Microsoft PowerPoint - 國票期貨研究部日簡報 New

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1 農曆年節主要股市漲跌幅狀況 指數 2/2 收盤價 2/13 收盤價 漲跌 漲跌幅 美洲 亞洲 歐洲 道瓊指數 NASDAQ S&P500 費城半導體 巴西指數 加權指數 日經指數 韓股綜合 恆生指數 上証指數 深証成指 泰股 SET 印度指數 澳洲指數 德國 DAX 倫敦金融 法國 CAC 俄羅斯指數 % -3.97% -2.01% -4.00% 3.14% -0.84% % -2.93% -3.54% 0.88% 0.36% -1.18% -5.11% -1.07% -6.40% -3.62% -6.74% -1.62%

2 美股走勢 - 道瓊指數 上週五美國 1 月零售銷售優於預期最大漲幅帶動指數大幅反彈 2% 加上油價創 2009 年以來當日

3 選擇權未平倉量分布圖 每一刻度代表 1000 口 OI Call 履約價 Put

4 籌碼面統計表 台指期未平倉部位 三大法人現貨單日買賣超 ( 億元 ) 多單 空單 淨部位 增減 外資 投信 自營 ( 避險 ) 自營 ( 自行買賣 ) 合計 自營商 金額 投信 小台指與摩台指多空比口數 外資 多 空 淨部位 昨日多空比 今日多空比 總計 小台指 選擇權未平倉部位 摩台指 買權 賣權 多空勢力比 (BC+SP)/(SC+BP) 買方 增減 賣方 增減 買方 增減 賣方 增減 前日 今日 自營商 投信 外資 總計 * 摩台指多空比資料慢一日, 例如今日是 9/1, 而摩台指多空比則為 8/31 資料, 昨日摩台指多空比為 8/30

5 大盤技術面日線 指數封關前呈現連續 3 日整理期間歐美股市重挫但隨月線開始上揚指數若能力守月線將醞釀多頭能量

6 2 月台指 5 分鐘 K 線圖 8084~ 8024~8084 ~8024 先噴出後再盤整先盤整後出現趨勢先殺低後再盤整 盤整指價格隨 20MA 方向運動, 如 20MA 走揚, 走勢則為盤整偏多

7 各商品支撐與壓力參考表 / 技術面轉折點 ( 日 ) 商品名稱 收盤價 預期波動區間 商品名稱 收盤價 預期波動區間 台指期近月 FB 上証 ETF 期近月 電子期近月 F-TPK 期近月 金融期近月 台積電期近月 摩台指近月 鴻海期近月 黃金期 ( 台 ) 近月 聯發科期近月 MA 10MA 20MA 轉折 MA 120MA 240MA 轉折 數據以當日收盤價計算, 不是用結算價

8 台期氣象台 -2 月期貨 02/03 收盤價 8034 小台多空比 9KD 結論 策略數值狀況 1.5 以上偏空 中性偏多 1.0 以下偏多 80 超買 20 超賣 VIX P/C 值 (1 以下空 ;1 以上多 ) 最大 OI 0.97 多 372: 空 383 中性偏多 多 K82.45 D83.51 多 空 1.25 多 8200CALL;7700PUT 7700~8200 日期多空比 KD VIX P/C Ratio 結論天氣狀態 2016/1/14 空 空 空 空 空 雨天 2016/1/15 空 空 多 空 中性偏空 陰雨 2016/1/18 中性 多 多 空 中性偏多 晴時多雲 2016/1/19 中性 多 多 空 中性偏多 晴時多雲 2016/1/20 空 多 空 空 中性偏空 陰雨 2016/1/21 中性 多 多 空 中性偏多 晴時多雲 2016/1/22 多 多 多 多 多 晴天 2016/1/25 多 多 多 多 多 晴天 2016/1/26 多 多 空 多 中性偏多 晴時多雲 2016/1/27 多 多 多 多 多 晴天 2016/1/28 多 多 多 多 多 晴天 2016/1/29 多 多 多 多 多 晴天 2016/1/30 多 多 多 多 多 晴天 2016/2/1 多 多 空 多 中性偏多 晴時多雲 2016/2/2 多 多 空 多 中性偏多 晴時多雲 操作建議 指數位於月線之上, 月線開始走揚, 在短線乖離較大的情況下, 指數有可能回測月線, 操作建議採區間策略因應 晴天 ( 多 ) 晴時多雲 ( 中性偏多 ) 多雲 ( 中性 ) 陰雨 ( 中性偏空 ) 雨天 ( 空 ) 8

9 台期氣象台 - 台指期 K 線圖與多空訊號對照表 / / 1 10 / / / / / / / / 5 11/ / / / / / / / / / / / / / 5 1 / 8 1 / 1 3 1/18 1/21 1/26 1/29 2/2-4 9

10 選擇權策略重點提示 進場價 停利點計算式 舉例 4.9 點以下 進場價 *2 若進場價為 4.8 點, 那停利價為 4.8*2=9.6( 四捨五入至 10) 5~9.9 點 進場價 *1.8 若進場價為 7.4 點, 那停利價為 7.4*1.8=13.32( 四捨五入至 13) 10~19.5 點 進場價 *1.6 若進場價為 17 點, 那停利價為 17*1.6=27.2( 四捨五入至 27) 20~49.5 點 進場價 *1.4 若進場價為 39 點, 那停利價為 39*1.4=54.6( 四捨五入至 55) 50 點以上 進場價 *1.2 若進場價為 62 點, 那停利價為 62*1.2=74.4( 四捨五入至 74) 1. 若指數漲過或跌破進場價位, 務必等該 5 分 K 棒收完後, 才進場 ( 不建議盤前採智慧下單掛價 ) 2. 停損點為成交價 20%, 可於成交後預先掛觸價停損單 3. 策略為當沖單, 若未達停利或停損點, 請於 1:40 後平倉 4. 若價格觸碰停利價但部位成交, 請立即平倉, 以免錯失停利機會

11 選擇權策略點位參考 選擇權策略參考 8167 收上 8167, 買週 8150Call 收破 8061, 買週 8050 Put 未有進場訊號 盤整 8061

12 選擇權策略每月損益狀況 2015 年 一月 二月 三月 四月 五月 六月 半年 進場次數 獲利次數 勝率 56% 55% 35% 47% 57% 44% 48% 損益 七月 八月 九月 十月 十一月十二月 全年 進場次數 獲利次數 勝率 65% 41% 62% 61% 56% 60% 53% 損益 年 一月 二月 三月 四月 五月 六月 半年 進場次數 獲利次數 勝率 50% 100% 53% 損益 七月 八月 九月 十月 十一月十二月 全年 進場次數 獲利次數 勝率 53% 損益

13 免責聲明 13