中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2017 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2017 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 158 14,501 38,278.69 4 356.38 1,504.29 2 99JH20110025 国寿永通企业年金集合计划 454 33,490 96,264.97 6 985.33 3,303.12 3 99JH20110026 国寿永颐企业年金集合计划 479 74,693 222,487.43 5 2,373.63 5,564.66 4 99JH20110027 国寿永睿企业年金集合计划 772 160,832 639,233.72 8 6,420.71 21,757.52 5 99JH20110028 国寿永丰企业年金集合计划 2,271 239,050 636,287.95 7 4,801.32 18,377.72 6 99JH20110029 国寿永诚企业年金集合计划 737 102,003 257,378.30 6 2,731.91 8,175.24 7 99JH20120043 国寿永富企业年金集合计划 80 7,331 26,446.84 6 344.97 912.65 8 99JH20120044 国寿永祥企业年金集合计划 174 13,035 39,515.74 6 454.18 1,326.66 9 99JH20120045 国寿永福企业年金集合计划 68 8,549 54,686.03 4 270.90 1,556.43 10 99JH20140048 国寿永乐企业年金集合计划 87 7,085 24,448.74 6 219.59 795.92 合计 5,280 660,569 2,035,028.43 58 18,958.92 63,274.20 注 :1. 期末资产金额包含受托户资金余额 2. 投资收益为所有组合投资收益合计数 投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用 本期投资收益以本季度为期间, 本年累计投资收益以年初到本季度末为期间
二 2017 年 4 季度集合计划组合明细表 序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称组合类型组合代码投资管理人名称 组合期末资产净值 ( 万元 ) 本年以来投资收益率 (%) 1 稳健配置 - 国寿养老含权益类 520280 中国人寿养老保险股份有限公司 22,767.40 5.06 1 99JH20110024 2 99JH20110025 3 99JH20110026 国寿永信企业年金集合计划 国寿永通企业年金集合计划 国寿永颐企业年金集合计划 2 避险增值 - 国寿养老 固定收益类 520299 中国人寿养老保险股份有限公司 14,687.68 3.69 3 价值成长 - 工银瑞信 ( 未投资 ) 含权益类 - 工银瑞信基金管理有限公司 4 价值成长 - 南方基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 南方基金管理有限公司 1 避险增值 - 国寿养老 固定收益类 520283 中国人寿养老保险股份有限公司 12,804.87 3.82 2 价值成长 - 国寿养老 ( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 3 稳健配置 - 国寿养老 含权益类 520272 中国人寿养老保险股份有限公司 77,540.00 4.01 4 价值成长 - 银华基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 银华基金管理有限公司 5 价值成长 - 广发基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 广发基金管理有限公司 6 价值成长 - 太平养老 含权益类 451276 太平养老保险股份有限公司 2,744.86 2.95 1 稳健配置 - 国寿养老 含权益类 520288 中国人寿养老保险股份有限公司 198,504.97 2.84 2 避险增值 - 国寿养老 固定收益类 520434 中国人寿养老保险股份有限公司 13,076.74 3.74 3 价值成长 - 国寿养老 ( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 4 价值成长 - 富国基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 富国基金管理有限公司 5 价值成长 - 国泰基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 国泰基金管理有限公司
4 99JH20110027 5 99JH20110028 国寿永睿企业年金集合计划 国寿永丰企业年金集合计划 1 稳健配置 - 国寿养老含权益类 520273 中国人寿养老保险股份有限公司 495,861.87 3.95 2 价值成长 - 国寿养老含权益类 520274 中国人寿养老保险股份有限公司 4,547.44 4.31 3 避险增值 - 国寿养老固定收益类 520285 中国人寿养老保险股份有限公司 86,956.83 3.36 4 货币增利 - 国寿养老固定收益类 520322 中国人寿养老保险股份有限公司 19,071.32 3.92 5 价值成长 - 平安养老含权益类 440374 平安养老保险股份有限公司 5,932.91 5.42 6 价值成长 - 易方达基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 易方达基金管理有限公司 7 价值成长 - 嘉实基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 嘉实基金管理有限公司 8 安享稳盈 - 国寿养老含权益类 520700 中国人寿养老保险股份有限公司 42.25 1 稳健配置 - 国寿养老含权益类 520269 中国人寿养老保险股份有限公司 474,469.92 3.52 2 价值成长 - 国寿养老含权益类 520271 中国人寿养老保险股份有限公司 2,029.96 4.16 3 价值成长 - 平安养老含权益类 440398 平安养老保险股份有限公司 4,146.05 5.80 4 价值成长 - 博时基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 博时基金管理有限公司 5 价值成长 - 中信证券 ( 未投资 ) 含权益类 - 中信证券股份有限公司 6 避险增值 - 国寿养老固定收益类 520290 中国人寿养老保险股份有限公司 102,271.32 3.38 7 安享稳盈 - 国寿养老含权益类 520703 中国人寿养老保险股份有限公司 2,684.40
6 99JH20110029 7 99JH20120043 8 99JH20120044 国寿永诚企业年金集合计划 国寿永富企业年金集合计划 国寿永祥企业年金集合计划 1 价值成长 - 国寿养老 ( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 2 稳健配置 - 国寿养老含权益类 520279 中国人寿养老保险股份有限公司 198,233.03 3.80 3 避险增值 - 国寿养老固定收益类 520287 中国人寿养老保险股份有限公司 43,208.67 3.41 4 价值成长 - 海富通基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 海富通基金管理有限公司 5 价值成长 - 华夏基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 华夏基金管理有限公司 6 安享稳盈 - 国寿养老 ( 未投资 ) - - 中国人寿养老保险股份有限公司 1 价值成长 ( 国寿 )( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 2 稳健配置 ( 国寿 ) 含权益类 520281 中国人寿养老保险股份有限公司 20,709.69 4.21 3 价值成长 ( 易方达 )( 未投资 ) 含权益类 - 易方达基金管理有限公司 4 避险增值 ( 国寿 )( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 5 价值成长 ( 华夏 )( 未投资 ) 含权益类 - 华夏基金管理有限公司 6 货币增利 ( 国寿 ) 固定收益类 520514 中国人寿养老保险股份有限公司 4,818.41 4.23 1 价值成长 ( 国寿 )( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 2 稳健配置 ( 国寿 ) 含权益类 520282 中国人寿养老保险股份有限公司 38,148.07 3.71 3 避险增值 ( 国寿 )( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 4 货币增利 ( 国寿 )( 未投资 ) 固定收益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 5 价值成长 ( 嘉实 )( 未投资 ) 含权益类 - 嘉实基金管理有限公司 6 价值成长 ( 中信 )( 未投资 ) 含权益类 - 中信证券股份有限公司
9 99JH20120045 10 99JH20140048 国寿永福企业年金集合计划 国寿永乐企业年金集合计划 1 稳健配置 ( 国寿 ) 含权益类 520278 中国人寿养老保险股份有限公司 45,412.47 3.10 2 避险增值 ( 国寿 )( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 3 价值成长 ( 博时 )( 未投资 ) 含权益类 - 博时基金管理有限公司 4 价值成长 ( 银华 ) 含权益类 390045 银华基金管理有限公司 5,630.73 3.83 1 避险增值 - 国寿养老固定收益类 520284 中国人寿养老保险股份有限公司 11,429.82 3.84 2 稳健配置 - 国寿养老含权益类 520275 中国人寿养老保险股份有限公司 10,917.07 4.63 3 价值成长 - 国寿养老 ( 未投资 ) 含权益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 4 价值成长 - 海富通基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 海富通基金管理有限公司 5 价值成长 - 南方基金 ( 未投资 ) 含权益类 - 南方基金管理有限公司 6 货币增利 - 国寿养老 ( 未投资 ) 固定收益类 - 中国人寿养老保险股份有限公司 注 :1. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类, 以期初合同或备忘录为准, 明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类 ; 没有明确约定或期间发生类别变动的, 都为含权益类 2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率 对因分红 净值归一等非正常业务影响组合单位净值的, 收益率分阶段计算 (1) 分红情况期间多段分红收益率公式 :R=( 期内第 1 次分红前一天单位净值 / 期初单位净值 )*( 期内第 2 次分红前一天单位净值 / ( 期内第 1 次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额 ))*... *( 期末单位净值 / ( 期内第 n 次分红前一天单位净值 - 第 n 次单位份额分红金额 ))- 1 其中, 单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额 (2) 净值归一情况期间多段净值归一收益率公式 :R=(( 期内第 1 次归一当天单位净值 * 第 1 次净值归一系数 )/ 期初单位净值 )*(( 期内第 2 次归一当天单位净值 * 第 2 次净值归一系数 )/ 期内第 1 次归一当天单位净值 )*... * ( 期末单位净值 / 期内第 n 次归一当天单位净值 ) - 1 其中, 净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额 (3) 期内混合发生分红 净值归一时, 按上述公式进行混合分段并计算期间收益率 3. 本年以来投资收益空缺的为 2017 年 1 月 1 日及以后正式运作的组合 国寿永睿企业年金集合计划安享稳盈组合开始投资日期为 2017-08-29, 国寿永丰企业年金集合计划享稳盈组合开始投资日期为 2017-09-21, 根据规则上表数据不包含这两个组合收益率
三 2017 年 4 季度集合计划分组合类型收益情况表 序号计划登记号计划名称组合类型 样本组合数 ( 个 ) 样本组合期末资产净值 ( 万元 ) 本年以来加权平均收益率 (%) 固定收益类 1 14,687.68 3.69 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 含权益类 1 22,767.40 5.06 综合 2 37,455.08 4.51 固定收益类 1 12,804.87 3.82 2 99JH20110025 国寿永通企业年金集合计划 含权益类 2 80,284.86 3.98 综合 3 93,089.73 3.96 固定收益类 1 13,076.74 3.74 3 99JH20110026 国寿永颐企业年金集合计划 含权益类 1 198,504.97 2.84 综合 2 211,581.71 2.89 固定收益类 2 106,028.15 3.45 4 99JH20110027 国寿永睿企业年金集合计划 含权益类 3 506,342.22 3.97 综合 5 612,370.37 3.87 固定收益类 1 102,271.32 3.38 5 99JH20110028 国寿永丰企业年金集合计划 含权益类 3 480,645.92 3.54 综合 4 582,917.25 3.52
固定收益类 1 43,208.67 3.41 6 99JH20110029 国寿永诚企业年金集合计划 含权益类 1 198,233.03 3.80 综合 2 241,441.70 3.73 固定收益类 1 4,818.41 4.23 7 99JH20120043 国寿永富企业年金集合计划 含权益类 1 20,709.69 4.21 综合 2 25,528.10 4.21 固定收益类 0 - - 8 99JH20120044 国寿永祥企业年金集合计划 含权益类 1 38,148.07 3.71 综合 1 38,148.07 3.71 固定收益类 0 - - 9 99JH20120045 国寿永福企业年金集合计划 含权益类 2 51,043.20 3.17 综合 2 51,043.20 3.17 固定收益类 1 11,429.82 3.84 10 99JH20140048 国寿永乐企业年金集合计划 含权益类 1 10,917.07 4.63 合计 备注 综合 2 22,346.88 4.24 固定收益类 9 308,325.66 3.48 含权益类 16 1,607,596.42 3.67 国寿永睿企业年金集合计划安享稳盈组合开始投资日期为 2017-08-29, 国寿永丰企业年金集合计划享稳盈组合开始投资日期为 2017-09-21, 根据规则上表数据不包含这两个组合 注 :1. 样本为 2017 年 1 月 1 日以前正式运作的投资组合 2. 本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权, 以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重 ; 各组合收益率为单位净值增长率