中信证券理财优选 1 号集合资产管理计划 季度报告 2018 年第 2 季度报告 第一节重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2018 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 第二节集合资产管理计划概况 名称 : 中信证券理财优选 1 号集合资产管理计划 类型 : 大集合 成立日 : 2013 年 5 月 30 日 报告期末份额总额 : 346,542,291.18 本集合计划的投资目标为 : 在追求资产安全性的基础 投资目标 : 上, 力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值 增值的需求 投资理念 : 在追求资产安全性的基础上, 满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的需求 投资基准 : 无 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行股份有限公司 注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司
第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一 主要财务指标 ( 单位 : 人民币元 ) 1. 本期利润 -45,486,661.77 2. 本期利润扣减本期公允价值 变动损益后的净额 3. 加权平均每份额本期已实现 净收益 -6,366,370.45-0.0152 4. 期末资产净值 281,382,911.59 5. 期末每份额净值 0.8120 6. 期末每份额累计净值 0.8120 二 本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值收益率 1 投资基准收益率 2 1-2 这三个月 -13.76% 0.% -13.76% 三 集合计划累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第四节管理人报告 一 业绩表现 截至 2018 年 06 月 30 日, 本集合计划单位净值 0.812 元, 累计单位净值 0.812 元, 本期集合计划收益率增长 -13.7%
二 投资主办人简介丁俊, 男, 中国人民大学硕士, 曾在深圳市创新投资集团 信业基金从事股权投资工作 2016 年加入中信证券资产管理部, 自 2017 年 6 月起担任中信定增增强系列 理财优选和理财优选 1 号等集合计划投资主办人 三 投资主办人工作报告 1 市场回顾和投资操作市场回顾 : 二季度, 受国内金融去杠杆 中美贸易战等因素影响, 股市持续下跌, 航空 通信 电力设备 传媒 军工 房地产 建材等行业跌幅较大 投资操作 : 定增产品解禁股票减持为主, 二级子账户仓位相对较低, 配置消费 医药为主 2 市场展望和投资策略市场展望 : 近期国内货币政策 信贷政策有所宽松, 金融去杠杆的力度有所缓和, 经济增速快速下降的担心将趋于缓解 中美 5 亿美元商品关税落地, 短期利空落地 中美两大国在贸易中总体是互相受益, 全面对抗进入新冷战的概率仍然比较小 我们认为经过前期大幅下跌, 当前 A 股估值已经处于合理略偏低的位置 下半年,MSCI 纳入因子比例有望提高, 一些中长线资金有望逐步入场, 同时我们跟踪推测的公募基金等场内资金当前仓位也比较低, 也有加仓的能力 如果中美贸易纠纷不进一步恶化, 我们预计市场将在 Q3 迎来反弹 投资策略 : 定增产品后续减持为主 四 风险控制报告中信证券针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规 正常运行 同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析, 及时评估集合计划运作过程中面临的各种风险, 为投资决策提供风险分析支持, 确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致, 以实现本集合计划追求中长期内资本增值的投资目标 在本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 未出现违反相关规定的状况, 也未发生损害投资者利益的行为
第五节投资组合报告 一 资产组合情况项目名称 项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 股票 269,077,938.81 93.54% 债券 0. 0.% 基金 0.23 0.% 银行存款及清算备付金合计 18,236,041.86 6.34% 其他资产 332,040.86 0.12% 其中 : 资产支持证券 0. 0.% 其中 : 信托计划 0. 0.% 其中 : 买入返售金融资产 0. 0.% 合计 287,646,021.76 1.% 二 期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 1 2589 瑞康医药 2 603885 吉祥航空 3 6699 均胜电子 4 0807 云铝股份 5 601198 东兴证券 6 6418 江淮汽车 7 2572 索菲亚 8 0783 长江证券 9 6869 智慧能源 3,143,087. 2,699,386. 1,359,421. 6,538,461. 2,260,073. 4,1,883. 659,755.0 0 2,651,515. 2,556,818. 42,871,706.6 8 41,597,538.2 6 34,923,525.4 9 33,869,227.9 8 29,471,351.9 2 26,052,258.3 3 21,230,915.9 0 14,397,726.4 5 12,068,180.9 6 15.24% 14.78% 12.41% 12.04% 10.47% 9.26% 7.55% 5.12% 4.29%
10 0591 太阳能 2,961,532. 10,839,207.1 2 3.85% 三 期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细 本基金报告期末未持有债券 四 期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细 序号代码名称数量市值 ( 元 ) 占净值比例 1 33 华夏现金增利证券投资基金 五 期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细 本基金报告期末未持有权证明细 0.23 0.23 0.% 六 投资组合报告附注 本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部 门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责 处罚 第六节集合计划份额变动 单位 : 份期初份额总额 886,641,023.17 报告期间总参与份额 0. 红利再投资份额 0. 报告期间总退出份额 540,098,731.99 报告期末份额总额 346,542,291.18 第七节重要事项提示一 本集合计划管理人相关事项 1 本集合计划管理人在本报告期内没有发生与本集合计划相关的诉讼事项 2 本集合计划管理人办公地址未发生变更 3 本集合计划的管理人高级管理人员没有受到任何处罚
二 本集合计划相关事项 无 网址 :www.cs.ecitic.com 热线电话 :95548 第八节信息披露的查阅方式 中信证券股份有限公司 2018 年 7 月 20 日