所分离的两类基金份额来看, 富国煤炭 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 富国煤炭 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用

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1 ( 更新 ) ( 摘要 ) ( 二〇一五年第一号 ) 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 已于 2015 年 5 月 18 日获得中国证监会准予注册的批复 ( 证监许可 号 ) 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效 重要提示 基金管理人保证本的内容真实 准确 完整 本经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资有风险, 投资者认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读基金合同 本等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资者在获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 可能包括 : 证券市场整体环境引发的系统性风险 个别证券特有的非系统性风险 大量赎回或暴跌导致的流动性风险 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 从本基金 0

2 所分离的两类基金份额来看, 富国煤炭 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 富国煤炭 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本所载内容截止至 2015 年 12 月 19 日, 基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2015 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 富国基金管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 楼办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 楼法定代表人 : 薛爱东总经理 : 陈戈成立日期 :1999 年 4 月 13 日电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 范伟隽注册资本 :1.8 亿元人民币股权结构 ( 截止于 2015 年 12 月 19 日 ): 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 % 申万宏源证券有限公司 % 加拿大蒙特利尔银行 % 山东省国际信托股份有限公司 % 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会 投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理 风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作, 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 1

3 管规则, 防范和化解运作风险 合规与道德风险 公司目前下设二十二个部门 三个分公司和二个子公司, 分别是 : 权益投资部 固定收益投资部 固定收益专户投资部 固定收益研究部 量化与海外投资部 权益专户投资部 养老金投资部 权益研究部 集中交易部 董事会办公室 综合管理部 机构业务部 零售业务部 营销管理部 客户服务部 电子商务部 战略与产品部 监察稽核部 计划财务部 人力资源部 信息技术部 运营部 北京分公司 成都分公司 广州分公司 富国资产管理 ( 香港 ) 有限公司 富国资产管理 ( 上海 ) 有限公司 权益投资部 : 负责权益类基金产品的投资管理 ; 固定收益投资部 : 负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分 ( 包括公司自有资金等 ) 的投资管理 ; 固定收益专户投资部 : 负责一对一 一对多等非公募固定收益类专户的投资管理 ; 固定收益研究部 : 负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等 ; 量化与海外投资部 : 负责量化权益投资 量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理 ; 权益专户投资部 : 负责社保 保险 QFII 一对一 一对多等非公募权益类专户的投资管理 ; 养老金投资部 : 负责养老金 ( 企业年金 职业年金 基本养老金 社保等 ) 及类养老金专户等产品的投资管理 ; 权益研究部 : 负责行业研究 上市公司研究和宏观研究等 ; 集中交易部 : 负责投资交易和风险控制 ; 机构业务部 : 负责年金 专户 社保以及共同基金的机构客户营销工作 ; 零售业务部 : 管理华东营销中心 华中营销中心 华南营销中心 ( 广州分公司 ) 北方营销中心( 北京分公司 ) 西部营销中心 ( 成都分公司 ) 华北营销中心, 负责共同基金的零售业务 ; 营销管理部 : 负责营销计划的拟定和落实 品牌建设和媒体关系管理, 为零售和机构业务团队 子公司等提供一站式销售支持 ; 客户服务部 : 拟定客户服务策略, 制定客户服务规范, 建设客户服务团队, 提高客户满意度, 收集客户信息, 分析客户需求, 支持公司决策 ; 电子商务部 : 负责基金电子商务发展趋势分析, 拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则, 有效推进公司电子商务业务 ; 战略与产品部 : 负责开发 维护公募和非公募产品, 协助管理层研究 制定 落实 调整公司发展战略, 建立数据搜集 分析平台, 为公司投资决策 销售决策 业务发展 绩效分析等提供整合的数据支持 ; 监察稽核部 : 负责监察 风控 法务和信息披露 ; 信息技术部 : 负责软件开发与系统维护等 ; 运营部 : 负责基金会计与清算 ; 计划 2

4 财务部 : 负责公司财务计划与管理 ; 人力资源部 : 负责人力资源规划与管理 ; 综合管理部 : 负责公司董事会日常事务 公司文秘管理 公司 ( 内部 ) 宣传 信息调研 行政后勤管理等工作 ; 董事会办公室 : 履行公司章程规定的工作职责, 暂与综合管理部合署办公 ; 富国资产管理 ( 香港 ) 有限公司 : 证券交易 就证券提供意见和提供资产管理 ; 富国资产管理 ( 上海 ) 有限公司 : 经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务 截止到 2015 年 5 月 30 日, 公司有员工 279 人, 其中 61% 以上具有硕士以上学历 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员薛爱东先生, 董事长, 研究生学历, 高级经济师 历任交通银行扬州分行监察室副主任 办公室主任 会计部经理 证券部经理, 海通证券股份有限公司扬州营业部总经理, 兴安证券有限责任公司托管组组长, 海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记 上海分公司总经理兼党委书记 公司机关党委书记兼总经理办公室主任 陈戈先生, 董事, 总经理, 研究生学历 历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员, 富国基金管理有限公司研究员 基金经理 研究部总经理 总经理助理 副总经理,2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理 麦陈婉芬女士 (Constance Mak), 董事, 文学及商学学士, 加拿大注册会计师 现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理 (General Manager, Asia, International, BMO Financial Group), 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员 历任 St. Margaret s College 教师, 加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人 方荣义先生, 董事, 研究生学历, 高级会计师 现任申万宏源证券有限公司副总经理 财务总监 历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任, 厦门大学工商管理教育中心副教授, 中国人民银行深圳经济特区分行 ( 深圳市中心支行 ) 会计处副处长, 中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长, 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长 国有银行监管处处长, 申银万国证券股份有限公司财务总监 3

5 裴长江先生, 董事, 研究生学历 现任海通证券股份有限公司副总经理 历任上海万国证券公司研究部研究员 闸北营业部总经理助理 总经理, 申银万国证券公司闸北营业部总经理 浙江管理总部副总经理 经纪总部副总经理, 华宝信托投资有限责任公司投资总监, 华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理 Edgar Normund Legzdins 先生, 董事, 本科学历, 加拿大特许会计师 现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁 (SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group) 1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作 ;1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行 蒲冰先生, 董事, 本科学历, 中级审计师 现任山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理 历任山东正源和信会计师事务所审计部 评估部员工, 山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理, 山东省国际信托有限公司计财部业务经理, 山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理 张克均先生, 董事, 研究生学历 现任申万宏源证券有限公司战略规划总部总经理 历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理 计划部副经理 证券部副经理 杏林支行副行长 ; 申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理 经理 深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理 经纪总部总经理 黄平先生, 独立董事, 研究生学历 现任上海盛源实业 ( 集团 ) 有限公司董事局主席 历任上海市劳改局政治处主任 ; 上海华夏立向实业有限公司副总经理 ; 上海盛源实业 ( 集团 ) 有限公司总经理 总裁 戴国强先生, 独立董事, 研究生学历 现任上海财经大学 MBA 学院院长 党委书记 历任上海财经大学助教 讲师 副教授 教授, 金融学院副院长 金融学院常务副院长 金融学院院长 ; 上海财经大学教授 博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生, 独立董事, 研究生学历, 加拿大特许会计师 现任圣力嘉学院 (Seneca College) 工商系会计及财务金融科教授 1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作, 有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验, 曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监 (CFO) 及财务副总裁 4

6 李宪明先生, 独立董事, 研究生学历 现任上海市锦天城律师事务所律师 高级合伙人 历任吉林大学法学院教师 2 监事会成员岳增光先生, 监事长, 本科学历, 高级会计师 现任山东省国际信托股份有限公司纪委书记 风控总监 历任山东省济南市经济发展总公司会计, 山东正源和信有限责任会计师事务所室主任, 山东鲁信实业集团公司财务, 山东省鲁信投资控股集团有限公司财务, 山东省国际信托股份有限公司财务部经理 沈寅先生, 监事, 本科学历 现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理总部总经理助理及公司律师 历任上海市中级人民法院助理审判员 审判员 审判组长 ; 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长 夏瑾璐女士, 监事, 研究生学历 现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表 历任上海大学外语系教师 ; 荷兰银行上海分行结构融资部经理 ; 蒙特利尔银行金融机构部总裁助理 ; 荷兰银行上海分行助理副总裁 仇夏萍女士, 监事, 研究生学历 现任海通证券股份有限公司计划财务部总经理 历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职 ; 在华夏证券有限公司东方路营业部任职 孙琪先生, 监事, 本科学历 现任富国基金管理有限公司 IT 副总监 历任杭州恒生电子股份公司职员, 东吴证券有限公司职员, 富国基金管理有限公司系统管理员 系统管理主管 IT 总监助理 唐洁女士, 监事, 本科学历,CFA 现任富国基金管理有限公司策略研究员 历任上海夏商投资咨询有限公司研究员, 富国基金管理有限公司研究助理 助理研究员 王旭辉先生, 监事, 研究生学历 现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理 历任职于郏县政府办公室职员, 郏县国营一厂厂长, 富国基金管理有限公司客户经理 高级客户经理 陆运天先生, 监事, 研究生学历 现任富国基金管理有限公司电子商务部电子商务总监助理 历任汇添富基金任电子商务经理, 富国基金管理有限公司资深电子商务经理 3 督察长 5

7 范伟隽先生, 研究生学历 现任富国基金管理有限公司督察长 历任毕马威华振会计师事务所项目经理, 中国证监会上海监管局主任科员 副处长 4 经营管理层人员陈戈先生, 总经理 ( 简历请参见上述关于董事的介绍 ) 林志松先生, 本科学历,19 年证券 基金从业经验 现任富国基金管理有限公司副总经理 历任漳州进出口商品检验局秘书 办事处负责人, 厦门证券公司业务经理, 富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员 部门副经理 经理 督察长 陆文佳女士, 研究生学历,13 年证券 基金从业经验 现任富国基金管理有限公司副总经理 历任中国建设银行上海市分支行职员 经理, 华安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问 总监助理 市场部总监助理 上海分公司总经理助理 市场部总经理 市场总监 公司副营销总裁 李笑薇女士, 研究生学历, 高级经济师,13 年证券 基金从业经验 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理 历任国家教委外资贷款办公室项目官员, 摩根士丹利资本国际 Barra 公司 (MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部高级研究员, 巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动股票投资总监 高级基金经理及高级研究员, 富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理 总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理 朱少醒先生, 研究生学历,16 年证券 基金从业经验 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理 历任富国基金管理有限公司产品开发主管 基金经理助理 基金经理 研究部总经理兼基金经理 总经理助理兼研究部总经理兼基金经理 总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理 5 本基金基金经理徐幼华, 硕士, 曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理 ;2006 年 7 月至 2008 年 12 月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009 年 1 月至 2011 年 5 月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员 基金经理助理,2011 年 5 月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011 年 10 月起任富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金经理,2015 年 6 月起任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 富国中 6

8 证体育产业指数分级证券投资基金基金经理 ; 兼任量化投资总监 张圣贤, 硕士, 自 2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师 ; 自 2015 年 3 月至 2015 年 6 月任富国基金管理有限公司基金经理助理 ;2015 年 6 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理 ; 自 2015 年 8 月起任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理 6 投资决策委员会投资决策委员会成员构成如下 : 公司总经理陈戈先生, 主动权益及固定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士 列席人员包括 : 督察长 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员 本基金采取集体投资决策制度 7 上述人员之间不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层法定代表人 : 杨德红成立时间 :1999 年 8 月 18 日组织形式 : 股份有限公司批准设立机关及批准设立文号 : 证监机构字 [1999]77 号注册资本 : 柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币存续期间 : 持续经营基金托管业务批准文号 : 证监许可 [2014]511 号联系人 : 王健联系电话 :

9 国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券,1999 年 8 月 18 日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司 截至 2013 年 12 月 31 日, 国泰君安证券注册资本为 61 亿元人民币, 直接设有 5 家境内子公司和 1 家境外子公司, 并在全国设有 30 家分公司和 195 家证券营业部, 是国内最早开展各类创新业务的券商之一 年, 公司连续六年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级, 为目前证券公司获得的最高评级 2 主要人员情况杨德红先生, 中国国籍, 汉族,1966 年 10 月出生, 中共党员, 工商管理硕士, 经济师, 现任国泰君安党委书记 董事长 1989 年 7 月起任上海国际信托投资公司投资银行二部经理 投资银行总部总经理,2000 年 7 月起兼任上海上投国际投资咨询有限公司总经理 ;2002 年 9 月起历任国际集团资产经营公司总经理 国际集团办公室 董事会办公室 信息中心主任,2004 年 2 月起兼任上海国际信托投资有限公司副总经理 ;2005 年 7 月起任国际集团总裁助理 国际集团资产经营公司总经理 ;2006 年 3 月起任国际集团总裁助理 ;2008 年 4 月任国际集团副总裁 党委委员,2009 年 8 月起兼任上海爱建股份有限公司总经理 党委副书记 ; 2014 年 2 月起任国际集团副总裁 党委副书记 ;2014 年 9 月起任国泰君安党委副书记 ;2014 年 11 月起任国泰君安总裁 党委副书记 ;2015 年 1 月起任国泰君安党委书记 总裁 2015 年 5 月起任国泰君安党委书记 董事长 蒋忆明先生, 中国国籍, 无境外居留权,1963 年 11 月出生, 经济学硕士, 会计师, 现任国泰君安副总裁 财务总监 1990 年 7 月参加工作, 任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理 ;1993 年 5 月起历任君安财务顾问公司财务部副经理 经理, 君安证券经纪业务部副总经理, 资金计划部副总经理 总经理, 财务总监 ; 1999 年 8 月起任国泰君安深圳分公司副总经理 ;2000 年 10 月起任国泰君安总会计师 ;2004 年 3 月起任国泰君安财务总监 ;2013 年 11 月 22 日起任国泰君安副总裁 财务总监 陈忠义先生, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年 10 月出生, 经济学学士, 中级经济师, 现任国泰君安证券资产托管部总经理 1993 年参加工作, 曾任职于君安证券清算部总经理助理 国泰君安证券营运中心副总经理 光大证券营运管理总部总经理等职 全国金融五一劳动奖章 金融服务能手 称号获得者, 中 8

10 国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员, 带领团队设计的 直通式证券清算质量管理国际化标准平台, 被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖 2014 年 2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理 国泰君安证券总部设资产托管部, 现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历, 管理人员及业务骨干均具有多年基金 证券和银行的从业经验, 从业人员囊括了经济师 会计师 注册会计师 律师 国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格, 专业背景覆盖了金融 会计 经济 法律 计算机等各领域, 是一支诚实勤勉 积极进取 专业分布合理, 职业技能优良的资产托管从业人员队伍 3 基金托管业务经营情况我司获得证券投资基金托管资格以来, 广泛开展了公募基金 基金专户 券商资管计划 私募基金等基金托管业务, 与华夏 天弘 富国 银华 鹏华 华安 西部利得 富兰克林等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系, 截止 2015 年 9 月 30 日托管各类基金 1680 只, 专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构: 富国基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 楼办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 楼法定代表人 : 薛爱东直销网点 : 上海投资理财中心上海投资理财中心地址 : 上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼客户服务统一咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 传真 : 联系人 : 林燕珏公司网站 : 2 场外销售机构 9

11 ( 1 ) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法人代表 : 杨德红联系电话 : (021) 传真电话 : (021) 联系人员 : 芮敏琪客服电话 : / 公司网站 : ( 2 ) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法人代表 : 王常青联系电话 : (010) 传真电话 : (010) 联系人员 : 权唐客服电话 : 公司网站 : ( 3 ) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法人代表 : 王东明联系电话 : (010) 传真电话 : (010) 联系人员 : 顾凌客服电话 : 公司网站 : ( 4 ) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 10

12 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法人代表 : 陈有安联系电话 : (010) 传真电话 : (010) 联系人员 : 田薇客服电话 : 公司网站 : ( 5 ) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法人代表 : 王开国联系电话 : (021) 传真电话 : (021) 联系人员 : 李笑鸣客服电话 : 公司网站 : ( 6 ) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法人代表 : 李梅联系电话 : (021) 传真电话 : (021) 联系人员 : 黄莹客服电话 : 或 公司网站 : ( 7 ) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法人代表 : 王珠林 11

13 联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 陈诚客服电话 : 公司网站 : ( 8 ) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法人代表 : 杨宝林联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 吴忠超客服电话 : 公司网站 : ( 9 ) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法人代表 : 张志刚联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 唐静客服电话 : 公司网站 : ( 10 ) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法人代表 : 薛峰联系电话 : 传真电话 :

14 联系人员 : 刘晨 李芳芳客服电话 : 公司网站 : ( 11 ) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法人代表 : 常喆联系电话 : (010) 传真电话 : (010) 联系人员 : 黄静客服电话 : 公司网站 : ( 12 ) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 济南市经七路 86 号办公地址 : 济南市经七路 86 号 23 层法人代表 : 李玮联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 吴阳客服电话 : 公司网站 : ( 13 ) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼法人代表 : 汪静波联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 张姚杰客服电话 :

15 公司网站 : ( 14 ) 深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法人代表 : 薛峰联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 汤素娅客服电话 : 公司网站 : ( 15 ) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法人代表 : 其实联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 潘世友客服电话 : 公司网站 : ( 16 ) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室法人代表 : 杨文斌联系电话 : (021) 传真电话 : (021) 联系人员 : 张茹客服电话 : 公司网站 : ( 17 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 14

16 注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼法人代表 : 凌顺平联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 吴强客服电话 : 公司网站 : ( 18 ) 北京创金启富投资管理有限公司注册地址 : 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址 : 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法人代表 : 梁蓉联系电话 : (010) 传真电话 : (010) 联系人员 : 张旭客服电话 : 公司网站 : ( 19 ) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼法人代表 : 燕斌联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 凌秋艳客服电话 : 公司网站 : ( 20 ) 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 15

17 法人代表 : 陈继武联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 李晓明客服电话 : 公司网站 : ( 21 ) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法人代表 : 郭坚联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 宁博宇客服电话 : 公司网站 : ( 22 ) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法人代表 : 肖雯联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 吴煜浩客服电话 : 公司网站 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 增加或调整本基金销售机构, 并及时公告 3 场内销售机构: 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员 本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易 16

18 所确认后也可代理场内基金份额的发售 ( 二 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 孙睿经办律师 : 黎明 孙睿 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 安永华明会计师事务所注册地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼法定代表人 : 葛明联系电话 : 传真 : 联系人 : 徐艳经办注册会计师 : 徐艳 蒋燕华 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 四 基金的名称 17

19 本基金类型为股票型证券投资基金 五 基金的类型 六 基金份额的分级 本基金的基金份额包括富国中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额 ( 即 富国煤炭份额 ) 富国中证煤炭指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 即 富国煤炭 A 份额 ) 与富国中证煤炭指数分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 即 富国煤炭 B 份额 ) 其中, 富国煤炭 A 份额 富国煤炭 B 份额的基金份额配比始终保持 1 1 的比例不变 七 基金份额的配对转换 本基金基金合同生效后, 在富国煤炭 A 份额 富国煤炭 B 份额的存续期内, 基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务 ( 一 ) 配对转换是指本基金的富国煤炭份额与富国煤炭 A 份额 富国煤炭 B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对转换 : 1 分拆分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份富国煤炭份额的场内份额申请转换成 1 份富国煤炭 A 份额与 1 份富国煤炭 B 份额的行为 2 合并合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份富国煤炭 A 份额与 1 份富国煤炭 B 份额申请转换成 2 份富国煤炭份额的场内份额的行为 ( 二 ) 配对转换的业务办理机构配对转换的业务办理机构见本或基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理配对转换 深圳证券交易所 基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的业务办理机构, 并予以公告 ( 三 ) 配对转换的业务办理时间配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 18

20 配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见本或基金管理人届时发布的相关公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告 八 基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证煤炭指数 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 九 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中证煤炭指数的成份股 备选成份股 固定收益资产 ( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 资产支持证券 质押及买断式回购 银行存款等 ) 衍生工具( 股指期货 权证等 ) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整 十 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资, 依托富国量化投资平台, 利用长期稳定的风险模型和交易成本模型, 按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合, 以拟合 跟踪中证煤炭指数的收益表现, 并根据标的指数 19

21 成份股及其权重的变动而进行相应调整 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股 增发 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理措施, 在合理期限内进行适当的处理和调整, 力争使跟踪误差控制在限定的范围之内 1 资产配置策略本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 2 股票投资组合构建 (1) 组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合, 以拟合 跟踪中证煤炭指数的收益表现 (2) 组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整 同时, 本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制 申购赎回变动情况 股票增发因素等变化, 对股票投资组合进行实时调整, 以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定 1 定期调整根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行调整 20

22 2 不定期调整 A. 当上市公司发生增发 配股等影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合 ; B. 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪中证煤炭指数 ; C. 根据法律 法规的规定, 成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的, 本基金将做相应调整, 以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致 3 债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析 国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略 在债券投资组合构建和管理过程中, 本基金管理人将具体采用期限结构配置 市场转换 信用利差和相对价值判断 信用风险评估 现金管理等管理手段进行个券选择 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 降低跟踪误差 4 金融衍生工具投资策略在法律法规许可时, 本基金可基于谨慎原则运用权证 股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以控制并降低投资组合风险 提高投资效率, 降低跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目标 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准 ( 四 ) 投资决策与交易机制 1 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例 组合基准久期 回购的最高比例等重大投资决策 21

23 基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略, 向集中交易室下达投资指令 集中交易室设立债券交易员, 负责执行投资指令, 就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈, 并可提出基于市场面的具体建议 集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制 2 投资程序投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策 基金经理在授权范围内, 制定具体的投资组合方案并执行 集中交易室负责执行投资指令 (1) 基金经理根据市场的趋势 运行的格局和特点, 并结合基金合同 投资风格拟定投资策略报告 (2) 投资策略报告提交给投资决策委员会 投资决策委员会审批决定基金的投资比例 大类资产分布比例 组合基准久期 回购比例等重要事项 (3) 基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例 组合基准久期和个券投资分布方式等 (4) 对已投资品种进行跟踪, 对投资组合进行动态调整 十一 标的指数与业绩比较基准 95% 中证煤炭指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 由于本基金投资标的指数为中证煤炭指数, 且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%, 因此, 本基金将业绩比较基准定为 95% 中证煤炭指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告 若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更业绩比较基准 标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若业绩比较基准 标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名 指数编制方案调整等 ), 则无需 22

24 召开基金份额持有人大会审议, 基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证 监会备案, 并在指定媒介上公告 十二 风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 从本基金 所分离的两类基金份额来看, 富国煤炭 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳 定的特征 ; 富国煤炭 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 十三 基金投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 271,547, 其中 : 股票 271,547, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 50,315, 其他资产 4,290, 合计 326,152, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资股票 3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 233,317, C 制造业 38,229, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务

25 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 271,547, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国神华 2,375,283 34,370, 永泰能源 5,573,048 23,016, 中煤能源 3,037,115 18,192, 国投新集 1,719,365 15,714, 陕西煤业 3,314,220 14,648, 西山煤电 2,610,932 14,046, 阳泉煤业 1,992,651 12,314, 潞安环能 1,982,787 11,738, 平煤股份 1,956,300 8,685, 冀中能源 1,756,660 8,607, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 24

26 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未投资股指期货 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃 的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整 的交易成本 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定, 不允许投资国债期货 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未投资国债期货 (3) 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 12 投资组合报告附注 (1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 (2) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,709, 应收证券清算款 1,099,

27 3 应收股利 - 4 应收利息 24, 应收申购款 425, 其他应收款 - 7 待摊费用 30, 其他 - 9 合计 4,290, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票 2) 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差 十四 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 1 富国中证煤炭指数分级证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期 业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值 增 长率 1 净值 增长率标 准差 2 业绩比 较基准收益 率 3 业绩比 较基准收益 率标准差 % 3.31% % 4.11% 1.87% 0.8% % 3.44% % 4.00% -7.31% -0.56% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 : 26

28 注 :1 截止日期为 2015 年 9 月 30 日 2 本基金于 2015 年 6 月 19 日成立, 自合同生效日起至本报告期末不足一年 本基金建仓期 6 个月, 从 2015 年 6 月 19 日至 2015 年 12 月 18 日, 截至本报告期末, 本基金尚处于建仓期 十五 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的标的指数许可使用费; 4 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费 诉讼费和仲裁费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券/ 期货交易费用 ; 8 基金的银行汇划费用; 9 证券/ 期货账户开户费用 账户维护费用 ; 10 基金的上市费用和年费; 11 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 27

29 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 休息日或不可抗力, 支付日期顺延 3 基金的指数许可使用费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费 如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率 计算方法及其他相关条款发生变更, 本条款将相应变更, 而无需召开基金份额持有人大会 基金管理人应及时按照 信息披露办法 的规定在指定媒介进行公告 指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收, 计算方法如下 : 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 指数许可使用基点费每日计算, 逐日累计, 按季支付 计算方法如下 : H=E 年费率 / 当年天数 28

30 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费, 按实际计提金额收取, 不设下限 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起, 指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元 指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付 4 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时, 基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告 上述 ( 一 ) 基金费用的种类 中第 4-11 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴 ( 五 ) 与基金销售有关的费用 1 申购费用本基金不收取申购费用 2 赎回费用本基金场内场外赎回费率都为 0.60% 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费 29

31 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动, 或者针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易 ) 等定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低富国煤炭份额的申购费率和赎回费率 十六 基金份额折算 ( 一 ) 定期份额折算每年的基金份额定期折算基准日, 本基金将按以下规则对富国煤炭 A 份额和富国煤炭份额进行定期份额折算 ( 基金合同生效另有约定的除外 ) 如果基金份额定期折算基准日距上一次不定期折算基准日不足一个月, 基金管理人可以选择是否进行定期份额折算 届时, 基金管理人将对相关事项进行公告 1 基金份额定期折算基准日每个会计年度 12 月第一个工作日 2 基金份额折算对象基金份额定期折算基准日登记在册的富国煤炭 A 份额 富国煤炭份额 3 基金份额折算频率每年折算一次 4 基金份额折算方式定期份额折算后富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值调整为 元, 基金份额折算基准日折算前富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值超出 元的部分将折算为富国煤炭份额的场内份额分配给富国煤炭 A 份额持有人 富国煤炭份额持有人持有的每两份富国煤炭份额将按一份富国煤炭 A 份额获得新增富国煤炭份额的分配, 经过上述份额折算后, 富国煤炭份额的基金份额净值将相应调整 在基金份额折算前与折算后, 富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的份额配比保持 1: 1 的比例 30

32 有关计算公式如下 : (1) 富国煤炭份额 前折算前富国煤炭份额的资产净值 0.5 (NAV 后 A NAV = 基础 前 NUM 基础 前 1.000) NUM 基础 富国煤炭份额持有人新增的富国煤炭份额 = 其中 : : 折算后富国煤炭份额的基金份额净值, 下同 : 折算前富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值, 下同 : 折算前富国煤炭份额的份额数, 下同持有场外富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国煤炭份额的分配 ; 持有场内富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国煤炭份额的分配 (2) 富国煤炭 A 份额定期份额折算后富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值 =1.000 元定期份额折算后富国煤炭 A 份额的份额数 = 定期份额折算前富国煤炭 A 份额的份额数富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数 = 其中 : : 折算前富国煤炭 A 份额的份额数, 下同 31

33 (3) 富国煤炭 B 份额定期份额折算不改变富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值及其份额数 (4) 折算后的富国煤炭份额总份额数折算后富国煤炭份额的总份额数 = 折算前富国煤炭份额的份额数 + 富国煤炭份额持有人新增的富国煤炭份额的份额数 + 富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数 (5) 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视为未改变基金份额持有人的资产净值 ( 二 ) 不定期份额折算除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算, 即 : 当富国煤炭份额的基金份额净值高至 元或以上 ; 当富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值低至 元或以下 1 当富国煤炭份额的基金份额净值高至 元或以上, 本基金将按以下规则进行不定期份额折算 : (1) 基金份额不定期折算基准日富国煤炭份额的基金份额净值高至 元或以上, 基金管理人将确定不定期折算基准日 (2) 基金份额折算对象基金份额不定期折算基准日登记在册的富国煤炭 A 份额 富国煤炭 B 份额和富国煤炭份额 (3) 基金份额折算频率不定期 (4) 基金份额折算方式当富国煤炭份额的基金份额净值高至 元或以上, 本基金将分别对富国煤炭 A 份额 富国煤炭 B 份额和富国煤炭份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的比例为 1:1, 份额折算后富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值 富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值和富国煤炭份额的基金份额净值均调整为 元 基金份额折算基准日折算前富国煤炭份额的基金份额净值及富国煤炭 A 份额 富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值超出

34 元的部分均将折算为富国煤炭份额分别分配给富国煤炭份额 富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的持有人 1) 富国煤炭份额富国煤炭份额持有人新增的富国煤炭份额数 = 持有场外富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国煤炭份额的分配 ; 持有场内富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国煤炭份额的分配 2) 富国煤炭 A 份额 折算后富国煤炭 A 份额的份额数保持不变, 即 富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数 = 其中, : 折算后富国煤炭 A 份额的份额数, 下同 3) 富国煤炭 B 份额 折算后富国煤炭 B 份额的份额数保持不变, 即 富国煤炭 B 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数 = 其中, : 折算后富国煤炭 B 份额的份额数, 下同 : 折算前富国煤炭 B 份额的份额数, 下同 : 折算前富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值, 下同 33

35 4) 折算后富国煤炭份额的总份额数折算后富国煤炭份额的总份额数 = 折算前富国煤炭份额的份额数 + 富国煤炭份额持有人新增的富国煤炭份额数 + 富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额数 + 富国煤炭 B 份额持有人新增的场内富国煤炭份额数 5) 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视为未改变基金份额持有人的资产净值 2 当富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值低至 元或以下, 本基金将按以下规则进行不定期份额折算 : (1) 基金份额不定期折算基准日富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值低至 元或以下, 基金管理人将确定不定期折算基准日 (2) 基金份额折算对象基金份额不定期折算基准日登记在册的富国煤炭 A 份额 富国煤炭 B 份额 富国煤炭份额 (3) 基金份额折算频率不定期 (4) 基金份额折算方式当富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值低至 元或以下, 本基金将分别对富国煤炭 A 份额 富国煤炭 B 份额和富国煤炭份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的比例为 1:1, 份额折算后富国煤炭份额的基金份额净值 富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值均调整为 元 富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的份额数将相应缩减 1) 富国煤炭 B 份额 2) 富国煤炭 A 份额 折算后富国煤炭 A 份额与富国煤炭 B 份额的份额配比保持 1:1 不变, 即 富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数 = 34

36 3) 富国煤炭份额 富国煤炭份额持有人持有的折算后的富国煤炭份额的份额数, 下同 4) 折算后富国煤炭份额的总份额数折算后富国煤炭份额的总份额数 = 富国煤炭份额持有人持有的折算后的富国煤炭份额的份额数 + 富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额数 5) 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视为未改变基金份额持有人的资产净值 ( 三 ) 折算份额数的处理方式折算后, 场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金资产 ; 场内份额的份额数取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金资产 ( 四 ) 基金份额折算期间的基金业务办理为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易和富国煤炭份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告 ( 五 ) 基金份额折算结果的公告基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 信息披露办法 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案 ( 六 ) 特殊情形的处理 1 基金合同生效不满三个月, 基金管理人可以不进行定期份额折算 ; 2 若在定期份额折算基准日发生发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时, 基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则, 根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算 35

37 ( 七 ) 其他事项基金管理人 深圳证券交易所 基金登记机构有权调整上述规则, 基金管理人决定调整上述规则的, 应与基金托管人协商一致 本基金基金合同将相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的中列示 十七 对更新部分的说明 富国中证煤炭指数分级证券投资基金依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金原进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在" 重要提示 " 部分, 增加了基金合同生效日 内容的截止日期及相关财务数据的截止日期 2 在 第三部分基金管理人 中, 对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新 3 在 第四部分基金托管人 中, 对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新 4 在 第五部分相关服务机构 中, 对直销机构 代销机构部分信息进行了更新 5 在 第七部分基金的募集 部分, 删除了募集期 发售对象 发售方式等已不适用信息, 增加了本基金募集情况 ; 6 第八部分基金合同的生效 部分删除了部分不适用信息, 增加了基金合同生效日 7 第十部份基金份额的申购与赎回 部分, 增加了本基金开放申购 赎回的日期 8 第十三部分基金的投资 部分, 增加了基金投资组合报告, 内容截止至 2015 年 9 月 30 日 9 增加了 第十四部份基金的业绩, 内容截止至 2015 年 9 月 30 日 10 增加了 第二十七部分其他应披露事项, 对本报告期内的其他事项进行披露 36

38 富国基金管理有限公司 二〇一六年二月二日 37