-0.86 22,812,629 17,423,367 30.93 19 7 Soy Meal 大连商品交易所 DCE 21,392,478 48,593,907-55.98 20 35 Silver M 印度大宗商品交易所 MCX 20,929,594 9,305,184 124.92 67
交易量排名居前的各类衍生品合约 非贵金属 合约交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 36,501,970 111,608,968-67.29 2 2 Zinc 上海期货交易所 SHFE 26,818,783 55,657,255-51.81 3 4 High Grade Primary Aluminum 伦敦金属交易所 LME 26,590,515 22,556,248 17.89 4 6 Copper - Grade A 伦敦金属交易所 LME 16,451,110 14,775,552 11.34 5 5 Copper 印度大宗商品交易所 MCX 15,084,610 15,879,465-5.01 6 3 Copper 上海期货交易所 SHFE 11,896,560 28,041,569-57.58 7 9 Special High Grade Zinc 伦敦金属交易所 LME 10,423,424 9,125,684 14.22 8 8 Nickel 印度大宗商品交易所 MCX 7,060,023 9,897,449-28.67 9 10 COMEX Copper (HG) 5,954,455 5,409,315 10.08 10 13 Standard Lead 伦敦金属交易所 LME 5,324,349 3,731,642 42.68 贵金属 合约 交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 COMEX Gold (GC) 23,156,697 23,357,073-0.86 2 2 Silver M 印度大宗商品交易所 MCX 20,929,594 9,305,184 124.92 3 4 Silver 印度大宗商品交易所 MCX 12,825,889 6,885,457 86.28 4 Silver MIC 印度大宗商品交易所 MCX 12,600,201 5 7 COMEX Silver (SI) 12,034,701 5,582,228 115.59 6 3 Gold M 印度大宗商品交易所 MCX 6,857,485 7,960,581-13.86 7 5 Gold 东京工业品交易所 TOCOM 6,676,958 6,620,811 0.85 8 12 Gold 俄罗斯交易系统 RTS 5,526,266 1,647,511 235.43 9 8 COMEX Gold (OG) Options 4,440,840 3,434,796 29.29 10 6 Gold 印度大宗商品交易所 MCX 4,417,258 6,327,497-30.19 68
数据库 DATA BASE 能源类 合约 交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 Crude Oil Physical (CL) 94,410,889 86,445,213 9.21 2 2 ICE Brent Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 65,314,014 50,644,612 28.97 3 3 Natural Gas Physical (NG) 39,082,452 30,132,572 29.70 4 5 ICE Gasoil Futures (Monthly) 洲际交易所 ICE 32,239,489 25,328,659 27.28 5 4 ICE WTI Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 28,995,412 26,891,832 7.82 6 6 Crude Oil 印度大宗商品交易所 MCX 23,493,813 17,368,633 35.27 7 7 Crude Oil (LO) Options 8 8 NY Harbor RBOB Gasoline (RB) 9 9 No. 2 Heating Oil, NY (HO) 10 10 Natural Gas Physical - European (LN) Options 20,010,250 17,161,233 16.60 15,635,616 13,830,316 13.05 15,428,659 13,457,170 14.65 12,454,029 11,942,043 4.29 债券类 合约 交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 10 Year Treasury Note 162,502,559 141,461,355 14.87 2 2 Euro-Bund 欧洲期货交易所 Eurex 123,087,847 117,724,085 4.56 3 3 Euro-Schatz 欧洲期货交易所 Eurex 92,022,512 77,934,808 18.08 4 5 5 Year Treasury Note 89,512,255 65,283,435 37.11 5 4 Euro-Bobl 欧洲期货交易所 Eurex 78,435,579 70,475,005 11.30 6 6 30 Year Treasury Bond 45,765,439 40,102,111 14.12 7 7 2 Year Treasury Note 41,309,294 38,852,040 6.32 8 8 10 Year Treasury-Note Options 27,531,229 23,342,457 17.94 9 10 3 Year Treasury Bonds 澳大利亚证券交易所 ASX 22,166,935 16,818,774 31.80 10 13 Options on Euro-Bund 欧洲期货交易所 Eurex 17,485,386 9,772,294 78.93 69
利率类 合约 交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 Eurodollar 314,671,103 268,701,142 17.11 2 2 One Day Inter-Bank Deposit 154,061,339 137,402,877 12.12 3 3 3 Month Euribor 130,156,043 135,281,010-3.79 4 5 3 Month Sterling 68,697,659 64,578,955 6.38 5 7 IDI Index Option 61,600,391 44,981,483 36.95 6 4 3 Month Euribor Option 52,038,128 77,216,803-32.61 7 8 Eurodollar - Mid-Curve Option 49,118,862 35,790,411 37.24 8 6 Eurodollar Option 45,888,708 61,386,687-25.25 9 13 ID x US Dollar FRA 18,028,666 9,492,702 89.92 10 9 3 Month Sterling Option 15,440,687 16,808,274-8.14 汇率类 合约交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 451,131,810 386,131,044 16.83 2 2 US Dollar/Indian Rupee 印度大宗商品交易所 MCX 419,768,829 418,076,958 0.40 3 US Dollar/Indian Rupee 印度联合证券交易所 USE 152,856,486 35.27 4 7 USD/RUB 俄罗斯交易系统 RTS 74,847,134 29,357,815 154.95 5 4 Euro FX 41,907,217 44,058,501-4.88 6 3 U.S. Dollar 39,727,520 45,466,325-12.62 7 6 US Dollar 韩国交易所 KRX 32,209,140 30,340,324 6.16 8 9 Australian Dollar/Japanese Yen 东京金融交易所 TFX 22,632,050 18,686,974 21.11 9 8 U.S. Dollar (DLR) 阿根廷罗萨利奥期货交易所 ROFEX 21,799,950 28,064,646-22.32 10 19 EUR/USD 俄罗斯交易系统 RTS 20,701,866 9,510,741 117.67 70
数据库 DATA BASE 农产品类 合约交易所 半年 半年同比增长 % 1 8 Cotton No. 1 郑州商品交易所 ZCE 103,279,560 16,751,685 516.53 2 1 White Sugar 郑州商品交易所 ZCE 57,275,902 179,571,600-68.10 3 2 Rubber 上海期货交易所 SHFE 47,730,375 87,681,046-45.56 4 5 Corn 44,038,055 30,093,129 46.34 5 4 Soy Oil 大连商品交易所 DCE 28,623,584 31,510,863-9.16 6 7 Soybeans 22,812,629 17,423,367 30.93 7 3 Soy Meal 大连商品交易所 DCE 21,392,478 48,593,907-55.98 8 13 Corn 大连商品交易所 DCE 15,523,481 7,476,845 107.62 9 9 Sugar #11 洲际交易所 ICE 14,734,811 15,528,786-5.11 10 14 Corn Options 14,440,338 7,179,591 101.13 指数类 合约交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 Kospi 200 Options 韩国交易所 KRX 2,008,082,595 1,671,466,852 20.14 2 3 3 2 Options on S&P CNX Nifty Index E-mini S&P 500 Index 印度国民证券交易所 NSE 404,017,571 221,430,570 82.46 270,461,007 299,603,623-9.73 4 4 Euro Stoxx 50 欧洲期货交易所 Eurex 183,401,694 205,280,712-10.66 5 6 RTS Index 俄罗斯交易系统 RTS 153,328,205 109,825,863 39.61 6 5 7 7 Euro Stoxx 50 Index Options S&P 500 Index Options (SPX) 欧洲期货交易所 Eurex 152,150,133 152,096,740 0.04 芝加哥期权交易所 CBOE 83,754,830 97,902,251-14.45 8 8 S&P CNX Nifty Index 印度国民证券交易所 NSE 77,636,696 79,554,314-2.41 9 10 Taiex Options (TXO) 台湾期货交易所 TAIFEX 65,940,124 47,959,889 37.49 10 9 Nikkei 225 Mini 大阪证券交易所 OSE 58,154,889 59,981,264-3.04 71
其他类 * 合约交易所 半年 半年同比增长 % 1 1 PTA 郑州商品交易所 ZCE 44,270,414 23,842,441 85.68 2 2 Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 大连商品交易所 DCE 29,096,614 17,412,843 67.10 3 3 Polyvinyl Chloride (PVC) 大连商品交易所 DCE 6,094,752 3,667,969 66.16 4 Coke 大连商品交易所 DCE 999,429 5 4 Menthaoil 印度大宗商品交易所 MCX 503,070 505,623-0.50 6 5 S&P GSCI 192,616 297,815-35.32 7 6 Random Lumber 156,509 159,378-1.80 8 22 S&P GSCI Excess Return 87,142 5,122 1601.33 9 7 CDD Seasonal Strip Weather Options 62,900 75,000-16.13 10 9 Dow - UBS Commodity Index 51,219 51,323-0.20 * 其他 包括无法列入以上各类的相关产品, 如商品指数 塑料 化肥以及其他基于信用 住房 天气 通胀率等开发的 衍生品 注 :1 以上数据主要根据 FIA 最新公布的统计资料整理而成 数据涵盖在全球 76 家交易所交易和清算的期货 期货期权 证券期权合约 2 国内期货交易所的数据也统一采自 FIA 数据, 其中 FIA 公布的郑州商品交易所数据包含了期转现的数据, 与中国期货业协会公布的数据略有不同 72