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道史
7 years ago
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1 量化观察 - 市场资金流向年第 7 周 (.8-.) 东吴期货研究所宏观金融研究组 [ 目录 ] 一期货市场总体及板块资金流向二品种资金流向 [ 摘要 ] 王凌田瑞 -75 崔彧来丁磊万涛 - - 市场总体 : 本周期市资金流出 5 亿元, 总持仓资金水平较上周微升至 77 亿元 ; 本周期市总成交金额较上周增加.99%, 日均成交额达到.5 万亿元 - 板块方面 : 月以来, 各板块中贵金属基本金属板块和金融期货的资金大幅增加, 能源化工农产品和建材类板块呈流出现象 ; 本周金融期货板块资金净流入量 9 亿元, 软商品块资金流入.7 亿元基本金属板块, 净流出资金达到 5 亿元 ; 成交方面, 十一月这一周相对偏紧, 本周金融期货基本金属和贵金属的日均成交额分别较上周下降 9 亿 57 亿和亿元 - 品种方面 : 期市有风险, 投资需谨慎! 本周股指期货资金量净流入为 9.58 亿元 ; 沪铜的资金量净流出.5 亿元价格方面, 甲醛和动力煤本周涨幅 5.8% 和.5%, 居各品种涨幅前位 ; 沪金和沪银期货价格下跌, 跌幅分别为.9% 和.59% 研究所办公地址 : 上海市 - 黄浦区西藏南路 8 号楼苏州市 - 工业园区星阳街 5 号东吴证券大楼 8 楼

2 // //5 /7/ /7/5 /7/ /8/ /8/ /8/ /9/ /9/ /9/ // // // //8 //9 // //5 /7/ /7/5 /7/ /8/ /8/ /8/ /9/ /9/ /9/ // // // //8 //9 /8/ /8/7 /8/ /9/ /9/9 /9/ /9/7 /9/ /9/7 //9 // //7 // //5 // // //7 // //5 // /8/ /8/8 /9/ /9/9 /9/ /9/ /9/7 // // // //8 // //7 // //9 东吴期货研究所一期货市场总体及板块资金流向图表 : 市场总持仓资金图表 : 市场总成交金额 ,5,,5, 市场总持仓资金市场总资金流入市场总成交额市场总成交额变化图表 : 板块持仓资金图表 : 板块成交金额贵金属黑色金属基本金属金融期货能源化工农产品软商品贵金属黑色金属基本金属金融期货能源化工农产品软商品建材类建材类图表 5: 板块资金变化图表 : 板块成交金额变化亿 // - 较前五日资金流量 // - 较前二十日资金流量 // - 较前五日成交额变化 // - 较前二十日成交额变化二品种资金流向 ( 一 ) 观察板块内部各品种历史资金曲线 : 第页

3 第页图表 7: 板块内各品种资金 8 // // // //9 //9 // /5/5 // //5 /7/ /8/ /8/ /9/ //8 // //5 //5 //5 //7 // //5 //5 // /5/9 /5/9 // /7/ /7/ /8/ /9/9 //8 //8 //5 农产品 - 各品种资金菜油豆粕豆一豆油强麦玉米早籼稻棕榈油菜粕菜籽 5 // // // //9 //9 // /5/5 // //5 /7/ /8/ /8/ /9/ //8 // //5 //5 //5 //7 // //5 //5 // /5/9 /5/9 // /7/ /7/ /8/ /9/9 //8 //8 //5 能源化工 - 各品种资金甲醇焦炭燃油塑料焦煤 // // // //9 //9 // /5/5 // //5 /7/ /8/ /8/ /9/ //8 // //5 //5 //5 //7 // //5 //5 // /5/9 /5/9 // /7/ /7/ /8/ /9/9 //8 //8 //5 软商品 - 各品种资金白糖天然橡胶郑棉

4 第页 // // //8 //8 // //8 //8 // // // //7 /5/ /5/ /5/ //5 // /7/ /7/ /7/ /8/5 /8/5 /8/7 /9/ /9/8 //9 // // // // 建材类 - 各品种资金玻璃 // // // //9 //9 // /5/5 // //5 /7/ /8/ /8/ /9/ //8 // //5 //5 //5 //7 // //5 //5 // /5/9 /5/9 // /7/ /7/ /8/ /9/9 //8 //8 //5 黑色金属 - 各品种资金螺纹钢线材 // // // // // // /5/7 /5/ // /7/ /7/9 /8/7 /8/ /9/ //8 //5 // // //9 // //9 // // // // /5/ /5/ // /7/ /7/ /8/ /9/ /9/5 // //7 贵金属 - 各品种资金沪金沪银

5 // // // // //7 /5/ // /7/ /7/5 /8/5 /9/5 /9/ // // //5 // // //8 // // // /5/ // /7/ /7/5 /8/5 /9/5 /9/ //8 //8 // // // //9 //9 // /5/5 // //5 /7/ /8/ /8/ /9/ //8 // //5 //5 //5 //7 // //5 //5 // /5/9 /5/9 // /7/ /7/ /8/ /9/9 //8 //8 //5 东吴期货研究所基本金属 - 各品种资金沪铝沪铅沪锌沪铜 8 金融类 - 各品种资金股指期货国债期货 ( 二 ) 集中本周国内所有期货品种的资金流量和价格涨跌等作横向比较 : ( 对资金净流量持仓增减幅价格涨跌幅及价格波动率进行统计时, 排除豆二普麦线材和燃油这几个目前市场资金存量及流动性都较弱品种 ) 第 5 页

6 第页图表 8: 本周资金净流量 ( 亿元 ) 图表 9: 本周持仓增减幅 (%) 图表 : 本周价格涨跌幅 (%) 图表 : 本周价格波动率图表 : 本周平均成交额 ( 亿元 ) 图表 : 本周成交持仓比股指期货沪金豆油棕榈油天然橡胶动力煤焦煤白糖郑棉甲醇沪锌沪铝铁矿石强麦沪铅国债期货豆一菜籽早籼稻沥青沪银玉米鸡蛋塑料豆粕菜粕玻璃菜油螺纹钢焦炭 5% % % % % 8% 8% 7% 7% 7% % % % % % % % % % % -% -% -% -% -5% -5% -% -7% -9% -% -% -% 甲醇动力煤郑棉沪金沪铅股指期货强麦白糖棕榈油豆油焦煤天然橡胶沪铝国债期货沪锌铁矿石豆一沪银豆粕螺纹钢玉米早籼稻塑料沪铜菜粕玻璃焦炭沥青菜油鸡蛋 5.8%.5%.%.7%.%.7%.95%.8%.77%.77%.%.55%.5%.%.5%.%.%.% -.% -.5% -.8% -.% -.% -.8% -.9% -.9% -.% -.7% -.9% -.5% 甲醇动力煤棕榈油股指期货焦炭沥青塑料强麦豆油鸡蛋菜粕玉米焦煤螺纹钢国债期货沪铜早籼稻沪锌菜籽菜油沪铝玻璃铁矿石天然橡胶沪铅豆粕郑棉白糖豆一沪银.%.5%.9%.85%.8%.7%.8%.%.5%.5%.%.%.%.%.58%.58%.57%.55%.5%.%.%.5%.%.%.%.%.8%.%.%.%..9 股指期货棕榈油豆油菜油天然橡胶沪铜甲醇菜粕豆粕沪金玻璃郑棉铁矿石焦炭塑料动力煤沪银焦煤螺纹钢沥青白糖沪锌豆一国债期货菜籽玉米强麦沪铝沪铅鸡蛋股指期货沪铜沪银天然橡胶焦炭豆油螺纹钢棕榈油沪金豆粕菜粕菜油塑料白糖焦煤玻璃动力煤铁矿石国债期货沪锌鸡蛋沥青郑棉豆一玉米甲醇沪铝强麦早籼稻沪铅豆二燃油线材普麦 7% % % 7% 85% % % 8% 5% 5% % % 5% % 7% 8% 8% 78% 55% % % % 5% % % % % % % % % 9% 9% 5% % % 股指期货沪银甲醇线材天然橡胶动力煤焦炭菜油塑料沪金菜粕鸡蛋沥青棕榈油国债期货豆油沪铜螺纹钢白糖铁矿石焦煤玻璃豆粕郑棉豆一豆二早籼稻菜籽沪锌燃油玉米强麦沪铅沪铝

7 按照以上六项统计数据的绝对值排名, 分别选出每项排名前三品种, 归纳出本周明星表, 如表所列图表 5: 本周明星品种表简称本周价格涨跌排名本周价格波动率排名本周资金净流量排名本周持仓增减幅排名本周成交持仓比排名本周日均成交额排名股指期货 5 5 沪银天然橡胶 7 豆油 9 棕榈油塑料 5 7 铁矿石沥青菜油 7 对比上周各项统计情况与本周排名 : 图表 5: 上周资金净流量前十 vs 本周排名上周前十上周排名上周资金净流量 ( 亿元 ) 本周排名本周资金净流量 ( 亿元 ) 沪铜股指期货沪银豆粕焦炭菜粕菜油棕榈油螺纹钢塑料图表 7: 上周价格涨跌幅前十 vs 本周排名上周前十上周排名上周价格涨跌幅本周排名本周价格涨跌幅甲醇.% 5.8% 沪银 -.9% % 菜油.7% -.8% 沪铜 -.7% 9.% 豆油 5.%.77% 沪金 -.58% -.9% 沪铅 7 -.9% -.% 股指期货 8.7%.7% 棕榈油 9.%.% 螺纹钢 -.7%.5% 第 7 页

8 图表 87: 上周价格波动率前十 vs 本周排名上周前十上周排名上周价格波动率本周排名本周价格波动率股指期货.%.% 鸡蛋.9%.9% 棕榈油.89%.5% 沪金.9%.5% 豆粕 5.% 9.5% 焦炭.%.% 甲醇 7.% 7.8% 沪铜 8.%.7% 天然橡胶 9.5% 5.8% 菜粕.5% 8.% 图表 98: 上周成交额前十 vs 本周排名上周前十上周排名上周日均成交额 ( 亿元 ) 本周排名本周日均成交额 ( 亿元 ) 股指期货沪银天然橡胶沪铜焦炭豆油螺纹钢豆粕 8.8. 棕榈油沪金图表 9: 上周持仓资金前十 vs 本周排名上周前十上周排名上周日均持仓资金 ( 亿元 ) 本周排名本周日均持仓资金 ( 亿元 ) 沪铜股指期货豆粕螺纹钢.9.8 豆油天然橡胶.8.7 焦炭沪金棕榈油沪银第 8 页

9 报告编制目的 : 通过统一的资金总量和流向跟踪观察, 判断市场总体规模和板块及品种热点, 发现异动, 辅助分析行情持续性或拐点相关指标计算公式 : 当日持仓资金 = 各合约结算价持仓量交易单位 ( 交易所最低保证金 +%) 当日资金净流入 = 当日持仓资金 - 前一交易日持仓资金一周资金净流入 = 当日持仓资金 - 前五交易日持仓资金当日成交持仓比 = 当日成交量 / 当日持仓量 % 价格涨跌福 =( 当日结算价 / 前 n 交易日结算价 -) % 一周价格波动率 = 前五交易日结算价的一倍标准差品种指数价格采用结算价按合约持仓量加权计算板块划分情况 : 一级板块 ( 个 ): 金融金属 ( 贵金属 + 黑色金属 + 基本金属 ) 建材能源化工软商品农产品二级板块 (7 个 ): 金融 ( 股指期货国债期货 ) 贵金属( 沪金沪银 ) 黑色金属( 螺纹钢线材铁矿石 ) 基本金属 ( 沪铜沪锌沪铅沪铝 ) 建材( 玻璃 ) 能源化工( 塑料甲醇焦炭燃油焦煤动力煤沥青 ) 软商品( 天然橡胶白糖郑棉 ) 农产品( 豆一豆二豆粕豆油棕榈油菜油玉米早籼稻强麦普麦菜籽菜粕 ) 当前期货合约数 : 个数据来源 : 大商所, 上期所, 郑商所, 中金所,Wind, 同花顺数据整理 : 东吴期货研究所第 9 页

10 联系方式 : 传真 :- 88 周波倪耀祥电话 :- 宋露电话 :-7 王平电话 :- 5 王凌电话 : 王震电话 :- 89 丁磊电话 :5-987 权姝文电话 : - 王广前电话 : 田瑞电话 :- 75 裴洁电话 :-77 崔彧来电话 : 万涛电话 :- 徐青电话 :5-987 东吴期货研究所 yanfa@dwqh88.com 研究所副所长, 钢材资深分析师研究所总监 niyx@dwqh88.com 工业品高级分析师 songl@dwqh88.com 农产品高级分析师 wangp@dwqh88.com 金融量化高级分析师 wangling@dwqh88.com 钢材中级分析师 wangzh@dwqh88.com 股指期货分析师 dingl@dwqh88.com 天然橡胶分析师 quanshw@dwqh88.com 化工品分析师 wanggq@dwqh88.com 宏观国债分析师 tianr@dwqh88.com 农产品分析师 peij@dwqh88.com 贵金属分析师 cuiyl@dwqh88.com 宏观助理分析师 want@dwqh88.com 助理分析师 xuqing@dwqh88.com 免责声明 : 本报告由东吴期货制作及发布报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写, 本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性, 所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 投资者需自行承担风险未经本公司事先书面授权, 不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节修改等其它用途第页

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.8,63-5, , 股指期货.7, , 国债期货.5,56-7.6,7

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.8,63-5, , 股指期货.7, , 国债期货.5,56-7.6,7 资金流向 _76 品种 _ 代码市场概况品种概况股指期货上证 5 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 5 指数 _IC 国债期货 5 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属黄金 _AU 白银 _AG 有色金属铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁